感想をお聞かせください。:о) FXにトレンドは存在しないというのは納得がいきませんね。それを見つけるのが難しい（というか説得力のある証明ができない）というのは同感ですが、トレンドが存在しない理由はないと思います。以上の議論は、私にとっては（私にとってはと強調するが）、トレンドの不在を証明するものではなく、自然界の知識の限界を納得させるものに過ぎない。(a bit philosophical :o)
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :))) Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
Sergeiさん、ご説明ありがとうございます。価格シリーズがすでに統合されたファーストオーダーであることが判明しているとは知りませんでした。これはある意味、ニュースです。この発言に正当な根拠はあるのでしょうか？
我々は定常時系列のみを分析する。価格系列は定常的ではない、つまり、一定の期待ペイオフを持っていない。しかし、一回の 微分で残基X[i]の定常系列に還元される：
X[i]=Open[i]-Open[i+1]．
これは通常、期待値がゼロの指数関数的に分布する確率変数で、符号-変数相関図である。
Open[i]=Open[i+1]+X[i]
これが、価格系列が1次の積分時系列と呼ばれる所以である。
私は、値動きの一方向だけを予測することにすべてが集約されているという意見には反対です。方向性を推測／予測／計算（お望み通りに）した後、どれくらいの時間ポジションを持つべきかを理解しなければならないし、正しい予測であっても役に立たないかもしれない。特に2点目は、長期的な予測は不可能だとおっしゃっているのだと思い、特に重要です（ちなみに、定量的な表現を定義していただけると、どこかで見落としているかもしれません）。 。
特定のTSについて、T個の オープンポジションを保有する平均時間を決定することができます。そして、元の時系列（例えばミニュチュア）をTF=Tに 変換することで、次のローソク足の始値で（必要に応じて）開き、その終値で閉じるというスキームを得ることができるのです。 このTFの価格ジャンプが標準偏差1未満である確率は、約68％です
。
価格ジャンプが標準偏差の半分以下である確率は38％である。価格ジャンプが標準偏差の4分の1以下になる確率は20％である。この定式化における予測問題は、ポジションを開いた後の値動きの予想方向、あるいは価格のジャンプのサイン、あるいは同様に次のローソクの色を予測することにのみ還元されることがおわかりいただけるでしょう。 。
結局は「トレンド」と「ノイズ」に行き着くのでしょうね、それがモデルでしょう。だから、そろそろクライテリアに移行したほうがいいのか、それとももっといいアイデアがあるのか。:o)
トレンドがあるわけではないので、正確にはわからないのですが...。でも、もっといいアイデアがあるはず。
...詮索するつもりはないのですが、自己相関計算でスライディングウィンドウを取得する場所とそのポイント、用途を説明してください。あるいは、何らかのタスクのための改造なのか？
一時期、FACをベースにしたインジケータを書いたことがあるのですが、そのためにサンプリングウィンドウが必要だったのです。スライド窓だったり、ステップ窓だったり...。を好きなように、または何もしないでください :-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
FXはまず人、つまりMTCも人が開発したものです :)))
あなたは本当にほとんどのトレーダーが
このナンセンスをすると思いますか！！？
ニュートロン、私の親愛なる友人よ、無礼とは思わないでくれ!:))))))))))))))))))))))))))))))))
アレックス、証拠はないが、FX市場のほとんどの 個人投資家が預金を失っていることは、信憑性のある事実と考えられる。なぜそう思うのですか？この大多数は、まさにこの「でたらめ」に従事していないからでしょうか。それはパラドックスだ、親愛なる仲間よ。特に、大多数が、99％くらいだと考えると、 。
私の考えでは、これは一つの方法しかあり得ません。ニュートン理論における力学系のミクロな記述から、熱力学におけるマクロな記述への移行と同じように。しかし、そのためには、市場を全体的なシステムとしてとらえ、その本質的な特性のひとつが価格であると考えなければならない。そして、価格を市場で起こる個々の出来事（例えば、ニュースリリース）と結びつけるのではなく、このシステムを記述する他の、また巨視的な手段を見つけようとしなければならない。
数理統計学の分野では、専門家の役割が最も重要であろう。結局、熱力学（統計物理学）と数理統計学の発展は、相互に関連し、依存し合うものだったのだ。
美しい表現ですね。物理学において、物体の相互作用のメカニズムを決定する法則が完全な理論の構築において主要かつ唯一の役割を果たし、熱力学の法則が限界遷移となったとすれば、市場においてこの役割は、価格が前回から跳ね上がる方向の相互作用（接続）の特性を決定する法則によって果たされるべきであると私には思われる...
感想をお聞かせください。:о) FXにトレンドは存在しないというのは納得がいきませんね。それを見つけるのが難しい（というか説得力のある証明ができない）というのは同感ですが、トレンドが存在しない理由はないと思います。以上の議論は、私にとっては（私にとってはと強調するが）、トレンドの不在を証明するものではなく、自然界の知識の限界を納得させるものに過ぎない。(a bit philosophical :o)
自己相関を 修正したものは、サンプル間の条件付き関係を推定するだけであり、この数値単体では、もちろん、まだトレンドの有無を示すものではありません。
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
著者は、今年の予測はほぼすべて的中したと言っています。
"...と、いうわけで。最も平凡な方法論を与えた結果は、私の予想をはるかに超えるものでした。
今のところ、予測した30点のうち24点は「正しく」機能しています。簡単な数学の演算で、偶然の一致が80％であることがわかった。しかも、年末まで予測ポイントが3つしか残っていない、つまり最悪の場合、カレンダー占いの精度は約73%になる・・・」。
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
北風 さんって、儲かるシステムをネットに流出させる人がいるとか、そんなに甘い考えなんですか :)))
もし、システムが80％のマッチングを与えていたら、この二人は大勢の女の子と一緒に、太平洋のどこかの自分の島で、かぼちゃを飲みながら葉巻を吸って休んでいたでしょう :))))
実質的にもう一度見るのが億劫でない。写真を添付します。
試合を（±）1小節の精度でカウントすると、33本中11本がヒットすることになります。これは33％で、一般的には非常に良い結果ですが、謳われている73％ではありません。しかし、問題は実際のピボットポイントまでカウントしなければならないことだと思います。そして、何をもってトレンドの変化とするかは定義していない。
このピボットポイントが同じ桁になるようなジグザグのパラメータを設定したのは私です。ですから、この結果を客観的に評価することは全く不可能です。
北風 さんは、誰かが儲かる仕組みをインターネットに流出させると、そんなに甘く考えているんですか :)))
もし80％のマッチングをするシステムなら、この2人はすでに太平洋のどこかの島で、カボチャを飲みながら葉巻を吸ってくつろいでいることでしょう :))))
1.全く取るに足らない仮定から遠大な結論を導き出す傾向があるようだが、それは間違っている。
2.システムが利益を生むかどうか - 個人的にはわからないが、説明によると、著者は、公表された方法に基づいて、価格の動きのあらゆる特性を予測する試みを行ったという。
3.使用するすべての方法が初歩的であり、説明されている。ここで、主題のすぐ上に、「家政婦でない人のために」という問題が提起されたことを思い出してほしい-このアプローチのデモンストレーションである。そして、控えめに言っても、彼らが使う数学的方法について何かを理解している人たちによって。
4.私の立場は十分にご理解いただけたと思います。
ニュートロンは 他人を裁くことができない。
なぜ、預金が抜かれるのか！？いい質問ですね。
明確なシステムを持って取引しないと、どうせ売れてしまう :)),
いくら稼いでも、金額は関係ない
1万でも6億でも、全部同じ...。
今月、預金を5コから95コに増やした場合、
1週間後にそれを吹き飛ばさないとは限らない。
どこかでストップロスを 入れ忘れたり、ポジションをオーバーロードしてしまう
そして結局すべてを失うことになるのです。まるでカジノのようだ。
すべては欲のせいだ。:))))))))
お金を稼ぐのは簡単ですが、大切なのは お金を失わない ことです。
だからこそ、ストップロスのある明確な戦略を立てる必要があるのです :)
それが今、私が取り組んでいることなんです...。
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1.全く取るに足らない仮定から遠大な結論を導き出す傾向があるようだが、これは間違っている。
2.システムが有益であるかどうか - 私は個人的に知らないが、説明では、著者は、公開された方法に基づいて、価格の動きの任意の特性を予測する試みを行ったことを示しています。
3.使用するすべての方法が初歩的であり、説明されている。ここで、主題のすぐ上に、「家政婦でない人のために」という問題が提起されたことを思い出してほしい--このアプローチのデモンストレーションである。
4.私の立場は十分にご理解いただけたと思います。
北風 そう、あなたの立場がはっきりと述べられているのです。:)
しかし、あなた自身は、先ほど「予測は確認していない」とおっしゃっていましたが、では、なぜ私たちをこき下ろすのですか！？:)
ひとつ言えることは、予測をすることと、その予測に従って取引することは全く別物だということです!!!
理論家がいて実践家がいるのと同じように :)))
大賛成です。やはりミクロの視点でのアプローチですね。ローソク足の中に全てのプロセスを組み込んで、ポジションの平均保有時間によってローソク足を形成したりしても、それは単に別のフラクタルレベルに移動しているに過ぎない。私の考えでは、この方法はモデルの評価には向いていますが、ダイナミックな市場分析 には向いていません。私はそこに2つのデメリットを感じています。1.プロセスストキャスティクスはローソク足の内側に隠れるため、情報源にはなりえません。一方、市場の状況を説明するマクロ変数の実際の測定は、その確率に動的に依存する必要があります。2.このようにローソク足の形を整えることで、相場に一定の周期を課しているのです。しかし、あなたは自分で「スペクトルには定常成分がない」と述べています。ですから、そのようなローソク足は何も光を放ちませんし、市場にも嫌われます。:-))
あまりに怠惰なため、対象をもう一度見ることができない。写真を添付します。
試合を（±）1小節の精度で数えると、33本中11本がヒットする。これは33％で、一般的には非常に良い結果ですが、謳われている73％ではありません。しかし、問題は実際のピボットポイントまでカウントしなければならないことだと思います。そして、何をもってトレンドの反転とするかは定義されていない。
...
面白い写真ですが、残念ながら個人的には何が予測されたのかまだ理解できていません。彼らは「力学の変化の可能性」を報告しているが、その下にあるものは何か--私には判断がつかない。著者に聞いてみるのもいいかもしれませんね。記事中にFig.5があるので、ジグザグとは一致しない。
しかし、そのためではなく、参考文献を紹介したのです。個人的には、著者がどのような技術を、なぜ使ったのかの方に興味があります。
Zy：写真のサイズがもう少し小さければ最高なんですけどね。
ちなみに、±1barの精度は約1250Ω、つまり0.4％です。
面白い写真だが、残念ながら何が予測されたのか、まだ理解できない。モメンタムの変化の可能性」を報告しているが、その下に何があるのか、私には判断がつかない。著者に聞いてみるのもいいかもしれませんね。しかし、私がリンクを貼ったのはそのためではありません。個人的には、著者がどのような技術を、なぜ使ったのかの方がよほど興味があります。
注：写真のサイズがもう少し小さければ最高です。
[/quote]
北風 ご自身が理解していない、あるいは最後まで理解していないのであれば、なぜこの方法を擁護するのでしょうか。:)))
Z.U. 写真を小さく、フォントを大きく!
翼、脚！メインは「しっぽ」!!!:)))