記事"クロスプラットフォームグリッドEAの開発(パートIII):マーチンゲールによる補正ベースのグリッド"についてのディスカッション - ページ 3 12345 新しいコメント fxsaber 2019.07.12 14:35 #21 Igor Makanu:問題は、メインのTSが注文のグリッドが機能するのを待つこと、つまりメインのTSが "スリープ "することだ、 スリープしてはいけない。そうでなければ、別のTSになってしまう。マーケットからのメインTSの終了は、常にリフィルモディフィケーションの終了と一致する必要があります。 あなたは、各発注に既存のTSにグリッドを追加するために、いくつかの普遍的なソリューションが必要です - その後、TSの収益性の増加があるでしょうが、それはまた、預金、リスクの増加が必要になります....等々。 はい、それはそのようなソリューションを書いて、任意のExpert Advisorに接続することは困難ではありません。私はこのようなことをしましたが、補充は指値注文で行ったので、普遍的なものは作りませんでした。ポジションからのエグジットと同様に。そして、通常のテスターでは、指値注文は株式カスタムシンボルの ネッティングでのみ実行されるため、汎用性を犠牲にせざるを得ませんでした。 しかし、もし成行注文で補充を行い、テスターのごまかしを気にしないのであれば、80%はKB-Virtualにあります。 Igor Makanu 2019.07.12 14:37 #22 fxsaber:愚かさとは何かを明確に定義しよう。愚かさとは、テスターで最適化されたTSをポートフォリオに入れることであり、そのTSはテストされたインターバルで損失を示した。 これは絶対的に明確な表現である。 はい、正しい表現です。 オプティマイザーで固定ロットと固定ストップロスでTSをテストした後、テスターがこのTSの期待値は非常に低く、主にストップロスの大きさに依存すると書いた場合、このTSは「市場で何も見ていない」ことになります。つまり、TSシグナルは虚構なのだ。(もう一つの問題は、さまざまなTFでそれを追いかけ始めることだが、これも狂信的な領域である）。 しかし、もしあなたが成行注文で補充を行い、テスターを欺くことに煩わされないのであれば、80％はKB-バーチャルにある。 このバーチャルの厄介なところは、それは機能するが、誰もその使い方を知らないことだ。 fxsaber: スリープしてはいけない。そうしないと別のTSになってしまう。メインTSのマーケットからの退出は、常にシェア修正の退出と一致すべきである。 TSを記述する標準的な "Kim's ? "スキームは、修正用に制限されており、それらは通常、次のように配置されています：ティック - 注文をカウント - 注文がない場合は、信号を待つ - 注文がある場合は、従います。このスキームによると、エキスパートアドバイザーの90％以上はインジケータのシグナルに従って書かれています。このような「注文のグリッドをねじ込む」スキームには、もっと努力する必要があり、通常は私が書いたように出力されます。 fxsaber 2019.07.12 14:42 #23 TCポートフォリオの話題に触れたので、我々は非常に珍しい発言をすることができる。 ポートフォリオTSは常に分散投資である。 これは、株式TSが多くのポートフォリオTSに含まれており、分散原則に基づいて作られているという単純な理由からそう言える。 fxsaber 2019.07.12 14:43 #24 Igor Makanu:このヴァーチャルの問題点は、機能するのだが、誰も使い方を知らないことだ。 バーチャルの使い方を知らないということは、MT4の書き方を知らないのと同じだからだ。 Igor Makanu 2019.07.12 14:49 #25 fxsaber:バーチャルの使い方を知らないのは、MT4の書き方を知らないのと同じだからだ。 私はこのライブラリのトピックをすべて読みましたが、残念ながら、このライブラリを使いこなしたり、少なくとも作者に有意義な 質問をしたであろう議論参加者を一人も見かけませんでした。おそらく、これらの「参加者」はこのライブラリを静かに使っているのでしょう。 私はまだバーチャルのことを理解していない。 SZY:嘘です、私は最後までディスカッションを読んでいません（13ページで読むのをやめました）、最後のものではイリヤ・マレフが少なくともこのテーマについて質問しています。 fxsaber 2019.07.12 14:51 #26 Igor Makanu:私はこのライブラリーのトピックをすべて読んだが、残念ながら、このライブラリーを使いこなし、少なくとも著者に有意義な 質問をしたであろうディスカッションの参加者を一人も見かけなかった。私はまだバーチャルを理解していない。このライブラリーに十分な時間を費やしていないのか、それともテスターを使う習慣が使用を妨げているのか。 ディスカッションの適切なトピックで fxsaber 2019.07.12 16:11 #27 Rashid Umarov:さあ、これで完成だ。） この問題の解決策は、記事にするには十分か？ 成行注文によってのみポジションをオープン し、一度に1つ以上のポジションをオープンしないTSは、ソースコードに同じ行を1行書くだけで、リフィル可能にできるはずである。 Dmitiry Ananiev 2019.07.12 20:04 #28 最良のテスト結果を 下表にまとめた。 記号 回収率 年間 最大ドローダウン 収益性 取引 総額 年間 取引額 最大 ステップ ストップロス USDCAD 8.12 90 % 948.76 1.68 3 577 397 8 2017.02 NZDUSD 8.03 89 % 1 404 1.91 2 850 316 9 - SBUX 5.31 88 % 93.17 2.36 386 64 9 2013.05, 2014.11, 2016.02, 2016.11, 2019.05 XOM 5.94 99 % 180.78 2.52 506 84 8 2013.08 INTC 6.7 111 % 88.13 3.02 289 48 8 - CMCSA 7.74 129 % 34.02 3.7 281 46 8 - PG 6.42 107 % 102.85 2.2 767 127 9 2013.01, 2013.09, 2014.11, 2018.04 これらは記事からの抜粋です。 年率90%を見せてください？ チャートには8年で9%とあります。 そして、スタート資金は10万円です。 そのうちの一人は有名なhrenfxです。ちなみに彼は自分の戦略を持っていて、保証金の一部を失った。 このフォーラムでは、このような非貧困層は3人になると思う。 Discussion of article "Developing Off-topic MT4/mql4 questions. _rdb_The Best Free EA Andrey Khatimlianskii 2019.07.12 21:10 #29 fxsaber: このトピックに関する私の実験では、以下のことがわかった。 分数注文は、もちろん、より高い利益を与えたが、利益と損失の比率が悪かった（これも当然である-SLで決済された主な取引はすべて分数注文で複製され、それはまたSLで決済されたが、利益が出る主な取引はすべて分数注文で複製されたわけではなく、単に価格がそれらに触れなかったからである）。 つまり、絶対額では小さいものの、損失は100％株式注文によってもたらされ、利益は部分的にしかもたらされなかった。このため、主要取引をスキップする意味はなかった。 実際、メイン取引からフィルまでの距離は、メイン戦略のエントリーポイントの質の関数である。距離が0であれば（結果はフィルで改善されない）、エントリーポイントは完璧である。距離が大きい場合は、シグナルに何か問題がある。 そして、これらすべてから得られる結論は同じである。（マーチンゲールの有無にかかわらず）フィル自体に意味はない。ストラテジーが優れている（エントリーポイントが完璧である）場合、リフィルは結果を改善しない。また、ストラテジーが悪ければ、リフィルはいずれにせよ結果を改善しない（しかし、保証金とドローダウンへの大きな負荷を犠牲にして、一時的にプラスを引き寄せることはできる）。 Andrey Khatimlianskii 2019.07.12 21:11 #30 Igor Makanu:私はこのライブラリーのトピックをすべて読んだが、残念ながら、このライブラリーを使いこなし、少なくとも著者に有意義な 質問をしたであろうディスカッションの参加者を一人も見かけなかった。私はまだバーチャルを理解していない。このライブラリーに十分な時間を費やしていないのか、それともテスターを使う習慣が使用を妨げているのか。SZY:嘘です、私は最後までディスカッションを読んでいません（13ページで読むのをやめました）。 僕はバーチャルを使ったんだ。半回転では始まらなかったけど、いつも手元にファイルがあるからね。 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
問題は、メインのTSが注文のグリッドが機能するのを待つこと、つまりメインのTSが "スリープ "することだ、
スリープしてはいけない。そうでなければ、別のTSになってしまう。マーケットからのメインTSの終了は、常にリフィルモディフィケーションの終了と一致する必要があります。
あなたは、各発注に既存のTSにグリッドを追加するために、いくつかの普遍的なソリューションが必要です - その後、TSの収益性の増加があるでしょうが、それはまた、預金、リスクの増加が必要になります....等々。
はい、それはそのようなソリューションを書いて、任意のExpert Advisorに接続することは困難ではありません。私はこのようなことをしましたが、補充は指値注文で行ったので、普遍的なものは作りませんでした。ポジションからのエグジットと同様に。そして、通常のテスターでは、指値注文は株式カスタムシンボルの ネッティングでのみ実行されるため、汎用性を犠牲にせざるを得ませんでした。
しかし、もし成行注文で補充を行い、テスターのごまかしを気にしないのであれば、80%はKB-Virtualにあります。
愚かさとは何かを明確に定義しよう。愚かさとは、テスターで最適化されたTSをポートフォリオに入れることであり、そのTSはテストされたインターバルで損失を示した。 これは絶対的に明確な表現である。
はい、正しい表現です。
オプティマイザーで固定ロットと固定ストップロスでTSをテストした後、テスターがこのTSの期待値は非常に低く、主にストップロスの大きさに依存すると書いた場合、このTSは「市場で何も見ていない」ことになります。つまり、TSシグナルは虚構なのだ。(もう一つの問題は、さまざまなTFでそれを追いかけ始めることだが、これも狂信的な領域である）。
しかし、もしあなたが成行注文で補充を行い、テスターを欺くことに煩わされないのであれば、80％はKB-バーチャルにある。
このバーチャルの厄介なところは、それは機能するが、誰もその使い方を知らないことだ。
スリープしてはいけない。そうしないと別のTSになってしまう。メインTSのマーケットからの退出は、常にシェア修正の退出と一致すべきである。
TSを記述する標準的な "Kim's ? "スキームは、修正用に制限されており、それらは通常、次のように配置されています：ティック - 注文をカウント - 注文がない場合は、信号を待つ - 注文がある場合は、従います。このスキームによると、エキスパートアドバイザーの90％以上はインジケータのシグナルに従って書かれています。このような「注文のグリッドをねじ込む」スキームには、もっと努力する必要があり、通常は私が書いたように出力されます。
TCポートフォリオの話題に触れたので、我々は非常に珍しい発言をすることができる。
ポートフォリオTSは常に分散投資である。 これは、株式TSが多くのポートフォリオTSに含まれており、分散原則に基づいて作られているという単純な理由からそう言える。
このヴァーチャルの問題点は、機能するのだが、誰も使い方を知らないことだ。
バーチャルの使い方を知らないということは、MT4の書き方を知らないのと同じだからだ。
バーチャルの使い方を知らないのは、MT4の書き方を知らないのと同じだからだ。
私はこのライブラリのトピックをすべて読みましたが、残念ながら、このライブラリを使いこなしたり、少なくとも作者に有意義な 質問をしたであろう議論参加者を一人も見かけませんでした。おそらく、これらの「参加者」はこのライブラリを静かに使っているのでしょう。
私はまだバーチャルのことを理解していない。
SZY:嘘です、私は最後までディスカッションを読んでいません（13ページで読むのをやめました）、最後のものではイリヤ・マレフが少なくともこのテーマについて質問しています。
私はこのライブラリーのトピックをすべて読んだが、残念ながら、このライブラリーを使いこなし、少なくとも著者に有意義な 質問をしたであろうディスカッションの参加者を一人も見かけなかった。
私はまだバーチャルを理解していない。このライブラリーに十分な時間を費やしていないのか、それともテスターを使う習慣が使用を妨げているのか。
ディスカッションの適切なトピックで
さあ、これで完成だ。）
この問題の解決策は、記事にするには十分か？
成行注文によってのみポジションをオープン し、一度に1つ以上のポジションをオープンしないTSは、ソースコードに同じ行を1行書くだけで、リフィル可能にできるはずである。
最良のテスト結果を 下表にまとめた。
これらは記事からの抜粋です。
年率90%を見せてください？
チャートには8年で9%とあります。
そして、スタート資金は10万円です。
そのうちの一人は有名なhrenfxです。ちなみに彼は自分の戦略を持っていて、保証金の一部を失った。
このフォーラムでは、このような非貧困層は3人になると思う。
このトピックに関する私の実験では、以下のことがわかった。
分数注文は、もちろん、より高い利益を与えたが、利益と損失の比率が悪かった（これも当然である-SLで決済された主な取引はすべて分数注文で複製され、それはまたSLで決済されたが、利益が出る主な取引はすべて分数注文で複製されたわけではなく、単に価格がそれらに触れなかったからである）。
つまり、絶対額では小さいものの、損失は100％株式注文によってもたらされ、利益は部分的にしかもたらされなかった。このため、主要取引をスキップする意味はなかった。
実際、メイン取引からフィルまでの距離は、メイン戦略のエントリーポイントの質の関数である。距離が0であれば（結果はフィルで改善されない）、エントリーポイントは完璧である。距離が大きい場合は、シグナルに何か問題がある。
そして、これらすべてから得られる結論は同じである。（マーチンゲールの有無にかかわらず）フィル自体に意味はない。ストラテジーが優れている（エントリーポイントが完璧である）場合、リフィルは結果を改善しない。また、ストラテジーが悪ければ、リフィルはいずれにせよ結果を改善しない（しかし、保証金とドローダウンへの大きな負荷を犠牲にして、一時的にプラスを引き寄せることはできる）。
私はこのライブラリーのトピックをすべて読んだが、残念ながら、このライブラリーを使いこなし、少なくとも著者に有意義な 質問をしたであろうディスカッションの参加者を一人も見かけなかった。
私はまだバーチャルを理解していない。このライブラリーに十分な時間を費やしていないのか、それともテスターを使う習慣が使用を妨げているのか。
SZY:嘘です、私は最後までディスカッションを読んでいません（13ページで読むのをやめました）。
僕はバーチャルを使ったんだ。半回転では始まらなかったけど、いつも手元にファイルがあるからね。