トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3343 1...333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.12.08 09:01 #33421 СанСаныч Фоменко #:シンプルに、Rのハングアウトへのリンクだ。Rは全宇宙だ...。我々は傍観者だ。 だから参加して、何か役に立つことをして、宇宙を見せよう。 Maxim Dmitrievsky 2023.12.08 09:49 #33422 СанСаныч Фоменко #:スプレッドは間違いではないそれはターゲットの定式化の問題である：アスキー間の増分とビッド間の増分にスプレッドはありません。 主なパンとキャビアは、大量のショート取引のスプレッド・レベルにある。取引回数と予測可能性のバランスをどうとるか、そのロジックがよくわからない。ー 取引のー期間をー期間をー期間をー期間をー Forester 2023.12.08 10:11 #33423 Maxim Dmitrievsky #: どのような誤差がスプレッドに起因するのだろうか？この一見バカバカしい問題は私を休ませてくれない。スプレッドが小さいとうまくいくモデルが、スプレッドを広げると悪くなる。具体的に何を修正すればいいのでしょうか？ 。 マークアップとサインに実際のスプレッドを使用する。また、3-5サインでは、100-1000のモデルを使用した場合よりもOOSが良好であることが判明した。つまり、スプレッドがこの3-5に入る可能性は小さい。 多分、現在のほぼ50/50から、2-3%こちら側に追加されるだろう。 私はバーからティックに切り替えています。そこではスプレッドはバーごとの最小値ではなく、実際の値です。マークアップにはfxsaber-aのVirtual testerを使います（MQ testerの統計情報を損なうことなく、トレードを行い、その結果を得ることができます。実際の取引と同じように、ジャック・フォワードとなる。しかし、あなたはPythonで自分のバーチャル・テスターを持っているのだから、もしかしたら必要ないかもしれない。 Uladzimir Izerski 2023.12.08 10:50 #33424 Maxim Dmitrievsky #: 主なパンとキャビアはスプレッド・レベルにあり、大量のショート取引にある。取引回数と予測可能性のバランスを見つけるロジックは明確ではない。取引時間を増やし、取引回数をスムーズに減らすと、アルファが失われる。 ママ、毛糸の靴下を送って。私たちの独房には床暖房があるんだけど、スイッチを入れるコードを誰も知らないんだ）。 Maxim Dmitrievsky 2023.12.08 13:32 #33425 Forester #:マークアップとサインには実際のスプレッドを使用する。標識についてはよくわからないが、3-5標識では、モデルが100-1000を使用する場合よりもOOSが良いこともわかった。つまり、スプレッドがこの3-5に収まる可能性は小さい。 多分、現在のほぼ50/50から、2-3%こちら側に追加されるだろう。あるいは、いつものように、大きな結果が得られないまま、すべてのことに時間がかかるだけかもしれません。 私はバーからティックに切り替えています。そこでは、スプレッドはバーごとの最小値ではなく、実際の値です。マークアップには、fxsaber-aのVirtual testerを使用します（MQ testerの統計を損なうことなく、トレードを行い、その結果を得ることができます。実際の取引と同じように、ヴァルキング・フォワードとなる。しかし、あなたはPythonで自分のバーチャル・テスターを持っているのだから、それは必要ないかもしれない。テスターでスプレッドを広げると、いくつかの取引はマイナスに飛んでいくように見える。しかし、中には残るものもあります。それを全く使わずにトレーニングすることは可能ですが、問題は必要なスプレッドでそれを実行し、悪いトレードを捨ててTSを修正する方法です。再トレーニングするか、フィルターを追加するか、どちらかにしたい。決めかねています。 なぜなら、スプレッドをトレーニング自体に組み込もうとしてもうまくいかないからです。 Uladzimir Izerski 2023.12.08 13:45 #33426 Maxim Dmitrievsky #:テスターでスプレッドが広がると、いくつかの取引はマイナスに飛んでいくように見える。しかし、中には残るものもあります。スプレッドなしでトレーニングすることは可能ですが、問題は、必要なスプレッドでそれを実行し、TSを修正し、悪いトレードを破棄する方法です。再トレーニングを行うか、フィルターを追加するか、どちらかにしたいと思います。決めかねています。 なぜなら、スプレッドをトレーニング自体に組み込もうとしてもうまくいかないからだ。 ママが毛糸の靴下を送ってきたら、その中にコードを見つけるだろう。それまでは、私はあなたのエゴの邪魔をしない。 Maxim Dmitrievsky 2023.12.08 13:52 #33427 Uladzimir Izerski #:ママが毛糸の靴下を送ってきたら、その中に暗号を見つけるだろう。それまでは、私はあなたのエゴの邪魔をしない。 お前は何なんだ？ Uladzimir Izerski 2023.12.08 14:03 #33428 Maxim Dmitrievsky #:気は確かか？ 靴下がまだ届いてないのは、専門用語でわかるんだ）。 Forester 2023.12.08 14:19 #33429 Maxim Dmitrievsky #:テスターでスプレッドが広がると、いくつかの取引はマイナスに飛んでいくように見える。しかし、中には残るものもあります。スプレッドなしでトレーニングすることは可能ですが、問題は、必要なスプレッドでそれを実行し、TSを修正し、悪いトレードを破棄する方法です。再トレーニングを行うか、フィルターを追加するか、どちらかにしたいと思います。決めかねています。 なぜなら、スプレッドをトレーニング自体に組み込もうとしてもうまくいかないからです。 おそらく古典的なフィルター、if( Spred > 10 pt ){取引せず、マークアップもしない}。または、pipsではなく、平均スプレッド*2または*3....*10. Uladzimir Izerski 2023.12.08 17:59 #33430 Forester #:おそらく古典的なフィルターでは、if( Spred > 10 pt ){取引しないかマークアップ}。またはpipsではなく、平均スプレッド*2または*3....*10. 信じられないほど賢い思考に、信じられないほど賢い思考のほぼ確実性に微笑んだ。 そして、この辺りの人はみんなバカなのだろうか？ 1...333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
シンプルに、Rのハングアウトへのリンクだ。
Rは全宇宙だ...。我々は傍観者だ。
だから参加して、何か役に立つことをして、宇宙を見せよう。
スプレッドは間違いではない
それはターゲットの定式化の問題である：アスキー間の増分とビッド間の増分にスプレッドはありません。
どのような誤差がスプレッドに起因するのだろうか？この一見バカバカしい問題は私を休ませてくれない。スプレッドが小さいとうまくいくモデルが、スプレッドを広げると悪くなる。具体的に何を修正すればいいのでしょうか？
。
マークアップとサインに実際のスプレッドを使用する。また、3-5サインでは、100-1000のモデルを使用した場合よりもOOSが良好であることが判明した。つまり、スプレッドがこの3-5に入る可能性は小さい。
多分、現在のほぼ50/50から、2-3%こちら側に追加されるだろう。
私はバーからティックに切り替えています。そこではスプレッドはバーごとの最小値ではなく、実際の値です。マークアップにはfxsaber-aのVirtual testerを使います（MQ testerの統計情報を損なうことなく、トレードを行い、その結果を得ることができます。実際の取引と同じように、ジャック・フォワードとなる。しかし、あなたはPythonで自分のバーチャル・テスターを持っているのだから、もしかしたら必要ないかもしれない。
主なパンとキャビアはスプレッド・レベルにあり、大量のショート取引にある。取引回数と予測可能性のバランスを見つけるロジックは明確ではない。取引時間を増やし、取引回数をスムーズに減らすと、アルファが失われる。
ママ、毛糸の靴下を送って。私たちの独房には床暖房があるんだけど、スイッチを入れるコードを誰も知らないんだ）。
マークアップとサインには実際のスプレッドを使用する。標識についてはよくわからないが、3-5標識では、モデルが100-1000を使用する場合よりもOOSが良いこともわかった。つまり、スプレッドがこの3-5に収まる可能性は小さい。
多分、現在のほぼ50/50から、2-3%こちら側に追加されるだろう。あるいは、いつものように、大きな結果が得られないまま、すべてのことに時間がかかるだけかもしれません。
私はバーからティックに切り替えています。そこでは、スプレッドはバーごとの最小値ではなく、実際の値です。マークアップには、fxsaber-aのVirtual testerを使用します（MQ testerの統計を損なうことなく、トレードを行い、その結果を得ることができます。実際の取引と同じように、ヴァルキング・フォワードとなる。しかし、あなたはPythonで自分のバーチャル・テスターを持っているのだから、それは必要ないかもしれない。
テスターでスプレッドを広げると、いくつかの取引はマイナスに飛んでいくように見える。しかし、中には残るものもあります。それを全く使わずにトレーニングすることは可能ですが、問題は必要なスプレッドでそれを実行し、悪いトレードを捨ててTSを修正する方法です。再トレーニングするか、フィルターを追加するか、どちらかにしたい。決めかねています。
なぜなら、スプレッドをトレーニング自体に組み込もうとしてもうまくいかないからです。テスターでスプレッドが広がると、いくつかの取引はマイナスに飛んでいくように見える。しかし、中には残るものもあります。スプレッドなしでトレーニングすることは可能ですが、問題は、必要なスプレッドでそれを実行し、TSを修正し、悪いトレードを破棄する方法です。再トレーニングを行うか、フィルターを追加するか、どちらかにしたいと思います。決めかねています。
なぜなら、スプレッドをトレーニング自体に組み込もうとしてもうまくいかないからだ。ママが毛糸の靴下を送ってきたら、その中にコードを見つけるだろう。それまでは、私はあなたのエゴの邪魔をしない。
ママが毛糸の靴下を送ってきたら、その中に暗号を見つけるだろう。それまでは、私はあなたのエゴの邪魔をしない。
お前は何なんだ？
気は確かか？
靴下がまだ届いてないのは、専門用語でわかるんだ）。
テスターでスプレッドが広がると、いくつかの取引はマイナスに飛んでいくように見える。しかし、中には残るものもあります。スプレッドなしでトレーニングすることは可能ですが、問題は、必要なスプレッドでそれを実行し、TSを修正し、悪いトレードを破棄する方法です。再トレーニングを行うか、フィルターを追加するか、どちらかにしたいと思います。決めかねています。
なぜなら、スプレッドをトレーニング自体に組み込もうとしてもうまくいかないからです。おそらく古典的なフィルター、if( Spred > 10 pt ){取引せず、マークアップもしない}。または、pipsではなく、平均スプレッド*2または*3....*10.
おそらく古典的なフィルターでは、if( Spred > 10 pt ){取引しないかマークアップ}。またはpipsではなく、平均スプレッド*2または*3....*10.
信じられないほど賢い思考に、信じられないほど賢い思考のほぼ確実性に微笑んだ。
そして、この辺りの人はみんなバカなのだろうか？