多通貨エキスパートテスト結果 - ページ 2

[削除済み]

Yedelkin:

もしそうなら、「GBPUSDのチャートから EURUSDの インストゥルメントでテストする」といった表現がよくわかりません。この場合、どのシンボルがシグナルソースとして機能し、どのシンボルにシグナルハンドラが接続されているか？

利用可能なオプションから、最初のシンボルは機能し、2番目のシンボルはシグナルを受信して取引を行うために使用されると論理的に仮定することができます。

[Yedelkin]

Interesting:
利用可能なオプションから、最初のシンボルは機能しており、2番目のシンボルはシグナルを受信して取引を行うために使用されていると仮定するのが論理的である。

つまり、2つ目のシンボルがシグナルの発生源で、それに基づいてシグナルハンドラが取引を行うのですね。しかし、その後、異なるシンボルから来る信号を比較する。同一の取引結果とはどのようなものなのでしょうか？

[Anatoli Kazharski]

Interesting:
イベント処理の 遅れや、イベントのロスが発生する可能性も考慮しなければなりません。

もちろん、これも考慮しなければならない。自動売買のために設計されたプログラムでは、すべてを考慮に入れなければならない。少なくとも、可能な限り。現時点では、NormalとArbitraryの2つのモードがあります。開発者はすでに、テストを徐々に現実に近づけていくことを表明しています。それは励みになりますね。幻想は根元から断ち切る必要があるのです。

表示される結果は、Normalモードのものです。今回のテストでは、これが必要だったのです。

パップグラス

与えられたコードから、どのようにポジションを開くのか（保留中の注文または市場からの注文）明らかではありません。テストでポジションを建てた時間と閉じた時間、それぞれ建値と終値を見てください。違うものになることを想定しています。これが、結果の乖離の原因です。

ポジションはマーケットから開設します。どの方法も同じ結果にならないのであれば、その仮定は正しいでしょう。しかし、タイマーでは結果は正確に一致している。

イェーデルキン

2つ目のシンボルがシグナルの発生源で、それに基づいてシグナルハンドラが取引する、みたいな？しかし、その後、異なるシンボルから来る信号を比較する。同一の取引結果とはどのようなものなのでしょうか？

いいえ。「GBPUSD チャートからEURUSDで テスト」というのは、私はEURUSDで 取引しているが、私のExpert AdvisorはGBPUSD チャートであるという意味です。 すべての結果はEURUSDで、 私はあるシンボルから別のシンボルに切り替えただけなのです。

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データは同じ、条件は変えない、パラメータは同じ、テストモードは同じ。結果は同じになるはずです。唯一の違いは、Expert Advisorがどの機器にあるかということです。あとは、テストを正しく実行するメソッドを実装するだけです。あるんです。OnTimer()関数に最小間隔を設定したものです。でも、一番長いんです。次に優先されるのはOnChartEvent()です。しかし、それは正しくない結果を生む。もしかしたら、この方法の使い方が間違っているのかもしれません。では、正しい方法とは何でしょうか？コードを見ると、すべてが論理的に見えますが、うまくいきません。

[Vladimir Gomonov]

tol64:

......テ ストを正しく実行するメソッドを実装すればよいのです。あるんです。最小間隔での OnTimer()関数です。でも、一番長いんです。

10秒というのは、間隔が短すぎるように思います。 生成されたバーだけが 注目される場合 、間隔は少なくとも1分 であるべきである。

短くする意味はなく、1分 程度が妥当な最小 間隔です。

[Vladimir Gomonov]

papaklass:
バーでポジションを建てたときの結果とタイマーでポジションを建てたときの結果が一致しないのは、逆に私の思い込みを裏付けています。タイマーで（特に固定価格でのペンディングオーダーではなく、マーケットから）ポジションを開くと、ポジションを開く時間が 一致するため、価格も一致するのです。バーでポジションを建てる場合、異なるチャートでバーが形成される時間が同じでないため、ポジションを建てる際に時間のずれが生じます。価格にも変化があるということです。このシフトが、結果の乖離を生んでいるのです。ポジションを建てる時刻と建てた価格を比較する。ズレがあるのがわかると思います。

これなら納得です。

メタクォートに「終値」 テストモードを追加することを提案してはどうでしょうか？

これにより、（ティックではなく）形成されたバーでテストする際の引用符の同期の問題が解決されるでしょう。

[Slava]

MetaDriver:

これは、すべて理解できる。

この大作に関連して思うことがあります。メタクォートに「終値」 テストモードを 追加することを提案してはどうでしょうか？

そうすれば、（ティックではなく）バーでテストする際の気配値同期の問題が解決されるでしょう。

いいえ。

テスターではなく、実際の現場で「ここがバーの閉じた瞬間だ」と判断するにはどうすればいいのでしょうか？

[Vladimir Gomonov]

stringo:

いいえ。

テスターではなく）実際の現場では、どのように「バーが閉じる瞬間はここだ」と判断するのでしょうか？

時計でだ、反論するなよ、カルマが台無しになるだけだ。;)

タイマーによるテストと「終値による」テストの違いは、時間のサンプリング（および週末や休日の省略）がFXTファイルの生成時に一度だけ実行され、その後、すべての最適化は、各実行時にタイマーで計算する必要のない既製のタイムポイントを使用して実行されることだけである。
美を追求するためだけなら、やってみるべきですよ。

[Anatoli Kazharski]

MetaDriver:

10秒というのは短すぎるような気がします。 形成されたバーのみに 関心がある場合は、間隔は1分 以上でなければなりません。

短くしても遅くなるだけで、意味がありません。

はい、そうですね。しかし、D1間隔（86400秒）からオプションを経て、10秒になったのです。10秒以上のものは、間隔が大きくなるほどズレが生じました。私には最高の精度が必要です。あたかもExpert Advisorの同じコピーがすべてのシンボルに同時にあるかのように。原理的には、実生活でもそのようなトレードが可能です。しかし、取引を始める前に、すべてを十分にテストしなければなりません。それ以前は、MQL4でシステムを書きながら、各シンボルを別々にテストし、データをExcelに書き出していました。計算と結果の解析は、すべてExcelで行いました。残念ながら、現在では端末で得られた結果を十分に解析することができません。だから、全部エクセルでやったんです。

これは、例えば、テスト結果を正しく推定するために必要なものです。

そして、すべての楽器の結果が別のチャートに表示され、集計結果を見ることができるんです。

そして、その後に最終的に資本管理システムが適用されるのです。

そして、パラメータを変更し、結果を更新することができます。つまり、資金管理システムはカスタマイズが可能なのです。しかも、これをすべてExcelで。

その後、MQL5を勉強するようになったのですが、これは全部早くできるからです。))端末の開発者には、このようなテスト結果の表現を実装してほしいものです。その時は、超グローバルなトレーディング・プラットフォームとなることでしょう））。

[Slava]

MetaDriver:

反論するなよ、カルマを台無しにするだけだ。;)

では、次のバーを開けると何がいけないのでしょうか？

[Anatoli Kazharski]

papaklass:
バーでポジションを建てたときの結果とタイマーでポジションを建てたときの結果が一致しないのは、逆に私の思い込みを裏付けるものです。タイマーで（特に固定価格でのペンディングオーダーではなく、マーケットから）ポジションを開くと、ポジションを開くタイミングが 一致するため、価格も一致するのです。バーでポジションを建てる場合、チャートが異なるとバーが形成される時間が異なるため、ポジションを建てる際に時間差が発生します。価格にも変化があるということです。このシフトが、結果の乖離を生んでいるのです。ポジションを建てる時刻と建てた価格を比較する。矛盾が見えてきます。

これはすべて真実です。一番正確な方法として、タイマーで止めたということ です。しかし、Konstantin Gruzdevのメソッドには非常に説得力がありました。記事には、その内容が詳しく書かれています。そして、その事象はログに明確に記録されます。だから、私は彼のメソッドを間違って使っている。その時の筆者のコメントが面白い。