完璧なテイクプロフィット - ページ 9

新しいコメント
 
yosuf:
(18)
 
市場に参入する とき、私たちはしばしば、これは買うか、または販売するために市場に参入するための理想的なポイントである場合、自分自身に質問をする、どのようにこの質問への答えを見つけることができます？答えは非常に簡単です、ちょうど少し待って、すべてがあなたの手のひらの上にはっきりと表示されます。
 
yosuf:

この問題を解決するために、私は完全にTPとSL（テスターのTP = 10000pp.とSL = 0に設定）を放棄し、01から期間中に自分自身で市場に入ると離れるの問題を解決するために彼の指標を指示する、すなわち、少し異なった方法を行きました。2009年から現在に至るまで、ユーロ/ドルにおいて、TF D1のコンスタントロット0.01でトレンドフォロー戦略を使用。この事業から生まれたものが、ここにある。


歴史の中のバー 2269
モデル化されたダニ 3883
シミュレーション品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 10000.00
スプレッド電流 (51)
当期純利益 47352.21
利益合計 60198.50
損失額合計 -12846.29
収益性 4.69
期待ペイオフ 37.52
アブソリュートドローダウン 1123.53
最大ドローダウン量 13918.14 (33.10%)
相対ドローダウン 33.10% (13918.14)
総取引数 1262
ショートポジション(勝率) 613 (51.71%)
ロングポジション(勝率) 649 (57.47%)
利益を得た取引（全体に占める割合） 690 (54.68%)
損失取引(全体に占める割合) 572 (45.32%)
最大
プロフィットトレード 289.58
負けトレード -102.10
平均値
利益率の高い取引 87.24
負けトレード -22.46
最大数
連勝（利益）101（12427.81）
継続的損失（損失） 49 (-2743.59)
最大
継続的な利益（勝利数） 25566.97 (100)
連続損失（損失数） -2743.59 (49)
平均値
連続賞金 14
連続損失 12


アンチトレンドの戦略に同じ、そこからそれが続く、市場は最も確かに好転し、21 07 2014のような状態よりも高い、すなわち、1.34500領域で終了します 。


歴史の中のバー 2269
モデル化されたダニ 3883
シミュレーション品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 10000.00
スプレッド電流 (51)
当期純利益 27011.35
利益合計 51819.12
損失額合計 -24807.77
収益性 2.09
期待ペイオフ 24.33
絶対値ドローダウン 2213.22
最大ドローダウン 24885.62 (42.47%)
相対ドローダウン 42.47% (24885.62)
総取引高 1110
ショートポジション(勝率) 554 (80.51%)
ロングポジション(勝率) 556 (61.51%)
利益を得た取引（全体の割合） 788 (70.99%)
損失取引（全体に占める割合） 322 (29.01%)
最大
利益率の高い取引 212.71
負けトレード -270.51
平均値
有益な取引 65.76
負けトレード -77.04
最大数
135 (13533.75) 連勝(利益)
継続的損失（ロス） 100 (-20839.70)
最大
継続的な利益（勝利数） 14049.01（105）
連続損失（損失数） -20839.70 (100)
平均値
継続賞金20
連続損失 8

本当に効果があるのか、もう100万はあるのか？
 
Pulatforex:
市場に参入する とき、よく「これは売買のために参入する理想的なポイントなのか」と自問しますが、その答えはどうやって知るのでしょうか。答えは非常に簡単で、少し待てばすべてが見えてきます。

理想的なテイクプロフィットは、資金運用に応じた利益です。

ここでは、「いかにして利益を成長させ、成長の最高点で閉じるか（ピークで閉じる）」という問題を考えます。

 
papaklass:
ピークで」閉じる方法を学ぶには、まず「谷で」開く方法を学ばなければならない。:)

トラフで開くには、それほど知性は必要ない !最もシンプルなTSで、それができる !普通のプルバックトレードだ !!!

ここで、トレンドを追いかけ、反転を予想する（見極める）アイデア（方法）があれば、面白いですね !

 
papaklass:

:)

まだ買いそびれているものはないのか!

全く取引したこともないのか？

どうやら私がディレッタントだと言いたいようですね!!!

それなら、せっかく全知全能なのだから、わざわざ意味のある記事を書くように説明してください !!!

 

理想のテイクプロフィットは、理想のストップロスが見つかって初めて語れるものだと思います。そして、TP=SLの場合がベストな選択だと思います。このタンデムの最適値を求める必要がある。例えば、私のユーロ/ドル,Ф D1、固定ロット0.01のTSの場合、2009年から今までのベストケースはTP=SL=300pipsと事前に判断しています。(4桁)で、以下のような結果が得られます。


2,272本の歴史的なバー
3889ティック シミュレーション
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 1000.00
電流を広げる (20)
当期純利益 1342.40
利益合計 28726.12
損失額合計 -14783.72
利益率 1.94
期待ペイオフ 8.62
アブソリュートドローダウン 0.00
最大ドローダウン 2134.66 (45.02%)
相対的ドローダウン 45.02% (2134.66)
総取引高 1617
ショートポジション(勝率) 812 (63.42%)
ロングポジション(勝率) 805 (58.01%)
利益を得た取引（全体に占める割合） 982 (60.73%)
損失取引（全体に占める割合） 635 (39.27%)
最大
プロフィットトレード 29.99
負けトレード -31.39
平均値
プロフィットトレード 29.25
負けトレード -23.28
最大数
連勝（利益） 89 (2628.26)
継続的損失（損失） 46 (△392.48)
最大
継続的な利益（勝利数） 2628.26 (89)
連続損失（損失数） -1235.56 (41)
平均値
継続賞金 19
連続損失 12

 

yosuf 、あなたの理論（18式）をよく読んでみると、すべてが一義的に決まっているわけではないのですが、もっともな ことだと思います。というのも、レポートから判断すると、この取引システムはうまく機能しており、理論が実践によって確認されるという、常に素晴らしい状況だからです。最適化にどれくらいの時間がかかるのか、入力パラメータがいくつあるのかわかりませんが......。が、数字が物語って いますね、おめでとうございます。

ただし、このスレッドでTSをあまり（全く）PRしないようにお願いします。このスレッドは、トレーダーがTSを書く際に役立つような知識やアイデアを蓄積するために作られたものです。

最高の利益で適切なタイミングでポジションを閉じるという問題は関連性があり、解決する必要がある。インジケータで閉じるというアイデアは確かに良いアイデアです。インジケータに適切なグラフィカルバッファがあり、そこからシグナルを取ることが可能であれば、閉じるためのシグナルをインジケータでチェックします - トリガ。

 
理想のTAとは？最小限のターゲット、運が良ければ最大限のターゲットを取るようにしています。取引を半分に分け、2つの注文で入るという選択肢はどうでしょう。1つのTPは、最も近いターゲットに設定する必要があります。もう一方は、あるいはTPなしで、トレーリングストップによって、あるいは最も遠いターゲットにクローズする必要があります。ピボットを使ってターゲットをマークするのは便利です。小さな目標が取れたら、2つ目の注文をブレイクイーブンに移して、2つ目の利益が出るまで、あるいはゼロで決済するまで心理的に待つことです。
 
yosuf:

理想のテイクプロフィットは、理想のストップロスが見つかって初めて語れるものだと思います。そして、TP=SLの場合がベストな選択だと思います。このタンデムの最適値を求める必要がある。例えば、ユーロ/ドル、TF D1、固定ロット0.01の私のTSの場合、2009年から現在までのベストケースはTP=SL=300pipsと事前に判断しています。(4桁)とすると、次のような結果が得られます。


Bar in history 2272
Modelled ticks 3889
Modelling quality n/a
Chart mismatch errors 0
Initial deposit 1000.00
Spread Current (20)
Net Profit 13942.40
Total Profit 28726.12
Total Loss -14783.72
収益率 1.94
勝利期待値 8.62
絶対ドローダウン 0.00
最大ドローダウン 2134.66 (45.02%）
相対ドローダウン 45.02% (2134.66)
総トレード数 1617
ショートポジション（勝率） 812 (63.42%)
ロングポジション（勝率） 805 (58.)01%）
利益を得た取引（全体の割合） 982 (60.73%)
負けた取引（全体の割合） 635 (39.27%)
最大
利益を得た取引 29.99
負けた取引 -31.39
平均
利益のある取引 29.25
負けの取引 -23.28
最大
連続勝ち（利益） 89 （2628.26)
連続損失（損失） 46 (-392.48)
最大
連続利益（勝利数） 2628.26 (89)
連続損失（損失数） -1235.56 (41)
平均
連続利益 19
連続損失 12

そして、ストップロスの半分の大きさのストップで、トレーリングストップを使用しています。例えば、ストップ20ピップ、テイクプロフィット 10、トレーリング7でストップがブレークイーブンになるようにします。
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