FR H-Volatility - ページ 5

[Neutron]

整理しますと積分PDFや確率密度関数のことでしょうか？原理的にはどちらも「インテグラル」なのですが、わかりやすくするために......。

確率密度 関数を記述した曲線のことです。

オーダーの異なるARモデルについては、それをベースに構築されたTCは、既存のコミッションと重ならない :-(

ところで、1つだけ観察をお伝えしたいことがあります。以下では、Cagiのコンストラクション（赤線）とそれを生成するZig-Zag（青線）を別ウィンドウで表示するインジケータを紹介します。さらに、コンストラクションはタイムライン（ステップ-エッジ）に縛られることがない。BPの動作の特殊性は、H+かH-かのアービトラビリティで識別するのが簡単なように思いました。

Cagi-strategyの適用に制限を設けることは意味があることなのかもしれません。これにより、利益の出るパスの数が増え、結果的に取引額に対する裁定額の超過分が増えることになります。

P.S. インジケーターが生々しい!

[Yurixx]

セルゲイ、ちょっとわからない。

for (i=Start; i>=0; i--) { hh[i]=Bid;  YY[i]=Bid;  XX[i]=0; }

この行では、配列 hh, YY のすべての要素に Bid の現在値を代入しています ?そうだとしても、不正解であることに変わりはない。これらの配列のサイズは5000であり，Start=10000である．

何をするものなのか、言葉で説明してもらえますか？

TCに対するFRの適用性については、私の意見としては、システムの特性として不可欠なものであり、結果として裁定取引の観点から興味深いものを多く見逃してしまうので、適さないということである。

ところで、アービトラージの観点からは何が面白いのでしょうか？この点については、正直言って、私はまったく不勉強です。統計という手段がアービトラージに役立つとはどうしても思えない。 それとも何か別の意味があるのだろうか。とにかく説明すること。

[Neutron]

ベクトルの長さYY,hhはジグザグ切れの回数に等しく、事前に知ることができず、変数の説明で 宣言された値（5000）より小さくなければならない。ベクトル要素が定義された後、残りの未定義の要素は自動的にゼロで埋められます。このため、画像を拡大縮小する際に、ウィンドウ内にかぎ要素とゼロが同時に存在する状況になることがあるんです。その結果、何も見えなくなってしまうのです。そこで、予想される数値に近いものをベクトル全体にあらかじめ入れておく。このインジケータは、類似のチャートインジケータを元に、人為的な考えを一切入れずに開発したものです。そのため、不必要なディテールを盛り込みすぎているのです。

以下は、改良版へのリンクです。

由良さん、2つ目の質問の答えがわからないんですけど！？

[Neutron]

始値の Cagプロットは、High-Lowの極値と比べてより正しいと思います。

[Yurixx]

私には何も言えないのが辛いところです。こういうジグザグに慣れていないので、何が出てくるかわからないんです。それに、この統計の話題にはまってしまい、今では他のことは頭に浮かんできません。:-)

[Neutron]

このようなジグザグに慣れていないので、何が得られるのかがわからない。

そう、既成の「メリルパターン」の中にあるのです。比較： http://www.bollingeronbollingerbands.com/subscribe/login.php?ref=patterns/library. php:-)

それに、この統計の話題にはまってしまい、今は他に何も思い浮かびません。:-)

テーマは何ですか？

[Yurixx]

ありがとうございます、啓発されました。本当に面白いものがあるのか、見てみようと思います。

そしてこのテーマは、まさに最近話題になっている、リアルプロセスFR、裁定なし、Pastukhov戦略の有効性、Hボラティリティなどです。そして、その中心は、市場の裁定を実際に測定することである。

[Neutron]

パストゥコフは、市場の裁定可能性を測る指標としてH-inversion（H以上の値による価格の絶対値の増加の合計とその増加で構成されるジグザグ切断の数の比）という概念を導入し、非裁定市場においてはこの値が2Hになる傾向があることを証明しています。要するに、ジグザグの辺の長さの絶対値を2Hと比較することに尽きる。Pastukhovは、この値をあるウィンドウで積分し、ある機器では2Hとの間に安定した差を示す。

ここで、この積分特性ではなく、各工程で計算された2Hのないジグザグ面の絶対値にリンクさせれば...と考えたのです。要するに、「動きながら」建てた場合に取れる利益の大きさをpipsで表したものにほかならないのです。この点から、裁定取引は2Hのないジグザグの辺の長さの符号の交番における依存関係である。早く正確に相場に打ち勝つことを夢見ることはできる。

図中、青いヒストグラムは2Hのないジグザグの辺の長さ、赤い線はヒストグラムの隣り合うバー間の窓で平均化した自己相関 係数です。

この機能については、ロバスト性を調査する必要があります。

[Yurixx]

かなり前からこの方向にジグザグに進んでいたんです。ちなみに、FRの研究はこの研究の一部です。加賀はH=1〜のすべての値でやってみたが......。50.H=1,5,10,15,20の場合、得られたFRはこのスレッドに掲載されていますが、Hの値を制限せずに作ったジグザグについても同じことをしました。phdの見方は全く同じです。

ただし、ACFは試していない。ACFの計算では、現在のカウントと過去のカウントの間に一定のタイムラグがあるのでしょうか？もしそうなら、何の役にも立たないでしょう。固定ラグというのは、多くのCBにとってあまりにも硬直的な関係です。私は、先に述べたACFを使った実験の方が好きでした。あなたのその投稿も見つけました。有名なスレッドの111ページ目にあります。そこでは、タイムラグ（等距離の時間サンプルの整数値）ではなく、価格差（すなわち、ローソク足が価格変動の等距離カウントとして描かれる）でACFが構築されています。私見では、それをもとにTSを作ったとさえ思う。

チャンピオンシップは見ていますか？リーダーを見ているか？市場のプロセスがいかにアービトラージフリーであるかということについて、今、何が言えるのか？:-)ベターの システムが提供する統計的な優位性をどのように評価されているのでしょうか？

[Sceptic Philozoff]

Yurixx писал (а): それともウィンナー？:-)

Wiener過程は定義上、ガウス白色ノイズの積分であり、戻り過程は全くガウス的でない。