すべて間違っているのだ、友よ。 - ページ 7

[Avals]

Prival писал(а)>>

3RMSEを超えると、悪いシステム、または右側に現れた場合は死にかけたシステムのサインです。

そうですね、ただ、RMSをカウントするウィンドウのサイズと平均値に依存します。もし、すべてのデータを取り出して、株式が3SCOの幅を持つ固定チャネルy=ax+bで変動することを要求するなら、これは連続した取引におけるメモリ、すなわち自己相関を仮定することになり、その直線に戻ることになるのです。トレードが独立していると仮定すれば、最後の値からぶっきらぼうに3SCOを仮定するのが正しく、実質的に重要なのはMOとRMSの再計算ウィンドウの大きさです。実は、ボリンジャーバンドの期間。

[Sceptic Philozoff]

Neutron писал(а)>>

1つの商品（赤線）と、100の商品（青線）と10の商品（右線）からなるポートフォリオで得られたエクイティの比較は次のようになります。

TCバランスカーブの増分値の最初の非ガウス分布は、ポートフォリオ分散の質を全く損なわない ことを認識する必要があります。

これは非常に強いですね、ニュートロン さん、ありがとうございます。ちなみに、楽器は10個でも十分で、カーブはかなりまともです。

しかし、もちろんこれだけでは、ポートフォリオを構築することはできません。

追伸

ポートフォリオに含まれる金融商品の取引の独立性についてのみ、厳格な要件が課せられています。

まあ、無相関で十分なのかもしれませんが。