戦略のための単一の品質指標
Aliaksandr Hryshyn:
大科学者。
必要ないので、まったく使っていません。ついでに言うと、この指標に対するあなたの熱意も理解できない。
Yuriy Asaulenko:
戦略評価の自動化ストラテジーの全体的な品質を表す指標は1つだけでよいのです。アイデアがあれば、提案してください）。
大科学者。
必要ないので、まったく使っていません。ついでに言うと、この指標に対するあなたの熱意も理解できない。
Aliaksandr Hryshyn:
戦略の評価を自動化する。
戦略の評価を自動化する。
また、これを自動化するために何が言いたいの？
Voznesenskyのように。:)
ストラテジー・ジェネレーター用）。
提案があります。
ドローダウン - テスト期間中に3～5％ - 10ポイント
ドローダウン6％から15％-6ポイント
16点以上からドローダウン - 4点
といった具合に、すべてのパラメータを点数化していきます。
そして、どちらがより多くのポイントを獲得したかをまとめる、より良いシステムです。
ドローダウン、収益性などを評価する。
で、その上で。ドローダウンや収益性などのパラメータをどのような範囲で取り、どのようなポイントを付与するか、それが問題です)
そう、そんな複雑な指標をたくさん思いつくことができるのです。例えば、利益、プロフィットファクター、取引 回数、取引間の利益分布の均等性、バランスカーブの回帰線の理想性（傾きが大きく、スプレッドが小さいほど良い）に正比例し、ドローダウンに反比例する指標を使ったことがあります。しかし、複雑なインジケータがいくつかの標準的なインジケータよりも優れているという証明はしていない。主な利点は1つで、標準的な指標で推定値が発散する場合に、いくつかの選択肢の中からパラメータを選ぶという問題を取り除くことができる。 関数の選択は非常に主観的である。回復要因のファンもいるんだから、なんでもいいじゃん...。
"しかし、包括的な指標がいくつかの標準的な指標よりも優れているという証拠はない。"- このような評価方法が適さないということは、自動的に標準的な評価方法も適さないということになります。
"特徴量の選定は主観的な要素が強い"- 主観性のレベルは標準的なアプローチよりも高くはなく、ここでもモデルは「ブラックボックス」として扱われます。
戦略の主要な特徴が全体の指標に与える重要性と影響は、戦略の他の特徴にも依存することができ、これは標準的なアプローチである。
グラフにはバランスラインの動きの安定性は考慮されていません。
かみのけはひゃくねんかせい
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私は、戦略の品質を示す単一の係数を考え出し、開発することを提案します。この係数は、戦略の多くの特性（利益、ドローダウン、取引回数、...）を考慮します。MT5では、これを利用することが可能です。
このような作業は、グラフィカルに解決することができます。
利益とドローダウンはストップロスに表示されます。グラフの関数で使われている3つの値には、「成長の安定性」といった戦略上重要な情報は含まれておらず、一部、ドローダウンのみが含まれています。
これらの関数の結果は単純に掛け合わせることで一つの数値となり、ストラテジーの総合的な品質を判断するのに利用できる。