記事"クロスプラットフォームグリッドEAの開発(パートIII):マーチンゲールによる補正ベースのグリッド"についてのディスカッション - ページ 2 12345 新しいコメント fxsaber 2019.07.12 13:27 #11 Rashid Umarov:シグナルを2、3ヶ月間作動させる 数学的な観点からは、テスターが存在する以上、これは意味をなさない。ここでのシグナルは、マーケティングプロモーションのためにのみ有用である。 Artyom Trishkin 2019.07.12 13:29 #12 fxsaber:... 実際、私は、2つの収益性の高い株式がある場合、それらの組み合わせ（重み付け係数の合計が1）は、より魅力的な株式を与えるという結論に達した。実際には、グリッドダーは、同じ係数を持ついくつかのTSの組み合わせであり、マーティン - 異なるものである。そして、これらのアプローチの愚かさは、このような組み合わせのポートフォリオでは、梅（majicsの最初の値）の合計が許可されているという事実だけで構成されています。つまり、grider/martinは、愚かさを有効にしたTSのポートフォリオを組み合わせた特別なケースである（ポートフォリオには不採算のものがある）。 すべての「愚かさ」は間違った無思慮なエントリーの結果であることがわかる。そして、すべての「愚かさでない」ものは、以前の「愚かさ」を「無作為に」修正した結果である。すべての「無作為の」エントリーは、何度か失敗した後に運がやってくるのである。 結論 - インプットを計算する必要がある。もし平均的な「愚かさ」の回数を使うなら、それらをスキップして、失敗したが失敗したエントリーを平準化するために、より大きな ロットでエントリーすればよい。古いタイムフレームでのプルバックで失敗したエントリーは、若いタイムフレームからの失敗していないエントリーで埋められます。 fxsaber 2019.07.12 13:36 #13 Artyom Trishkin:結論 - インプットを計算する必要がある。 リフィルには2つのアプローチがある TSを使い、それにリフィルをねじ込む（いくつかの追加入力）。そして完全なオーバーシュートを行った。 彼らは何もねじ込まずにTCを取り、完全なオーバーシュートを作った。その後、追加入力だけを最適化し、ベストパスへのリフィルを作った。 2番目のものは1番目のもののサブセットなので、最初の変形は2番目のものより悪くない結果を与えるはずだ。しかし、最初のバリエーションはあまりにも巨大で、計算上不可能になる。そしてGAは無意味な結果（仮説）を出すだろう。だから、2番目の選択肢が合理的なのだ。 この記事の著者は最初の選択肢を使ったようだ。そして、もし彼がGAを通してそれを行ったのであれば、ナンセンスな入力が高い確率で存在したことになる。もし彼がフルオーバーシュートで行ったのであれば、それは存在しないようだ。 各マジックに対する収益性のチャートを表示するツールキットが必要だ。例えば、そのようなツールキットは、dolivotnyhシグナルの履歴に適用することができ、愚かさの存在の程度を示す。 タイムフレームについては、私はアイデアを理解していない。 Rashid Umarov 2019.07.12 13:45 #14 fxsaber:ここでのシグナルは、マーケティングのプロモーションにしか役立たない。 そして、著者がそのトピックに真剣に取り組み、実生活でそのアイデアをテストする時間やリソースを惜しまなかったことを示す指標でもある。 Artyom Trishkin 2019.07.12 13:47 #15 fxsaber:トップアップには2つのアプローチがある。 TCを使い、ボルトで（数回余分に）補充する。そして完全なオーバーシュートを行った。 彼らはTCに何もねじ込まず、完全なオーバーシュートを行った。そして、追加入力だけを最適化し、最良のパッセージにリフィルを作った。 2つ目のものは1つ目のもののサブセットなので、1つ目の変形は2つ目のものより悪くない結果を与えるはずだ。しかし、最初のバリエーションはあまりにも巨大で、計算上不可能になる。そしてGAは無意味な結果（仮説）を出すだろう。したがって、2番目の選択肢が合理的である。 時間枠についての考え方は理解できない。 チャネルで働くフラットはtfごとにサイズが異なる。H4でフラットなら、M5ではまともなトレンドの連続です。H4で5つのエントリーがあり、そのうちの4つが失敗し、5つ目のエントリーが成功して反対側のチャネル境界に到達し、良い利益を得た場合、前の4つのエントリーはプルバックで、ストップによって下げられた場合、チャネル境界が小さく、エントリーの頻度が高い小さいtfに移動することは論理的です。つまり、H4では、5つのエントリーのうち4つを削除し、エントリー回数は5分の1になりました。M5でも5つのエントリーのうち4つを捨てましたが、そちらのエントリーはより頻繁で、M5で5つ目のエントリーが成功するたびに、H4で捨てられた4つのエントリーが埋まります。しかし、H4で失敗した4つのエントリーを捨て、M5で成功した4つのエントリーに置き換えたのです。 fxsaber 2019.07.12 13:53 #16 Artyom Trishkin: タイムフレームは市場の対象ではなく、完全に人工的な形成物である。 したがって、TFを入力パラメータとするならば、タイムフレームの話題は永遠にクローズドである。 つまり、最適化されるべき入力パラメータに過ぎない。さて、最適化可能な入力パラメータを議論する意味はないので、同じテーゼがTFにも当てはまる。 Artyom Trishkin 2019.07.12 14:09 #17 fxsaber:タイムフレームは市場の対象ではなく、完全に人工的なものだ。したがって、TFを入力パラメータとするならば、タイムフレームの話題は永遠に閉じられる。つまり、最適化されるべき入力パラメータに過ぎない。さて、最適化可能な入力パラメータを議論する意味はないので、同じテーゼがTFにも当てはまる。 そうではない。TFは、作業チャネルの幅のサイズを選択するための私的な方法の1つに過ぎない。 あなたは説明を読んでいるが、その中に自分が言われていることが見えていない。タイムフレームを見ることから離れて、より小さなパラメータを持つ別のタイプのチャートを見てみてください。しかし、塗りつぶしとそのエントリーの精度について - それはちょうど動きの範囲が小さく、チャネルの幅が小さく、利益が小さくなる小さいタイムフレームについてです。しかし、古いtfと比較して、エントリーはより頻繁になります。したがって、H4での負けトレードを利益につなげるためには、より小さなチャネルで、より小さなチャネルスパンで建てる必要があります。そして、より頻繁に決済する。 負けトレードのチャートに大小2つのチャネルを描きます。それぞれに異なるパラメータを設定する。それぞれの負けトレード。そして、M5（小さなチャネル）で利益を上げているトレードとH4で利益を上げていないトレードがほぼ一致していることを確認してください。しかし、あなたはいつもインジケーターは必要ないと言っていましたね。私の考えを説明するのは難しいかもしれません。絵を描いている時間はないんだ。 Igor Makanu 2019.07.12 14:18 #18 Artyom Trishkin:すべての "愚かさ "は、間違った無思慮なインプットの結果であることがわかった。結論は、インプットを計算する必要があるということだ。 残念ながら、その「結論」は歴史上でしか通用しない。議論するつもりはないが、私は長い間、価格が誰にも借りがないことを知っている！ だから、それは "ナンセンス - ボトムライン "ではないことが判明したが、ボトムラインはリスク管理である（あなたはMMをしたい）、あなたはあなたのTSから何をしたいかを明確に定義する必要があります - または "45度上のチャート" - 通常、それはリスクの増加や折れ線の形でチャートである - それはリスク=損失のシリーズです。 一般的に、私はずっと前に、問題はTSのシグナルに従って正しく注文を出すことではなく（実際には、フィッティングや市場がどこに行くかを推測したい...）、主な問題は、TSのシグナルが偽（誤り）であることが判明した場合にどうするか、正しい判断を下すことであると自分自身に言い聞かせてきました。 fxsaber: 補充には2つのアプローチがある。 我々は、TSを取り、それにdolivki（いくつかの追加入力）をねじ込んだ。そして完全なオーバーシュートを行った。 何もねじ込まずにTCを取り、完全なオーバーシュートを作った。そして、追加入力だけを最適化して、最良のパッセージへの補充を行った。 問題は、メインTSがグリッド・オブ・オーダーが機能するのを待つこと、つまりメインTSが "スリープ "することだ、 既存のTSにグリッドを追加し、各注文に対応させるには、普遍的なソリューションが必要です。等々。 ZYZY: TS自体が、テスターで注文の便利で 正しいグリッドを生成できるはずです。 ZYZY：すでに10回注文のグリッドを書いたが、TSの作者が発明しなかっただけで、すでにトリガーされた注文の再開（クローズされた注文の代わりに新しい注文）は、通常、グリッドの収益性を大幅に増加させることに気づいた。） fxsaber 2019.07.12 14:21 #19 Artyom Trishkin:いいえ、そうではありません。これは、作業チャンネルの幅のサイズを選択する私的な方法の1つに過ぎません。 ここでのTFの議論はもちろんオフトピックだ。別の議論にするのが妥当でしょう。 TFはどのTSの入力パラメータでもある。入力として割り当てられていないという事実は、それが入力パラメータでないということにはならない。しかし、何らかの理由で、あなたはそれを入力として認識していない。おそらく、トレード・シンボルも入力として認識していないのだろう。これも入力パラメータなのですが。 私の意見では、TFとシンボルはこのトピックとは関係ありません。 fxsaber 2019.07.12 14:29 #20 Igor Makanu:残念ながら、"結論 "は歴史の上だけで良いのだろう。反論はしたくないが、私は長い間、価格が誰にも借りがないことを知っている！だから、それは "ナンセンス - 一番下の行 "ではないことが判明したが、一番下の行は、リスク管理である（あなたはMMをしたい）、あなたは明確にあなたのTSから何をしたい定義する必要があります。 愚かさとは何かを明確に定義しよう。愚かさとは、テスターで最適化を行い、テストされたインターバルで損失を示したTSをポートフォリオに入れることである。 これは絶対的に明確な表現である。 OOSで利益を示さないと断言できないから、Stupidityは意図的に行われるのだと言うことは、もちろんできる。しかし、絶対にどのようなアプローチもそのように正当化することができる。 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
シグナルを2、3ヶ月間作動させる
数学的な観点からは、テスターが存在する以上、これは意味をなさない。ここでのシグナルは、マーケティングプロモーションのためにのみ有用である。
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実際、私は、2つの収益性の高い株式がある場合、それらの組み合わせ（重み付け係数の合計が1）は、より魅力的な株式を与えるという結論に達した。実際には、グリッドダーは、同じ係数を持ついくつかのTSの組み合わせであり、マーティン - 異なるものである。そして、これらのアプローチの愚かさは、このような組み合わせのポートフォリオでは、梅（majicsの最初の値）の合計が許可されているという事実だけで構成されています。つまり、grider/martinは、愚かさを有効にしたTSのポートフォリオを組み合わせた特別なケースである（ポートフォリオには不採算のものがある）。
すべての「愚かさ」は間違った無思慮なエントリーの結果であることがわかる。そして、すべての「愚かさでない」ものは、以前の「愚かさ」を「無作為に」修正した結果である。すべての「無作為の」エントリーは、何度か失敗した後に運がやってくるのである。
結論 - インプットを計算する必要がある。もし平均的な「愚かさ」の回数を使うなら、それらをスキップして、失敗したが失敗したエントリーを平準化するために、より大きな ロットでエントリーすればよい。古いタイムフレームでのプルバックで失敗したエントリーは、若いタイムフレームからの失敗していないエントリーで埋められます。
結論 - インプットを計算する必要がある。
リフィルには2つのアプローチがある
2番目のものは1番目のもののサブセットなので、最初の変形は2番目のものより悪くない結果を与えるはずだ。しかし、最初のバリエーションはあまりにも巨大で、計算上不可能になる。そしてGAは無意味な結果（仮説）を出すだろう。だから、2番目の選択肢が合理的なのだ。
この記事の著者は最初の選択肢を使ったようだ。そして、もし彼がGAを通してそれを行ったのであれば、ナンセンスな入力が高い確率で存在したことになる。もし彼がフルオーバーシュートで行ったのであれば、それは存在しないようだ。
各マジックに対する収益性のチャートを表示するツールキットが必要だ。例えば、そのようなツールキットは、dolivotnyhシグナルの履歴に適用することができ、愚かさの存在の程度を示す。
タイムフレームについては、私はアイデアを理解していない。
ここでのシグナルは、マーケティングのプロモーションにしか役立たない。
そして、著者がそのトピックに真剣に取り組み、実生活でそのアイデアをテストする時間やリソースを惜しまなかったことを示す指標でもある。
トップアップには2つのアプローチがある。
2つ目のものは1つ目のもののサブセットなので、1つ目の変形は2つ目のものより悪くない結果を与えるはずだ。しかし、最初のバリエーションはあまりにも巨大で、計算上不可能になる。そしてGAは無意味な結果（仮説）を出すだろう。したがって、2番目の選択肢が合理的である。
時間枠についての考え方は理解できない。
チャネルで働くフラットはtfごとにサイズが異なる。H4でフラットなら、M5ではまともなトレンドの連続です。H4で5つのエントリーがあり、そのうちの4つが失敗し、5つ目のエントリーが成功して反対側のチャネル境界に到達し、良い利益を得た場合、前の4つのエントリーはプルバックで、ストップによって下げられた場合、チャネル境界が小さく、エントリーの頻度が高い小さいtfに移動することは論理的です。つまり、H4では、5つのエントリーのうち4つを削除し、エントリー回数は5分の1になりました。M5でも5つのエントリーのうち4つを捨てましたが、そちらのエントリーはより頻繁で、M5で5つ目のエントリーが成功するたびに、H4で捨てられた4つのエントリーが埋まります。しかし、H4で失敗した4つのエントリーを捨て、M5で成功した4つのエントリーに置き換えたのです。
タイムフレームは市場の対象ではなく、完全に人工的な形成物である。
したがって、TFを入力パラメータとするならば、タイムフレームの話題は永遠にクローズドである。
つまり、最適化されるべき入力パラメータに過ぎない。さて、最適化可能な入力パラメータを議論する意味はないので、同じテーゼがTFにも当てはまる。
タイムフレームは市場の対象ではなく、完全に人工的なものだ。
したがって、TFを入力パラメータとするならば、タイムフレームの話題は永遠に閉じられる。
つまり、最適化されるべき入力パラメータに過ぎない。さて、最適化可能な入力パラメータを議論する意味はないので、同じテーゼがTFにも当てはまる。
そうではない。TFは、作業チャネルの幅のサイズを選択するための私的な方法の1つに過ぎない。
あなたは説明を読んでいるが、その中に自分が言われていることが見えていない。タイムフレームを見ることから離れて、より小さなパラメータを持つ別のタイプのチャートを見てみてください。しかし、塗りつぶしとそのエントリーの精度について - それはちょうど動きの範囲が小さく、チャネルの幅が小さく、利益が小さくなる小さいタイムフレームについてです。しかし、古いtfと比較して、エントリーはより頻繁になります。したがって、H4での負けトレードを利益につなげるためには、より小さなチャネルで、より小さなチャネルスパンで建てる必要があります。そして、より頻繁に決済する。
負けトレードのチャートに大小2つのチャネルを描きます。それぞれに異なるパラメータを設定する。それぞれの負けトレード。そして、M5（小さなチャネル）で利益を上げているトレードとH4で利益を上げていないトレードがほぼ一致していることを確認してください。しかし、あなたはいつもインジケーターは必要ないと言っていましたね。私の考えを説明するのは難しいかもしれません。絵を描いている時間はないんだ。
すべての "愚かさ "は、間違った無思慮なインプットの結果であることがわかった。
結論は、インプットを計算する必要があるということだ。
残念ながら、その「結論」は歴史上でしか通用しない。議論するつもりはないが、私は長い間、価格が誰にも借りがないことを知っている！
だから、それは "ナンセンス - ボトムライン "ではないことが判明したが、ボトムラインはリスク管理である（あなたはMMをしたい）、あなたはあなたのTSから何をしたいかを明確に定義する必要があります - または "45度上のチャート" - 通常、それはリスクの増加や折れ線の形でチャートである - それはリスク=損失のシリーズです。
一般的に、私はずっと前に、問題はTSのシグナルに従って正しく注文を出すことではなく（実際には、フィッティングや市場がどこに行くかを推測したい...）、主な問題は、TSのシグナルが偽（誤り）であることが判明した場合にどうするか、正しい判断を下すことであると自分自身に言い聞かせてきました。
補充には2つのアプローチがある。
問題は、メインTSがグリッド・オブ・オーダーが機能するのを待つこと、つまりメインTSが "スリープ "することだ、
既存のTSにグリッドを追加し、各注文に対応させるには、普遍的なソリューションが必要です。等々。
ZYZY: TS自体が、テスターで注文の便利で 正しいグリッドを生成できるはずです。
ZYZY：すでに10回注文のグリッドを書いたが、TSの作者が発明しなかっただけで、すでにトリガーされた注文の再開（クローズされた注文の代わりに新しい注文）は、通常、グリッドの収益性を大幅に増加させることに気づいた。）
いいえ、そうではありません。これは、作業チャンネルの幅のサイズを選択する私的な方法の1つに過ぎません。
ここでのTFの議論はもちろんオフトピックだ。別の議論にするのが妥当でしょう。
TFはどのTSの入力パラメータでもある。入力として割り当てられていないという事実は、それが入力パラメータでないということにはならない。しかし、何らかの理由で、あなたはそれを入力として認識していない。おそらく、トレード・シンボルも入力として認識していないのだろう。これも入力パラメータなのですが。
私の意見では、TFとシンボルはこのトピックとは関係ありません。
残念ながら、"結論 "は歴史の上だけで良いのだろう。反論はしたくないが、私は長い間、価格が誰にも借りがないことを知っている！
だから、それは "ナンセンス - 一番下の行 "ではないことが判明したが、一番下の行は、リスク管理である（あなたはMMをしたい）、あなたは明確にあなたのTSから何をしたい定義する必要があります。
愚かさとは何かを明確に定義しよう。愚かさとは、テスターで最適化を行い、テストされたインターバルで損失を示したTSをポートフォリオに入れることである。 これは絶対的に明確な表現である。
OOSで利益を示さないと断言できないから、Stupidityは意図的に行われるのだと言うことは、もちろんできる。しかし、絶対にどのようなアプローチもそのように正当化することができる。