Северный Ветер あなたは誤解している。私が言いたかったのは、このスレッドで解決された問題は、どこか品質管理の問題に似ていて、それが分解に関する問題でより「数学的」に定式化されている、ということです。そこにも興味深い点はありますが、品質管理を組織的に行うプロセスについてではありません。それは、確率過程の違反を判定する問題であった（奇妙に思われるかもしれないが、例えば、生産における部品の大きさは確率過程であり、「記憶」を持っている）。慣習を捨てれば、本質的には価格変動のスケジュール（その背後にある市場プロセス）は、品質管理（読み：生産工程管理）と非常によく似ていることがわかるだろう。
さあ、セルゲイ。大まかなことはわかったが、細かいことはどうでもいい。
このやり方は、なぜか印象に残らないんです。
あなたは誤解している。私が言いたかったのは、このスレッドで解決された問題は、どこか品質管理の問題に似ていて、それが分解に関する問題でより「数学的」に定式化されている、ということです。そこにも興味深い点はありますが、品質管理を組織的に行うプロセスについてではありません。それは、確率過程の違反を判定する問題であった（奇妙に思われるかもしれないが、例えば、生産における部品の大きさは確率過程であり、「記憶」を持っている）。慣習を捨てれば、本質的には価格変動のスケジュール（その背後にある市場プロセス）は、品質管理（読み：生産工程管理）と非常によく似ていることがわかるだろう。
重要な用語の最も短く簡潔な説明は、Statisticaというプログラムのための数理統計の電子ハンドブックにあり、そのウェブサイトにロシア語で掲載されている。
ところで、歌詞の話題のついでに余談を。貿易を成功させることは、工場の品質管理のように簡単なことではありません。
不連続性問題の文脈では、Gorchakovによるトレーディングへの実用的な応用が興味深い。
私の相場における手法としては、「短期」と「長期」に分けて考えています。"短期 "は、条件付き非定常モデルの枠組みで、平均過程a(i)と過程s(i)のシグマに関して不変なa(i)による不連続性基準の構築で構成されています
http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html
つまり、相対的な価格の増分が、観察不能な定常シーケンスに対する非定常応答を表すと仮定したモデルである。これは、ノイズを背景とした信号抽出の理論ではよくある状況です。定常長a(i)(d(i)も確率変数)が小さい場合があり、ノンパラメトリックな基準では大きな誤差が生じるので、モデルはパラメトリックである。
私のトレーディングシステムは、これに基づいています。
長期的」な方法は、同じモデル内の平均過程a(i)とシグマ過程s(i)の定常性を永続的に監視することである。短期システムにおけるショートとロングのウェイトを調整するものである。
実は、私が分布の定常性について書いた関数は、平均過程a(i)とシグマに対して不変な関数なのです。これはモデルを検証するために行われただけであり、価格の定常性を検出することに他の実用的な意味はない。実用化は、モデル内の作業です。
詳細： http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
さあ、セルゲイ。大枠はわかるが、細かいことはどうでもいい。このやり方は、なぜか印象に残らない。
ベストとは言ってないし、考えた方がいい。例えば今、私は自己相関を調べて います。
{0: 20}
{0: 21}
{0: 22}
...
{0: 4000}
私は研究を続け、基準をよりよく定義する方法を考えていますが、統計学ですべてが明らかになります。
追記：今は、過去のデータからトレンドを定義（識別）すること、つまり始まりと終わりを見つけることを学んでいるところです。
...
詳細： http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
なんというか、統計学者が書いたのがバレバレですね。:)
また、パストゥホフが論文に書いたことが、彼の意図するところのすべてではないようだ、ということも付け加えておこう。H-ボラティリティは、この問題の解決にもつながるようです。
...
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, ここで合計はウィンドウ k=0..100 （例）で実行されます。
...
そうそう、前の投稿で書き忘れたのですが、私は自己相関を 計算するためにデータにスライディングウィンドウを使っておらず、もちろんNeutronが その利点を示さない限り、その導入は正当化されないと考えています。追記：
Neutron: 市場だけでなく、研究でもOPTIMALな振る舞いをしよう！
そこで、最適な研究をすることにしたのです。:о)
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
なんというか、統計学者が書いたのがバレバレですね。:)
また、パストゥホフが論文に書いたことが、彼の意図するところのすべてではないようであることも付け加えておく。H-ボラティリティは、この問題の解決にもつながるようです。
そう、私の教養が足りず、書いてあることが理解できなかったのです。もちろん、把握することは可能ですが。
科学のプロが理論から実践へ、近未来に期待されることがすでに起こっているようです。
なぜダメなのか？MT4はそのための絶好の機会を提供してくれます。
だから、もうすぐ主婦がここですることは何もなくなる。:-)))
PS北風、Hボラティリティって何？
...
PS北風、Hボラティリティって何？
http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9、ページの半分くらいに、原典からの短い抜粋があります。
翼よ、翼よ...。かきゃく
まあ)))
問題は、彼が正しく計算しなかったことです。
だから実際には、いくつもの自己組織化ダイナミックシステムの和をとれば、同じSDSが出力されることがわかる。
(同じトランスとフラットで。 ;D)。
もうひとつ、魅力的な記事を提案したいのですが...。
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(市場と個人的な濃縮にのみ興味を持っている人のために開いていない可能性があります - それは市場について何も言わないので、彼らのために興味深いものは何もありません）。
追伸：solandrさん、私の偏見に応えて理論家を提案してくれてありがとうございます...。
理系のプロが理論から実践へ、そう遠くない未来に期待されていたことが、すでに起こっているようです。
間違っている。理系のプロは、昔からマーケットにいる。そして、プロは資本形成から総破滅まで、まったく異なる結果を出しています。