インディケータ: Cointegration

 

Cointegration:

この指標は、複数の金融銘柄間の線形関係を計算して表示します。

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作者: Maxim Dmitrievsky

 

今すぐ記事にして、価格に見合う価値はまったくないだろう)

 
Vitaly Muzichenko:

今、それに記事を書いている。)


新年が明けたら、もっと面白いバージョンを作ると思う。

 
Maxim Dmitrievsky:

新年が明けたら、もっと面白いバージョンを作ると思う。


インジケーターの名前を見て、すぐにNSHのアドオンを思い出しました。CSSAという名前だったと思う。そこには "Co-integration "と呼ばれるツールがあった。ただ、それは計器間ではなく、周波数間の依存関係を示すもので、オシロスコープの画面を例にして作られていました。つまり、X軸とY軸に沿って、リサージュ図形(信号の波動理論からの用語)を描くのだ。だから、共同積分のポイントは単純だった。できるだけ滑らかな円が画面に現れるように、平均化パラメータなどを使ってこのような2つの周波数を選択する必要があった。これは、一方の周波数が他方の周波数に追従し、したがって一方が他方を予測することを示している。円の形が得られたので、商を予測する周波数、平均化、シフトなどのパラメータが得られた。より正確には、この方法は、コチールに先行し、コチールと歩調を合わせる周波数を正確に探索したのである。このアドオンを使っている間、私は一度だけ円を作ることができたが、それは偶然であった。しかし、サークルを受信し、クオーターの前にある現在のアクティブな周波数を学習したことで、高い精度でピークと谷の5-6取引を行うことができました。しかし、円の図形の作成は手作業であったため、このような結果を繰り返すことはできなかった。この方向で努力することは多い。

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同じサイトにあるエントロピーは特に注目に値する。NSにとってエントロピーは重要なインプットになると思う。

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Mihail Marchukajtes:

インジケーターの名前を見て、すぐにNSHのアドオンのことを思い出した。CSSAという名前だったと思う。そこには "Co-integration "と呼ばれるツールがありました。ただ、それは計器間ではなく、周波数間の依存性を示すもので、オシロスコープの画面を例にして作られていました。つまり、X軸とY軸に沿って、リサージュ図形(信号の波動理論からの用語)を描くのである。だから、共同積分のポイントは単純だった。できるだけ滑らかな円が画面に現れるように、平均化パラメータなどを使ってこのような2つの周波数を選択する必要があった。これは、一方の周波数が他方の周波数に追従し、したがって一方が他方を予測することを示している。円の形が得られたので、商を予測する周波数、平均化、シフトなどのパラメータが得られた。より正確には、この方法はコチールに先行し、コチールと歩調を合わせる周波数を正確に探索したのである。このアドオンを使っている間、私は一度だけ円を作ることができたが、それは偶然であった。しかし、サークルを手に入れ、クオーターの前にある現在のアクティブな周波数を学んだことで、高い精度でピークと谷の5~6つの取引をすることが可能になった。しかし、円の図形の作成は手作業であったため、このような結果を繰り返すことはできなかった。この方向で努力することは多い。

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2つ以上の金融商品は、それらの線形結合が定常BPを形成する場合、共積分される。

このソフトを見てみるよ、ありがとう......でも、基本的には文字が違うだけで同じだよ。

 
Maxim Dmitrievsky:

2つ以上の金融商品は、それらの線形結合が定常VRを形成する場合、共積分される

このソフトを見てみます、ありがとうございます...しかし、基本的には同じですが、文字が違います。


ただ、そのソフトウェアでは、円を構築するためのパラメータを アトミックに最適化 する可能性がなかった。このツールが完全な製品としてMTに登場すれば、また別のことになるだろう。クラウド最適化の可能性があれば、それは価値があると思う。主なことは、すべてを正しく実現することだ。

 
Mihail Marchukajtes:

ただ、そのソフトウェアでは、円を作るためのパラメーターを 自動的に最適化 する可能性がなかった。このツールが完全な製品としてMTに登場すれば、また別の問題だろう。クラウド最適化の可能性があれば、それは価値があると思う。重要なのは、それを正しく行うことだ。


円は周波数の完全なマッチングを意味し、どのような測定器のペアにもフィットさせることが可能だが、オーバーフィッティングにならないとは限らないので、クロスバリデーションを通して行う必要がある。

 
Maxim Dmitrievsky:

円は、周波数の完全なマッチングを意味し、あなたは、任意の楽器のペアのマッチングを行うことができますが、それはオーバーフィッティングにならないという事実ではないので、クロスバリデーションによって行われるべきである。


私は、円を受信するとき、周波数は、よく5-6信号の範囲内であれば、長い時間ではなく、市場に作用すると思います。 主なものは、これらの信号が適切であったように、迅速に受信することを学ぶことです。私が理解する限り、計算はリソースを必要とするので、困難があるかもしれません。

 
Mihail Marchukajtes:

円を受信するとき、周波数は、よく5-6信号以内であれば、長い間、市場に作用しないと思います。 主なものは、これらの信号が適切であったように、迅速に受信することを学ぶことです。私が理解する限り、計算はリソースを必要とするので、困難があるかもしれません。


ファンダメンタルズ依存性がない場合、それは常にほぼすべての新しいバーを 壊すので、ペア取引は両刃の棒です - 今日は依存性があり、明日はそうではありません。このインジケータの例では、新しいバーの再トレーニングをオフにすると、次のようになり ます。

 
マキシム、プライベートで返信してくれる?
 
素晴らしい指標だ