最適化の本質 - ページ 9

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joo:
市場という未知のプロセス（そしておそらくランダムではない）に対するロバストなバリアント選択（そのような選択がなければ最適化は最適化ではなく、すでに対処されています）は、最適化のさまざまな部分で働くパラメータの統計的セットを、互いにフォローしながら近似することによって行うことができるという疑いがあるのです。

実際にはどのようなものでしょうか。

また、変数をひとつずつ検索していく通常の最適化とはどう違うのでしょうか。どんな最適化でも、何かが近似される。また、歴史のある部分では、あるセットが他のセットより優れているとわかっても、次にどうするか。

 
joo:

じゅー さん 2014.03.31 22:05

市場という未知のプロセス（そしておそらくランダムではない）に対して、ロバストな選択肢を選択すること（そしてそのような選択がなければ最適化ではない、これはすでに対処されている）は、OOSの異なる部分に作用する パラメータの統計的セットを近似することによって 行うことができるという疑いがある、 互いに従うことです。

を強調したのですが、「わからない」ことを明確にしてもらえますか？
 

Paragormon:

いずれにせよ、誰もが市場の慣性を前提に出発しているのです。私が言いたいのは、市場の他の特性や他の原理による最適化について、誰も議論していないということです。


はい！！でも、でも、でも。

慣性が主要な原理であることは間違いないが、物理的な対応と混同してはならない。これは極めて単純であり、長い間、市場には適用できなかった。

"Inertia "とは、取引参加者（人間とボット）の群れの動機の重ね合わせを最も簡潔な方法（アルゴリズム的な意味で）で要約した、いわゆる "サイン "です。彼らは、過去の統計的一般化によって得られる近い将来に対する有力な予想で、彼らはMOをシフトするものなのです。典型的な市場の状態に対する多数派の反応のこのような統計的パターンは、比較的滑らかに、しかし速く変化していくものである。なぜなら、群衆全体が一度に反応パターンを変えることはできず、その効果は、効率的な市場に関するいくつかの仮定、この場合は瞬間的な均等情報性と同じ情報処理アルゴリズムに関する仮定が失敗したために、時間的に一種のガウス的なぼかしが入るからである。

しかし、これらはDow Jones的なパターンではなく、第1ラグの自己相関 である。物事はより複雑に、より速く変化するようになりました。

 
Paragormon:

実際にはどのようなものでしょうか。

また、変数をひとつずつ検索していく通常の最適化とはどう違うのでしょうか。どんな最適化でも、何かが近似される。また、歴史上のある時点で、あるセットが他のセットより優れているとわかったとしても、次はどうするのでしょうか？

まだわからない......努力中だ......。
私は、ある時期が過ぎたら、どんな個体も（たとえ現時点でプラスで取引されていても）老衰で死ぬという「自然」死のスキームを導入しようと考えています。 個体の寿命を 市場データの統計的特性のどれかに縛るという問題は残されています。
 
joo:
まだわからない......。
ある時期が過ぎたら、どんな個体でも老衰で死んでしまうという「自然」死のスキームを導入しようと考えている（たとえ現時点でプラスで取引されていても）。個人の寿命と 市場データの統計的特性のいずれかを結びつけるという問題は残っている。

また、まだプラスで取引されているのに、なぜExpert Advisorを殺す必要があるのでしょうか？

であり、そのロジックに最も「惰性的な記号」を用いている。ガウスによれば、多かれ少なかれ長い時間軸を持っているのですね。

なるべく使わせてあげてください。

 
joo:
...EAの常住人口が思い浮かびますが、その中でも上位人口に属する数人が取引している...

トップのEAの数は決まっているのでしょうか？

例えば、母集団に数千のEAが存在する場合。

トップは25インスタンスに限定しようと思っています。どちらが同時に取引し、それぞれが2％のリスクを負うことになります。

そして、そのマージンは、上位に位置するものから優先的に分配されますが、合計でデポマージン全体の50％を超えることはありません。

 
Fleder:

そして、まだプラスで取引されているのに、なぜEAを殺すのでしょうか。

であり、そのロジックに最も "慣性的な記号 "を使用している。ガウスによると、時間のどのブレは、多かれ少なかれ長いですか？

なるべく使わせてあげてください。

いいんですよ、優秀なら子孫を残したということで、「商売は死なない」ということですからね。
 
遺伝子にマシュカなどが含まれるなら、堅牢なクリーマーはどこから出てくるのか教えてほしいものです。
 
TheXpert:
遺伝子に魔法使いがいたりすると、頑丈なクリームはどこから来るのか、教えてくれた方がいい。

IMHOは、遺伝子をレンチの上に構築してはならないと考えています。

ある道具と別の道具の相対的な動きの統計的な依存関係を利用するのが有望と思われます。

 
一般的に、私は各個人の血管が何であるかはあまり気にしていません。マシュカであろうと、他のものであろうと...中国、モンゴル、あるいはロシアでさえ...重要なのは、まだ生きているエリート（そしてそれは常に更新され、ある者は早く死に、ある者は遅く死ぬ）の取引の累積結果が常にポジティブであることです...
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