FR H-Volatility - ページ 13

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Neutron:

おあいこですね～、もう、ご批判が怖いですね～。

プライベート、私はFRの概念を解釈し、用語を正しく使用する - それは大学で教えられ、ピアレビューされた出版物で公開された科学的な記事で使用されているように、物理学者。つまり、この言葉は定着しているのです効率的市場」と「恣意性」の概念は、計量経済学者A.N.Shiryaevがその2巻の著作「Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics」で紹介し、活用しているものである。等距離とは、何かが均一であることを意味し、ここでは1時間後など、等しい時間間隔での価格値について述べているのである。また、投機という言葉も一般に知られており、物を出さずに利益を上げるために一定の身のこなしをすることを意味します。効率」については、私も同感です。


1) シリヤエフはあらゆるものに対して明確な定義を持っているが、あなたは持っていない。私はモスクワ大学機械学部の確率論に合格するために彼の本を使いましたし、彼は私の友人の研究者でもありますから知っているはずです。
2）科学と取引を混同しないこと。この2つは非常に大きな違いです。賢い人が理論的にやっていることが、実際には90%も通用しないのです（大手銀行のメカメート＋為替トレーダーの経験）
3）シリヤエフは「計量経済学」ではなく、「確率論」のメーターなのです。
4）ユニフォーミティも「on the fingers」シリーズから。ご存知のように、数学解析では積分の一様収束は「しかし、一様に収束するような積分である」ではなく、「一様に収束する積分である」と定義しています。
5) >> 私はFRの概念を解釈し、この用語を正しく使用しています - 大学で教えられ、査読付き出版社で出版された科学論文で使用されているように、物理学者が。つまり、この言葉は定着しているのです

そう、物理学者の間ではね。大学で安月給で座ってオタクを教える人（ちなみに彼らは名誉で尊敬されている-本当です）。しかし、本当に取引しているトレーダーの間ではそうではありません ))) 。）そして、トレードか論文の弁護か、どちらにするか、決めましょう。

6) >> 投機という言葉もあり、物質的な財を生産することなく、利益を得る目的で一定の身振りをすることを意味します。

ここでまた、定義の問題が出てきました。君の定義はお粗末だ、同志よ!あなたの定義によれば、銀行に対する武装強盗は「投機」です。なぜかというと、すべてフィットしているからです :-D
 
Yurixx:
プライベートの 話。

セルゲイさん、あなたは私の名前の由来です。あなたの写真では、FRではなく、確率密度関数であることをあなた自身が認めています（このスレッドの1、10、11ページを参照してください）。そして、大学でもそれは正しく教えられているはずだ、と元情報技術部の部長として申し上げているのです。その他の用語については、私は経済学者ではないので保証しませんが、私の謙虚な見方からすると、何かが間違っているようです。議論ではなく、権威ある論文への言及（統計学について何度も版を重ねている本が良い、B.R.レビンとしよう）。私は非常に喜んでSkypeでチャットさせていただきます、それはフォーラムを散らかさないだろう。privalov-svを待っています。連絡があったときのために、特別なプレゼントも作りました。


プライベート、 ハニー。元部長とはいえ、反論するのは難しい。 しかし、若干の口出しは許してやろう。

ブラシェフ「トレーダーのための統計学」に書かれているように、CB分布則の表現には、積分と微分の2種類があります。積分法は、実はSP確率分布関数と呼ばれ、全くその通りです。 微分法は、確率密度関数と呼ばれ、（ざっくり言うと）確率密度関数と呼ばれます。このことは、私とニュートロンとの 間でとっくに分かっていることですから、言葉尻をとらえた議論はやめて、本質的な議論に入ることをお勧めします。

アービトラージとは、市場が統計的に有効なリターンを生み出す性質である。自己相関関数の非ゼロ値の定常性、決定論的または確率的なトレンドの存在、その他が原因となる。裁定市場は、ある結果の確率が0.5％から安定的に異なる状況を選択できることが大きな特徴である。

投機は市場でのオペレーションであり、その本質は「安く買って高く売る」か、最初に「高く売って」、次に「安く買う」だけである。裁定取引は、市場操作として、同じ資産を異なる 市場で、異なる価格で同時に 売買することである。これが古典的な定義です。最近では、投機的な取引もアービトラージと呼ぶ試みがなされている。結局のところ、異なる市場で同時に買うのと、同じ市場で異なる時間に売るのと、何が違うのでしょうか？大原則は同じです。

パストゥホフの論文については、疑問を払拭するような良い作品です。そこでの数学は初歩的なものであり、実際にその方法を正当化する定理の証明が主な内容である。統計的な観点からマーケットを見たいという人には、非常に有益な経験です。数理統計学に全く無知な私にとって、この作品は何を言っているのかわかるレベルまで引き上げてくれました。:-))

もちろん、エクイティは裁定取引の指標となる ことはあっても（着実に増えていけば :-)、決して指標にはならないかもしれません。指標の本質は、ある性質、ある側面を定性的、定量 的に反映したものである。TS、トレーダー、ブローカー、天候など関係なく。そして、アービトラージが存在する場合、エクイティは成長しない可能性があります。

コンセプトや言語が同じでないと話にならないというのはよくわかります。したがって、もし何か間違ったこと、不明確なこと、あるいは間違っていると思われることがあれば、はっきり申し出てください。それが私たち全員の仕事に建設的な推進力を与える限りにおいて。


>> アービトラージとは、市場が統計的に有効なリターンを生み出す性質です。その原因は、例えば、自己相関関数の非ゼロ値の定常性、決定論的または確率的なトレンドの存在、その他何でもありです。裁定市場は、ある結果の確率が0.5%に満たない状況を区別することができることが重要である。

定義の問題に関して - あなたはおそらく次のように言いたい： "市場は、少なくとも1つの収益性の高いTSがその中に存在する場合、裁定である。

それではいくつか質問させてください。

a) インサイダー取引はTSか？
b) ニュースでTSなのか？
c）と技術的な分析に（しかし、これは確かにTS、事実を呼び出す - しかし、 "A "と "B "で私はよく分からない）。

シリヤエフの本をよく読んでみると、次のような、すでにかなり厳密な定義に当てはまることが理解できる。

「シグマ代数の***フローに対してマルチンゲール でない場合、市場はアービトラージ的である」。ここで***は、a,b,cの作業用TSとみなしたいものと、そうでないものに応じて代入されます。

いや、私は数学マニアではありません。ただ、ここで12ページにわたって一見賢そうなことを議論しているのに、実は明快さがないのです )))もしプレイするならば、フルにプレイしたほうがいい :-D

>> パストゥホフの論文については、疑問を払拭してください-良い作品です。そこでの数学は初歩的なものであり、作品の主な内容は、実際にその方法を正当化する定理の証明である。統計学的な観点からマーケットを見たいという人にとっては、非常に有益な体験だと思います。 数理統計学に全く無知な私を、この作品は「何を言っているのかわかる」レベルまで引き上げてくれました。:-))

この作品はお金になったのでしょうか？
 
Neutron:

をプライヴァルに。

同意しかねます。

1.裁定取引についてですが、ウィキペディアの裁定取引の解釈を紹介しますと、「ブローカーAはある会社の株式100株を18セントで買う注文を出し、ブローカーBは同じ会社の株式100株を17セントで売る注文を出す」です。もし投機家が両方の入札に同時に気づけば、両方を受け入れて利益を得ることができる。これが裁定取引というものです」つまり、裁定取引は存在するかしないか、どちらかです。その出現と消滅の時期は問わない（要は2回取引すること）。仲裁の理解は異なるかもしれませんが、私は市場の非効率性という言葉を実際理解していませんので。

2.BP（時系列）の解析方法がうまくいかない？MAが効かない、相関係数も効かないなど、BP解析の手法は馬車と小車で、どれも効かないのでは？NS BetterによるBP予測もうまくいかない？

3）そのような結論に至る「自動売買王選手権2007」の結果はどうでしょうか？

1点目について。私はリンクを与えることはできません - 私は見た場所を覚えていない、しかし、用語 "裁定 "が予想される商品の価格差から利益を上げるために、同じ市場で異なる時間に最初のものを売って、第二のものを買うことを目的に、ある通貨を買って、同時に別のものを売る行為を適用すると断言します。市場の効率性とは、（インサイダー情報の利用を除いて）市場で投機的な利益を得ることが不可能であることを前提としたもので、市場を予測することは不可能である。

2点目について。メソッドの性能をどのように評価するのか？BPを予測することが可能かといえば、可能なのですこの意味で、「馬車と小馬があるBP分析法」は 有効である。しかし、これらの手法の予知能力を試算すると、必要な値はDCが取引ごとに徴収する手数料よりはるかに少ない。この意味で、「MAが効かない、相関係数も効かない、 などが判明した」ということは、「効く」ということなのです。

3点目について。ここではお互いに誤解しているかもしれません。私は、自動売買選手権2007の取引結果の分析により、証券会社の現在の手数料を考慮すると、外国為替市場での裁定取引の可能性について確信を持って言うことができると断言します!これは、強い理念の表明です私たちの時代には、この出来事の肯定的な結果を十分に確信できないまま、このビジネスに参入した。 私は、証券会社が主催するいくつかの「取引コース」に参加して、せいぜい一攫千金を狙って「運任せ」で何千ポンドもFXにつぎ込む精神障害者のことを話しているのではない。いや、まず、収益性の高い戦略を立てるために何年も費やす前に、課題の基本的な解決可能性を確認する必要があります。そうでなければ、私たちは精神病院に入るべきです。残念ながら、上記のどの分析方法でも、この問いに対する明確な答えは得られませんが、幸いにもベターが答えを出してくれました :-)少なくとも私にとっての目標は、明確で達成可能なものになりました。


>> 市場の効率性は、定義上、不可能であることを仮定しています。

弱い意味での効率と強い意味での効率があり、一般的にそこには多くの複雑さがあります本当に ))))ただ、インサイダーに対する姿勢には、いろいろと縛りがあって......。

自動売買選手権2007の取引結果の分析は、証券会社の現在の手数料を考慮に入れて、外国為替市場で裁定取引を行う可能性について自信を持って言うことができると主張しています！ >>私は、自動売買選手権2007の取引結果の分析は、証券会社の現在の手数料を考慮に入れて、外国為替市場で裁定取引を行う可能性について自信を持って言うことができると主張しています。

それはない。これは、残念ながらただのデモです。また、リクオートをモデル化した超メガ・スマートなシステムでも、あなたのために市場をシミュレートしてくれるわけではありません。悲しいことに、銀行でさえ（注意、銀行 - 貧しい物理学者ではない）、「あなたはあまりにもうまく取引しているので、私たちはあなたをカバーする時間がありません、すみません」という動機で、お互いに限界を閉じているのです。

>> しかし、幸運なことにベターが答えてくれました :-)

自分を偶像化してはいけない。もちろん、かなり面白いですけどね。個人的にはニューラルネットワークは信じていないんです、すみません。でも、もしベターが何かを見つけたのなら、純粋にうれしいです。しかし、私は疑問を感じています。

論理を見てください。ルネッサンス・テクノロジーズ（世界で最も成功したヘッジファンド -http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies）は、手数料前の年間リターンが60％です。そして、超クールです。業界全体が悪魔に魂を売ったと思って、目をなまけています。バッターのリターンは、少なくとも200倍はある。確かにバッターは賢いですが、レニックには数学の博士が50人、プログラマーの心理学者が何人もいます。すみません、やはり集約された能力という意味では、このメガはバッターより強力だと思います。いや、もしかしたらバッターは第二のサイモンズ（レンテックの創業者、数学博士 -https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons ）に なるかもしれない - しかし、2つのことがある。

a) チャンピオンシップで見るリターンのことは忘れてください。
b) DCも忘れた方がいい。現実の市場から離れすぎている - 通貨先物の取引、なぜ捕食スワップでスポット取引するのか？
 
あ～あ、これは大変だ。このフォーラムでは、概念やドグマの重大な見直しが行われているようです（数学で言えばWeierstrassの頃、数学者がどの点においても微分できないが連続的な奇妙な関数をいろいろ発明した頃）。 とても気に入っているので、回復しそうな気がしています。

kniff、あなたへの要求は、Shiryaevの本によってterverが渡されたので：あなたは私に説明し、また、アマチュア、私の指に、このダブ（Doob）の定理は、そう特に高度な言及したいです。マルチンゲールに関する定理で、マルチンゲールの上に収益性の高いTSは構築できないことを意味しているとされていますが、これはどのようなものでしょうか？

Prival、Tikhonovの論文からの抜粋、どうもありがとうございました。そこで興味を持ったものがあったのです。
 
//数理統計学の講義を思い出しながら

ちなみに、サブマーチンゲールのバンドクロスの頻度について、ダブの神経、サブマーチンゲールの収束に関するダブの定理、などなど、たくさんあるんですよ。

そして、なぜマーチンゲールのTSが効かないのか？離散的な場合には，それは些細な事実です（手で確認できます）。結局のところ，TCはシグマ代数のストリーム上でいくつかの条件付きで測定可能な確率変数に過ぎません（指に関する条件は，それが「未来を見ない」ことです）。

そして一般に、儲かるTSが作れないという事実は、あらゆるマルチンゲール 関数の確率積分が平均0を持つという事実から導かれます（離散的な場合、確率積分は和に変わり、この事実はマルチンゲールの定義によって簡単に確認することができます）。

そして、あらゆるストラテジーのフィンレスは、考えてみれば、（ストラテジーを実装した）あらゆる関数の価格過程に対する確率積分である。
 
オークと何の関係があるんだ...。一般に、ランダム過程の理論では、他のすべての定理はダブの定理である。そして、それが参照されることは...。やはり、訳の分からない言葉を並べた資料を参照し、自分の妄想を正当化するのが好きなのでしょう )))
 
「マーチンゲールとは何ですか？

詳しくはアミールに聞いてください ))))彼はただのマーチンゲールではなく、Shiryaevの弟子そのものなのです ;)
 
kniff:
自分を偶像化してはいけない。もちろん、かなり面白いですけどね。個人的にはニューラルネットワークは信じていないんです、すみません。でも、もしバッターが何かを見つけたのなら、私は純粋にうれしいです。しかし、私は疑問を感じています。

論理を見てください。ルネッサンス・テクノロジーズ（世界で最も成功したヘッジファンド -http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies）は、手数料前の年間リターンが60％です。そして、超クールです。業界全体が悪魔に魂を売ったと思って、目をなまけています。バッターのリターンは、少なくとも200倍はある。確かにバッターは賢いですが、レニックには数学の博士が50人、プログラマーの心理学者が何人もいます。すみません、やはり集約された能力という意味では、このメガはバッターよりも強力だと思うんです。いや、もしかしたらバッターは第二のサイモンズ（レンテックの創業者、数学博士 -https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons ）に なるかもしれない - しかし、2つのことがある。

a) チャンピオンシップで見るリターンのことは忘れてください。
b) DCも忘れた方がいい。現実の市場から離れすぎている - 通貨先物の取引、なぜ捕食スワップでスポット取引するのか？

結局、間違っていたとちょっとだけ考えてみましょう。とだけ言っておきましょう。

仮に、ある技術が市場に出て、そのリターンがおよそ1,000万円だったとしましょう。低リスクで月100％。この現象は、どのような結果をもたらすと思いますか？

 
kniff:
......DCも忘れた方がいい。現実のマーケットから離れすぎている - 通貨先物を取引する、なぜ捕食スワップでスポットを取引する？ ...一般的に、あなたが有益なTSを構築できないという事実は、任意のマルチンゲール 関数の確率積分は平均ゼロを有するという事実に従う（離散ケースでは確率積分は合計に変わり、この事実はマルチンゲールの定義によって簡単にチェックされます）。

私の理解が正しければ、マーケットで長期的な収入を得るには、スワップを積み重ねるしか ないのでは？それが、心理的に健康な人の唯一の（インサイダーを除く）収入源です。そうだろ？そうであれば、チャンピオンシップのリーダーの戦略の収益性をどのように説明 することができるだろうか。結局のところ、彼によって行われた取引の数、したがって彼によって得られた結果は、統計的に有意であると考えることができます。もちろん、ベッターが相場の状況でたまたまラッキーストリーに当たったとも言えるが、そのようなストリークの存在と期間を示している...。あるいは、大会の温室効果ガスですべてが決まるという、FXの非日常的なPR作戦のようなものです。

シリヤエフは「あらゆるもの」に対して明確な定義を持っていますが、あなたはそれを持っていません。私はモスクワ大学機械学部の確率論に合格するために彼の本を使いましたし、彼は私の友人の家庭教師でもありますから...。

だから、私はあなたと公共のフォーラムで通信し、あなたが期待される論文の仕事の代わりに、このフォーラムからのトピックを検討するように突き出された高等認証委員会のメンバーではないことを理解しています！。建設的な対話を求めるというより、ナルシシズムのプロセスとの境界線上にある、この出来事に対するあなたの反応が理解できない。私たちの役に立つことをたくさん知っていることがよくわかります。だから、私たちに質問させて、あなたはそれに答えてください。

 
kniff:
一般に、有益なTSが構築できないという事実は、あらゆるマルチンゲール 関数の確率積分が平均を0にするという事実から導かれます（離散的なケースでは確率積分は和に変わり、この事実はマルチンゲールの定義によって簡単に確認することができます）。

そして、あらゆるストラテジーのフィンレスは、考えてみれば、（ストラテジーを実装した）あらゆる関数の価格過程に対する確率積分である。
私は確率積分について正式に知っているわけではありませんが、直感的には、離散的な場合の価格の「微分」がリターンになるというのは、なんとなくわかりますね。リターンはm.o.が0に等しいランダム過程であり（価格が独立増分によるマルチンゲールであれば）、TCは非ランダム関数（rate * direction_of_position）なので、積和のm.o.は0になります。

追伸：もしTCが価格そのものに依存するランダムなプロセスだとしたら、もっと複雑なことになりますね...。
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