完璧なテイクプロフィット - ページ 5 12345678910 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2014.11.27 10:12 #41 ForexWarriorEA: 日中取引の理想的なテイクオフ 35 -40 pips開店時間を 除く？ 削除済み 2014.11.27 10:48 #42 -Aleks-:戦術は面白いが、実際にどう使うか？私の理解ではそうです。 - 最初の終値は、指定された価格帯に到達する確率が例えば50％であること。- 2回目の終値は、価格が30%の確率に達したときに発生し、距離は最初の2回目の終値より大きくなければなりません。- ピンチを続けることが可能です。出来高についてはどうでしょうか。どうやら、目標に到達する確率が高いほど出来高も高く、その逆もあるようです。最初の終値から、急遽ストップロス注文をブレークイーブンに移動させて、トラブる必要があるのでしょうか？この件に関する統計はあるのでしょうか？SLとTPの結合がある。例）SLが20ポイントでポジション量が 0.2ロットの場合。日中大きな動きがなかったため、ポジションをオープンします。利益が40ポイントになったら、一日の平均値幅を考慮せず、0.1ロットで決済します。SL - ブレークイーブンにて。そして、その価格が何ポイント動いたか、一日の平均価格に対して何％であるかを調べます。現在の動きが日足の平均的な範囲に近いことが確認できたら、反転のローソク足パターンを探します。パターンが見つかれば、残りの0.1ロットを決済します。そう、2分割ではなく、3分割、4分割などにもできるのです。 ボリュームについてインジケーターの読み（共通シグナルの強さ）、その日の動き、SLの大きさ（大きすぎない場合-大きなボリュームを設定する）により異なります。ここでは、あなたのイマジネーションは何にも制限されません。統計がないのです。全てはTS、EP、市場の状況次第です。合うか合わないかは試してみないとわからない。 Aleksey Vyazmikin 2015.01.09 23:37 #43 Tapochunさん、返信ありがとうございます。フォーラムに行って、下の考えはすでにここに浮かんでいたことに気づきましたが、なぜか休みの間にそれがよみがえり、私には新しく思えました。どうやら無意識にそれが形式化するのに役立ったようです。マルチテイクプロフィットの実験をしてみたい、そんな思いがありました。 例えば、MA+Pips、日中のATRまたはRSIレベルのチャンネル、そして多分パラボリックなど、価格反転のレベルは様々で、うまくいく場合もあれば、そうでない場合もあるということです。ですから、ある値になったら部分的にたくさん閉じるということをやってみる価値はあると思います。もしかしたら、これらの指標の平均がどうなるか、もしかしたら、それぞれの手法の強さにパターンがあって、それが互いに順位をつけるのに役立つかもしれないので、おもしろいと思います。 例えば、GBPUSDの買い注文を H1にターゲットとしてオープンします。 MA(128)+300Pips - 50％クローズ MA(56)+600Pips - close 30%。 RSI(14)==70 - 終値20%。 もしかしたら、このようなマルチシステムのテストの経験があるかもしれませんし、そのようなシステムの効率性を試すために、あなたの知識を私と共有したいと思われるかもしれませんね。 Roman Shiredchenko 2015.01.10 04:59 #44 -Aleks-:Tapochunさん、返信ありがとうございます。フォーラムに行き、下の考えがすでにここで浮かんでいたことに気づきましたが、なぜか休みの間にそれがよみがえり、私には新しく思えました。どうやら無意識にそれを形式化するのに役立ったようです。マルチテイクプロフィットの実験をしてみたい、そんな思いがありました。 例えば、MA+Pips、日中のATRまたはRSIレベルのチャンネル、そして多分パラボリックなど、価格反転のレベルは様々で、うまくいく場合もあれば、そうでない場合もあるということです。ですから、ある値になったら部分的にたくさん閉じるということをやってみる価値はあると思います。もしかしたら、これらの指標の平均がどうなるか、もしかしたら、それぞれの手法の強さにパターンがあって、それが互いに順位をつけるのに役立つかもしれないので、おもしろいと思います。 例えば、GBPUSDの買い注文を H1にターゲットとしてオープンします。 MA(128)+300Pips - 50％クローズ MA(56)+600Pips - close 30%。 RSI(14)==70 - 終値20%。 もしかしたら、このようなマルチシステムのテストの経験があるかもしれませんし、そのようなシステムの効率性を試すために、あなたの知識を私と共有したいと思われるかもしれませんね。 意欲的なプログラマーは、すべてブースにいる。 Victor Nikolaev 2015.01.10 18:32 #45 -Aleks-:Tapochunさん、返信ありがとうございます。フォーラムに行って、下の考えはすでにここに浮かんでいたことに気づきましたが、なぜか休みの間にそれがよみがえり、私には新しく思えました。どうやら無意識にそれが形式化するのに役立ったようです。マルチテイクプロフィットの実験をしてみたい、そんな思いがありました。 例えば、MA+Pips、日中のATRまたはRSIレベルのチャンネル、そして多分パラボリックなど、価格反転のレベルは様々で、うまくいく場合もあれば、そうでない場合もあるということです。ですから、ある値になったら部分的にたくさん閉じるということをやってみる価値はあると思います。もしかしたら、これらの指標の平均がどうなるか、もしかしたら、それぞれの手法の強さにパターンがあって、それが互いに順位をつけるのに役立つかもしれないので、おもしろいと思います。 例えば、GBPUSDの買い注文を H1にターゲットとしてオープンします。 MA(128)+300Pips - 50%クローズ MA(56)+600Pips - close 30%。 RSI(14)==70 - 終値20%。 もしかしたら、このようなマルチシステムのテストの経験があるかもしれませんし、そのようなシステムの効率性を試すために、あなたの知識を私と共有したいと思われるかもしれませんね。 入力を増やさないといけないですね。もしかしたら、みんなが参加してくれるかもしれない Aleksey Vyazmikin 2015.01.10 18:55 #46 Vinin: Надо было бы еще входы добавить. Может народ и подтянется エントリーは、例えば、ATR(3)が+-23.6%で、当日始値から1ずらした内訳で行うことができます。あるいは、他のオプションも議論されるかもしれません。 浮遊抵抗線の巻きの密度と、その優先順位に逆転が依存するかどうかを見るのも面白いかもしれません。 削除済み 2015.01.11 08:50 #47 archimed2:私は前の投稿に同意し、私自身の実践から例を挙げます。 早く広告を削除しないとBANされちゃうよ...。 削除済み 2015.01.11 09:37 #48 MICEXで取引しているalgotraderの人たちから取引を拾いました。彼らはpipsで何百万も稼ぐのです。1取引日に最大5～6千件の取引を行う。そこで、欲張らずにTP12-15pipsを設定 することにしました。(4*点）。その戦略は正当なものです。どのようなTPを設定するかは、誰もが自分で決めることです。 Stefan Stoyanov 2015.01.11 11:19 #49 理想的なテイクプロフィットは、利益を監視する機能を作り、最大利益が一定割合下がった場合に相場から退出 することで合法的に定義することができる。 Dmitiry Ananiev 2015.01.11 15:00 #50 テイクプロフィットは、基本的に指値注文です。したがって、反転の可能性のあるポイントに配置する必要があります。TPのポイントでフリップを使う方が理にかなっていると思います。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
日中取引の理想的なテイクオフ 35 -40 pips
戦術は面白いが、実際にどう使うか？
私の理解ではそうです。
- 最初の終値は、指定された価格帯に到達する確率が例えば50％であること。
- 2回目の終値は、価格が30%の確率に達したときに発生し、距離は最初の2回目の終値より大きくなければなりません。
- ピンチを続けることが可能です。
出来高についてはどうでしょうか。どうやら、目標に到達する確率が高いほど出来高も高く、その逆もあるようです。最初の終値から、急遽ストップロス注文をブレークイーブンに移動させて、トラブる必要があるのでしょうか？
この件に関する統計はあるのでしょうか？
SLとTPの結合がある。例）SLが20ポイントでポジション量が 0.2ロットの場合。日中大きな動きがなかったため、ポジションをオープンします。利益が40ポイントになったら、一日の平均値幅を考慮せず、0.1ロットで決済します。SL - ブレークイーブンにて。そして、その価格が何ポイント動いたか、一日の平均価格に対して何％であるかを調べます。現在の動きが日足の平均的な範囲に近いことが確認できたら、反転のローソク足パターンを探します。パターンが見つかれば、残りの0.1ロットを決済します。
そう、2分割ではなく、3分割、4分割などにもできるのです。
ボリュームについてインジケーターの読み（共通シグナルの強さ）、その日の動き、SLの大きさ（大きすぎない場合-大きなボリュームを設定する）により異なります。ここでは、あなたのイマジネーションは何にも制限されません。
統計がないのです。全てはTS、EP、市場の状況次第です。合うか合わないかは試してみないとわからない。
Tapochunさん、返信ありがとうございます。フォーラムに行って、下の考えはすでにここに浮かんでいたことに気づきましたが、なぜか休みの間にそれがよみがえり、私には新しく思えました。どうやら無意識にそれが形式化するのに役立ったようです。
マルチテイクプロフィットの実験をしてみたい、そんな思いがありました。
例えば、MA+Pips、日中のATRまたはRSIレベルのチャンネル、そして多分パラボリックなど、価格反転のレベルは様々で、うまくいく場合もあれば、そうでない場合もあるということです。ですから、ある値になったら部分的にたくさん閉じるということをやってみる価値はあると思います。もしかしたら、これらの指標の平均がどうなるか、もしかしたら、それぞれの手法の強さにパターンがあって、それが互いに順位をつけるのに役立つかもしれないので、おもしろいと思います。
例えば、GBPUSDの買い注文を H1にターゲットとしてオープンします。
MA(128)+300Pips - 50％クローズ
MA(56)+600Pips - close 30%。
RSI(14)==70 - 終値20%。
もしかしたら、このようなマルチシステムのテストの経験があるかもしれませんし、そのようなシステムの効率性を試すために、あなたの知識を私と共有したいと思われるかもしれませんね。
Tapochunさん、返信ありがとうございます。フォーラムに行き、下の考えがすでにここで浮かんでいたことに気づきましたが、なぜか休みの間にそれがよみがえり、私には新しく思えました。どうやら無意識にそれを形式化するのに役立ったようです。
マルチテイクプロフィットの実験をしてみたい、そんな思いがありました。
例えば、MA+Pips、日中のATRまたはRSIレベルのチャンネル、そして多分パラボリックなど、価格反転のレベルは様々で、うまくいく場合もあれば、そうでない場合もあるということです。ですから、ある値になったら部分的にたくさん閉じるということをやってみる価値はあると思います。もしかしたら、これらの指標の平均がどうなるか、もしかしたら、それぞれの手法の強さにパターンがあって、それが互いに順位をつけるのに役立つかもしれないので、おもしろいと思います。
例えば、GBPUSDの買い注文を H1にターゲットとしてオープンします。
MA(128)+300Pips - 50％クローズ
MA(56)+600Pips - close 30%。
RSI(14)==70 - 終値20%。
もしかしたら、このようなマルチシステムのテストの経験があるかもしれませんし、そのようなシステムの効率性を試すために、あなたの知識を私と共有したいと思われるかもしれませんね。
Tapochunさん、返信ありがとうございます。フォーラムに行って、下の考えはすでにここに浮かんでいたことに気づきましたが、なぜか休みの間にそれがよみがえり、私には新しく思えました。どうやら無意識にそれが形式化するのに役立ったようです。
マルチテイクプロフィットの実験をしてみたい、そんな思いがありました。
例えば、MA+Pips、日中のATRまたはRSIレベルのチャンネル、そして多分パラボリックなど、価格反転のレベルは様々で、うまくいく場合もあれば、そうでない場合もあるということです。ですから、ある値になったら部分的にたくさん閉じるということをやってみる価値はあると思います。もしかしたら、これらの指標の平均がどうなるか、もしかしたら、それぞれの手法の強さにパターンがあって、それが互いに順位をつけるのに役立つかもしれないので、おもしろいと思います。
例えば、GBPUSDの買い注文を H1にターゲットとしてオープンします。
MA(128)+300Pips - 50%クローズ
MA(56)+600Pips - close 30%。
RSI(14)==70 - 終値20%。
もしかしたら、このようなマルチシステムのテストの経験があるかもしれませんし、そのようなシステムの効率性を試すために、あなたの知識を私と共有したいと思われるかもしれませんね。
Vinin:
Надо было бы еще входы добавить. Может народ и подтянется
エントリーは、例えば、ATR(3)が+-23.6%で、当日始値から1ずらした内訳で行うことができます。
あるいは、他のオプションも議論されるかもしれません。 浮遊抵抗線の巻きの密度と、その優先順位に逆転が依存するかどうかを見るのも面白いかもしれません。
私は前の投稿に同意し、私自身の実践から例を挙げます。