戦略のための単一の品質指標 - ページ 3

[Alexandr Andreev]

Yousufkhodja Sultonov:
偏差の二乗の和は何？

ポイントは、直線回帰 からの偏差をすべて二乗し、合計することです。偏差が大きいほど推定値が悪く、通常は線形回帰の最終値で割る（つまり線形回帰の最終値を偏差の二乗の合計で割る）。これが古典的な方法です。異なる場合がある（再度、計算を参照）。

何のための見積もりなのか、中間見積もりなのか、最終見積もりなのか、その正確な数値はどうなのか、によって変わってきます。

何百通りもの方法がある。

[Yousufkhodja Sultonov]

Alexandr Andreev:

ポイントは、直線回帰 からの偏差をすべて二乗し、合計することです。偏差が大きいほど推定値が悪く、通常は線形回帰の最終値で割る（つまり線形回帰の最終値を偏差の二乗の合計で割る）。これが古典的な方法です。異なる場合がある（再度、計算を参照）。

何のための見積もりなのか、中間見積もりなのか、最終見積もりなのか、その正確な数値はどうなのか、によって変わってきます。

数百のメソッドがあります

聞きたいのは、どのようなパラメータで分析しているのか、ということです。

[Alexandr Andreev]

Yousufkhodja Sultonov:
どのパラメータを解析しているのか、聞きたかったのです。

エクウェティ、まあ、あるいはバランス、より良いのでエクウェティ、すべてのマイナーな質問をプライベートで聞いてみましょう、そうでなければ、スレッドが苦しみます

[Aliaksandr Hryshyn]

Yousufkhodja Sultonov:

この指標（K）は、回収率（RV）と期待ペイオフの積であることを提案する。

K=FB*MO

PV=Net Profit/Max Drawdown ;

IR＝純利益／取引回数。

例（EUR/USD、TF D1）。

小口取引や 無口取引を正しく処理しないと、収まらない。これを自動化するために必要なものです。

ここでもう一つの条件として、2つ以上のストラテジーを比較できる可能性が用意されており、例えば0から100までの何らかの固定尺度を使い、75以上を良いレベルと見なすことにします。ストラテジーは、同じ時間帯に取引された場合に比較されます。

[Yousufkhodja Sultonov]

Aliaksandr Hryshyn:

取引 件数が少ないと、あるいは取引件数がないと、正しく処理されないよ。これは自動化のために必要なことです。

ここでもう一つの条件として、2つ以上の戦略を比較し、ある一定の尺度、例えば0から100までの尺度に落とし、75以上を良いレベルとすることが可能であった。ストラテジーは、同じ時間帯の取引で比較されます。

まず、トレードがゼロのストラテジーの指標を持つことはナンセンスです。トレードがなければ指標もないのですから。そして、K係数は、すでに1回のトレードの結果さえも遠隔で推定しているのです。しかし、100～1000回未満の取引でストラテジーを評価するのは意味がありません。

次に、戦略を一般的に評価する指標がまだなく、すでにその規模がどうのこうのという話になっていますが、これは間違っています。K=PF*MOという係数を考慮しない戦略の特徴について教えてください。確かに、上の例では、1973年の金型から現在に至るまで、年々減少していくKを一定にすることに成功した。これは、戦略が悪くなっている、改善する必要があることを示唆しています。K値は、1の端数（1ケース）から80まで、大きく変化します。もうひとつは、K係数の物理的な意味を理解しようとすることです。 戦略の比較についてですが、他の戦略での最高のKの結果を示してください。

[Alexandr Andreev]

Aliaksandr Hryshyn:

取引 件数が少ないと、あるいは取引件数がないと、正しく処理されないよ。これは自動化のために必要なことです。

ここでもう一つの条件として、2つ以上の戦略を比較し、ある一定の尺度、例えば0から100までの尺度に落とし、75以上を良いレベルとすることが可能であった。ストラテジーは、同じ時間帯に取引された場合に比較されます。

誰もが独自のパラメータを持っているので、結果は非常に迅速に100 000戦略を取るように、すべてがとても簡単でしょう、そして戦略は、1つではなく、多くのパラメータとみなされ、出力で高いマークの数を持っているかもしれませんので、100 000私はそれを少しと呼ばれる、むしろ評価はダース百万を取得します。そして、0から100までのスケールで、75の推定で約5000のストラテジーがあるわけですから、推定には十分な注意が必要で、少しでも悪いストラテジーがあれば、それを落とすことになります。そして、少なくとも0～10,000の精度が必要です。そして、7,500という見積もりが7,501より悪い理由を理解し、システムに納得するように

[Igor Gurov]

セント口座での1ヶ月間のアドバイザーはこちらです。

[Dr. Trader]

MT5には、ストラテジーテスターのパラメータを最適化するための さまざまな基準があり、それを使って取引戦略を評価することができます。あなたも使ってみてください。選択するには、より適切なExpert Advisorを選び、すべての基準で1つずつ最適化し、フォワードテストの結果を比較します。通常、このような比較ではシャープレシオやリカバリーファクターが勝ります。例えば、シャープレシオによる最適化は、単純なバランスによる最適化よりも、常にはるかに良い結果をもたらします。

[Yousufkhodja Sultonov]

Igor Gurov:

セント口座での1ヶ月間のアドバイザーはこちらです。

K値＝PF*MOを計算し、ここにご記入ください。

[Yousufkhodja Sultonov]

Dr.Trader:

MT5には、ストラテジーテスターのパラメータを最適化するための さまざまな基準があり、それを使って取引戦略を評価することができます。あなたも使ってみてください。選択するには、より適切なExpert Advisorを選び、すべての基準で1つずつ最適化し、フォワードテストの結果を比較します。通常、このような比較ではシャープレシオやリカバリーファクターが勝ります。例えば、シャープレシオによる最適化は、単純なバランスによる最適化よりも、常にはるかに良い結果をもたらします。

トップスターターは、ストラテジーのプラス（利益）とマイナス（ドローダウン）の両方を考慮した一般的な基準を求めています。