Лично мне эта аналогия с механикой сплошных сред нравится больше, чем с электрическими цепями. Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
...Модель является системой уравнений, в этом смысле выбор аналогии есть всего лишь выбор прототипа.
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
同意見です。 散逸力の存在する系の振動を記述する微分方程式は、力学と電気工学で同じであり、したがって、これらのプロセスの方程式系は似ている。したがって、どのアナロジーが優れているかという話は意味がないのです。それよりも、対象となる現象が従う法則を特定することが重要であり、その法則を拡散の系で記述することは、技術と時間の問題である。
もし、「散逸力の存在下での系の振動」に限定した事柄であれば、そうでしょう。しかし、ここには一つの大きな 機微がある。媒体に弾性の限界を超える機械的ストレスが発生すると、粘性流体に変化する。これらは全く異なるもので、しかも非線形拡散である。それでも、システムは存在し続け、そこでは限られた速度でプロセスが発展している。また、電気回路でこれに対応するものは？コンデンサーの故障か？ショートサーキット？金属試験片のバースト試験では、降伏相が限界に達して試験片が破裂したときの機械的応力が決定されます。これは、故障やショートに相当すると私は考えています。しかし、電気回路のどの状態が、連続体理論における粘性（というか非常に粘性の高い）流体の状態に対応するのだろうか？知っている人はどれくらいいるのでしょうか？ところで、その点、
市場の 変動は、完全な意味での散逸とは言い難い。散逸力がある場合、振動は減衰しやすいという特徴があります。そして、市場の変動は決してゼロに減衰することはありません。逆に、相場はある一定の振れ幅があり、それを中心にすべての事象が発生するのが特徴です。3回のセッションが終わったときに振動が減少しても、それは一時的なもので、いずれかのセッションで振幅が回復する。私には、絶対零度では揺らぎがゼロになる、という量子力学に近いものに見えます。そして、新しい価格水準への移行は、抵抗線（または支持線）が強すぎて、相場が動く過程でそれを突破できない場合、トンネル移行となることが多いのです。この場合、価格はこの水準を飛躍的に克服するのだが、これは必ずしもニュースでは起きない。IMHOすべてをシステムを記述する差分方程式に還元しようとすると、それはもはやアナロジーではなくなってしまうのです。それはもう、完全にモデルを移し替えてしまうことでしょう。そして、古典的、量子的な物理モデルのいずれもが、市場で起きている混乱に対して適切である、とあえて言う人はほとんどいないでしょう。:-))
私は、物理学のどの分野にも、他の分野のすべての現象の類型が含まれていると証明する準備ができていない。まず第一に、私はそうは思わないからです。
IMHO
温度は当然、市場（の混雑度）と関係します。つまり、セッション中は高くなり、スイングも高くなる。動きがパニックを誘発する、パニックが動きを強める、動きの激化がパニックを強める、など、当たり前のようで、正のフィードバックが存在するのである。(同様に、電流が流れたときに放出される電力は、例えば半導体であれば抵抗器を温め、抵抗値が下がり、電流が増える、つまりさらに温まる、など）。量子力学からは、状態の密度という概念が思い浮かびます。トンネルを掘るというのはよくわかりませんが、分岐点を通過することを誰かがそう呼ぶのかもしれませんね。そして、キック（破局、遷移）の間は、散逸的な挙動によく似ている。
それがわからないんです。どのモデルも同じなのでしょうか？単純に、より良い原型を選べば、追加や変更の必要性は少なくなります。基準は我々の趣味や嗜好ではなく、研究された現象が服従する法則 である（(c)Neutron:)。
そのとおりです。現象を記述している双葉の全系統を取るということは、市場に対応するモデルを完全に 受け入れるということであり、したがって、そのモデルに作用する法則を市場に移すということである。アナロジーに限定すれば、それは明らかに何らかの近似値であり、それ以上のものではありません。
例えば、ウラジスラフはそのモデルの中で、市場の変動を潜在的な穴の中の機械システムの変動になぞらえて受け入れている。そのため、ポテンシャルエネルギーは2次式で近似される。そして、それだけです!ポテンシャルエネルギーの厳密な解析式を見つけようともせず、ニュートン方程式を解こうともせず、価格の軌道を作ろうともせず、つまり、二フンニョンが書かれているようなことを全てやっていないのである。
また、第一 近似値として扱えば、原則的に犯罪ではありません。しかし、これも何をもってアナロジーと呼ぶかによる。
この定式化では、所望の量の時間に対する緩和特性が注目され、2つのケースが区別される。
1.価格が移動平均に対して無限大の剛性を持つ（Wiener過程）;
2.価格が有限の剛性を持つ、すなわち移動平均（MA）が価格の後に走るだけではなく、価格がそれに傾く。
仮に、価格とMAの相互作用力が一般論として、冪級数で表されるとすると、剛性係数、価格とMAの距離、緩和性などと冪級数の係数を関連付ける方程式系を構築しなければなりません。
この問題は一般的な形で解くことができそうなので、出力にはその瞬間に価格系列に作用する力の方向と値が含まれることになります。予測には十分すぎるほどです。
もうひとつ、思ったことがあります。
CFDのショートポジションのスワップについて見てみましょう。
#AA ALCOA INC 100 shares 10%0.03 0 .10 -8.28%2.66%
#AIG AMER INTL GROUP 100 shares 10%0.04 0 .10 -8.28%2.66%
#AXP AMERICAN EXPRESS CO 100 shares 10% 0.03 0 .10 -8.28%2.66%
...
...
#WMT WAL-MART STORES INC 100株 10%0.04 0 .10 -8.28%2.66%
#XOM EXXON MOBIL CORP 100株 10% 0.03 0 .10 -8.28%2.66
ショートポジションのスワップ2.66%は、3%～10%のスプレッド（0.03～0.1）に相当することが分かります。
商品の日次平均ボラティリティが約n ポイントであるとする。N 個の金融商品からなるポートフォリオがあるとする。第一近似値では、価格行動はランダムであると仮定する。次に、すべての商品のショートポジションをオープンすると、日次変動率シグマ0=n/SQRT(N)の合成商品ができあがります。最悪の場合、この商品は、次の値によって私たちに対して負になります：V =シグマ0*SQRT（T/T0）、ここでT-日単位でオープンポジションを保持している時間、T0 - 1日です。一方、スワップについては、毎日、v=Swap*T/T0というリターンを受け取ることになる。vは直線的に成長し、Vは平方根、ある時点でvは必然的にVより大きくなり、黒字になることは明らかだ!
sigma0*SQRT(T/T0)=Swap*T/T0 ここから T=T0*(n/SQRT(N)/Swap)^2 が導かれる。
T0=1日、n=100/日、N=100シンボル、Swap=2ポイント/日とすると、Т=10日、つまり、全合計ポジションが不利になった最悪のケースでも、約10日後にはプラスになって1日2（正確には2.66）ポイントを安定して獲得することができるのです。1年間で、これは0.1ロット、1:10のレバレッジの100機器の預金と鉄500ポイントです - それは130 * 100 * 10 = 100000ドル（約）です。これは、最小限のリスクまたは年率50%で、年間500*0.1*$10*N=$50000の収入に相当します。もし、ポートフォリオに10商品しか残っていなければ、市場リスクを3倍にして預金を1万ドルに減らすことができます。
このスワップ取引は魅力的に見えますが、10000ドルをどこで手に入れるかだけなら :-)) 。
私には、2番目の方がより重要だと思います。しかし、少なくとも第一近似値としては十分ではないでしょうか？まだ自分の考えがまとまっていないので、ピータースからの引用にとどめておきます。
...
これらの条件を満たすノイズ過程のクラスが存在する。1/f or fractional noise ...
...
1/f-noiseは緩和過程と密接な関係がある。実際、1/f-ノイズは、多くの異なる周波数で発生する多数の並列緩和過程の総和としてマンデルブロー（1982）によって仮定されたものである。
そうですね、魅力的に見えますね。でも、キャッチがわかるまで10000は探さない。:-))
そして、それは間違いなく存在するのです。
http://betaexpert.narod.ru/trademath.htm（作者伝統のスタイルで書かれた前奏曲 ;o))
そして、ショートポジションのトリッキーな計算を紹介します。
http://forum.cgm.ru/lofi/f26/th8142.html
私自身は、まだ解明できていません。スワップ取引やそれに類する仕掛けの話なので、誰かの参考になればと思い、投稿させていただきました。
由良 私はそのような考えとは無縁です。
昨日、デモで約30種類のCFD商品を動かしてみました。以下は、その結果です。
1.
2. ポートフォリオの平均変動率 - 10 pips/日。これは、次のモデルとよく対応しています：シグマ0=n/SQRT(N)=50/SQRT(30)=9ポイント/日;
3. 標準ロットの1ポイントの平均価格は1ドル;
4. 標準ロットの平均マージンは700ドル;
5. 平均スプレッド値は4ポイント;
6. ショートポジションの平均スワップ値は一日に+0.4ポイント; となっています。
という話です。
T=T0*(n/SQRT(N)/Swap)^2=1*(50/SQRT(30)/0.4)^2=500 日！！そして収支トントン :-(
ああ、CFDではスワップ取引できないんだ・・・・・・・・。少なくとも、この条件では無理です。
私としては、面白い指摘があります。
通貨ペアだけでなく、CFD商品の価格変動は（第一近似値として）ランダムな値ですが、価格変動の絶対値は資産価値に正比例 することにお気づきの方はいらっしゃらないでしょうか？つまり、価格系列の振れ幅は、資産価値に比例する。通貨には、そんなものはないのですしたがって、ポートフォリオに十分な数のCFD商品が含まれており、そのすべてでロングポジションを建てた場合、最初の時点では、統計的にゼロ（半分上がり、半分下がる）マイナススプレッド、マイナス手数料、マイナスロングポジションのスワップという状態になります。最後の2つの成分は、スプレッド（上記参照）に比べれば無視しても問題ないでしょう。しかし、上昇銘柄と下落銘柄の増分の絶対平均値の差によるプラスとマイナスの値上がりを数値的に等しくして、ある程度時間が経つと、しっかりプラスで出てくるのです
論理は苦にならないと思います。
to Candid
...テールが太く、持続性があり、不安定な分散を持つ代替統計モデルが必要です。
この条件を満たすノイズ処理のクラスが存在する。1/fノイズ ...
...
1/f-noiseは緩和過程と密接に関係している。実際、1/f-ノイズは、多くの異なる周波数で発生する多数の並列緩和過程の総和としてマンデルブロー（1982）によって仮定されたものである。
キャンディッド、そのプリントのリンク先を教えてください。
その上、このようなモデルが存在し、分布関数（ファットテール分布）や自己相関 関数（パーシスタンス）による時系列の残差の振る舞いを完全にシミュレートしています。これらは無限次数の自己回帰モデルである。これは素晴らしいことで、シミュレーションした系列の挙動を非常によく予測するのですが、最大利回りという点では限界があり、既存のスプレッドをほとんどカバーできないのです。例えば、24時間EUR/GBPでスプレッドが1ポイントを超えないようにすれば、ARモデルの年間リターンは10,000ポイントになります。同じことがEUR/CHF（年間20000～30000ポイント）にも言える。これらのペアのスプレッドが2ポイントであれば、年間リターンは200～400ポイントに落ち、3ポイントであれば、ポイントを失うことになります。しかし、EUR/USDの場合は、0.5ポイント、すなわち非現実的なスプレッドの領域に収益性の境界がある。