インディケータ: Cointegration - ページ 2

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Automated-Trading:

共同積分

著者マキシム・ドミトリエフスキー

こんにちは、@Maxim Dmitrievskyです、


素晴らしいインジケータですね。いくつか明確にしたいことがあります。


1.XXXUSDとUSDXXXのペアが混在している場合、すべてのUSDXXXをXXXUSDに変換しますか？

2.2.複数の関係をテストするためにヨハンセンテストを使用し、リニアコインテグレーション関係を形成するためにベータを取得し、Zスコアの確率の基礎を持っていると仮定していますか？どのように動作しますか？


ありがとうございます！


よろしくお願いします、

フランシス

 
Automated-Trading:

共同積分

著者マキシム・ドミトリエフスキー

 
961011:
サンクス
 
Maxim Dmitrievsky:

新年が明けたら、もっと面白いバージョンを作ろうと思う。

ヨハンセン・コインテグレーションを使っているのか、それとも純粋な分布差分を使っているのか？

 
franzzzz:

ヨハンセン・コインテグレーションを使うのか、それとも純粋な伝播差分を使うのか？

通常の線形回帰 計算を、一連の価格に対して、商品間で使用します。

私の理解では、ヨハンセン・コインテグレーションは各系列のいくつかの値を使用するだけですか？ ベクトル自己回帰のように。
 

コンパイル中にエラーが発生しました：

'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  76      4
'ArrayResizeAL' - no one of the overloads can be applied to the function call   bitconvert.mqh  140     4
2 error(s), 0 warning(s)                3       1

ビルド1881

arrayresize.mqhに追加することで解決。

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

しかし、TFを 切り替えたときに、このエラーが出ることがある：

2018.08.01 02:12:07.279 cointegration_indicator (EURUSD,M5) zero divide in 'cointegration_indicator.mq5' (269,59)


 
Igor Makanu:

コンパイル時にエラーが発生する：

ビルド 1881

arrayresize.mqhに追加すると治る。

int ArrayResizeAL(uchar &arr[],const int size)

....

カスタム・シンボルでは動作しなかった：

oninitにsecond_call=falseと書いてみて ください；

TFを切り替えたとき、古いデータがどこかでクリアされない。

 

franzzzz:

1.XXXUSDとUSDXXXのペアが混在している場合、すべてのUSDXXXをXXXUSDに変換しますか？

2.複数の関係をテストするためにヨハンセンテストを使用し、線形共和分関係を形成するためにベータを取得し、Zスコアの確率の基礎を持っていると仮定していますか？どのように機能しますか？

1. いいえ、それはあなたの預金の通貨に何も変換しないので、それはUSDCHF、EURGBP、USDCADなどのために正しく動作しません。

2. いいえ、それは複数の資産間の単純な線形回帰を使用し、それが平らなチャネルのように見えるように、標準偏差で すべてのチャートを分割しています。

 
3組ではなく、2組だけ使ってもいいですか？
 
標準偏差が マイナスになることはありえないのに、線がプラス（0より上）とマイナス（0より下）の間を揺れ動くのは、少し分かりにくいですね。 ありがとうございます！
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