すべて間違っているのだ、友よ。 - ページ 5 1234567 新しいコメント Vitali 2008.09.24 11:01 #41 Mathemat писал(а)>> バランスシート・カーブは、控えめに言っても、見積もりカーブとは異なる統計的特性を持つものです。 そう簡単に「軽度な違い」？バランスカーブの性質は、大げさに言えば、引用の性質と違うのでしょうか？それとも、そこから発展していくのでしょうか？ Sceptic Philozoff 2008.09.24 11:14 #42 だから成長させろ、誰が止めるんだ、ヴィタリー。そう、私たちにとって第一の現実は、非常に厄介な統計的特性を持った引用の流れなのです。私たちはそこに知性の力をすべて注ぎ込み（おっと、全部ではない）、もうひとつの現実、つまりリターンバランスの流れを手に入れるのです。いつもそうだとは言いませんが、この2つ目の流れは、より便利で観察可能な統計的特性を持っていることが多いので、受け入れ可能なモデルを構築 することができる場合があります。 セルゲイは、多角化の効用を説明する際、第一の流れを抽象化して、第二の流れを正確に研究している。そして私自身、サンドイッチの記事で、この第二の現実にはまりました。そして、この第二の現実について、第一の現実に言及することなく、いくつかの結論を得ることができた。それのどこが悪いんだ？ ケーブルチャートとエウラチャートの独立性の欠如が、それぞれのバランスチャートの結果を必ずしも同じにしなければならないと誰が言ったのでしょうか。 Avals 2008.09.24 11:24 #43 Mathemat писал(а)>> ニュートロンの 推理を詳しく見てみました。実際、私たちはバランスカーブで 操作しているに過ぎないのですが、間違っていますか、セルゲイ？バランスカーブというのは、言ってみれば、見積もりカーブとは別の統計的特性を持つものなんですね。では、なぜガウシアンでない棒グラフを指す棒グラフの統計の話をするのでしょうか？ 理想を言えば、誰もがリターンがガウシアンになることを望んでいるが、それは一時的なものかもしれない。もっと長い方が望ましいのですが、残念ながらこの期間を事前に予測することは不可能です。個々のシステムには、それが悪くなったという、自分なりの基準がある。有用な機能に加えて、ポートフォリオは、個々のシステムのドローダウンが理論的に可能なものとは全く異なる確率で起こり得るという事実により、結果にさらなる非定常性をもたらします。あるリスクを減らすことで、新たなリスクを呼び込んでいるのです。ポートフォリオが悪いとは言いませんが、形式的には、ポートフォリオのシステムを選択する際に、相関がないとやっていけないのです :) MAについては、もちろん平均化されているので、ネガティブが消えるということです。 Avals 2008.09.24 11:28 #44 Mathemat писал(а)>> ケーブルチャートとエウラチャートの独立性の欠如が、それぞれのバランスチャートの結果を必ずしも同じにしなければならないと誰が言ったのでしょうか。 TSには、根本的に違う発想のものが、特に一個人ではそれほど多くありませんから :)技術的には違うように見えても、詳しく見ていくと共通の基盤があり、市場の同じ性質を利用している。この性質が大きく変化すると、観測されない、ガウスの観点からは理論的にありえないような形で損失を相関させることができます。 Sceptic Philozoff 2008.09.24 11:36 #45 Avals писал(а)>> 個々のシステムのドローダウンが一致することもあれば、理論上そうなる確率が全くないこともあります。 もちろん、可能です。個々のシステムのリスクをnのルートで掛けずに単純に「合計」すると、個々のドローダウンが完全に相関する最悪のケースでは、合計のドローダウンは元のドローダウンと同じになってしまうのです。そして、その確率は、モデルが正しく、バランスグラフ間の相関を考慮したものであれば、理論上のものに近いままです。 Neutron 2008.09.24 11:37 #46 Mathemat писал(а)>> 実際、私たちはバランスカーブで 操作しているに過ぎないのですが、間違っていますか、セルゲイ？バランスカーブというのは、言ってみれば、見積もりカーブとは統計的な性質が異なるものなんですね。また、なぜガウシアンでない棒を指して棒グラフの統計を語らなければならないのでしょうか。 アレクセイ、まったく同感だ。 また、説明のために、最初の差の系列にひどく非ガウス的な分布があり（図参照、青い点）、それらの間に強い相関がある（表参照）12個のBPを取り上げよう。 ここで、10個のBPをすべて足し合わせて、その増分の分布（赤い点）をプロットしてみよう。 この分布がガウス分布と呼べるのは、注意点、大きな注意点があってこそであることがわかる。比較のため、黒線は正規分布を示す... だから、この事実は私たちを悩ませるものではないはずです。繰り返しますが、バランスカーブの増分の非ガウス分布を実際にモデルに入れれば、デバーシフィケーションの問題は正確に解決されます。Mathematが 正しく指摘したように、これさえも必要ではなく、最悪の場合、単一の商品の資本金と同じだけの リスクを得ることになるのです。 Vitali 2008.09.24 11:39 #47 Mathemat писал(а)>> だから成長させろ、誰が止めるんだ、ヴィタリー。そう、私たちにとって第一の現実は、非常に厄介な統計的特性を持った引用の流れなのです。私たちはそこに知性の力をすべて注ぎ込み（おっと、全部ではない）、もうひとつの現実、つまりリターンバランスの流れを手に入れるのです。いつもそうだとは言いませんが、この2番目の流れは、より便利で観察可能な統計的特性を持つことが多いので、許容できるモデルを構築 することができる場合もあります。- 前提条件は完全に同意です。 Neutron 2008.09.24 11:52 #48 結果のBPを前置化するのを忘れていました :-( 正規化後の画像は以下のようになります。 得られた系列（赤い点）は正規化されているが、含まれる初期BPの数が少ないため、弱くなっていることがわかる。 Avals 2008.09.24 12:06 #49 Mathemat писал(а)>> もちろん、可能です。個々のシステムのリスクをnのルートで掛けずに単純に「合計」すると、個々のドローダウンが完全に相関する最悪のケースでは、合計のドローダウンは元のドローダウンと同じになってしまうのです。そして、その確率は、モデルが正しく、バランスグラフ間の相関を考慮すれば、いずれにせよ理論的なものから遠く離れることはないでしょう。 相関係数は、2つのCBがそれぞれ定常的である場合にのみ、その依存性を客観的に反映する。各システムのリターンが静止していれば（あるいは静止しているとみなせる範囲であれば）、お書きになったとおりになります。大雑把に言えば、システムが計画通りに動いていれば、同期が取れなくても問題ないのです。市場がすべてリンクしている以上、TSの根底にあるアイデアの支離滅裂さに期待するしかない。つまり、ポートフォリオの基礎となる形式的な相関係数のほかに、本質的に互いに異なるシステム、「イデオロギー的に独立した」システムが存在するはずなのです :) Avals 2008.09.24 12:41 #50 Neutron писал(а)>> 結果のBPを前置化するのを忘れていました :-( 正規化後の画像は以下のようになります。 得られた系列（赤い点）は正規化されているが、含まれる初期BPの数が少ないため、弱くなっていることがわかる。 この写真では、シリーズが正規化されているのか、されていないのかがわかりません。データが足りず、尾を引いているだけです。ましてや、それぞれについて、例えば3シグマ程度の限界を視覚的に推定することは困難である。RMSの変化のみ表示されます。 一般に、2つのシンボルの相関関係ですべてが単純になるなら、2つのシステムのリターンの相関関係はあまり単純ではないだろう。取引は通常、異なる頻度で離散的に行われ、時間的に重なるだけである。同じ瞬間に撮影された同じデータ量の2つの系列の古典的相関関係 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バランスシート・カーブは、控えめに言っても、見積もりカーブとは異なる統計的特性を持つものです。
だから成長させろ、誰が止めるんだ、ヴィタリー。そう、私たちにとって第一の現実は、非常に厄介な統計的特性を持った引用の流れなのです。私たちはそこに知性の力をすべて注ぎ込み（おっと、全部ではない）、もうひとつの現実、つまりリターンバランスの流れを手に入れるのです。いつもそうだとは言いませんが、この2つ目の流れは、より便利で観察可能な統計的特性を持っていることが多いので、受け入れ可能なモデルを構築 することができる場合があります。
セルゲイは、多角化の効用を説明する際、第一の流れを抽象化して、第二の流れを正確に研究している。そして私自身、サンドイッチの記事で、この第二の現実にはまりました。そして、この第二の現実について、第一の現実に言及することなく、いくつかの結論を得ることができた。それのどこが悪いんだ？
ケーブルチャートとエウラチャートの独立性の欠如が、それぞれのバランスチャートの結果を必ずしも同じにしなければならないと誰が言ったのでしょうか。
ニュートロンの 推理を詳しく見てみました。実際、私たちはバランスカーブで 操作しているに過ぎないのですが、間違っていますか、セルゲイ？バランスカーブというのは、言ってみれば、見積もりカーブとは別の統計的特性を持つものなんですね。では、なぜガウシアンでない棒グラフを指す棒グラフの統計の話をするのでしょうか？
理想を言えば、誰もがリターンがガウシアンになることを望んでいるが、それは一時的なものかもしれない。もっと長い方が望ましいのですが、残念ながらこの期間を事前に予測することは不可能です。個々のシステムには、それが悪くなったという、自分なりの基準がある。有用な機能に加えて、ポートフォリオは、個々のシステムのドローダウンが理論的に可能なものとは全く異なる確率で起こり得るという事実により、結果にさらなる非定常性をもたらします。あるリスクを減らすことで、新たなリスクを呼び込んでいるのです。ポートフォリオが悪いとは言いませんが、形式的には、ポートフォリオのシステムを選択する際に、相関がないとやっていけないのです :)
MAについては、もちろん平均化されているので、ネガティブが消えるということです。
ケーブルチャートとエウラチャートの独立性の欠如が、それぞれのバランスチャートの結果を必ずしも同じにしなければならないと誰が言ったのでしょうか。
TSには、根本的に違う発想のものが、特に一個人ではそれほど多くありませんから :)技術的には違うように見えても、詳しく見ていくと共通の基盤があり、市場の同じ性質を利用している。この性質が大きく変化すると、観測されない、ガウスの観点からは理論的にありえないような形で損失を相関させることができます。
もちろん、可能です。個々のシステムのリスクをnのルートで掛けずに単純に「合計」すると、個々のドローダウンが完全に相関する最悪のケースでは、合計のドローダウンは元のドローダウンと同じになってしまうのです。そして、その確率は、モデルが正しく、バランスグラフ間の相関を考慮したものであれば、理論上のものに近いままです。
実際、私たちはバランスカーブで 操作しているに過ぎないのですが、間違っていますか、セルゲイ？バランスカーブというのは、言ってみれば、見積もりカーブとは統計的な性質が異なるものなんですね。また、なぜガウシアンでない棒を指して棒グラフの統計を語らなければならないのでしょうか。
アレクセイ、まったく同感だ。
また、説明のために、最初の差の系列にひどく非ガウス的な分布があり（図参照、青い点）、それらの間に強い相関がある（表参照）12個のBPを取り上げよう。
ここで、10個のBPをすべて足し合わせて、その増分の分布（赤い点）をプロットしてみよう。
この分布がガウス分布と呼べるのは、注意点、大きな注意点があってこそであることがわかる。比較のため、黒線は正規分布を示す...
だから、この事実は私たちを悩ませるものではないはずです。繰り返しますが、バランスカーブの増分の非ガウス分布を実際にモデルに入れれば、デバーシフィケーションの問題は正確に解決されます。Mathematが 正しく指摘したように、これさえも必要ではなく、最悪の場合、単一の商品の資本金と同じだけの リスクを得ることになるのです。
だから成長させろ、誰が止めるんだ、ヴィタリー。そう、私たちにとって第一の現実は、非常に厄介な統計的特性を持った引用の流れなのです。私たちはそこに知性の力をすべて注ぎ込み（おっと、全部ではない）、もうひとつの現実、つまりリターンバランスの流れを手に入れるのです。いつもそうだとは言いませんが、この2番目の流れは、より便利で観察可能な統計的特性を持つことが多いので、許容できるモデルを構築 することができる場合もあります。- 前提条件は完全に同意です。
結果のBPを前置化するのを忘れていました :-(
正規化後の画像は以下のようになります。
得られた系列（赤い点）は正規化されているが、含まれる初期BPの数が少ないため、弱くなっていることがわかる。
もちろん、可能です。個々のシステムのリスクをnのルートで掛けずに単純に「合計」すると、個々のドローダウンが完全に相関する最悪のケースでは、合計のドローダウンは元のドローダウンと同じになってしまうのです。そして、その確率は、モデルが正しく、バランスグラフ間の相関を考慮すれば、いずれにせよ理論的なものから遠く離れることはないでしょう。
相関係数は、2つのCBがそれぞれ定常的である場合にのみ、その依存性を客観的に反映する。各システムのリターンが静止していれば（あるいは静止しているとみなせる範囲であれば）、お書きになったとおりになります。大雑把に言えば、システムが計画通りに動いていれば、同期が取れなくても問題ないのです。市場がすべてリンクしている以上、TSの根底にあるアイデアの支離滅裂さに期待するしかない。つまり、ポートフォリオの基礎となる形式的な相関係数のほかに、本質的に互いに異なるシステム、「イデオロギー的に独立した」システムが存在するはずなのです :)
結果のBPを前置化するのを忘れていました :-(
正規化後の画像は以下のようになります。
得られた系列（赤い点）は正規化されているが、含まれる初期BPの数が少ないため、弱くなっていることがわかる。
この写真では、シリーズが正規化されているのか、されていないのかがわかりません。データが足りず、尾を引いているだけです。ましてや、それぞれについて、例えば3シグマ程度の限界を視覚的に推定することは困難である。RMSの変化のみ表示されます。
一般に、2つのシンボルの相関関係ですべてが単純になるなら、2つのシステムのリターンの相関関係はあまり単純ではないだろう。取引は通常、異なる頻度で離散的に行われ、時間的に重なるだけである。同じ瞬間に撮影された同じデータ量の2つの系列の古典的相関関係