David Azizian: 正規品とその名称の公式リストはない。あるいは、あるのかもしれませんが、私は見ていません。自分でパターンを考案して、このパターンで入るという条件だけ書いています。それが本当の規則性なのか、それとも私の妄想なのかは、テストをしてみないとわからない。例えば、こんな感じです。"5本以内に20ポイント通過していたら、さらに最低5ポイント進む "ということです。仮に、それがすべてうまくいったとしたら。このパターンを何と名づけるか？応募条件はその名前です。Expert Advisorは、エントリーするための条件をたくさん持つことができますが、主な条件があります。削除すると、注文が開けられなくなります。この条件は、パターンの名前か、この条件＋何かです。
もしそれが複雑なら、取引に先立つ価格の動きを研究し、いくつかの価格パラメータを入力し、詳細な分析を行う必要があります。でも、端末でやるのは難しいかもしれません。
もしそれが複雑なら、取引に先立つ価格の動きを研究し、いくつかの価格パラメータを入力し、詳細な分析を行う必要があります。でも、端末でやるのは難しいかもしれませんね。
投げる。このようなフィルターには、かなり慎重になりますね。
フィッティングの要素が必ずあるのは確かです。そのため、同じ火曜日を一本から捨てるのは特に愚かなことです。これは少なくとも、さらなる最適化のために行うべきことです。
実生活でも、ある曜日が 捨てられるという事件が長く続きました。そして、そのような日には毎回、「この曜日はほとんど相場が負けているのだから、その曜日を無視すればいいのだ」ということに驚かされたものです。曜日による明確な差が出なくなったので、このフィルターは長い間使っていません。でも、ある日だけうまくいくパターンがあることをよく覚えています。なぜそうなるのか、それはわからない。しかし、それは何千もの取引と何ヶ月もの取引で実際に証明された事実なのです。
パラメータ依存性のレベルに関する統計的な研究も、もちろん同じRで行うことができる。ツールの話ではなく、TSの実際のランダム性の性能を説明するためのアプローチの話です。
最も分かりやすいのは、TSを使った取引の財務結果を、ランダムに生成した結果と比較する方法です。取引回数＝自由度のまま、ランダムTSの結果をn回（例えば1万回）生成してモンテカルロ実験を行う。また、取引期間や売買比率も同一にする必要があります。
得られたランダムな結果を用いて、99.9%-分位を取る。TSがこれを上回った場合、有意水準0.01以下では、TSが何らかの有益な関係を利用していると言えるでしょう。
最も分かりやすいのは、TSを使った取引の財務結果を、ランダムに生成した結果と比較する方法です。取引回数＝自由度のまま、ランダムTSの結果をn回（例えば1万回）生成してモンテカルロ実験を行う。また、取引期間や売買比率も同一にする必要があります。
得られたランダムな結果を用いて、99.9%-分位を取る。TSがそれを上回った場合、有意水準0.01以下で何らかの有益な関係を利用していると言える。
モンテカルロを意識しています。そして、特にあなたがそれを行うのを見てきました。しかし、この方法には信念がない。控除を混ぜることで価格系列を生成していると言えば十分だろう。そして、弱点となるのは控除額です。なぜなら、さまざまな方法で計算することができるからです。なぜか、時間軸という完全に人工的な架空の存在を使って控除額が計算されている。控除額をどう正しく計算するかは、大きな問題です。また、人工的な系列を作るために計算する必要があるのか、それとも一般的なミキシングとは別の方法で生成すべきなのか？極めて曖昧。
パターンがあることは間違いない。問題は、そのパターンが何なのか、ということです。
モンテカルロのことは知っています。そして、特にあなたがそれを行うのを見てきました。しかし、この方法には信念がない。控除を混ぜることで価格系列を生成していると言えば十分だろう。そして、弱点となるのは控除額です。なぜなら、さまざまな方法で計算することができるからです。なぜか、時間軸という完全に人工的な架空の存在を使って控除額が計算されている。控除額をどう正しく計算するかは、大きな問題です。また、人工的な系列を作るために計算が必要なのか、それとも全く攪拌とは別の方法で生成すべきなのか？極めて曖昧。
そして、そのパターンが存在することは間違いない。問題は、「どのようなパターンなのか」ということです。
その例は、文脈にそぐわないですね。TCのレースをするために、インクリメントを混ぜることを勧めているわけではありません。TSの重要なパラメータが毎回ランダムに選択されるようなアルゴリズムを作ろうと思っているのですが、作業は元の価格シリーズで行っています。
とはいえ、スレ違いなんですが。TSを価格系列にフィットさせれば、同じようにフィットしたTSを生成することができる。
一般に、パターンを直接理解しようとすれば、進行中の案件（その結果）と共に価格を調査する必要があるが、TSが曖昧であるため、何かを見つけるのは難しいだろう。
TSのレースをするために、インクリメントを混ぜろと言っているのではありません。TSの重要なパラメータは毎回ランダムに選択されるが、作業は元の価格シリーズで行われるようなアルゴリズムを作ることを提案している。
最適化するときはこうやってブルートフォースしています。従って、どのような入力パラメーターセットに対しても、すべての結果を利用することができます。しかし、これでどう答えるのか。
zaskok3 です。
質問 - パターンは何ですか？
最適化するときはこうやってブルートフォースしています。従って、どのような入力パラメーターセットに対しても、すべての結果を利用することができます。しかし、これによってどのように答えを出すことができるのでしょうか。
回答しました。
スレチだけどね。TSが価格帯にフィットしていれば、同様にフィットしたTSを生成することができます。
一般に、パターンを直接理解しようとすると、行われている取引（その結果）と連動して価格を調べる必要がありますが、TS自体が曖昧なため、何かを見つけることは難しいでしょう。
正規品とその名称の公式リストはない。あるいは、あるのかもしれませんが、私は見ていません。自分でパターンを考案して、このパターンで入るという条件だけ書いています。それが本当の規則性なのか、それとも私の妄想なのかは、テストをしてみないとわからない。例えば、こんな感じです。"5本以内に20ポイント通過していたら、さらに最低5ポイント進む "ということです。仮に、それがすべてうまくいったとしたら。このパターンを何と名づけるか？応募条件はその名前です。Expert Advisorは、エントリーするための条件をたくさん持つことができますが、主な条件があります。削除すると、注文が開けられなくなります。この条件は、パターンの名前か、この条件＋何かです。
同意見です!
やはり筆者は理解できない。取引 アルゴリズムにブラックボックスを縫い付け、目からウロコのトレーニングを積んでいるため、ボックスのルールそのものを理解することができないか、どちらかです。あるいは、取引のルールはコードで明確に規定されているのに、市場の規則性のために名前を作りたがる。
例えば、価格が80ポイント下がり、その後10ポイント上がったとすると、また下がり、50ポイントのTPをそうとうの確率でヒットすることになります。