記事"クロスプラットフォームグリッドEAの開発(パートIII):マーチンゲールによる補正ベースのグリッド"についてのディスカッション - ページ 4 12345 新しいコメント fxsaber 2019.07.12 21:23 #31 Andrey Khatimlianskii:バーチャルを使い、とても気に入った。でも、半回転では始まらなかった。 解決すべき課題によって大きく変わる。このタスクは 管理しやすいと思う。 fxsaber 2019.07.12 21:33 #32 Andrey Khatimlianskii:この件に関する私の実験から、次のことがわかった。 先手を打つ。クールなコメントをありがとう！ 分数注文は、もちろん、より高い利益をもたらしましたが、利益と損失の比率が悪くなりました（これも当然です-SLで決済された主な取引はすべて分数で重複され、それもSLで決済されましたが、利益が出る主な取引はすべて分数で重複されたわけではなく、単に価格が触れなかっただけです）。 つまり、絶対額では小さいものの、損失は100％株式注文で取られ、利益は部分的にしか取られなかった。このため、メインの取引をスキップする意味はなかった。 私も以前はそう考えていた。dolivoyeがなければ、それは稼ぐことが可能であるときに、それは失われた時間であるかのように。しかし、これは直感的には納得できるが、数学的には納得できない説明である。そして数学的には、メインエントリーがトータルでマイナスになるのであれば、それは間違いなく必要ない。 基本的に、このメイントレードからリフィルまでの距離は、メイン戦略のエントリーポイントの質の関数です。もし距離が0（フィルによって結果が改善されない）なら、エントリーポイントは完璧です。もし距離が大きければ、シグナルに何か問題がある。 まさにこの種のパフォーマンスがバックテストによって台無しにされたとき、私は自分自身を台無しにした。同じチャネルが完璧でないなら、1-2ピップス微調整すれば、何百回のトレードで結果は良くなるように思える。しかし、とんでもない。私は研究として、非常にトリッキーなドールのバリエーションを入れただけだ。そして、理論的に想像していたものとはまったく違うものが出てくることを期待した。5ピプス（4桁の半分のポイント）でリフィルすれば、FVは50％近く増えることがわかった。しかし、それ以上の距離でリフィルした場合は-ひどい。これは、最適化限界で計算されたチャンネルの特殊性である。実験を繰り返さなければならないだろう。 マーチンゲールの有無にかかわらず）フィル自体に意味はない。ストラテジーが優れている（エントリーポイントが完璧である）場合、リフィルは結果を改善しない。また、ストラテジーが悪ければ、リフィルによって結果が改善されることはありません（ただし、保証金とドローダウンの負荷が高くなるため、一時的にプラス側に引っ張ることはできます）。 ここには不確実性という要素が作用する。そして、TSのポートフォリオについて話す必要がある。補充とは、暗黙のポートフォリオにおける新たなTSのことである。ポートフォリオは、不確実性の原則のために作成される。そう、ポートフォリオ選択の段階では、すべてのTSが素晴らしい結果を示す。しかも、それらが組み合わさることで、株式は非常に魅力的なものになる。しかし、重要なのは、あるものは壊れ、あるものは撃つことに気づくことである。どれかはわからない。しかし、ポートフォリオはそのすべての確率を一度に下げる。 Andrey Khatimlianskii 2019.07.13 00:02 #33 fxsaber:そして数学的には、主要な入力が加算されてマイナスの結果をもたらすなら、それは間違いなく必要ない。 まあ、これが私が最後に出した結論だ。足し算で悪い戦略を改善することはできないが、足し算なしで悪い戦略を改善する必要はない。 fxsaber: 5ピプス（4桁の半分のポイント）でリフィルすると、FVは50％近く増えることがわかった。しかし、それ以上の距離でリフィルすると-ひどいことになる。これは、最適化限界で計算されたチャンネルの特殊性である。実験を繰り返す必要があるだろう。 まあ、この0.5ポイントだけでチャンネルが最適化されたわけではない。そして、それを終わらせることが必要なのであって、リフィルを追加する必要はない。 しかし、反転を検知してエントリー・ポイントを「くすねる」ようにすれば、もっとうまくいくかもしれない。唯一の問題は、全トレードのロット配分だ。 fxsaber: ここでは不確実性の要素が作用する。そして、TSのポートフォリオについてもすでに話しておく必要がある。補充は、暗黙のポートフォリオの新しいTSです。ポートフォリオは、不確実性の原則のために作成されます。そう、ポートフォリオ選択の段階では、すべてのTSが素晴らしい結果を示す。しかも、それらが組み合わさることで、株式は非常に魅力的なものになる。しかし、重要なのは、あるものは壊れ、あるものは撃つことに気づくことである。どれかはわからない。しかし、ポートフォリオはそのすべての確率を一度に下げる。 それなら、ファンダメンタル的に異なるシステム、他の金融商品、あるいはこの戦略の他の、まったく異なるパラメーターをポートフォリオに加える方が論理的である。 メイン・システムとの相関は非常に高く、どんなブラック・スワンもポートフォリオ全体を急ピークに導くだろう。 fxsaber 2019.07.13 00:12 #34 Andrey Khatimlianskii:それなら、ファンダメンタル的に異なるシステム、他の商品、あるいはこの戦略の他の、まったく異なるパラメーターをポートフォリオに加える方が論理的である。メイン・システムとの相関は非常に高く、どんなブラック・スワンもポートフォリオ全体を急ピークに導くだろう。 例えば、1ピップがロールオーバーに達しないような状況が何度もありました。そしてそれは結果に大きな影響を与えた。だからこそ、「スミアリング」は常にプラスの効果をもたらしたのです。 さらに、たとえそうであったとしても、十分な流動性がなかったり、何らかの理由で再ジャックがあるかもしれない。このような状況では、同じ入力パラメーターの異なるセットからでさえ、TCのポートフォリオがいかに重要であるかがよくわかる。 Andrey Khatimlianskii: さて、この0.5ポイントだけではチャンネルは最適化されていない。この0.5ポイントだけで、チャンネルは最適化されたわけではありません。 人為的に1ピップ追加した。結果はもっと悪かった。 Aleksandr Masterskikh 2019.07.13 11:14 #35 外国為替市場における最高の結果は、連鎖におけるロット数の幾何級数的な増加によって示される」から始まり、「最高のパフォーマンスを上げている金融商品は、USDCAD、NZDUSD、SBUX、XOM、INTC、CMCSA、PGである」で終わる。 まず、ロットネスに関するこのような大胆な主張はどこから来たのだろうか？私の経験では確認できない。 第二に、ほとんどのストラテジーをテストした結果（さまざまなTSをテストした長年の経験）、最も成功しているのは「EURUSD」である。しかし、なぜか使用されているストラテジーのリストには入っていない。 したがって、この記事は興味深く、生き生きとしたプレゼンテーションであるにもかかわらず、一般的な結論には注意が必要である。 Dmitiry Ananiev 2019.07.17 09:02 #36 私はこのようなシステムには常に反対してきた。特に、ロットが1.5倍以上になる場合は。 なぜか誰も、数年間利益が7%になるチャートに注意を払わない。ここで何を議論しているのですか？ 同時に、誰もがテスターが負けないように、つまり、履歴に完全な調整があるように、エントリーと投与パラメータを見つけることを忘れている。 私は指で説明してみましょう。例えば、そのようなロボットが負けるニューススパイクがあります。そこでテスターは、このヘアピンをスキップするようなパラメータを選択し、原則として、このヘアピンの開始は初期ロットからになります。そして、もし次回このヘアピンが3回目の膝や5回目の膝になるとしたら、それはどうなるでしょうか？以上です！こんにちは、コリアン！ 2つ目の理由は、一連の取引で、私たちは少ししか稼げず、たくさん失うからです。 Pawel Gejko 2019.08.03 14:17 #37 こんにちは、すべて、私は同じようなグリッド1:1:2:4などに取り組んだtp=38補正、グリッドは、各楽器の異なる数学のfiboに等しく、結果は非常に良いです、しかし！私は1つの楽器、月あたり利益10〜15％の1500のCENT預金が必要です。 私は限界にフクロウを持って、それはエラーを持っている、フクロウ個人、修正するプログラマを探して、書いた人は私たちを残しました！書いてください。プライベートで。 David Weidner 2019.08.14 17:14 #38 素晴らしい仕事をありがとう！ とても感謝している。 --デーブ Seyedmajid Masharian 2019.08.15 07:51 #39 私はあなたのEAをテストし、それはあまりにも危険なマーチンゲールであることを見ました。 Ben Shapiro 2019.08.17 19:39 #40 これをヒストリカルデータでテストしようとすると、毎回こうなる： 2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failedmarket sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode]. どのシンボル（FXまたは株式）を選択しても発生します。取引は行われていません。何が問題なのでしょうか？ 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バーチャルを使い、とても気に入った。でも、半回転では始まらなかった。
解決すべき課題によって大きく変わる。このタスクは 管理しやすいと思う。
この件に関する私の実験から、次のことがわかった。
先手を打つ。クールなコメントをありがとう！
分数注文は、もちろん、より高い利益をもたらしましたが、利益と損失の比率が悪くなりました（これも当然です-SLで決済された主な取引はすべて分数で重複され、それもSLで決済されましたが、利益が出る主な取引はすべて分数で重複されたわけではなく、単に価格が触れなかっただけです）。
つまり、絶対額では小さいものの、損失は100％株式注文で取られ、利益は部分的にしか取られなかった。このため、メインの取引をスキップする意味はなかった。
私も以前はそう考えていた。dolivoyeがなければ、それは稼ぐことが可能であるときに、それは失われた時間であるかのように。しかし、これは直感的には納得できるが、数学的には納得できない説明である。そして数学的には、メインエントリーがトータルでマイナスになるのであれば、それは間違いなく必要ない。
基本的に、このメイントレードからリフィルまでの距離は、メイン戦略のエントリーポイントの質の関数です。もし距離が0（フィルによって結果が改善されない）なら、エントリーポイントは完璧です。もし距離が大きければ、シグナルに何か問題がある。
まさにこの種のパフォーマンスがバックテストによって台無しにされたとき、私は自分自身を台無しにした。同じチャネルが完璧でないなら、1-2ピップス微調整すれば、何百回のトレードで結果は良くなるように思える。しかし、とんでもない。私は研究として、非常にトリッキーなドールのバリエーションを入れただけだ。そして、理論的に想像していたものとはまったく違うものが出てくることを期待した。5ピプス（4桁の半分のポイント）でリフィルすれば、FVは50％近く増えることがわかった。しかし、それ以上の距離でリフィルした場合は-ひどい。これは、最適化限界で計算されたチャンネルの特殊性である。実験を繰り返さなければならないだろう。
マーチンゲールの有無にかかわらず）フィル自体に意味はない。ストラテジーが優れている（エントリーポイントが完璧である）場合、リフィルは結果を改善しない。また、ストラテジーが悪ければ、リフィルによって結果が改善されることはありません（ただし、保証金とドローダウンの負荷が高くなるため、一時的にプラス側に引っ張ることはできます）。
ここには不確実性という要素が作用する。そして、TSのポートフォリオについて話す必要がある。補充とは、暗黙のポートフォリオにおける新たなTSのことである。ポートフォリオは、不確実性の原則のために作成される。そう、ポートフォリオ選択の段階では、すべてのTSが素晴らしい結果を示す。しかも、それらが組み合わさることで、株式は非常に魅力的なものになる。しかし、重要なのは、あるものは壊れ、あるものは撃つことに気づくことである。どれかはわからない。しかし、ポートフォリオはそのすべての確率を一度に下げる。
そして数学的には、主要な入力が加算されてマイナスの結果をもたらすなら、それは間違いなく必要ない。
まあ、これが私が最後に出した結論だ。足し算で悪い戦略を改善することはできないが、足し算なしで悪い戦略を改善する必要はない。
5ピプス（4桁の半分のポイント）でリフィルすると、FVは50％近く増えることがわかった。しかし、それ以上の距離でリフィルすると-ひどいことになる。これは、最適化限界で計算されたチャンネルの特殊性である。実験を繰り返す必要があるだろう。
まあ、この0.5ポイントだけでチャンネルが最適化されたわけではない。そして、それを終わらせることが必要なのであって、リフィルを追加する必要はない。
しかし、反転を検知してエントリー・ポイントを「くすねる」ようにすれば、もっとうまくいくかもしれない。唯一の問題は、全トレードのロット配分だ。
ここでは不確実性の要素が作用する。そして、TSのポートフォリオについてもすでに話しておく必要がある。補充は、暗黙のポートフォリオの新しいTSです。ポートフォリオは、不確実性の原則のために作成されます。そう、ポートフォリオ選択の段階では、すべてのTSが素晴らしい結果を示す。しかも、それらが組み合わさることで、株式は非常に魅力的なものになる。しかし、重要なのは、あるものは壊れ、あるものは撃つことに気づくことである。どれかはわからない。しかし、ポートフォリオはそのすべての確率を一度に下げる。
それなら、ファンダメンタル的に異なるシステム、他の金融商品、あるいはこの戦略の他の、まったく異なるパラメーターをポートフォリオに加える方が論理的である。
メイン・システムとの相関は非常に高く、どんなブラック・スワンもポートフォリオ全体を急ピークに導くだろう。
それなら、ファンダメンタル的に異なるシステム、他の商品、あるいはこの戦略の他の、まったく異なるパラメーターをポートフォリオに加える方が論理的である。
メイン・システムとの相関は非常に高く、どんなブラック・スワンもポートフォリオ全体を急ピークに導くだろう。
例えば、1ピップがロールオーバーに達しないような状況が何度もありました。そしてそれは結果に大きな影響を与えた。だからこそ、「スミアリング」は常にプラスの効果をもたらしたのです。
さらに、たとえそうであったとしても、十分な流動性がなかったり、何らかの理由で再ジャックがあるかもしれない。このような状況では、同じ入力パラメーターの異なるセットからでさえ、TCのポートフォリオがいかに重要であるかがよくわかる。
さて、この0.5ポイントだけではチャンネルは最適化されていない。この0.5ポイントだけで、チャンネルは最適化されたわけではありません。
人為的に1ピップ追加した。結果はもっと悪かった。
外国為替市場における最高の結果は、連鎖におけるロット数の幾何級数的な増加によって示される」から始まり、「最高のパフォーマンスを上げている金融商品は、USDCAD、NZDUSD、SBUX、XOM、INTC、CMCSA、PGである」で終わる。
まず、ロットネスに関するこのような大胆な主張はどこから来たのだろうか？私の経験では確認できない。
第二に、ほとんどのストラテジーをテストした結果（さまざまなTSをテストした長年の経験）、最も成功しているのは「EURUSD」である。しかし、なぜか使用されているストラテジーのリストには入っていない。
したがって、この記事は興味深く、生き生きとしたプレゼンテーションであるにもかかわらず、一般的な結論には注意が必要である。
私はこのようなシステムには常に反対してきた。特に、ロットが1.5倍以上になる場合は。
なぜか誰も、数年間利益が7%になるチャートに注意を払わない。ここで何を議論しているのですか？
同時に、誰もがテスターが負けないように、つまり、履歴に完全な調整があるように、エントリーと投与パラメータを見つけることを忘れている。
私は指で説明してみましょう。例えば、そのようなロボットが負けるニューススパイクがあります。そこでテスターは、このヘアピンをスキップするようなパラメータを選択し、原則として、このヘアピンの開始は初期ロットからになります。そして、もし次回このヘアピンが3回目の膝や5回目の膝になるとしたら、それはどうなるでしょうか？以上です！こんにちは、コリアン！
2つ目の理由は、一連の取引で、私たちは少ししか稼げず、たくさん失うからです。
素晴らしい仕事をありがとう！ とても感謝している。
--デーブ
これをヒストリカルデータでテストしようとすると、毎回こうなる：
2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failedmarket sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode].
どのシンボル（FXまたは株式）を選択しても発生します。取引は行われていません。何が問題なのでしょうか？