戦略のための単一の品質指標 - ページ 4

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戦略の種類によって、必要な評価は異なります。例えば、カウンタートレンドの平均化ツールとトレンドフォローのExpert Advisorを比較した場合、「利益確定/損失確定トレード」といった指標は似ているかもしれませんが、平均化ツールではこのポジションでの損失確定トレードを考慮せずに利益確定トレードの数を意味します（これは有益な情報を与えません）。一方、シンプル（株式なし）なトレンドフォローのツールではこの指標は、成功したエントリーの頻度を推定する（これは損失確定トレードをフィルターするために役立ちます）非常に重要です。

バランスカーブの分析も同じで、戦略の種類によって、良いERRは異なります。

回収率も、極端な利益/スリッページの案件を正規化した後にのみ、慎重に使用する必要があり、そのような正規化の方法は異なることができます。

 
sibirqk:
つまり、私の理解が正しければ、比喩的に言えば、病院にいるすべての患者のすべての病気を、病院内の平均気温などの1つのパラメータで記述し、そのパラメータに基づいてすべての人に治療法を処方したいのですか!
もちろん革命的なことですが、これに対して患者さんはどう反応するのでしょうか？
簡単です。疾患の重篤度
 
ストラテジー・インディケーターとは何ですか？収益性を判断するために使うのか、それとも単に戦略がうまく機能しているかを見るために使うのか？
 
Dmitry Fedoseev:
簡単です。病気の重症度


注目の評価パラメータ！？- 股関節の複雑骨折、急性虫垂炎、急性心筋梗塞、進行したがん、頭蓋骨骨折など、いずれも深刻な患者さんですが、それぞれの重症度を判断するには、専門性の高いパラメータが必要なだけでなく、重症度を判断できる専門家も狭き門です。

それはTCの評価パラメータでも同じです。もちろん、数字「y」でTCを推定することも可能です。しかし、その急勾配の度合いを正確に把握するためには、多くの基準を知るだけでなく、その構造原理を徹底的に知らなければならない。

実際に著者は、私の意見では、わずかに取引戦略を構築するための本質を誤解している。 予測因子 - TSを構築する前に、それはすなわち、予測因子から価格動向の統計を取得し、そのための基盤を作ることが必要である。

取引における利益は、常にポジションの 開始と終了の 価格の「正しい」差から得られます。つまり、ポジションを建てた時点で、このような確率で価格が必要な方向に動くという予測が可能であるということです。 つまり、その値の組み合わせで価格が動く可能性のある方向を示す予測変数のセットが存在するのです。

予測因子としては、指標信号、形成されるフラクタル、市場の状態変化に関する分類器の信号、形状形成に関するニューロンネットの信号、取引されているものと相関する他の通貨ペアや金融商品からの信号など、価格の動きを多かれ少なかれ正確に予測するのに役立つものであれば何でもよいのです。

そして、その予測に基づいて、予測因子からのシグナルの後に価格がどの程度、どの方向に、どの程度の割合で動いたかを統計的に集計している。その後、これらの統計は、フラット、トレンド、高ボラティリティと低ボラティリティのフラット、強いトレンドと弱いトレンドでチェックされ、これらの統計に基づいて、取引システムを構築する非常に創造的で個別のプロセスが開始されます。

 
sibirqk:


注目の評価パラメータ！？- 股関節を複雑骨折した患者、急性虫垂炎の患者、急性心筋梗塞の患者、進行したがんの患者、頭蓋骨を骨折した患者など、いずれも重篤な状態ですが、それぞれの重症度を判断するには、高度に専門化したパラメータだけでなく、重症度を判断できる狭い専門家も必要です。

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最初の段落だけ読みました。ただ残念なことに、現実から切り離された愚かな議論にうんざりしています。

引用に挙げたものはすべて、必要とされる注意力の高さ、関係者の数、支援の遅れの少なさといった共通点があります。

 
Aliaksandr Hryshyn:

私は、戦略の品質を示す単一の係数を考え出し、開発することを提案します。この係数は、戦略の多くの特性（利益、ドローダウン、取引回数、...）を考慮します。MT5では、これを利用することが可能です。

このような作業は、グラフィカルに解決することができます。

利益とドローダウンはストップロスに表示されます。グラフの関数で使われている3つの値には、「成長の安定性」といった戦略上重要な情報は含まれておらず、一部、ドローダウンのみが含まれています。

これらの関数の結果は単純に掛け合わせることで一つの数値となり、ストラテジーの総合的な品質を判断するのに利用できる。

それはとても良いアイデアだと思います。これ以上のものは誰も思いつかないと思います。
 
-Aleks-:

戦略の種類によって、必要な評価は異なります。例えば、カウンタートレンドの平均化ツールとトレンドフォローのExpert Advisorを比較した場合、「利益確定/損失確定トレード」といった指標は同じかもしれませんが、平均化ツールではこのポジションでの損失確定トレードを考慮せずに利益確定トレードの量を意味します（これは有益な情報を与えません）。一方、シンプル（株式なし）トレンドフォローのツールではこの指標は成功したエントリの頻度（これは損失トレードをフィルターするのに役立ちます）を推定するのに非常に重要です。

バランスカーブの分析も同じで、戦略の種類によって、良いERRは異なります。

回収率も、極端な利益/スリッページの案件を正規化した後にのみ、慎重に使用する必要があり、そのような正規化の方法は異なることができます。

ストラテジーは固定リスクで評価されます。条件付きで1台分となる。ストラテジーの検索（ストラテジーの自動検索）およびその最適化のみです。また、保証金に対するリスクの割合の使用も評価されるでしょう。マーチンゲールやグリッドなど、リスクを再分配する（減らすのではない）だけのストラテジーは一切使用しない。ストップロス 戦略は、リスク管理における重要な役割の一つです。
 
SlClRlElAlM:
ストラテジー・インディケーターとは何ですか？収益性を判断するために使うのか、それとも単に戦略の効果を確認するために使うのか？
もちろん、過去データの「最適化されていない部分」でのテストは行われます。また、2つの領域（学習と検証）における戦略の結果に基づき、取引結果の主要な特性の安定性を評価する。
 
Dmitry Fedoseev:
素晴らしいアイデアです。これ以上のものは誰も思いつかないと思います。

私もそう思い始めています。問題を外から眺めるだけで、見えていなかった特徴が見えてくるかもしれません。

また、モデルの複雑さによっても、総合スコアは変わります。

 

みんな、怖いことを教えてあげるよ。コンセプトがすり替わっていますね。

OPTIMISATION CRITERIAとシステム性能評価を混同している。もう少し単純な話です。システムの効率は、それが何のために設計されているかの最終結果である。

私たちの場合は、慣れない環境で仕事をするときに、最小のリスクで最大の利益を得ることです。また、タスクの条件として、少額 、あるいはゼロの取引を正しく 処理することが求められるのであれば、 リスクを語る意味はなく、小銭だけが残ることになるのです。

ストラテジーに固定ロットを1つ与え、狼煙を上げるだけです。そして、それぞれのフォワードの純利益を単純に合計します。

そして、後でヨットを購入するとき、誰もあなたに言うことはありません -それはあまりにも小さなシャープレシオで受信されたので、 私たちはあなたのお金から拒否 されます。みんなの頭にあるのは、あなたがいくらお金を持っているかということだけでしょう。

私の経験では、あるEAが同じ条件で他のものより多くの利益を上げている場合、それは通常シャープとドローダウンが大丈夫で、取引の数が上に行くことはなく、チャートですべてがうまくいっていると確信しました。

とはいえ、背面ではなく、前方のカーブの性質を自動的に推定してくれるのはありがたいですね。最低でも3つ。

また、このような抽象的な定性的特性を定量的に考えることは非常に難しいので、ある種の「複雑さ」を考えることは確かに意味がない。

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