FR H-Volatility - ページ 4 1234567891011...42 新しいコメント Neutron 2007.11.16 17:34 #31 熱力学的に平衡状態にある閉じた系について言えば、この系では、ある身体（群）から別の身体（群）へのエネルギー移動の（準定常的な）チャンネルが存在することは不可能であることは明白である。このようなシステムの状態を、マクロなパラメータで記述することができるのがFRである。この場合、均衡となる。平衡PDFは、正規分布（理想気体の分子の速度に対する分布）に近い場合もあれば、指数 分布など別の形をとる場合もある。 これは、系内の物体の相互作用に依存する。しかし、システムの中にエネルギーの損失や流入の静止した経路が現れると（システムは閉じていない）、FRは目に見えて歪んでしまう。非対称に見える、斜面にこぶがある。これは行動への合図であり、人はフィーダーに引き寄せられることができるのです。 図は、EUR/GBPペアのティックを1ずつ正規化した「摂動あり」-赤、「摂動なし」のFRを示す。この場合の摂動は、1ティックあたり1ポイント以上の正の値幅のジャンプが存在することとした。 Yurixx 2007.11.16 22:02 #32 写真を載せているが、納得がいかない。 まず、データが少ない。175000のサンプルは、200万よりまだ悪いです。 第二に、このように実系列のパラメータを注意深くコピーした生成でも、独自の補正が行われることである。ここには放物線が描かれていますが、あまりに曲がっているので、ひび割れさえしています。:-) 実際に見たかったもの私の印象では、実系列の傾きだけを再現してチャート上のFRが古典的なパラボラに見えるような正規分布のデータ系列を取ると、H>=5のジグザグは全く違う分布になります。 そしてそれはすべて市場の裁定に関係します。一般に、非裁定市場のPDFを解析的に求めることは可能だと思います。具体的な方法はまだ分かりませんが、基本的な考え方はあります。肝心なのは-今、分布の正規性は関係ないことが明らかになったことです。だから、どこか別の場所を掘る必要があるんです。そして、そのようなFRがあれば、実データと比較する材料ができます。 この写真に関しては、細かい点を除けば、すでに出ている結論を裏付けるものだと思います。 Sergey、与えられた分布に従って動作するCBジェネレータを作るにはどうしたらいいのでしょうか？いくつかのモデル・ディストリビューションを試してみたい。リアルティックのFRプロットの双曲線はどこから来ているのか、まだはっきりしません。 Neutron 2007.11.17 06:40 #33 Во-первых, мало данных. 175000 отсчетов все-таки хуже, чем 2 млн. セルゲイ、与えられた分布に従って動作するCBジェネレータを作るにはどうしたらいいんだ？モデル・ディストリビューションを試してみたい。実ティックのFRプロットの双曲線がどこから来ているかはまだ不明です。 統計とのギャップがある。 EUR/USDのティックを貼り付けていますが、200万以上あり、4次のARモデルで構築された数字を貼り付けています。 与えられたPDFを用いた乱数生成 器の合成については、分布を記述する任意の滑らかな関数についてこの問題が解決されることが分かっています。どうすればいいのか、私にはわからない。私は、由良さん、この問題はあなた次第だと思います。実際の刻みのFRの形に近づけるために、差の正規分布の1乗を使ったところ、現実に近い形になりました。 前の記事で紹介されたような結果を待っています。 ファイル: eurusd.zip 899 kb Neutron 2007.11.17 06:44 #34 モデルの範囲。 ファイル: eurusdrnd.zip 1261 kb Sceptic Philozoff 2007.11.17 11:02 #35 中性子、どうやってモデリングしているのかヒントをください。私の理解では、定常過程の関数とされるACFから進めていくのですね。 それから、どのように？以前、（メカマトフのフォーラムで）ホワイトノイズを特殊なフィルターでふるいにかけるといいというアドバイスを受けたことがあります。 Yurixx 2007.11.17 14:45 #36 Sergey、新しいデータをありがとうございます。以下は新しい写真です。 太いテールは、ご覧の通りです。ただ、これは言葉だけですが、一般的にこうした絵はいろいろな思いを引き起こします。ほとんどが悲観的です。しかし、その前に、私が最近理解した主なことをお話ししたいと思います。 裁定なしのNE系列の主な条件は、このNE上に構築された第一差分系列のFRが対称で あることである。対称性は、Hの値によってNEの値が変化する確率が、どの方向、どの値でも等しいことを保証する。したがって、価格増分の正規分布は、市場が裁定取引を行わないことを保証するが、その逆は真でないことは明らかである。効率的市場理論が長続き したのは、現実のFRが正規分布ではなく、対称性という性質を持っているためだと考えています。 対数スケールでの刻みの実数FRは双曲線、正規分布では逆放物線という形になります。なぜ？キャギコンストラクションの帰結である。実際、cagi-constructionでは、刻みで作られたジグザグ（つまりH=1）は、同じ符号の増分の連続が1つのセグメントにまとめられるという性質を持っています。そして、反対方向に刻むと、ジグザグの方向が反転します。この結果、1目盛りごとに+1または-1の方向転換が行われ、つまり小さな目盛りの数は変わりません。また、方向性のある動きが発生した場合、同方向のティックを組み合わせることで、小さなティックの数を減らし、Xの値が大きくなるとティックの数を増やすことができます。euとモデルのティックの数が同じなのは、セルゲイに感謝です。グラフを見ると、X|=1ではほぼ等しいが、X|>1では急激に差が広がっていることがわかる。同じ理由で、モデルシリーズのFR Z1（つまりその刻みのジグザグのFR）は放物線の形を失い、ほぼ平坦な領域を獲得している。で、この件でセルゲイをいじめていたんです。:-( ティック・ジグザグとは異なり、それ以外のジグザグ（つまりH>1）は全く異なる方法で構築されます。ジグザグセグメントは、価格が値Hだけ変化したときに得られる。その結果、多くの（Hが大きいほど多い）刻みを結合し、その半分は上向きに、残りの半分は（1に対する精度で）下向きになるのです。隣接するセグメントの結合はできないので、FRの要素数の再分配はない。その結果、H>1に対するすべてのFRは、実データとモデルデータの両方において同じ形式を持つ。 理解されたことのもう一つの帰結。ボルシェビキが盛んに言っていた比率sko/|x|は、仲裁性とは何の関係もない。FRの構成に依存するが、その対称性については何も言うことができない。上の2つのグラフからわかるように、実際のデータのX=1（tick zigzag）におけるこの比率の値は、正規分布そのものよりも、正規分布の数の特徴に近いものである。そうですね、カーブ全体をひとつの数字で表そうとしないほうがいいかもしれませんね。:-) 写真について、もうひとこと。私の理解では、2006年4月から2007年4月までのデータを使用しています。そうでなければ、セルゲイさんが訂正してくれるでしょう。実質的に減少傾向のない時期である。ユーラでは＋1558点、モデルシリーズでは-1225点だった。一般に、パストゥホフに従えば、少なくともHボラティリティの値には何らかの形で現れるはずです。しかし、どこにもゼロラインを超えない（つまり、どこでもHvol-2<0）ので、戻り相場なら理解できるが、トレンド相場では無理がある。実データでは、パラメータHの値の大きな区間（22から41まで）がアービトラージ・フリーと認定されることがある。そして一般に、実データは正規分布のモデルデータよりもはるかにアービトラージフリーであることを示す。:-)) したがって、H-ボラティリティは有用なのか、市場の裁定取引の存在を特定することができるのか、といった疑問が生じます。なにしろ、ご存じのように、あの時代にはかなりの人が大儲けしていたのですから。愚かにもロングポジションで座っていた人たちも。:-)また、H-ボラティリティは、同時に、右端（すなわち、長い期間）であっても下降を示し、したがって、オンではなく、トレンドに逆らってプレーすることを要求しています。 Neutron 2007.11.19 06:19 #37 補正、EUR/USDのティックデータは、2006年4月～2007年8月の期間に対応します。 この時間軸でトレンド期を語ることで、ジュラさんは「トレンド」と「トレンド相場」という言葉を変えているのですね。後者は、方向性に関係なく、価格によって始まった動きが継続する可能性が高いことを意味します（決定論的トレンド）。 この場合、方向性のある価格変動、つまりトレンド（確率的トレンド）について話すことができますが、いつでも反転する可能性があります。統計的にそれを検出し、それが終了したときに決定する方法はありません、あなたはそれでお金を稼ぐことができないことを意味します。 私は多くのトレーダーがこの動きにお金を作ったことを主張しないが、私は同じ番号と同じボリュームで、これらの生地が失われたことを確信しています。 投機家にとって、価格変動の大きさは興味深く、それによってお金を稼ぐことができ、第一近似的には、価格変動がどの期間で起こるかは問題ではありません。もし、理想的なTS（長期的な裁定取引の収益性が最大になるという意味）があるとすれば、その論理的な単位は、時間に関係なく、価格の変化量を分析することであると主張することができる。この条件を満たしているのが「Kagi戦略」です。しかし，この戦略に基づくTSの平均統計利回りを，想定されるすべてのTFとシンボルについて分析した結果，長期的な平均利回りは，取引あたりの証券会社の手数料を超えないことがわかった。このことから、現段階のFX市場では、長期的な裁定取引による利益を得ることは基本的に不可能である、という悲しい考え方が導き出されます。これについては、すでに「ランダム・フローの理論とFOREX」（ポスト7）でコメントしています。 . Mathemat 17.11.2007 13:02 は、 を書きました。 中性子、どうやってモデリングしているのかヒントをください。私の理解では、定常過程の関数と想定されるACFからスタートします。 では、どのように行うのでしょうか。以前、（メルマガで）「ホワイトノイズを特殊なフィルターでふるいにかけるといい」とアドバイスされたことがあります。 一般的には、ここに示すようなARモデルです。ランダムフローとFOREXの理論（ポスト6）。n次の自己回帰係数を求めるには、Yule-Walkerによる連立一次方程式(SLE)を解く必要があります。初期BPの一次差分の自己相関係数r[i]のYule-Walkerシステム。SLUの一般的な見解としては ここで、r[0]は常に1である。自己相関係数を求めるアルゴリズムは、こちらをご覧ください。ランダムフロー理論とFOREX」（最終回）。 追伸：ろくでなしさん!!! 失礼しました。このメッセージを投稿するのは3回目です。一回目は娘（小さい）が気づかずに這い上がってきてMSに負荷をかけすぎた。まあ、まあ、そんなこともあると思いますけど...。そしてなんと、すべてをプリブートした途端、メッセージが再び消えたのです！フォーラムエンジンがバックアップされたのです！！！。今、私はここに座って、3度目の正直はない方がいいかもしれないと考えています。まあ、ダメなんですけどね。 Yurixx 2007.11.19 10:17 #38 Neutron:ある時間枠でのトレンド期間について語ることで、ジュラさんは「トレンド」と「トレンド相場」という言葉を変えているのです。後者は、方向性に関係なく、価格によって始まった動きが継続する可能性があることを意味します（決定論的トレンド）。この場合、方向性を持った値動き、つまりトレンド（ストキャスティクス・トレンド）であり、いつ反転してもおかしくないという話ができます。統計的にそれを検知して、終了する瞬間を判断する方法はありません。つまり、そこから利益を得ることはできないのですこの動きで多くのトレーダーが儲けたことに異論はないが、同じ数、同じ量の人が損をしたことは確かだ。 もちろん、その通りです。しかし、相場がトレンドかどうかがわからず、この部分だけ取っているとしたら、どうやって見分ければいいのでしょうか。基準は何ですか？そのような基準の前段階として、Hボラティリティを考えたとしよう。そうすると、その値から判断すると、市場は非傾向であり、さらにその逆の場合は、戻り基調になりやすい。そこで、リバーシで遊ぼうとしているのですが、1年4ヶ月間、一方向に進み続けているのです。いや、こういうときは、理論的な結論よりも実際のデータに頼りたいんです。この場合、真実の基準である実践は、Hボラティリティへの依存が危険をはらんでいることを教えてくれる。 一般に、純粋な統計学から切り離し、外からFXを見ると、次のような図式が見えてくるのではないだろうか。FXは均衡を求めるシステムです。FXの主要なプロセスは世界 経済の基本的なプロセスに左右されるため、この均衡はかなり明確な限界を持っている。トレンド性、つまり一度始めたらどちらかの方向に進みたいという欲求は、群衆の心理が何にも制限されない純粋な投機市場において実現される可能性があります。そこにどんなトレンドがあっても、長く続く可能性があります。しかし、FXでは、経済の枠組みが投機的な衝動をすぐに抑制してくれる。同時に、経済プロセスそのものが独自のトレンドを生み出し、それがFXに反映される。そのため、FXは大きく分けて戻り相場となります。 一方、株式市場は、トレンド相場の例として何倍も適している。株は現実のお金と違って、買って持ち続けるしかない。私のポケットにある株は、持っている以外には何もできない。つまり、株価は実は経済プロセスとはあまり関係がないのです。つまり、心理学を通してのみつながっているのです。株は最高の投資手段だ」と説得すれば、誰もが慌てて株を買う。マイクロソフトは毎年価格を2倍にする、そうすれば誰もがそれを買って価格が2倍になるまで座っている、と確信していたのです。そして、経済においては、誰がどのような価格で株を持っているかは変わりません。だからこそ、2000年に終わったアメリカの株式市場の好景気は可能だったのだ。この間、多くの銘柄が何百倍（！！）にも値上がりした。ナスダック指数は5回上昇し、4回下降しました。では、その間にアメリカ経済は何倍にもなったのでしょうか？それとも、その後、半分くらいに縮んだのでしょうか？絶対にない、数パーセントだけ。これが心理学の効果! でも、気にしないでください。前回の記事の最後の2段落は、天から地へ降りて、Hボラティリティに近づけるためだけに書きました。前の段落の一般的な考えについて、あなたから何か聞いてみたいです。さらに、「なぜFRが必要なのか」ということも理解したい。仮にそれがわかったとしても、それを使って何ができるのか、戦略を立てることができるのか。それとも、純粋に理論的なもので、トレーディングの実務にはまったく応用できないのでしょうか？ Neutron 2007.11.19 12:54 #39 それは素晴らしいご指摘ですね。細かいところでも同意見です。 私は、中央銀行が意図的に市場をトレンドヒステリーの群衆に「回帰」させているのではないかとさえ思っています。もちろん、安定化メカニズムを作動させるためのレバレッジは明らかです。 しかし、すべてを支払う必要があります。そして、もし私たち（投機家）が、中央銀行が介入に使うのと同じようなモデルを作るとしたら...」。 つまり、CBの「動き」はすべてスプレッドの中にあり、私たちは蚊帳の外というわけです :-( TSの開発におけるFRの適用性については、私の意見としては、システムの特性として不可欠であり、結果として裁定取引の観点から興味深いものを多く見逃してしまうため、不向きであると考えます。 Yurixx 2007.11.19 16:24 #40 Neutron: TSの開発におけるFRの適用性については、私の意見としては、システムの特性として不可欠であり、結果的に裁定取引の観点から多くの面白いものを見逃してしまうため、適さないということであります。 明確にすること。積分FR、確率密度関数のことでしょうか？原理的にはどちらも「インテグラル」なのですが、念のため・・・。 私はあなたの答えを知っていると思うアービトラージにもっと面白いかもしれないもの - ACF。私が正しく理解しているならば、それは同意します。以前、kagi-partitionで構築したACFグラフを掲載されていましたね（私の記憶違いでなければ）。私から見れば、戦略構築のための既製品のようなツールでした。技術的な問題を解決すればいいだけなので、あまり手を加える必要はなかったのです。その方向で何かしたのか、していないのかは分かりませんが。 1234567891011...42 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
熱力学的に平衡状態にある閉じた系について言えば、この系では、ある身体（群）から別の身体（群）へのエネルギー移動の（準定常的な）チャンネルが存在することは不可能であることは明白である。このようなシステムの状態を、マクロなパラメータで記述することができるのがFRである。この場合、均衡となる。平衡PDFは、正規分布（理想気体の分子の速度に対する分布）に近い場合もあれば、指数 分布など別の形をとる場合もある。 これは、系内の物体の相互作用に依存する。しかし、システムの中にエネルギーの損失や流入の静止した経路が現れると（システムは閉じていない）、FRは目に見えて歪んでしまう。非対称に見える、斜面にこぶがある。これは行動への合図であり、人はフィーダーに引き寄せられることができるのです。
図は、EUR/GBPペアのティックを1ずつ正規化した「摂動あり」-赤、「摂動なし」のFRを示す。この場合の摂動は、1ティックあたり1ポイント以上の正の値幅のジャンプが存在することとした。
写真を載せているが、納得がいかない。
まず、データが少ない。175000のサンプルは、200万よりまだ悪いです。
第二に、このように実系列のパラメータを注意深くコピーした生成でも、独自の補正が行われることである。ここには放物線が描かれていますが、あまりに曲がっているので、ひび割れさえしています。:-)
実際に見たかったもの私の印象では、実系列の傾きだけを再現してチャート上のFRが古典的なパラボラに見えるような正規分布のデータ系列を取ると、H>=5のジグザグは全く違う分布になります。 そしてそれはすべて市場の裁定に関係します。一般に、非裁定市場のPDFを解析的に求めることは可能だと思います。具体的な方法はまだ分かりませんが、基本的な考え方はあります。肝心なのは-今、分布の正規性は関係ないことが明らかになったことです。だから、どこか別の場所を掘る必要があるんです。そして、そのようなFRがあれば、実データと比較する材料ができます。
この写真に関しては、細かい点を除けば、すでに出ている結論を裏付けるものだと思います。
Sergey、与えられた分布に従って動作するCBジェネレータを作るにはどうしたらいいのでしょうか？いくつかのモデル・ディストリビューションを試してみたい。リアルティックのFRプロットの双曲線はどこから来ているのか、まだはっきりしません。
Во-первых, мало данных. 175000 отсчетов все-таки хуже, чем 2 млн.
セルゲイ、与えられた分布に従って動作するCBジェネレータを作るにはどうしたらいいんだ？モデル・ディストリビューションを試してみたい。実ティックのFRプロットの双曲線がどこから来ているかはまだ不明です。
統計とのギャップがある。
EUR/USDのティックを貼り付けていますが、200万以上あり、4次のARモデルで構築された数字を貼り付けています。
与えられたPDFを用いた乱数生成 器の合成については、分布を記述する任意の滑らかな関数についてこの問題が解決されることが分かっています。どうすればいいのか、私にはわからない。私は、由良さん、この問題はあなた次第だと思います。実際の刻みのFRの形に近づけるために、差の正規分布の1乗を使ったところ、現実に近い形になりました。
前の記事で紹介されたような結果を待っています。
Sergey、新しいデータをありがとうございます。以下は新しい写真です。
太いテールは、ご覧の通りです。ただ、これは言葉だけですが、一般的にこうした絵はいろいろな思いを引き起こします。ほとんどが悲観的です。しかし、その前に、私が最近理解した主なことをお話ししたいと思います。
裁定なしのNE系列の主な条件は、このNE上に構築された第一差分系列のFRが対称で あることである。対称性は、Hの値によってNEの値が変化する確率が、どの方向、どの値でも等しいことを保証する。したがって、価格増分の正規分布は、市場が裁定取引を行わないことを保証するが、その逆は真でないことは明らかである。効率的市場理論が長続き したのは、現実のFRが正規分布ではなく、対称性という性質を持っているためだと考えています。
対数スケールでの刻みの実数FRは双曲線、正規分布では逆放物線という形になります。なぜ？キャギコンストラクションの帰結である。実際、cagi-constructionでは、刻みで作られたジグザグ（つまりH=1）は、同じ符号の増分の連続が1つのセグメントにまとめられるという性質を持っています。そして、反対方向に刻むと、ジグザグの方向が反転します。この結果、1目盛りごとに+1または-1の方向転換が行われ、つまり小さな目盛りの数は変わりません。また、方向性のある動きが発生した場合、同方向のティックを組み合わせることで、小さなティックの数を減らし、Xの値が大きくなるとティックの数を増やすことができます。euとモデルのティックの数が同じなのは、セルゲイに感謝です。グラフを見ると、X|=1ではほぼ等しいが、X|>1では急激に差が広がっていることがわかる。同じ理由で、モデルシリーズのFR Z1（つまりその刻みのジグザグのFR）は放物線の形を失い、ほぼ平坦な領域を獲得している。で、この件でセルゲイをいじめていたんです。:-(
ティック・ジグザグとは異なり、それ以外のジグザグ（つまりH>1）は全く異なる方法で構築されます。ジグザグセグメントは、価格が値Hだけ変化したときに得られる。その結果、多くの（Hが大きいほど多い）刻みを結合し、その半分は上向きに、残りの半分は（1に対する精度で）下向きになるのです。隣接するセグメントの結合はできないので、FRの要素数の再分配はない。その結果、H>1に対するすべてのFRは、実データとモデルデータの両方において同じ形式を持つ。
理解されたことのもう一つの帰結。ボルシェビキが盛んに言っていた比率sko/|x|は、仲裁性とは何の関係もない。FRの構成に依存するが、その対称性については何も言うことができない。上の2つのグラフからわかるように、実際のデータのX=1（tick zigzag）におけるこの比率の値は、正規分布そのものよりも、正規分布の数の特徴に近いものである。そうですね、カーブ全体をひとつの数字で表そうとしないほうがいいかもしれませんね。:-)
写真について、もうひとこと。私の理解では、2006年4月から2007年4月までのデータを使用しています。そうでなければ、セルゲイさんが訂正してくれるでしょう。実質的に減少傾向のない時期である。ユーラでは＋1558点、モデルシリーズでは-1225点だった。一般に、パストゥホフに従えば、少なくともHボラティリティの値には何らかの形で現れるはずです。しかし、どこにもゼロラインを超えない（つまり、どこでもHvol-2<0）ので、戻り相場なら理解できるが、トレンド相場では無理がある。実データでは、パラメータHの値の大きな区間（22から41まで）がアービトラージ・フリーと認定されることがある。そして一般に、実データは正規分布のモデルデータよりもはるかにアービトラージフリーであることを示す。:-))
したがって、H-ボラティリティは有用なのか、市場の裁定取引の存在を特定することができるのか、といった疑問が生じます。なにしろ、ご存じのように、あの時代にはかなりの人が大儲けしていたのですから。愚かにもロングポジションで座っていた人たちも。:-)また、H-ボラティリティは、同時に、右端（すなわち、長い期間）であっても下降を示し、したがって、オンではなく、トレンドに逆らってプレーすることを要求しています。
補正、EUR/USDのティックデータは、2006年4月～2007年8月の期間に対応します。
この時間軸でトレンド期を語ることで、ジュラさんは「トレンド」と「トレンド相場」という言葉を変えているのですね。後者は、方向性に関係なく、価格によって始まった動きが継続する可能性が高いことを意味します（決定論的トレンド）。 この場合、方向性のある価格変動、つまりトレンド（確率的トレンド）について話すことができますが、いつでも反転する可能性があります。統計的にそれを検出し、それが終了したときに決定する方法はありません、あなたはそれでお金を稼ぐことができないことを意味します。 私は多くのトレーダーがこの動きにお金を作ったことを主張しないが、私は同じ番号と同じボリュームで、これらの生地が失われたことを確信しています。
投機家にとって、価格変動の大きさは興味深く、それによってお金を稼ぐことができ、第一近似的には、価格変動がどの期間で起こるかは問題ではありません。もし、理想的なTS（長期的な裁定取引の収益性が最大になるという意味）があるとすれば、その論理的な単位は、時間に関係なく、価格の変化量を分析することであると主張することができる。この条件を満たしているのが「Kagi戦略」です。しかし，この戦略に基づくTSの平均統計利回りを，想定されるすべてのTFとシンボルについて分析した結果，長期的な平均利回りは，取引あたりの証券会社の手数料を超えないことがわかった。このことから、現段階のFX市場では、長期的な裁定取引による利益を得ることは基本的に不可能である、という悲しい考え方が導き出されます。これについては、すでに「ランダム・フローの理論とFOREX」（ポスト7）でコメントしています。
を書きました。
一般的には、ここに示すようなARモデルです。ランダムフローとFOREXの理論（ポスト6）。n次の自己回帰係数を求めるには、Yule-Walkerによる連立一次方程式(SLE)を解く必要があります。初期BPの一次差分の自己相関係数r[i]のYule-Walkerシステム。SLUの一般的な見解としては
ここで、r[0]は常に1である。自己相関係数を求めるアルゴリズムは、こちらをご覧ください。ランダムフロー理論とFOREX」（最終回）。
追伸：ろくでなしさん!!!
失礼しました。このメッセージを投稿するのは3回目です。一回目は娘（小さい）が気づかずに這い上がってきてMSに負荷をかけすぎた。まあ、まあ、そんなこともあると思いますけど...。そしてなんと、すべてをプリブートした途端、メッセージが再び消えたのです！フォーラムエンジンがバックアップされたのです！！！。今、私はここに座って、3度目の正直はない方がいいかもしれないと考えています。まあ、ダメなんですけどね。
ある時間枠でのトレンド期間について語ることで、ジュラさんは「トレンド」と「トレンド相場」という言葉を変えているのです。後者は、方向性に関係なく、価格によって始まった動きが継続する可能性があることを意味します（決定論的トレンド）。この場合、方向性を持った値動き、つまりトレンド（ストキャスティクス・トレンド）であり、いつ反転してもおかしくないという話ができます。統計的にそれを検知して、終了する瞬間を判断する方法はありません。つまり、そこから利益を得ることはできないのですこの動きで多くのトレーダーが儲けたことに異論はないが、同じ数、同じ量の人が損をしたことは確かだ。
もちろん、その通りです。しかし、相場がトレンドかどうかがわからず、この部分だけ取っているとしたら、どうやって見分ければいいのでしょうか。基準は何ですか？そのような基準の前段階として、Hボラティリティを考えたとしよう。そうすると、その値から判断すると、市場は非傾向であり、さらにその逆の場合は、戻り基調になりやすい。そこで、リバーシで遊ぼうとしているのですが、1年4ヶ月間、一方向に進み続けているのです。いや、こういうときは、理論的な結論よりも実際のデータに頼りたいんです。この場合、真実の基準である実践は、Hボラティリティへの依存が危険をはらんでいることを教えてくれる。
一般に、純粋な統計学から切り離し、外からFXを見ると、次のような図式が見えてくるのではないだろうか。FXは均衡を求めるシステムです。FXの主要なプロセスは世界 経済の基本的なプロセスに左右されるため、この均衡はかなり明確な限界を持っている。トレンド性、つまり一度始めたらどちらかの方向に進みたいという欲求は、群衆の心理が何にも制限されない純粋な投機市場において実現される可能性があります。そこにどんなトレンドがあっても、長く続く可能性があります。しかし、FXでは、経済の枠組みが投機的な衝動をすぐに抑制してくれる。同時に、経済プロセスそのものが独自のトレンドを生み出し、それがFXに反映される。そのため、FXは大きく分けて戻り相場となります。
一方、株式市場は、トレンド相場の例として何倍も適している。株は現実のお金と違って、買って持ち続けるしかない。私のポケットにある株は、持っている以外には何もできない。つまり、株価は実は経済プロセスとはあまり関係がないのです。つまり、心理学を通してのみつながっているのです。株は最高の投資手段だ」と説得すれば、誰もが慌てて株を買う。マイクロソフトは毎年価格を2倍にする、そうすれば誰もがそれを買って価格が2倍になるまで座っている、と確信していたのです。そして、経済においては、誰がどのような価格で株を持っているかは変わりません。だからこそ、2000年に終わったアメリカの株式市場の好景気は可能だったのだ。この間、多くの銘柄が何百倍（！！）にも値上がりした。ナスダック指数は5回上昇し、4回下降しました。では、その間にアメリカ経済は何倍にもなったのでしょうか？それとも、その後、半分くらいに縮んだのでしょうか？絶対にない、数パーセントだけ。これが心理学の効果!
でも、気にしないでください。前回の記事の最後の2段落は、天から地へ降りて、Hボラティリティに近づけるためだけに書きました。前の段落の一般的な考えについて、あなたから何か聞いてみたいです。さらに、「なぜFRが必要なのか」ということも理解したい。仮にそれがわかったとしても、それを使って何ができるのか、戦略を立てることができるのか。それとも、純粋に理論的なもので、トレーディングの実務にはまったく応用できないのでしょうか？
それは素晴らしいご指摘ですね。細かいところでも同意見です。
私は、中央銀行が意図的に市場をトレンドヒステリーの群衆に「回帰」させているのではないかとさえ思っています。もちろん、安定化メカニズムを作動させるためのレバレッジは明らかです。 しかし、すべてを支払う必要があります。そして、もし私たち（投機家）が、中央銀行が介入に使うのと同じようなモデルを作るとしたら...」。
つまり、CBの「動き」はすべてスプレッドの中にあり、私たちは蚊帳の外というわけです :-(
TSの開発におけるFRの適用性については、私の意見としては、システムの特性として不可欠であり、結果として裁定取引の観点から興味深いものを多く見逃してしまうため、不向きであると考えます。
TSの開発におけるFRの適用性については、私の意見としては、システムの特性として不可欠であり、結果的に裁定取引の観点から多くの面白いものを見逃してしまうため、適さないということであります。
明確にすること。積分FR、確率密度関数のことでしょうか？原理的にはどちらも「インテグラル」なのですが、念のため・・・。
私はあなたの答えを知っていると思うアービトラージにもっと面白いかもしれないもの - ACF。私が正しく理解しているならば、それは同意します。以前、kagi-partitionで構築したACFグラフを掲載されていましたね（私の記憶違いでなければ）。私から見れば、戦略構築のための既製品のようなツールでした。技術的な問題を解決すればいいだけなので、あまり手を加える必要はなかったのです。その方向で何かしたのか、していないのかは分かりませんが。