フーリエに関するヘルプ - ページ 7

[ANG3110]

eugenk1 писал (а):
ANG3110さん、すみません、あなたの書き込みを全部読みましたが、印象はこんな感じです。本気で何かを隠しているか（批判しているわけではない、お金は親密なものだ）、アイデアがあり、助けが必要だが、最後まで心を開きたくないか（これはよくない）、数ヶ月単位の時間の話をしているか、である。私自身は、フーリエ変換を応用するという発想から、まさにこのすべてをマスターし始めたのです。そして、すぐに幻滅してしまった。

どちらともいえないし、どちらともいえないし、3番目でもない。昨日と今日、ちょっと書きたい衝動に駆られたんです。実はこの件に関しては、あまり言うつもりはなかったんです。むしろ見せてくれ、教えてくれと言われ、それに従った。今、自分が何を知っていて、何を知らないのかがわかる。もしかしたら、誰かが助けてくれるかもしれませんが、まず、少なくとも私が書いていることを理解していること、次に、その分野での知識と経験が豊富であること、そして何よりも、私とよく関わり、そのテーマの本質を理解していることが必要なのです。もう必要ないと思いますし、最も、語る必要もないでしょう。何か隠してる？ただ、私はあまり時間がなく、巧妙なゴミや中身のない学者のおしゃべりに時間を費やしたくないのです。スパイダーで初期の作品を展示したことがありますが、評判は上々です。スレッドの冒頭で、参照してください、誰かが私の生の初期のコードのいずれかを引用した。 だから - どのように、誰が、何を、認識し、彼は魅了されたり失望しているもの、私は本当に興味がない、私のために、私が何をすべきか - ほとんどが動作します。

[Yuriy Zaytsev]

eugenk1 писал (а):
YraZさん、すみませんが、実際に写っているものを説明してください。フラットで何が機能するかについては、正直なところ、私はいつも完璧にフォワードされた（ヘッド - 買い、テール - 売りと言う）オープニングで、フラットのスプレッドより大きなストップで機能すると思っています。たしかに、ドローダウンの点では最適ではないかもしれないが、効果はある......。

そうですね、すべてがうまくいっています。
安値で行ってまた売りに行き、高値で買うなら話は別ですが。
しかし、中途半端な状態だと、買いか売りかどちらかになってしまうかもしれません。

写真では、次の原則に従って、真ん中のメインレベルを選びました。

1+2 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
8 + 5 = 13
13 + 8 = 21
21 + 13 = 34
34 + 21 = 55
その他
....FIBOの原理

斯くあるべし
パターン間に点線があり、十分な基準となっているようです。
フラットでグリッドを見ると、波がはっきり見える。
キャンドルは-8th、燭台分析+ EMA、第3回EMAを下回る閉鎖時に+そのような第8回EMAとして平均のいくつかのよく知られているトレーダーの "秘密 "を。
例えば、ローソク足が第3EMAの外側で完全に閉じていれば、通常は素晴らしいエントリーになります。
とフラットで、それだけでなく、通常スパイクエントリーで


正弦波が近いだけに

[Frankfurt]

ライブラリ#_lib_FFT.mq4にある関数を使用してフーリエ級数を外挿するにはどうしたらよいですか？
今後、このラインがどのような姿を見せるのか、興味深いところです。
もしかしたら、誰かがこのライブラリから機能をバージョンアップして、将来にわたってラインを表示できるようにしてくれるかもしれませんね。

[Dmitry Fedoseev]

Frankfurt:

今後、このラインが何を示すのか、観察してみるのも面白いかもしれませんね。

すでに描かれているものと全く同じものが表示されます。

[ANG3110]

Integer писал (а):

フランクフルト

今後、このラインが何を示すのか、観察してみるのも面白いかもしれませんね。

すでに描かれているものと全く同じものが表示されます。

フルFFTの場合、すでに描かれているものを繰り返すことになります。
であり、コサイン変換の場合は端から逆向きに鏡像される。

[Vladimir]

興味深いことに、コサインベースのFFTは、最後のバーの微分がゼロに等しく、つまり、実際にはそのような曲がりがなくても、最後のバーで価格の曲がり（最大または最小）が発生したことを示します。正弦波ベースのFFTは、常にトレンドのピークを表示します（微分は最後のバーで最大値を持ちます）。コサインとサインに基づくフーリエ級数は、移動平均を 構成する上でより受け入れられやすい。

以下は、コサインFFTを用いたKlot氏の書いたコードを元にした移動平均のコードです。

。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       FFT_MA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_color1 Red

//Imorting library #_lib_FFT.ex4. It must be in the expert directory. 
#import "#_lib_FFT.ex4"
 void realfastfouriertransform(double& a[], int tnn, bool inversefft); 
#import

//Input parameters
 extern int n      =8;   // Sets the number of data points as 2^n.
 extern int hmax   =2;   // Max number of harmonics including dc.

//Global variables
 int N;                  //N is number of data points.

//Indicator buffer
 double FFTMA[];

int init()
{
   N=MathPow(2,n);
   if(hmax>N) hmax=N; 
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,FFTMA);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   IndicatorShortName("FFTMA");
   return(0);
}

int deinit(){return(0);}

int start()
{
   double data[];
   ArrayResize(data,N);
   for(int i=0;i<N;i++) data[i]=Close[i];
   realfastfouriertransform(data,N,false);
   if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
   realfastfouriertransform(data,N,true);
   ArrayInitialize(FFTMA,EMPTY_VALUE);
   for(i=0;i<N;i++)FFTMA[i]=data[i];
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

[ANG3110]

hmax =2であれば、単純なMAとなり、与えられた周期に対して、なぜフルFFTが必要なのか、よくわからないのですが？

[Dmitrii]

ANG3110 писал (а):
hmax =2であれば、単純なMAとなり、与えられた周期に対して、なぜフルFFTが必要なのか、よくわからないのですが？

いや、フルFFTの方が安定している（再描画が少ない）ことにも気がつきました。
一般的には、以下のようなフィルタを使用するのが良いと思います。
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
を使えば、何かスマートなフィルターが作れます。必要な倍音は残し、不要な倍音はゼロにするという選択性が必要なのです。そうすれば、ある程度の意味と安定性を持つことができるかもしれません。

また、NeuroshellDayTraderはFFTadonで5〜6種類のフィルターを使っています、数式がなくてすみません、いじれるのですが。
また、上だけでなく下でも周波数を制限すれば、ある特定の帯域の発振を選択することができます。インジケータはストキャスティクスを思わせるような感じでいい感じです。

[Vladimir]

ANG3110 писал (а):
hmax =2であれば、単純なMAがあり、与えられた周期に対して、なぜフルFFTが必要なのか、よくわからないのですが？

正直なところ、私は移動平均の作成にFFT（フルまたはコサイン）を使用することを推奨しません。FFTは価格系列を2*pi*k*l/Nの周波数で分割するため、価格は2*pi*k*l/Nと異なる隣接周波数に強い高調波を持つことがありますが周波数はあらかじめ分かっているからです。FFTの考え方は、三角測量の級数を最小二乗法を用いて実数列に当てはめることに基づいている。こうすることで、任意の直交関数（最も単純なケースでは直交多項式）をフィッティングすることができる。FFTの利点は、三角関数の振幅が2*π/Nの一定ステップでプロセスの周波数応答のサンプルになることです。FFTを用いることで、高周波の高調波を除去し、移動平均を構築することが可能です。しかし、このようなフィルタリングは、単純な移動平均やFIRフィルタなどのデジタルフィルタに比べると、はるかに複雑である。FIRフィルターに基づいた私の移動平均指標をご覧ください。

FIR MA」。
AFIRMA」。

[ANG3110]

klot писал (а):

ANG3110は(a)を書きました。
hmax =2であれば、単純なMAが発生し、ある周期で、はっきりしないのですが、それならなぜわざわざフルFFTをするのでしょうか？

いや、私も気づきましたが、フルFFTの方が安定していますね（再描画が少ない）。
一般的には、以下のようなフィルタを使用するのが良いと思います。
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
を使えば、何かスマートなフィルターが作れます。必要な倍音は残し、不要な倍音はゼロにするという選択性が必要なのです。そうすれば、ある程度の意味と安定性を持つことができるかもしれません。

また、NeuroShellDayTraderはFFTadonで5〜6種類のフィルターを使っています、数式がなくてすみません、いじれるのですが。
また、上だけでなく下でも周波数を制限すれば、ある特定の帯域の発振を選択することができます。インジケータはストキャスティクスを思わせるような格好良さがありますね。

フーリエの価値は、適切にチューニングすれば、ターニングポイントになりそうな時期をうまく示してくれることです。振幅の軌跡が一致しないのはあまり良くない、逆に位相変化速度が考慮されるのは良い。2日前にRMSの最小値で作成した図面がこちらです。
これは、その後の時間的な主振動が、ほぼ一致していることを示している。