Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.
って
フォーラムを読む限り、本当にレベル2のガラスで仕事をしている人は少数派なのだと確信するようになりました。人は、片手の指で数えられるほどしかいない、という思いがあります。
もしほとんどの人がボリュームの流れの微細構造の研究に従事していたなら、彼らは表面に横たわっている非常に単純なアイデア（そのためにさえ数学的教育は必要ありません）を議論し、その品質は様々な種類のローソク足を分析する任意の指標よりもはるかに優れています。そして、私の意見では、レベル2のスポット ボリュームは、同じMarketDeltaの先物分析に勝ると思います。
3～6ロットの仕事をこなし、ダイヤラーから（表面的に）推察できる少しのことでもきちんと可視化することで、着実に良いお金を稼ぐことができるのです。
一般に、銀の皿の上にすべてを乗せることを必要とする消費者しかいないのです。何が有効かを伝え、写真で示し、さらにモニタリングをして、初めて誰かがこの分野で何かを掘ることになるのです。やりすぎじゃないですか？
ボリュームベースの 予測を行う場合、イモトでは、まず、最初の情報ができるだけ完全で、重複がないようにソースを定義することが重要で、FXではそれが問題で、MarketDeltaに反対する必要はありませんが、逆に、FX取引も価格形成と直接関係しているので、両者を統合する必要があり、為替T＆Sの方が信頼性が高いのです。
また、そのような調査をすでに行っている場合、例えば、どの主要な流動性プロバイダーをカバーしているか、データに反映されている1日の取引高は少なくともおおよそどの程度か、といったデータの完全性と信頼性の観点から、どのように特徴付けることができますか。
HFTのMMアルゴリズムがそうであるように、高速で独立したアルゴリズムでは、500万円の手数料も珍しくはない。信じてください、すべて計算ずくなんです。
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
ECN/STPアグリゲーターは、HFT MMアルゴリズムを顧客に持つことで、高い回転率を実現し、常に利益を得ています。しかし、独立系HFTのMMアルゴリズムにとって、手数料という取引コストは、その能力を十分に発揮する上で大きな障害となります。このため、HFT MMアルゴリズムに負の手数料を与えると、その背後に極めて明確な数学的計算が存在する可能性のあるマーケティング・スキームが作成されます。すなわち、アグリゲーターはLP0で執行されたHFT MMアルゴリズムのすべての注文に対して手数料を請求せず、さらに取引の相手方であるPriceTakerから全額徴収した手数料の一部を彼に支払います。同様の方式は、交換アルゴリズムの説明の中で、ちらっと触れていました。
追記：あなたの言う「ECN/STPアグリゲーター」は俗に言う「厨二病」で、ECNとは全く関係ないそうです。
私はブローカーに他の人と同じように、1mioあたり18ドルを支払っています。私は、HFTのMMアルゴリズムを使用していません。
記載されていることの多くは、現在、私のブローカーでは実装されていません。たぶん、いつかはそうなる。何の偏見もなく、リブを書きました。
先月の回転数をスクリプトで 計算してみました。ちょうど>10ヤードになりました。もし、より回転率の高いHFT MMアルゴリズムまで払い下げたとしたら、ブローカーはどれだけの利益を得たかを見積もることができます。
私は他の人と同じようにブローカーに18 c mioを支払います。
HFTアルゴリズムについて：あるファンドが現在値から 20pips離れたところに大きなボリュームを置くのを見ました。アルゴリズムのポイントとしては、大きな注文が入ると、スタック内の注文量を食ってしまい、すぐに小さな注文で埋まってしまうということですね。
プロービングについては：フリッパー用とアスクとビッドの2つのチャートを作るという安上がりな方法がある。成行注文がヒットすると、欲望によってチャートに変化が現れますが、LPからの変化だけだと、欲望によってチャートにバーが建ちません。この種のプロービングには、MT5と取引所ブローカー（取引所取引）が必要です
はい、ありがとうございます。先ほど申し上げたように、私は取引所での取引は全くしていません。だから、T&Sのデータは使わなかったんです。補足しています。
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.