トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1176 1...116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2018.11.29 07:32 #11751 アレクセイ・ヴャジミキンMOEの記事には科学的な根拠が書かれていますが、ここでは初心者でも気軽に質問できたり、試してみたくなるようなアイデアを話し合ったりできます。一般的には、すでに自分の行動の結果に自信があるときに記事を書くべきで、私はまだそこから遠いところにいます。しかし、私の考えでは、このフォーラムのスレッドにも、MOに関する記事にも、不確実性が共通する特徴だと思います。 自信の表れは、トローリングの時だけで、そうでなければ、もろい構造は残念ながら、わずかな圧力で崩れてしまう。 そして、その理由のひとつは、まさに行き過ぎた科学主義であり、もうひとつは、初心者の私たちが常にゼロから出発して基本的な概念を問い直そうとしていることにあると思います。 このような極端な方法ではなく、既製のMOモデルを例として、既製のExpert Advisorを作成し、それらをテストし、モニターし、記事でレビューすれば良いように思います。 Rantime MQLはPythonとRのライブラリと結合して、この方向に無限の可能性を与えてくれますので、もう一度私のエンジンを提供します。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.29 08:06 #11752 イワン・ネグレシュニーそして、私の考えでは、不確実性は、この掲示板のブランチにも、MOに関する記事にも、共通する特徴だと思います。 自信の表れは荒らしの時だけで、そうでなければ、もろい構造は残念ながら、わずかな圧力で崩れてしまうのです。 そして、その理由のひとつは、まさに行き過ぎた科学主義であり、もうひとつは、初心者の私たちが常にゼロから出発して基本的な概念を問い直そうとしていることにあると思います。 このような極端な方法ではなく、既製のMOモデルを例として、既製のExpert Advisorを作成し、それらをテストし、モニターし、記事でレビューすれば良いように思います。 そのため、もし必要になることがあれば、すぐに対応できるように、改めて自分のエンジンを提案したのです。お考えには一部賛成ですが、トレーディングのMOモデルには非定常性というか、サンプルが非常に少なく、起こりうるすべての現象を記述できないという特殊性があり、他の方向からの類推でそういう例を知らないので、自分で何かを作らなければなりません。 私は模型作りに疎く、Catbustのセッティングをいくつか行って見ましたが、模型のセッティングによって結果が大きく左右されることがあり、答えよりも疑問が多いので、お断りすることはありません。そして、今日の疑問は、予測変数のあるサンプルから、どの程度の最大値を生き残らせることができるのかということです。もっと予測変数を作る必要があるのか、それともすでに最小値には十分足りているのか、はっきりしません。 ターミナルにpythonの形でcatbustを接続するためのヘルプ - 確かに必要になります、ありがとうございました。 Ivan Negreshniy 2018.11.29 08:35 #11753 アレクセイ・ヴャジミキンお考えには一部賛成ですが、トレーディングのMOモデルには非定常性というか、サンプルが非常に少なく、起こりうるすべての現象を記述できないという特殊性があり、他の方向からの類推でそういう例を知らないので、自分で何かを作らなければなりません。 私は模型作りに疎く、Catbustのセッティングをいくつか行って見ましたが、模型のセッティングによって結果が大きく左右されることがあり、答えよりも疑問が多いので、お断りすることはありません。そして、今日の疑問は、予測変数のあるサンプルから、どの程度の最大値を生き残らせることができるのかということです。もっと予測変数を作る必要があるのか、それともすでに最小値には十分足りているのか、はっきりしません。 ターミナルにpythonとしてketbustを接続するためのヘルプ - もちろん私はそれを必要とするでしょう、ありがとうございます EAを作成する際に発生する、どのデータを使って、どのような設定をすれば最良の結果が得られるかという質問であれば、おそらくいつものように開発、デバッグ、テスト、最適化を通じて答えを探すべきでしょう。 Aleksey Vyazmikin 2018.11.29 08:36 #11754 イワン・ネグレシュニー 質問するとすれば、どのデータを使って、どのような設定をすれば最良の結果が得られるか、といった、あらゆる種類のExpert Advisorを作成するときと基本的に同じです。 これらの質問に対する答えは、おそらくいつものように、開発、デバッグ、テスト、最適化を通じて見つける必要があります。それが私の仕事です :)ただ、もし誰かがこのビジネスで特にモデルと仕事をするための素晴らしいスキルを持っているとしたら......と考えた。 Ivan Negreshniy 2018.11.29 08:44 #11755 アレクセイ・ヴャジミキンそれが私の仕事です :)ただ、もし誰かがモデルを使ってこの特殊な仕事で素晴らしいスキルを持っているとしたら......と考えたのです。 多くの人は、考えるだけで十分だと思いますが、実行する必要があります...:) Yuriy Asaulenko 2018.11.29 12:09 #11756 イワン・ネグレシュニーMQLのランタイムとPythonやRのライブラリとの結合は、この方向性に無限の可能性を与えてくれます。エンジンのソースコードを見ることはできますか？どのように作られているのだろう。 Грааль 2018.11.29 12:40 #11757 マキシム・ドミトリエフスキー素晴らしいテスト、ありがとうございました。 は、エラーtrainetestの差分に関する任意の情報がありますか？ ちょうどそこに1つの精度やloglossを取る、最も一般的なものです。 例えば次のようなものです。 右トレース左テスト。 モデルの一般化能力と、オーバーフィットに対処するための特技に興味があります。早速、ツールを使いこなしているようですね。やっと実質的な話ができた :)) 複雑そうに見えますが、オーバーフィッツが低い兆候の1つは、まさにLerningとQuizzoのequityのグラフが似ていることだと、すでに上のどこかで言われていました。equityが結果である一方で、分類/回帰にも同じロジックが適用されています。 Грааль 2018.11.29 12:58 #11758 イゴール・マカヌ残念ながら、この問題に対する解決策はありません。 1.またはサードパーティ言語(プラットフォーム)のTCで書いても、問題が発生する。 a) 過去のデータなし b) テスターなし c) デモ口座でのテストがない。 -例えば、Alglibをググってみても、情報はほとんどなく、開発者のウェブサイトのみで、サポートはありません。 これらのことはすべて、.dll、統合、その他の松葉杖で修正する必要があります。 2.すべてMQLで書いても問題ないのかa.b.c.コードベースから既成のソリューションや数学的装置を探すか、MQLの機能を利用して（数学的装置の）すべてのロジックを一から書き上げるか、どちらかになります。 3.ユニバーサルバリアントは、MQLコードで使用できる既製の.dllです。 自分でコードを書く場合、これは最も実用的なソリューションです、あなたは市場用の.dllを使用することはできません。 多くの開発・解析システムでは、例として.dllを作成することができます - Matlab HH: MQLには90%満足しています。唯一の問題は、結果の可視化を ほとんどすべてゼロから行わなければならないことです。 Matlabでは、出力は常に手元にあり、1行のコードでチャートができ、すべての変数が見え、変数を変更できる... 一言で言えば、Matlabは数学ツールの開発環境として整っているのです。一見、おっしゃる通りなのですが、RADシステムの松葉杖やライナーを3〜5年ぐらい作っていると、残念ながら「タダ飯はない」ということに気づかされるのです。RADシステムの状況は、「ゴミを掃き出す」マーチンゲールのようなもので、テンプレートのモデリングを単純化する一方で、専門職の本質であるカスタマイズをはるかに困難にしています。だからこそ、潜在的なマペットは、RADで学んだ方が簡単で効果的だからと、初心者のうちは2-3年かけて学び、その後スムーズに自作ソフトに移行していくのです。 Грааль 2018.11.29 13:10 #11759 ユーリイ・アサウレンコ第三者機関の言語における価値とは。 1.履歴をCSVでアップロードする。 2.テスターを作る（これはただの、そしてループ以上のものではありません）。 3.デモ口座では、ターミナルとのファイル交換で、例えば、テストすることができます。これをRAM-Diskで行うと、1秒間にギガバイトというメモリを介してやり取りしているような性能になります。 もし、このシステムが成功すれば（初回は成功しませんが）、モデリングにかかる時間を大幅に短縮することができます。そして、それをどうやって後で端末に取り込むかは、解決できる。悪魔は細部に宿る :) 例えば、あるストラテジーとあるデータの結果が、なぜかテスターによって異なることがあるんです。 Ivan Negreshniy 2018.11.29 13:22 #11760 ユーリイ・アサウレンコエンジンのソースコードを見ることはできますか？どのように作られているのだろう。エンジンは大きなプロジェクトに統合されており、いくつかの言語、インタプリタだけでも何メガバイトものソースコードがあり、pythonとp以外に、スクリプトのjavaとpascalもあります。 また、私が使っているPythonのコード実行の原理や例に興味がある方は、もうずいぶん前にここで提供しています。https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133 Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2018.01.06www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MOEの記事には科学的な根拠が書かれていますが、ここでは初心者でも気軽に質問できたり、試してみたくなるようなアイデアを話し合ったりできます。一般的には、すでに自分の行動の結果に自信があるときに記事を書くべきで、私はまだそこから遠いところにいます。
しかし、私の考えでは、このフォーラムのスレッドにも、MOに関する記事にも、不確実性が共通する特徴だと思います。
自信の表れは、トローリングの時だけで、そうでなければ、もろい構造は残念ながら、わずかな圧力で崩れてしまう。
そして、その理由のひとつは、まさに行き過ぎた科学主義であり、もうひとつは、初心者の私たちが常にゼロから出発して基本的な概念を問い直そうとしていることにあると思います。
このような極端な方法ではなく、既製のMOモデルを例として、既製のExpert Advisorを作成し、それらをテストし、モニターし、記事でレビューすれば良いように思います。
Rantime MQLはPythonとRのライブラリと結合して、この方向に無限の可能性を与えてくれますので、もう一度私のエンジンを提供します。
そして、私の考えでは、不確実性は、この掲示板のブランチにも、MOに関する記事にも、共通する特徴だと思います。
自信の表れは荒らしの時だけで、そうでなければ、もろい構造は残念ながら、わずかな圧力で崩れてしまうのです。
そして、その理由のひとつは、まさに行き過ぎた科学主義であり、もうひとつは、初心者の私たちが常にゼロから出発して基本的な概念を問い直そうとしていることにあると思います。
このような極端な方法ではなく、既製のMOモデルを例として、既製のExpert Advisorを作成し、それらをテストし、モニターし、記事でレビューすれば良いように思います。
そのため、もし必要になることがあれば、すぐに対応できるように、改めて自分のエンジンを提案したのです。
お考えには一部賛成ですが、トレーディングのMOモデルには非定常性というか、サンプルが非常に少なく、起こりうるすべての現象を記述できないという特殊性があり、他の方向からの類推でそういう例を知らないので、自分で何かを作らなければなりません。
私は模型作りに疎く、Catbustのセッティングをいくつか行って見ましたが、模型のセッティングによって結果が大きく左右されることがあり、答えよりも疑問が多いので、お断りすることはありません。そして、今日の疑問は、予測変数のあるサンプルから、どの程度の最大値を生き残らせることができるのかということです。もっと予測変数を作る必要があるのか、それともすでに最小値には十分足りているのか、はっきりしません。
ターミナルにpythonの形でcatbustを接続するためのヘルプ - 確かに必要になります、ありがとうございました。
お考えには一部賛成ですが、トレーディングのMOモデルには非定常性というか、サンプルが非常に少なく、起こりうるすべての現象を記述できないという特殊性があり、他の方向からの類推でそういう例を知らないので、自分で何かを作らなければなりません。
私は模型作りに疎く、Catbustのセッティングをいくつか行って見ましたが、模型のセッティングによって結果が大きく左右されることがあり、答えよりも疑問が多いので、お断りすることはありません。そして、今日の疑問は、予測変数のあるサンプルから、どの程度の最大値を生き残らせることができるのかということです。もっと予測変数を作る必要があるのか、それともすでに最小値には十分足りているのか、はっきりしません。
ターミナルにpythonとしてketbustを接続するためのヘルプ - もちろん私はそれを必要とするでしょう、ありがとうございます
質問するとすれば、どのデータを使って、どのような設定をすれば最良の結果が得られるか、といった、あらゆる種類のExpert Advisorを作成するときと基本的に同じです。 これらの質問に対する答えは、おそらくいつものように、開発、デバッグ、テスト、最適化を通じて見つける必要があります。
それが私の仕事です :)ただ、もし誰かがこのビジネスで特にモデルと仕事をするための素晴らしいスキルを持っているとしたら......と考えた。
それが私の仕事です :)ただ、もし誰かがモデルを使ってこの特殊な仕事で素晴らしいスキルを持っているとしたら......と考えたのです。
MQLのランタイムとPythonやRのライブラリとの結合は、この方向性に無限の可能性を与えてくれます。
エンジンのソースコードを見ることはできますか？どのように作られているのだろう。
素晴らしいテスト、ありがとうございました。
は、エラーtrainetestの差分に関する任意の情報がありますか？ ちょうどそこに1つの精度やloglossを取る、最も一般的なものです。
例えば次のようなものです。
右トレース左テスト。
モデルの一般化能力と、オーバーフィットに対処するための特技に興味があります。早速、ツールを使いこなしているようですね。やっと実質的な話ができた :))
複雑そうに見えますが、オーバーフィッツが低い兆候の1つは、まさにLerningとQuizzoのequityのグラフが似ていることだと、すでに上のどこかで言われていました。equityが結果である一方で、分類/回帰にも同じロジックが適用されています。
残念ながら、この問題に対する解決策はありません。
1.またはサードパーティ言語(プラットフォーム)のTCで書いても、問題が発生する。
a) 過去のデータなし
b) テスターなし
c) デモ口座でのテストがない。
-例えば、Alglibをググってみても、情報はほとんどなく、開発者のウェブサイトのみで、サポートはありません。
これらのことはすべて、.dll、統合、その他の松葉杖で修正する必要があります。
2.すべてMQLで書いても問題ないのかa.b.c.コードベースから既成のソリューションや数学的装置を探すか、MQLの機能を利用して（数学的装置の）すべてのロジックを一から書き上げるか、どちらかになります。
3.ユニバーサルバリアントは、MQLコードで使用できる既製の.dllです。 自分でコードを書く場合、これは最も実用的なソリューションです、あなたは市場用の.dllを使用することはできません。
多くの開発・解析システムでは、例として.dllを作成することができます - Matlab
HH: MQLには90%満足しています。唯一の問題は、結果の可視化を ほとんどすべてゼロから行わなければならないことです。 Matlabでは、出力は常に手元にあり、1行のコードでチャートができ、すべての変数が見え、変数を変更できる... 一言で言えば、Matlabは数学ツールの開発環境として整っているのです。
一見、おっしゃる通りなのですが、RADシステムの松葉杖やライナーを3〜5年ぐらい作っていると、残念ながら「タダ飯はない」ということに気づかされるのです。RADシステムの状況は、「ゴミを掃き出す」マーチンゲールのようなもので、テンプレートのモデリングを単純化する一方で、専門職の本質であるカスタマイズをはるかに困難にしています。だからこそ、潜在的なマペットは、RADで学んだ方が簡単で効果的だからと、初心者のうちは2-3年かけて学び、その後スムーズに自作ソフトに移行していくのです。
第三者機関の言語における価値とは。
1.履歴をCSVでアップロードする。
2.テスターを作る（これはただの、そしてループ以上のものではありません）。
3.デモ口座では、ターミナルとのファイル交換で、例えば、テストすることができます。これをRAM-Diskで行うと、1秒間にギガバイトというメモリを介してやり取りしているような性能になります。
もし、このシステムが成功すれば（初回は成功しませんが）、モデリングにかかる時間を大幅に短縮することができます。そして、それをどうやって後で端末に取り込むかは、解決できる。
悪魔は細部に宿る :) 例えば、あるストラテジーとあるデータの結果が、なぜかテスターによって異なることがあるんです。
エンジンのソースコードを見ることはできますか？どのように作られているのだろう。
エンジンは大きなプロジェクトに統合されており、いくつかの言語、インタプリタだけでも何メガバイトものソースコードがあり、pythonとp以外に、スクリプトのjavaとpascalもあります。
また、私が使っているPythonのコード実行の原理や例に興味がある方は、もうずいぶん前にここで提供しています。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133