ヨーグルト系と缶詰系、あるいは取引戦術と過去のテスト結果の信頼性の関係 - ページ 7 1234567891011121314...20 新しいコメント Dmitry Fedoseev 2008.07.03 10:09 #61 Infiniti-g37 писал (а)>> 取引戦術とヒストリカルテスト結果の信頼性との関係についての考察を提案したい。 トレーディングシステムを作るとき、入力変数に依存するいくつかの規則性に依存します。テストの段階で、これらのパラメータに従ってシステムを最適化し、良い結果が出たときに喜ぶことが多いですね。そして、1週間後に故障し始めるということが判明したのです。数ヶ月経ってから不具合が出るシステムもあります。システムの「賞味期限」に影響を与える要因を提案し、議論しています。なぜ、あるシステムはヨーグルトで、あるシステムはツナ缶なのか、そして、永久移動体を作ることは可能なのか、少なくともそれに近いことはできるのか。 まず、どのようなシステムなのかを決めなければなりません。同じタイムフレームで動作し、ほぼ同じ取引頻度のシステムについて話していると仮定しています。この場合、ストラテジーで使用するパターンが実際の価格変動パターンにどれだけ対応しているかによって、「賞味期限」が決まります。 Artem Titarenko 2008.07.03 10:11 #62 LeoV писал (а)>> 無限年前、せめて10年前の統計を取ると、市場のルール（キャンドルボディ、スコープ、ボラティリティ）が何度か変わっており、そのような時期のデータが現在に通用するとは考えにくいため、TSがうまく機能しないのではないかと思うことです。しかし、過去2-3ヶ月または1年（すべてはTSが機能するTFに依存します）のこれらの統計を取るならば、これらのデータは今日の市場に関連しているので、TSはうまく機能すると思います。一方、この期間を数バーに縮めると、データが十分でなくなるため、TSの動作も悪くなります。そのため、TSには、これらの統計情報を収集する期間というパラメータがあります。このパラメータは、TSにとって非常に重要です。また、このパラメータが-ベズコンから+ベズコンまで等しく動作するとは言い切れません。実は、そういう話だったんです。 まずデータに関連性と非関連性がない（私の意見）、3年前のデータが関連性がない場合は、現状に合う可能性が高い。 D1で動作します。 統計を取る期間、これが最適化である。いわば期間、1990年～1995年の調整（例えば）、1995年～2000年の発見されたパターンの実行、など。このようなシステムの価値を明確にするフォワードは一つもない。そして、それは1990年でも2008年でも同じように機能します。 LeoV NSですか、フィッティングに関しては、従来のTSよりもずっと複雑なんですね...。... もしあなたがBSトレーダーで、通常のフォワードでできないなら、D.Katz, D.McCormick Encyclopedia of Trading Strategiesを見てください - この問題について何か面白いことがあります ... Леонид 2008.07.03 10:19 #63 StatBars писал (а)>> まずデータに現状とそうでないものはありません（私見）。もしあなたによると3年前のデータが現状でないとしたら、それは現状に適合している可能性が高いでしょう。 D1で動作します。 統計を取る期間、これが最適化である。いわゆる調整期（例えば）1990年～1995年、1995年～2000年のファウンドパターンのラン、等々。このようなシステムの価値を明確にするフォワードは一つもない。そして、それは1990年でも2008年でも同じように機能します。 LeoV NSですか、フィッティングに関しては、従来のTSよりもずっと複雑なんですね...。... そして、あなたは普通のフォワードで逃げることはできません、D.カッツ、D.マコーミック取引戦略の百科事典によって本を見てください - この問題について何か面白いことがあります... まあ、書きましたけど......すべてはTF次第なんですよ。例えば、こんな感じです。1分間に3年というのは多いし、D1に3年というのはごく普通の時間枠です。 私は、良いTSはどのようなパラメータでも動作するはずで、ベズコンから+ベズコン（あなたの場合、統計の期間）、このパラメータの最適化は不要であることを意味します。このパラメータが-ベゾコンから+ベゾコンまでの値では、TCは等しく動作できないと書きました。 TCは見たことがありませんし、さらにニューラルネットワークでは、1990年でも2008年でも同じように機能します。日帰り旅行でもダメ。 そう、NSをやることです。 Sceptic Philozoff 2008.07.03 10:25 #64 Infiniti-g37 писал (а)>> 取引戦術とヒストリカルテスト結果の信頼性との関係についての考察を提案したい。 システムの信頼性をテストする方法は、見積もり履歴でのテストだけではありません。ここでは、代替テスト手法の概要について説明します。でも、数学アレルギーの人は読まない方がいいと思います。 Artem Titarenko 2008.07.03 10:29 #65 LeoV писал (а)>> まあ、書きましたけど......すべては担当するTF次第です。例えば、こんな感じです。1分に3年は長いし、D1に3年はごく普通の時間軸です。 良いTSはどんなパラメータ（あなたの場合、統計の周期）でも機能するはずで、このパラメータの最適化は不要だという意味です。 1990年でも2008年でも同じように機能するTSを、ましてやニューラルネットワークで見たことがない。日帰り旅行でもダメ。 はい、NSをやっています。 私の場合は、最適化パラメータ（サンプリング間隔）の選択ではなく、多くの間隔を通じて安定したパターンを選択することであることを知っている。そして、統計はサンプル数が多いほど良い...。 Леонид 2008.07.03 10:31 #66 StatBars писал (а)>> 統計学では、サンプルは大きければ大きいほどいいし......。 それは納得できない。まさか ))) Igor Kim 2008.07.03 10:55 #67 LeoV писал (а)>> それは納得できない。まさか ))) 1.ぴちみゅ？))) 2.どのようなサンプルであれば十分なのでしょうか？トレード数で見ても、テスト時間で見ても。 Сергей 2008.07.03 11:03 #68 Mathemat писал (а)>> システムの信頼性をテストする方法は、見積もり履歴でのテストだけではありません。ここでは、代替テスト手法の概要について説明します。しかし、数学アレルギーの人は読まないほうがいい。 もう一度言いますが、概念を少し置き換えただけです。パラメータが少ないように見える システムで、値動きのパターンを探す統計。 そして、私個人は数学アレルギーではありません（記事の最初の段落）。:) それは思われる - "ゴロカ王 "の時から数分でスクリプトを実行するために、 "すべての私ができる "をダウンロードして、terrrabytファイルを取得し、...パターンを見つけるそして、見つかるのである。「理論次第だが、事実は合う」（c）。 そして、"窓 "でそうOOSでも - "窓"/OOSの終了直後...。新しい統計の収集に着手する必要があります。 ` 指標」を使っていないと考えるのは、「指標なきシステム」の擁護者だけです。実際、他のシステムと同様に「最適化可能なパラメータ」が多く、その結果、「MA_Periodの関数としての利益」のグラフは、「MA_Periodの関数としての利益」のグラフに変化します。私たちの統計」では近づけない、多次元的なブロット。そして、「統計学者」 :)FXの征服者、「我々の統計ではだめだ」も聞いていないことから判断して。:( でも、「アレルギー体質」と言われることも気にならないんですよ :) ` SZYさん。 このスレッドでも、「パターンの探索」から「Trading Systemの評価」にジャンプしていますが。 ZFSはここに私が知っている失うことの95％の確率でTCは、私はxx％の確率で価格が少なくとも "行く"（もちろん限られた期間内に）信じていないことを知っている。;) михаил потапыч 2008.07.03 11:10 #69 LeoV писал (а)>> それは納得できない。まさか ))) 私もそう思います。プロセスに影響を与える入力がほとんどないプロセスでは、多ければ多いほど良いが、マクロ経済的な入力がある市場ではそうではない。 入力は多ければ多いほどよい。 Sceptic Philozoff 2008.07.03 11:26 #70 "パターンの探求 "は、永遠に答えが見つからない、無尽蔵のテーマである（permanetuum mobile的な意味で）。そして、TCのテストと評価は、たとえ見つかったとされるパターンが論理的に理解できないものであっても、あるいは全く未知のものであっても、与えられたTCに対して解決することができる、極めて現実的な問題である。トピックスターターの質問は、まさに「今後、TSの挙動を適切に評価するにはどうすればいいか」ということを問われているように思えたのですが...。 パターンを探しても、そのパターンに基づいて作られたTSが将来も問題なく動作することを、ある程度の信頼性を持って正当化できなければ意味がない。 1234567891011121314...20 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引戦術とヒストリカルテスト結果の信頼性との関係についての考察を提案したい。
トレーディングシステムを作るとき、入力変数に依存するいくつかの規則性に依存します。テストの段階で、これらのパラメータに従ってシステムを最適化し、良い結果が出たときに喜ぶことが多いですね。そして、1週間後に故障し始めるということが判明したのです。数ヶ月経ってから不具合が出るシステムもあります。システムの「賞味期限」に影響を与える要因を提案し、議論しています。なぜ、あるシステムはヨーグルトで、あるシステムはツナ缶なのか、そして、永久移動体を作ることは可能なのか、少なくともそれに近いことはできるのか。
まず、どのようなシステムなのかを決めなければなりません。同じタイムフレームで動作し、ほぼ同じ取引頻度のシステムについて話していると仮定しています。この場合、ストラテジーで使用するパターンが実際の価格変動パターンにどれだけ対応しているかによって、「賞味期限」が決まります。
無限年前、せめて10年前の統計を取ると、市場のルール（キャンドルボディ、スコープ、ボラティリティ）が何度か変わっており、そのような時期のデータが現在に通用するとは考えにくいため、TSがうまく機能しないのではないかと思うことです。しかし、過去2-3ヶ月または1年（すべてはTSが機能するTFに依存します）のこれらの統計を取るならば、これらのデータは今日の市場に関連しているので、TSはうまく機能すると思います。一方、この期間を数バーに縮めると、データが十分でなくなるため、TSの動作も悪くなります。そのため、TSには、これらの統計情報を収集する期間というパラメータがあります。このパラメータは、TSにとって非常に重要です。また、このパラメータが-ベズコンから+ベズコンまで等しく動作するとは言い切れません。実は、そういう話だったんです。
まずデータに関連性と非関連性がない（私の意見）、3年前のデータが関連性がない場合は、現状に合う可能性が高い。
D1で動作します。
統計を取る期間、これが最適化である。いわば期間、1990年～1995年の調整（例えば）、1995年～2000年の発見されたパターンの実行、など。このようなシステムの価値を明確にするフォワードは一つもない。そして、それは1990年でも2008年でも同じように機能します。
LeoV NSですか、フィッティングに関しては、従来のTSよりもずっと複雑なんですね...。... もしあなたがBSトレーダーで、通常のフォワードでできないなら、D.Katz, D.McCormick Encyclopedia of Trading Strategiesを見てください - この問題について何か面白いことがあります ...
まずデータに現状とそうでないものはありません（私見）。もしあなたによると3年前のデータが現状でないとしたら、それは現状に適合している可能性が高いでしょう。
D1で動作します。
統計を取る期間、これが最適化である。いわゆる調整期（例えば）1990年～1995年、1995年～2000年のファウンドパターンのラン、等々。このようなシステムの価値を明確にするフォワードは一つもない。そして、それは1990年でも2008年でも同じように機能します。
LeoV NSですか、フィッティングに関しては、従来のTSよりもずっと複雑なんですね...。... そして、あなたは普通のフォワードで逃げることはできません、D.カッツ、D.マコーミック取引戦略の百科事典によって本を見てください - この問題について何か面白いことがあります...
まあ、書きましたけど......すべてはTF次第なんですよ。例えば、こんな感じです。1分間に3年というのは多いし、D1に3年というのはごく普通の時間枠です。
私は、良いTSはどのようなパラメータでも動作するはずで、ベズコンから+ベズコン（あなたの場合、統計の期間）、このパラメータの最適化は不要であることを意味します。このパラメータが-ベゾコンから+ベゾコンまでの値では、TCは等しく動作できないと書きました。
TCは見たことがありませんし、さらにニューラルネットワークでは、1990年でも2008年でも同じように機能します。日帰り旅行でもダメ。
そう、NSをやることです。
システムの信頼性をテストする方法は、見積もり履歴でのテストだけではありません。ここでは、代替テスト手法の概要について説明します。でも、数学アレルギーの人は読まない方がいいと思います。
まあ、書きましたけど......すべては担当するTF次第です。例えば、こんな感じです。1分に3年は長いし、D1に3年はごく普通の時間軸です。
良いTSはどんなパラメータ（あなたの場合、統計の周期）でも機能するはずで、このパラメータの最適化は不要だという意味です。
1990年でも2008年でも同じように機能するTSを、ましてやニューラルネットワークで見たことがない。日帰り旅行でもダメ。
はい、NSをやっています。
私の場合は、最適化パラメータ（サンプリング間隔）の選択ではなく、多くの間隔を通じて安定したパターンを選択することであることを知っている。そして、統計はサンプル数が多いほど良い...。
それは納得できない。まさか )))
それは納得できない。まさか )))
1.ぴちみゅ？)))
2.どのようなサンプルであれば十分なのでしょうか？トレード数で見ても、テスト時間で見ても。
システムの信頼性をテストする方法は、見積もり履歴でのテストだけではありません。ここでは、代替テスト手法の概要について説明します。しかし、数学アレルギーの人は読まないほうがいい。
もう一度言いますが、概念を少し置き換えただけです。パラメータが少ないように見える システムで、値動きのパターンを探す統計。
そして、私個人は数学アレルギーではありません（記事の最初の段落）。:)
それは思われる - "ゴロカ王 "の時から数分でスクリプトを実行するために、 "すべての私ができる "をダウンロードして、terrrabytファイルを取得し、...パターンを見つけるそして、見つかるのである。「理論次第だが、事実は合う」（c）。
そして、"窓 "でそうOOSでも - "窓"/OOSの終了直後...。新しい統計の収集に着手する必要があります。
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指標」を使っていないと考えるのは、「指標なきシステム」の擁護者だけです。実際、他のシステムと同様に「最適化可能なパラメータ」が多く、その結果、「MA_Periodの関数としての利益」のグラフは、「MA_Periodの関数としての利益」のグラフに変化します。私たちの統計」では近づけない、多次元的なブロット。そして、「統計学者」 :)FXの征服者、「我々の統計ではだめだ」も聞いていないことから判断して。:(
でも、「アレルギー体質」と言われることも気にならないんですよ :)
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SZYさん。 このスレッドでも、「パターンの探索」から「Trading Systemの評価」にジャンプしていますが。
ZFSはここに私が知っている失うことの95％の確率でTCは、私はxx％の確率で価格が少なくとも "行く"（もちろん限られた期間内に）信じていないことを知っている。;)
それは納得できない。まさか )))
私もそう思います。プロセスに影響を与える入力がほとんどないプロセスでは、多ければ多いほど良いが、マクロ経済的な入力がある市場ではそうではない。
入力は多ければ多いほどよい。
"パターンの探求 "は、永遠に答えが見つからない、無尽蔵のテーマである（permanetuum mobile的な意味で）。そして、TCのテストと評価は、たとえ見つかったとされるパターンが論理的に理解できないものであっても、あるいは全く未知のものであっても、与えられたTCに対して解決することができる、極めて現実的な問題である。トピックスターターの質問は、まさに「今後、TSの挙動を適切に評価するにはどうすればいいか」ということを問われているように思えたのですが...。
パターンを探しても、そのパターンに基づいて作られたTSが将来も問題なく動作することを、ある程度の信頼性を持って正当化できなければ意味がない。