マーケット理論 - ページ 66

新しいコメント
 
Yousufkhodja Sultonov:

皆さん！このアルゴリズムに疑問を感じた私は、設定を何も変えずに実験を行い、起業家が10ドル分の商品を購入し、競争市場でC価格で売り始め、D円の収入を得た場合の取引過程を分析するよう指示しました。このアルゴリズムは、起業家の仕事を完全に分析し、見事に テストに合格した。従来の方法論である収入と支出の差と私の利益公式の両方に従って正確に利益を計算し、さらに、我々が知っている仮想価格Ts1, Tsopt, Tsr, Ts2, Tspr（！）のレベルも計算する。

利益の計算もバッチリです。

販売価格Ц > Цпо = 10 $を設定した後、最大の利益はЦ = Цот = 10,91 $で受信され、Ц = Цпр = 11,90 $で取引が停止します、これは、完全に貿易のプロセスの論理に対応し、収入とすべての種類の費用の差として利益の基本的表現で確認されています。

レベル計算（仮想レベル表）をすると、確かに、価格が上昇しているので、市場はブル派が主導している。

結論：このアルゴリズムは市場の状況を実に適切に反映しており、その結果は信頼に 足るものである。

ユセフ、あなたのアルゴリズムは、入力データの変化に非常に敏感です。これは、巨大なスパイクによって間接的に証明されています。スモールデルタ核分裂効果を思い出してください。 データの前処理をしないのに、ノイズがある。まず、最も明白なのはサンプリングノイズです。

アルゴリズムは、それが日足 ロウソクで計算されている場合、異なる、時には反対の結果/勧告を与えるが、一日の異なる時間帯に、。このアルゴリズムが粗くないこと、言い換えればロバスト性を持たないことを証明している。しかし、アルゴリズムの粗さを確保するためには、やはりノイズを除去／消去し、「信号＋ノイズ」の混合物から信号そのものを分離する必要があります。

 
Олег avtomat:

ユセフ、あなたのアルゴリズムは、入力データの変化に非常に敏感です。これは巨大なスパイクによっても間接的に示されています。小さなデルタ分裂効果を思い出してください。このスパイクは類似の効果に非常に似ています。 データの前処理はしていませんが、ノイズはあります。まず、明らかなのはサンプリングノイズです。

このアルゴリズムは、日足の ローソク足で計算しても、一日の異なる時間帯に計算すると、異なる、時には正反対の結果を得ることができます。そして、その粗さ、言い換えれば、アルゴリズムがロバスト性を持っていないことを表しています。しかし、アルゴリズムの粗さを確保するためには、やはりノイズを除去／消去し、「信号＋ノイズ」の混合物から信号そのものを分離する必要があります。

Olegさん、こんにちは。私は、信号を主信号とノイズに分けることに強く反対しています。ノイズは何十億円もの価値のある「雑音」として現れるだけでなく、もしかしたらノイズこそが有用な信号なのかもしれません。
 
khorosh:
エクセルがどうこうではなく、今はどのタイミングでシグナルを出すのがベストかを考えています。私は、価格が黄色のラインから上方に離れたら買うことを提案し、あなたは、赤いラインが価格に達したときに与えることを提案します。あなたの信号は私より遅れています。
主な問題は、そのイベントがいつ発生するかを判断することであり、そのためには市場のオンライントラッキングを組織する必要がある。
 
Yousufkhodja Sultonov:
そのためには、オンライン・マーケット・トラッキングを行う必要があります。
投稿2015.05.21 23:44の チャートには表示されていないのでしょうか？
 
khorosh:
投稿2015.05.21 23:44の チャートには表示されていないのでしょうか？

これで理解できました。要は、赤い線が当たるまで黄色い線は落ちない、最後のデータをヒンジで押さえて黄色い線は落ちるということですね。だから、同じことを話しているんです。主なものは、あなたが適切なエントリと出口の信号をピックアップするために管理している限り、金曜日のセッションの 冒頭でBAYの場合のようにhttps://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68、 それは今うまくいっている。

13-00 MSKにおける市場の状況。落ち着いた、競争力のある、強気な市場。


Теория рынка
Теория рынка
  • www.mql5.com
Цопт - оптимальная цена, позволяющая получить максимальную прибыль;. - Страница 68 - Категория: общее обсуждение
 
Yousufkhodja Sultonov:
これで理解できました。要は、赤い線が当たるまで黄色い線は落ちない、最後のデータをヒンジで押さえて黄色い線は落ちるということですね。だから、同じことを話しているんです。主なものは、あなたが適切なエントリと出口の信号を与えるために管理している限り、金曜日のセッションの 冒頭でBAYの場合のようにhttps://www.mql5.com/ru/forum/58256/page68 、これは今働いている。
しかし、赤が価格線に到達したら買いシグナルを出すのです。これは、価格が黄色から脱却するときよりも遅い。したがって、黄色い線が価格から離脱したときにシグナルを出す方が得策です。どのようなバリエーションで偽シグナルが少なくなるかは、実際の取引で確認する必要がありますが。
 
khorosh: これは、価格が黄色い線から離脱するときよりも遅い。したがって、黄色い線が価格から離脱したときにシグナルを出す方が得策です。しかし、どのようなバリエーションで偽のシグナルが少なくなるかは、実際の取引で確認する必要があります。
私は、彼らがブルズによって打たれたので、ベアーズ（黄色の線）が価格を手放すと落ちた（ダウンではない、すなわち落ちた）、または、ヒット直後に私はBAYの信号を与えたことを持って来ることができない。同じことを話しているのです。"そして、これは価格が黄色から引き離される瞬間よりも後に起こる" - それは真実ではありません、両方のイベントは同時に起こ ります。
 
Yousufkhodja Sultonov:
ブルズにやられたからベア（黄色い線）が放っておいて落ちた（下がったのではない、落ちたのだ）、その時、つまり、やられた直後にBAYにシグナルを出した、とは言えないのです。同じことを話しているのです。
赤い線が価格にタッチした時のチャートを掲載しましたね。そうでしょう？同じことを言っているのなら、もっと早く、黄色い線から価格が離れたときのチャートを掲載したはずです。実際はどうなのか分かりませんが、これらの事象が同時に起きていないことは、チャートで見て分かると思います。時間軸を水平にしない限りは。
 
khorosh:
赤い線が価格にタッチしたときにチャートを掲載しましたね。そうでしょう？同じことを話しているのなら、もっと早く、価格が黄色い線から抜け出したときのチャートを掲載したはずです。実際はどうなのか分かりませんが、これらの事象が同時に起きていないことは、チャートで見て分かると思います。横軸が時間軸でなければ。
横軸は条件時間であり、日足バーの開始と終了を意味する。バーの中は、いわば時間が通用しない。そのため、異なる時刻に発生したように見える。
 
Yousufkhodja Sultonov:
Olegさん、こんにちは。私は、信号を主信号とノイズに分けることに強く反対しています。何十億円もの価値のある「ノイズ」なんて存在しない、もしかしたらノイズこそが有用な信号なのかもしれない。

ユセフ 「何十億円もの価値のある "ノイズ"」はないんだよ、ないんだよ。

そして、「ノイズこそ有用な信号」と考えるなら、その論理では、すべてのティックを追跡する必要があります。 そして、そうではありません。

この写真で、私の言いたいことがわかるようにします。

このセクションでは、信号が明確に強調されています - 下降するライン。しかし、シグナル ラインに重ね合わせたバーそのものは、「シグナル＋ノイズ」が混在していることを示している。

1...596061626364656667686970717273...288
新しいコメント