ここで、f(t)はPDFまたは確率 密度関数、Kは定義域全体にわたるPDFの単位積分の等質性の条件から選ばれた正規化係数であり、任意である。つまり、「FRは3つの特性を持つ」ではなく、「FRは3つの特性を持つ」ということです。1.それ（FR）は非減少性である。2.If x tends to infinity, then FR tends to 1", but FO!
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
分布関数ではなく、確率密度関数（PDF）を構築したのはあなただけです。なぜなら、PDFには3つの性質があるからです。1.(PDF)は非減少性である。2.xが無限大になる場合、PDFは1になる。すべてが正常化されれば当然。SPとPDFは積分の関係にある（PDFはSPの積分である）。
このグラフは分布曲線または分布関数と呼ばれ、関数自体は確率密度関数と呼ばれる」というフレーズ。" は、ちょっと正しくないですね。
エラー・インテグラル」、言い換えれば「エラー・ファンクション」（EF）というのはよくわかります。それを記述する関数はerf(x)と呼ばれ、次のように定義されます：正規分布と
ここで、f(t)はPDFまたは確率 密度関数、Kは定義域全体にわたるPDFの単位積分の等質性の条件から選ばれた正規化係数であり、任意である。つまり、「FRは3つの特性を持つ」ではなく、「FRは3つの特性を持つ」ということです。1.それ（FR）は非減少性である。2.If x tends to infinity, then FR tends to 1", but FO!
FRのもう一つの興味深い性質は、Hを除いたZZアーム（左図のベクトルU）の絶対値です
Hが異なる場合の非正規化FFを比較すると（図右）、驚くべきことがわかる。H=10では、例えば10点の振幅を持つベクトルUの移動数がH=15より多いのだ!!!とはいえ、WPの高いステップには、これらといくつかの動きが含まれていることは確かなようですが......。でも、違うんです!明確ではありません。
いいえ、誤解しています。用語の問題ですね。これが写真です。そして、改めてwikipediaのリンクを貼っておくと、FRの定義がhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9。
位相について。t=0の時点（図参照）では、点t=-1の極限が形成されているかどうかは、ベクトルHが下向きに反転して、この極限が消滅する（偽になる）ので、ちょっとわからないのですが、点t=-1の極限が形成されていることがわかります。私の勘違いで、あなたとは違うジグザグインジケーターを持っていることもありますが、信頼できるデータムHがないことが判明しました。
1点目については、同感です。
ジグザグの形成点の定義としては、価格が最大値（最小値）からH（分割ステップ）以上、左側に乖離した場合に形成されたと判断します。この定義はパストゥホフの学位論文に記載されているもので、正しい。
1点目については、同感です。
ジグザグの形成点の定義としては、価格が最大値（最小値）からH（分割のステップ）以上、左側に乖離した場合に形成されたと判断します。この定義はパストゥホフの学位論文に記載されているもので、正しい。
もうひとつ、「...ベクトルUの振幅の移動数...」というのは、ベクトルHと同じ方向への移動のことでしょうか。
ZZの予測に基づいたTSのエントリー/エグジットポイントを定義してみましょう。 利益確定注文は予測された極値のレベルで発注します。 価格がこの値に達しなかった場合、新しい極値の形成、つまり価格スケールでその下のNで直ちにクローズします。パストゥホフが提唱したKagi戦略は、ある予想される動きの振幅については何も教えてくれないが、この動きの積分推定値-H+-δを与えてくれる。Hと等しいプルバックでクローズすることを考えると、このデルタを報酬としてポケットに入れるのです。ある確率でt=0の時点で予想される動きの振幅Uを予測するシステムを作ったので、デルタの期待値を実際の動きのFFの厳しさの中心とHとの差として見積もることができる。この値を絶対値でスプレッド以上にすれば、その戦略は利益を上げることができるだろう。
例として、Hの直近のトップからのプルバックに続く各ポイントでポジションを建て、同時に前のポジションを決済するTSについて、この手法でデルタを評価してみましょう（図）。 赤い線は、提案スキームに従って見積もられた収益性（スプレッドは含まない）、青い線は、エミュレーション取引結果による収益性を示しています。マイナスに惑わされないでください。どんな場合でも、戦略は「逆」にすることができます。
πに」と言われるように、大雑把に見積もって、もっといいものがないかというと、それでいいと思います。予想される動きを予測する亜種を作ることができる :-)
to Prival
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
この場合、その移動量はゼロに等しいので、点t=0に形成される頂点について話す必要があります。すべて正しいです。このような文では、絶対値がNより小さいZZ辺を見つけることはできない。
私の研究の否定的な結果（結果でもある）を掲載します。
図は、右のZZセグメントの長さと期待値2H（縦軸）の差の平均値を、左のセグメントの長さを2H（横軸）で規格化したものである。EUR/JPYはティック単位でプロット、EUR/USDは同じ絵が表示されています。
ZZ!の側面には、統計的に有意な依存性がないことに注意してください。どこか別の場所を掘らなければならないのです。
恣意性は（少なくとも私にとっては）予期せず市場に現れ、予期せず消えるものです。追跡できればいいのですが、どうやって検出するのでしょうか？
私は、統計的手法が私たちのビジネスに統計的な優位性を与えることはないと確信しています。恣意性は（少なくとも私にとっては）予期せず生じ、同じように予期せず消えます。追跡できればどうにかなると思っているが、どうやって検出するのか？
相反する2つの前提に対応する2つの選択肢があり得る。
1.恣意性は瞬時に（つまり一瞬で）現れ、同様に瞬時に消えます。いつ発生し、いつ消滅するかは予測できない。
(2) 仲裁性はそれ自体に慣性があるため、その出現、存在、消滅は時間を要する市場プロセスである。その結果、仲裁可能性が即座に現れたり消えたりすることはあり得ません。その出現の瞬間は予測できないが、消滅の瞬間はそのダイナミクスをもとに予測することができる。
この2つの文のうち、どちらがお好みでしょうか？つまり、どちらが公平で、現実に即していると思いますか？
どちらでもない場合は、あなたのバージョンを提示してください。あるいは、この2つのうちの1つに追加して提供する。
最近まで、私にとっての答えはそれほど明確ではありませんでしたが、自動売買選手権2007の 結果を見ていると、実際には裁定取引や（同じこと）市場の非効率性の存在を認めざるを得ないのです裁定取引の発生の瞬間は予測できないが、その消滅の瞬間はそのダイナミクスに基づいて予測 できる」というのは私も同感ですが、問題はどの分析方法を使うか、どのツールキットを適切と考えるか、だけなのです。BP分析法は、周期的なプロセス、トレンドの先験的な存在（群れ効果）を仮定している。これは大企業の販売数量の分析には適用できるが、通貨系列の分析には全く使えない。
従って、第2項の記載は認めます。それを公理として、そこから踊り出せばいいのです。
次のような疑問が湧いてきます。
仲裁可能性とは何ですか？その数学的な特殊性、一連の引用文の数学的な特徴とは何か、どのように反映されるのか。
仲裁可能性の最適な尺度とは？明らかに、それを測るために多くの値を構築することができます。しかし、これまで見てきたように、この方法はあまり魅力的ではなく、効果的でもない。トレンドとフラットな期間の両方において、引用符シリーズの任意の動作における裁定取引の指標となる数学的特性を構築することは良いことだと思います。
循環していることは明らかです。裁定取引の可能性が現れたり消えたりする。しかし、この循環性は決して定常的なものでも、準定常的なものでもあり得ない。したがって、定常性区間の期間を調査することは可能であり、そのFRを構築することも可能であるが、建設的なものにはつながらない。 IMHO
もし、適切で、動的で、局所的な仲裁可能性の尺度を構築すれば、その慣性の特性を調査し、独立して、その変化を追跡して、入口と出口の瞬間を特定することもできると思われます。つまり、仲裁可能性の指標を考えるのである。そして、そのためには、提起された二つの問題、すなわち、第一に、仲裁可能性の本質（少なくとも数学的）を理解すること、第二に、第一を解決した結果として、価値自体の正しい構築を行うこと、を解決する必要がある。
最近まで、私にとっての答えはそれほど明確ではありませんでしたが、自動売買選手権2007の結果を見ていると、実際には裁定取引や（同じこと）市場の非効率性の存在を認めざるを得ないのです裁定取引の発生の瞬間は予測できないが、その消滅の瞬間はそのダイナミクスに基づいて予測 できる」というのは私も同感ですが、問題はどの分析方法を使うか、どのツールキットを適切と考えるか、だけです。BP分析法は、周期的なプロセス、トレンドの先験的な存在（群れ効果）を仮定している。これは、大企業の販売量の分析には適用されるが、通貨系列の分析には全く通用しない。
同意しかねます。
1.裁定取引について、ウィキペディアから裁定取引の解釈を引用すると、「ブローカーAはある会社の株式100株を18セントで買う注文を出し、ブローカーBは同じ会社の株式100株を17セントで売る注文を出している。もし投機家が両方の入札に同時に気づけば、両方を受け入れて利益を得ることができる。これが裁定取引というものです」つまり、裁定取引は存在するかしないか、どちらかです。その出現と消滅の時期は問わない（要は2回取引すること）。仲裁の理解は異なるかもしれませんが、私は市場の非効率性という言葉を実際理解していませんので。
2.BP（時系列）の解析方法がうまくいかない？MAが効かない、相関係数も効かないなど、BP解析の方法は馬車と小車で、どれも効かない。NS BetterによるBP予測もうまくいかない？
3）「自動売買王選手権2007」の結果を見て、その結論を明らかにしてください。
リーガーズ・プリヴァロフ