記事"クロスプラットフォームグリッドEAの開発(パートIII):マーチンゲールによる補正ベースのグリッド"についてのディスカッション
、記事は基本的に何もない．
話すことは話すことではない :-))))
Dmitiry Ananiev:
しかも、こんな記事でも有料なんですか？
記事は基本的に何でもない...。
たとえそれが「無価値」であっても、少なくとも1つの記事を書いてから、このような大声で発言してください;-)
分かった。運営側に質問です。このような記事に対して報酬は支払われるのでしょうか？記事の大まかな概要。
私はkodobaza -https://www.mql5.com/ja/code/26013 からこのような任意の専門家を取る。
私は価格でテストします。次に、MAで価格を入力します。パラボリックで価格を入力します。
私は異なるTFと5つの楽器でテストを行います。
私はテーブルにデータを入れて、ロボットが原理的には悪くないという水を注ぐが、私生児を排水する...
しかし、次の記事では、我々はそれにねじ込むでしょう ストップロスとトレイリングストップクラシックと指標に基づいています。
私は価格が200ポンドであることを理解しています！はい、それはほとんど最も簡単なお金になります！
- www.mql5.com
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私は価格でテストします。そして、私はMAによって価格を入力します。そして、パラボリックによって与えられた価格を言ってみましょう。
。データを表にして、ロボットが原理的には悪くないが、ろくでなしに水を注ぐ...
しかし、次の記事では、ストップロスとトレーリングストップ古典的な、指標に基づいて、それにねじ込みます。
私は価格が200ポンドであることを理解しています！はい、それはほとんど最も簡単なお金になります！
- 2010.02.19
- www.mql5.com
著者のおかげで、このトピックを掘り下げてみたいと思った。
年間収益性についての理由が理解できない。私の場合、年間収益性は以下の通りです。
- エキスパート・アドバイザーを10年間運用した。
- 最初の9年間を同じ長さの1000インターバルに分割した。各インターバルの開始時刻 TimeBegin[i].
- TimeEnd[i] = TimeBegin[i] + year.
- 各インターバル（TimeBegin[i]; TimeEnd[i]）で、利益（Profit[i]）とドローダウン（DD[i]）を見た。
- これらの1000個のうち最小の利益値がTSの収益性である。
- リカバリーファクターは、Profit[i]/DDD[i]の最小値である。
USDCAD_ALWAYS.htmlレポートには買いポジションのみが含まれています。
結局のところ、テスターのレポートは入力パラメーターを理解する上でひどいものなので、セットを添付してください。
Rashid Umarov氏、このレポートの問題を完全に理解するために、記事のどのレポートでも見ることをお勧めします。
文字通り、このGの一人にぶつかったのだ。
このトピックには2つの考えがあり、それに対する思慮深い反応を見たい。
1つ目は、
。
このようなMMはどんなTSにもつけることができる。そしてMQLでは、どんなTSでも、そこに1行挿入すれば、このMMを持つようになる、というような方法でそれを行うことができる。例えば、デリバリーのMAに関する一般的な例を見てみよう。私たちはソースに一行書き、その後にМАшкаが失敗した場合に補充を始めた。つまり、このようなバイブルを書くのは単純に論理的なのである。
二つ目の考え。
それぞれのリフィルに独自のMAがあるとしよう。エントリー - 0。最初のリフィル - 1。2回目のリフィルは2。というように。そして、それぞれのMAについてリターンをプロットすることができる。明らかに、0リターンはマイナスになる。1-利回りの方が良い。そして数字が大きくなるにつれて、利回りも高くなる。では、なぜTSに採算の合わないリターンがあるのかという合理的な疑問が生じる。それらは単に捨てることができる。明らかに、マジックが高いほど利回りは良くなるが、取引回数は 減る。
これらのリターンをテスターで直接取り出し、1行で通常のTSを作ることも可能である。
結論。
結果、結論としてどこが間違っているのか理解できない。全ての補充TSは一種の自己欺瞞、つまり利益の減少である。ポーカーという形でのドレインではなく、利益削減の話である。結局のところ、どんな補充TSからでも、より利益の高いTSを引き出すことは可能なのだ。この結論は論理的にはすべて正しいようだ。しかし、そのような実験があったのに、なぜか納得できない。
実験。
私は良いチャネルスキャルパーを取った - 我々は、チャネルの境界から内側にトレード。すなわち、TSの99％はチャネル構築のアルゴリズムである。
私は「第一の考え」に書かれているようなことを彼に適用した。大雑把に言えば、価格がチャネルからある程度離れたら、2つ目のポジションを建てるようにした。純粋に数学的な理由で利益が増加したことは明らかである。しかし、保証金の負担も増えていた。だからこそ、リカバリー・ファクターの変化を見るのは論理的なことだった。そしてそれは改善していた。
つまり、何が起こっていたのか。私は古典的に1ロットのチャネルを取引し、Profit1を得ることができました。私は古典的に1ロットのチャネルを取引することができたが、チャネルは拡大され、Profit2を得る。あるいは、上に書いたように、ドリブカを作ることで、これらのTSを組み合わせることもできた。同時に、メイン・エントリーは0.5ロットになり、補充も同額になる。私はProfit3を得るだろう。もちろん、Profit3 = (Profit1+Profit2)/2 である。しかし、ドローダウンに限っては大きな改善が見られた。
実際、私は、利益の出る株式が2つある場合、それらを（合計が1になる重みを持つ）組み合わせると、より魅力的な株式が得られるという結論に達した。実際には、グリッドダーは、同じ係数を持ついくつかのTSの組み合わせであり、マーティン - 異なるものと。そして、これらのアプローチの愚かさは、このような組み合わせのポートフォリオにおいて、プラム（majicsの最初の値）の和が許容されるという事実にのみある。つまり、grider/martinは、愚かさを有効にしたTSのポートフォリオを組み合わせた特別なケースである（ポートフォリオには不採算のものがある）。
このトピックには2つの考えがあり、それに対する思慮深い回答が欲しい。
...実際、私は、2つの収益性の高い株式がある場合、それらの組み合わせ（重み付け係数の合計が1）は、より魅力的な株式を与えるという結論に達した。実際には、グリッドダーは、同じ係数を持ついくつかのTSの組み合わせであり、マーティン - 異なるものである。そして、これらのアプローチの愚かさは、このような組み合わせのポートフォリオでは、梅（majicsの最初の値）の合計が許可されているという事実だけで構成されています。つまり、grider/martinは、愚かさを有効にしたTSのポートフォリオを組み合わせた特別なケースである（ポートフォリオには不採算のものがある）。
さて、これが記事の準備できたプランである。）
あとはコードで実装し、シグナルを2、3ヶ月実行して記事を 書くだけである。
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新しい記事 クロスプラットフォームグリッドEAの開発(パートIII):マーチンゲールによる補正ベースのグリッド はパブリッシュされました:
この記事では、可能な限り最高のグリッドベースのEAの開発に取り組みます。 いつものように、MetaTrader4とMetaTrader5の両方で動作することができるクロスプラットフォームEAになります。 当初このEAは、長期間にわたって利益を上げることができませんでしたが、それ以外は良好でした。 2番目となるこのEAは、数年以上にわたって動作する可能性があります。 しかし、残念ながら、最大ドローダウンが50%未満で、年間利益の50%以上の条件は得ることができませんでした。
"リカバリーファクター" 列は、とって最も興味深い要素です。 列値は、EAによって取得された最大ドローダウン(リカバリーファクター = 利益/最大ドローダウン)の比率を示します。 したがって、値が大きいほど、EAはテスト済みのツールでより収益性が高くなります。 このテスト期間も比較に際し考慮する必要があります。
FXのテスト期間は9年で、株式相場では6年です。 したがって、例えば、FXのリカバリーファクター9は年間利益の100%に等しく、株式相場の商品の場合は年間利益の150%です。
残高チャートは以下の通りです。
USDCAD:
NZDUSD:
作者: Roman Klymenko