すべて間違っているのだ、友よ。 - ページ 3 1234567 新しいコメント Dmitrii 2008.09.22 19:43 #21 Fduch писал (а)>> 私は気にしません。大損するより小利を得る方が良い -) 錯覚だ...。 [Deleted] 2008.09.23 08:25 #22 Fduch писал (а)>> FX/コモディティ市場で適切にヘッジする方法をどこで読むことができるか、誰か知っていますか？実は、どのような資産でヘッジするのかに興味があるのです。 明らかに、相関性の高いペアをヘッジする必要があります。 同じペアで異なる方向にヘッジすることはお勧めしません。 Sergey Kravchuk 2008.09.23 11:08 #23 DrShumiloff писал (а)>> 明らかに、相関性の高いペアでヘッジする必要があります。 同じペアで異なる方向のヘッジを行うことは推奨されません。 あの...しかし、強い相関のあるペアを選ばなければならないのであれば、自分自身とのペアが最も強い相関、つまり鉄100％を持つという矛盾がある。 時間差で相関があるペアを見つけることができるでしょうか。一方のペアの動きがもう一方のペアを「映す」のですが、少なくとも数時間遅れて、「先行」のペアを見ると、「後行」のペアの動きに追いつくことができるのです。もちろん錯覚ですが、とても魅力的です :)どうでしょう。どなたか試された方はいらっしゃいますか？ Neutron 2008.09.23 11:54 #24 ForexTools писал (а)>> あの...しかし、もし強い相関のあるペアを選ぶ必要があるのなら、最も強い相関があるのは自分自身とのペア、つまり100％鉄である、という矛盾がある。 しかし、我々は時間の異なる相関ペアを見つけることができます：1つのペアの動作は、少なくとも2時間の遅れで他に "ミラー"、その後 "リーディング "ペア1を見て、 "後続 "1でその動きに追いつくことができます。もちろん錯覚ですが、とても魅力的です :)試された方はいらっしゃるでしょうか。 なぜなら、リスクはポートフォリオ内の金融商品の数の根として減少し、リターンは（ある瞬間まで）総ポジションの資本金に対して直線的に増加するからです。 数時間の遅れを伴う機器のミラーリング」については、私も以前からかなり詳しく研究しています。その結果、市場は商品間の局所的な動揺を次のティックまでの割合で調整することが判明した。つまり、相関のあるシンボルで顕著な価格のジャンプがあった場合、それはミラーペアで次のティックで現れる、つまり利益を上げるのは非現実的なのです。 さらにこの方向へ進んだりもしました。EUR/JPYとGBP/JPYの比率が現在のEUR/GBP為替レートであることが知られているので、それを確認することができます。つまり、EUR/JPYとGBP/JPYのペアは、EUR/GBPのペアの10倍の速さで相場が決まっているのです...。いいかいEUR/GBPのティック（1～2ティック/分のスピードでやってくる）の間に、予想されるEUR/GBPのティックの新しい価格を10回表示するインジケータを書いたのです。 しかし、私はそれから何かを得ることができませんでした、単純な理由のために、DCは、できるだけ早くインジケータが価格の顕著な前進を予測したように、すぐに EUR / GBPを引用している！私は、そのようなことを言うことができます。ポジションを開く時間がなかったのです。 [Deleted] 2008.09.23 11:59 #25 ForexTools писал (а)>> あの...しかし、強い相関のあるペアを選ばなければならないのであれば、自分自身とのペアが最も強い相関、つまり鉄100％を持つという矛盾がある。 矛盾はない。 証券会社がこのような一組の異なる方向の注文をインターバンクに送ることがあると思いますが、いかがでしょうか。 私たちのターンオーバーでは、インターバンクの話ではないことは明らかですが、遅かれ早かれこの問題は出てくるでしょう。 kombat 2008.09.23 12:48 #26 DrShumiloff писал (а)>> 矛盾はありません。 このような一対の異なる方向の注文を、証券会社がインターバンク市場に出すというのはどうでしょうか。 私たちの回転数ではインターバンクの話ではないことは明らかですが、遅かれ早かれこの問題は出てくるでしょう。 うーん...方法：通常の方法：買い＋売りの差分) そして、利益が出る場合のみ。 ロスドミナントスキューポーズの場合、意味がないのですが...。 * そして、一般的に「ロックされたテーマ」は、その必要性や有用性を判断する際に、かなりおかしなことになるのです。 このテーマは、通常、識者によって議論される...ロカがわからぬ 彼らのプラットフォームにも、彼らの心にも、それは規定されていないのだから...。:))) * 二人の女性を同時に "愛する" ;可能性を理論化するのです。 しかし、実際には想像もつかないと......。:))) 交互に（buy-sold）YES！でも、同時には...。 そこで登場するのが、「おすすめしない」。 * 質問させてください：推奨されないのは誰ですか？ ;) * インターバンクはすでに銀行、法人を意味する これだけ入れ替われば、戦術も変わってくると思います。 と、このような売上高に成長したトレーダーの数は、かなり控えめなはずなのですが...。 Сергей Ковалев 2008.09.23 13:38 #27 Neutron писал (а)>> 収益性の高いTSをお持ちの 場合、複数の商品に資本を配分すると、ポートフォリオ内の商品数の根としてリスクが減少し、リターンは（ある時点まで）総ポジションの資本金に応じて直線的に増加するため、トータルリターンを増加させることができます。 詳細を教えてください。原理は不明です。 削除済み 2008.09.23 13:41 #28 デューカスコピー・チームは、マーケット情報への特権的なアクセスと世界有数の技術から利益を得るために、独自の自動化戦略を開発しました。デューカスコピーは、他のどの市場参加者よりも数ミリ秒速く分析し、行動する能力から、お客様に利益を得る機会を提供します。 http://www.dukascopy.com/swiss/russian/management/funds/agressive/ - ノンストップで動作します ))) Neutron 2008.09.24 03:30 #29 SK. писал (а)>> もう少し詳しく教えてください。原理が明確でない。 わかりやすくするために、収益性の高いTSと相関のない複数の商品があり、それらのリターンが等しいとする。楽器が1台の場合を考えてみましょう。インカムカーブ（RC）は、最小二乗法を用いてそれを通る直線を引くことで表すことができる。そうすると、TSの収入は直線の傾きの接線に比例し、リスクはこの直線からのQD点の標準偏差とこの商品への投資資金額との比に等しい無次元値に比例することになる。仮に、選択したMMによると、 R%のリスクレベルは私たちにとって許容できるものだとします。 ここで、1つの商品で取引された資本を全商品の数でn 等分してみましょう。その場合、各商品のリターンはn 倍減少し、リスクは変わらず、互いに相関はありません。このようなポートフォリオでは、トータルリターンは加法的で単一のポジションの資本収益に等しく、各商品のQDの標準偏差は確率変数として加算され、第一近似的にはそれらの二乗の和の平方根に等しく、集合的リスクについては推定値R％/SQRT（n） （上記のリスクの定義参照）が得られます。しかし、採用したMMによれば、少なくともR ％のリスクを想定できるので、ポートフォリオの資本金を当初のSQRT（n） 倍よりも増やすことができるのですしたがって、相関性のない n個の 金融商品の間で資本を分割することにより、リスクを増加させることなく、n 倍のルートとして集約されたポジションのリターンを増加させることができると主張することができます。これは、私が上の投稿で述べたことです。 もちろん、これらのことは、測定器が独立で、バランスカーブの最初の差が正規分布を持つ場合にのみ当てはまる。それぞれのケースについて、個別に分析する必要があり、トータルポジションリターンの伸びはSQRT(n)よりも弱くなる可能性が高いです。 一般的に、TSの基礎となるアルゴリズムの所定の予測能力に対する収益性を最大化することを可能にするオープンポジションの最適な資本金の質問に対する答えは興味深いものです。実際、ベットの値が小さくても大きくても利益は 減少する。さらに、過度にリスクの高いギャンブルは、どんな予測能力でも損失につながる可能性があります。 EzhievとShumskyによる論文「Neurocomputing」は、価格変動の成功率とTSバランスカーブの増分の確率密度分布がわかっている場合、最適な資本金の割合を求めることができる公式を提供して います。 K=2p<|x|>^2/<x^2>、 ここでpは「ランダム」の50/50を超える、正しく推測されたTC方向の割合である。 正規分布の場合<|x|>^2/<x^2>=0.8、それ以外の場合は個別に数える必要があります。 ポートフォリオトレードの長所と短所を述べてください。 サブシステム「資産管理」 Vitali 2008.09.24 08:26 #30 Neutron писал (а)>> もちろん、これは楽器が独立していて、バランスカーブの第一差が正規分布して いる場合に限ります。 私個人としては、真空中の球形馬のような、現実には観測されない理想的な条件ということです。独立した楽器の例を教えてください。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は気にしません。大損するより小利を得る方が良い -)
錯覚だ...。
FX/コモディティ市場で適切にヘッジする方法をどこで読むことができるか、誰か知っていますか？実は、どのような資産でヘッジするのかに興味があるのです。
明らかに、相関性の高いペアをヘッジする必要があります。
同じペアで異なる方向にヘッジすることはお勧めしません。
明らかに、相関性の高いペアでヘッジする必要があります。
同じペアで異なる方向のヘッジを行うことは推奨されません。
あの...しかし、強い相関のあるペアを選ばなければならないのであれば、自分自身とのペアが最も強い相関、つまり鉄100％を持つという矛盾がある。
時間差で相関があるペアを見つけることができるでしょうか。一方のペアの動きがもう一方のペアを「映す」のですが、少なくとも数時間遅れて、「先行」のペアを見ると、「後行」のペアの動きに追いつくことができるのです。もちろん錯覚ですが、とても魅力的です :)どうでしょう。どなたか試された方はいらっしゃいますか？
あの...しかし、もし強い相関のあるペアを選ぶ必要があるのなら、最も強い相関があるのは自分自身とのペア、つまり100％鉄である、という矛盾がある。
しかし、我々は時間の異なる相関ペアを見つけることができます：1つのペアの動作は、少なくとも2時間の遅れで他に "ミラー"、その後 "リーディング "ペア1を見て、 "後続 "1でその動きに追いつくことができます。もちろん錯覚ですが、とても魅力的です :)試された方はいらっしゃるでしょうか。
なぜなら、リスクはポートフォリオ内の金融商品の数の根として減少し、リターンは（ある瞬間まで）総ポジションの資本金に対して直線的に増加するからです。
数時間の遅れを伴う機器のミラーリング」については、私も以前からかなり詳しく研究しています。その結果、市場は商品間の局所的な動揺を次のティックまでの割合で調整することが判明した。つまり、相関のあるシンボルで顕著な価格のジャンプがあった場合、それはミラーペアで次のティックで現れる、つまり利益を上げるのは非現実的なのです。
さらにこの方向へ進んだりもしました。EUR/JPYとGBP/JPYの比率が現在のEUR/GBP為替レートであることが知られているので、それを確認することができます。つまり、EUR/JPYとGBP/JPYのペアは、EUR/GBPのペアの10倍の速さで相場が決まっているのです...。いいかいEUR/GBPのティック（1～2ティック/分のスピードでやってくる）の間に、予想されるEUR/GBPのティックの新しい価格を10回表示するインジケータを書いたのです。
しかし、私はそれから何かを得ることができませんでした、単純な理由のために、DCは、できるだけ早くインジケータが価格の顕著な前進を予測したように、すぐに EUR / GBPを引用している！私は、そのようなことを言うことができます。ポジションを開く時間がなかったのです。
あの...しかし、強い相関のあるペアを選ばなければならないのであれば、自分自身とのペアが最も強い相関、つまり鉄100％を持つという矛盾がある。
矛盾はない。
証券会社がこのような一組の異なる方向の注文をインターバンクに送ることがあると思いますが、いかがでしょうか。
私たちのターンオーバーでは、インターバンクの話ではないことは明らかですが、遅かれ早かれこの問題は出てくるでしょう。
矛盾はありません。
このような一対の異なる方向の注文を、証券会社がインターバンク市場に出すというのはどうでしょうか。
私たちの回転数ではインターバンクの話ではないことは明らかですが、遅かれ早かれこの問題は出てくるでしょう。
うーん...方法：通常の方法：買い＋売りの差分)
そして、利益が出る場合のみ。
ロスドミナントスキューポーズの場合、意味がないのですが...。
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そして、一般的に「ロックされたテーマ」は、その必要性や有用性を判断する際に、かなりおかしなことになるのです。
このテーマは、通常、識者によって議論される...ロカがわからぬ
彼らのプラットフォームにも、彼らの心にも、それは規定されていないのだから...。:)))
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二人の女性を同時に "愛する" ;可能性を理論化するのです。
しかし、実際には想像もつかないと......。:)))
交互に（buy-sold）YES！でも、同時には...。
そこで登場するのが、「おすすめしない」。
*
質問させてください：推奨されないのは誰ですか？
;)
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インターバンクはすでに銀行、法人を意味する
これだけ入れ替われば、戦術も変わってくると思います。
と、このような売上高に成長したトレーダーの数は、かなり控えめなはずなのですが...。
収益性の高いTSをお持ちの 場合、複数の商品に資本を配分すると、ポートフォリオ内の商品数の根としてリスクが減少し、リターンは（ある時点まで）総ポジションの資本金に応じて直線的に増加するため、トータルリターンを増加させることができます。
デューカスコピー・チームは、マーケット情報への特権的なアクセスと世界有数の技術から利益を得るために、独自の自動化戦略を開発しました。デューカスコピーは、他のどの市場参加者よりも数ミリ秒速く分析し、行動する能力から、お客様に利益を得る機会を提供します。
http://www.dukascopy.com/swiss/russian/management/funds/agressive/ - ノンストップで動作します )))
もう少し詳しく教えてください。原理が明確でない。
わかりやすくするために、収益性の高いTSと相関のない複数の商品があり、それらのリターンが等しいとする。楽器が1台の場合を考えてみましょう。インカムカーブ（RC）は、最小二乗法を用いてそれを通る直線を引くことで表すことができる。そうすると、TSの収入は直線の傾きの接線に比例し、リスクはこの直線からのQD点の標準偏差とこの商品への投資資金額との比に等しい無次元値に比例することになる。仮に、選択したMMによると、 R%のリスクレベルは私たちにとって許容できるものだとします。
ここで、1つの商品で取引された資本を全商品の数でn 等分してみましょう。その場合、各商品のリターンはn 倍減少し、リスクは変わらず、互いに相関はありません。このようなポートフォリオでは、トータルリターンは加法的で単一のポジションの資本収益に等しく、各商品のQDの標準偏差は確率変数として加算され、第一近似的にはそれらの二乗の和の平方根に等しく、集合的リスクについては推定値R％/SQRT（n） （上記のリスクの定義参照）が得られます。しかし、採用したMMによれば、少なくともR ％のリスクを想定できるので、ポートフォリオの資本金を当初のSQRT（n） 倍よりも増やすことができるのですしたがって、相関性のない n個の 金融商品の間で資本を分割することにより、リスクを増加させることなく、n 倍のルートとして集約されたポジションのリターンを増加させることができると主張することができます。これは、私が上の投稿で述べたことです。
もちろん、これらのことは、測定器が独立で、バランスカーブの最初の差が正規分布を持つ場合にのみ当てはまる。それぞれのケースについて、個別に分析する必要があり、トータルポジションリターンの伸びはSQRT(n)よりも弱くなる可能性が高いです。
一般的に、TSの基礎となるアルゴリズムの所定の予測能力に対する収益性を最大化することを可能にするオープンポジションの最適な資本金の質問に対する答えは興味深いものです。実際、ベットの値が小さくても大きくても利益は 減少する。さらに、過度にリスクの高いギャンブルは、どんな予測能力でも損失につながる可能性があります。 EzhievとShumskyによる論文「Neurocomputing」は、価格変動の成功率とTSバランスカーブの増分の確率密度分布がわかっている場合、最適な資本金の割合を求めることができる公式を提供して います。
K=2p<|x|>^2/<x^2>、 ここでpは「ランダム」の50/50を超える、正しく推測されたTC方向の割合である。
正規分布の場合<|x|>^2/<x^2>=0.8、それ以外の場合は個別に数える必要があります。
もちろん、これは楽器が独立していて、バランスカーブの第一差が正規分布して いる場合に限ります。
私個人としては、真空中の球形馬のような、現実には観測されない理想的な条件ということです。独立した楽器の例を教えてください。