Turtle Breakout Indicator Tested on Gold: Profitable in 2025 and 2026 (70) - indicateur pour MetaTrader 5

Laboratoire de sorties sur cassures : cassures du canal de Donchian avec trois stratégies de sortie présentées côte à côte

Identifie les cassures du canal de Donchian selon la méthode « Turtle » et associe à chacune d’entre elles trois stratégies de sortie simultanées : un stop suiveur ATR, le canal de sortie « Turtle » et un objectif fixe. Un panneau indique quelle stratégie de sortie a généré le plus de profit sur votre symbole, en R, spread inclus. Sans repeint, avec des tampons pour un Expert Advisor.

Pourquoi trois points de sortie ?

Le succès ou l’échec des systèmes de cassure dépend de la sortie. L’entrée est simple et fait l’unanimité : si le cours clôture au-dessus du plus haut des 20 dernières barres, vous achetez. C’est après cela que les débats commencent. Suivre le cours avec un stop glissant ATR ? Utiliser le canal de sortie à 10 barres des Turtles ? Prendre un objectif fixe de 2R et sortir ?

Tous les indicateurs de cassure que j’ai trouvés choisissent une seule sortie et la tracent. Je voulais voir les trois options sur les mêmes points d’entrée, sur mon propre titre, avant de faire mon choix. Cet indicateur prend donc chaque cassure et la soumet en parallèle à trois stratégies de sortie, puis affiche les résultats côte à côte.

Comment définir une cassure

1. Le canal d’entrée correspond au plus haut et au plus bas des barres précédentes InpEntryBars (20 par défaut, système Turtle 1).
2. Un signal d’achat correspond à une barre clôturée au-dessus du plus haut du canal, alors que la barre précédente ne l’était pas. Un signal de vente est l’inverse. Seule la première clôture au-delà du canal est prise en compte ; ainsi, une tendance forte ne génère pas de flèche sur chaque barre.
3. La transaction débute à l’ouverture de la barre suivante. Le stop initial est situé à une distance égale à InpStopATR fois l’ATR (2,0 x ATR(20), le « 2N » des Turtles).
4. Un filtre de tendance optionnel ne conserve que les cassures du côté d’une moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200. Il est désactivé par défaut.

Les trois sorties

• A. Suivi ATR. Le stop suit le meilleur cours depuis l’entrée à une distance égale à InpTrailATR multiplié par l’ATR (3,0 par défaut) et ne revient jamais en arrière.
• B. Canal de sortie des Turtles. Le stop suit le plus bas des dernières InpExitBars barres pour une position longue (10 par défaut, Système 1) et le plus haut pour une position courte.
• C. Cible fixe. Un take profit à InpTargetR multiplié par le risque initial (2R par défaut), avec le stop initial.

Chaque résultat est mesuré en R, où 1R correspond à la distance entre le point d’entrée et le stop initial. Le spread de la barre de signal est soustrait à titre de coût. Un stop franchi par un écart de cours est exécuté au cours d’ouverture de la barre, et non au prix du stop. Lorsque le stop et l’objectif se trouvent tous deux à l’intérieur d’une même barre, le stop est comptabilisé, car une barre ne permet pas de déterminer lequel est survenu en premier.

Chaque cassure est évaluée séparément, ce qui permet aux transactions de se chevaucher. Le tableau présente une comparaison des sorties pour un même ensemble d’entrées. Il ne s’agit pas d’une simulation de compte avec dimensionnement des positions.

Ce que montre le tableau

• Le nombre de cassures, réparties entre positions longues et courtes, et le nombre de celles qui sont encore ouvertes.
• Pour chaque sortie : transactions clôturées, taux de réussite, facteur de profit, R moyen et somme en R.
• Pour la sortie que vous choisissez d’afficher (InpDrawExit) : les sommes des positions longues et courtes séparément, afin que vous puissiez voir si l’un des deux côtés détermine le résultat.

La sortie choisie est également tracée sur le graphique. Chaque transaction est accompagnée d’une ligne d’entrée et de son résultat en R, et le stop de la dernière transaction est tracé sous forme de ligne pointillée.

Résultats obtenus sur l’or

XAUUSD, données de démonstration MetaQuotes, paramètres par défaut. La simulation 2025 porte sur les 360 jours jusqu’au 31 décembre 2025. La simulation 2026 porte sur les 260 jours jusqu’au 18 septembre 2026.

Les douze sont tous positifs. Sur le H4, le canal de sortie « Turtle » s’est avéré être la meilleure sortie pour les deux années, tandis que le suivi ATR a été le moins performant. Sur le H1, il n’y a pas eu de vainqueur clair : le suivi a dominé en 2025 et l’objectif fixe en 2026. C’est la raison d’être de ce panel. La « meilleure sortie » a varié en fonction de l’horizon temporel et de l’année, même pour un même titre.

Voici maintenant l’élément important à retenir avant que l’enthousiasme ne prenne le dessus. L’or a fortement progressé en 2025, ce qui se reflète dans la répartition. Avec la sortie B sur H4, les 99 positions longues ont généré +79,4 R et les 30 positions courtes ont perdu -13,2 R. En 2026, l’or a fluctué dans les deux sens, et les deux côtés ont été positifs : 42 positions longues ont généré +14,9 R et 34 positions courtes ont généré +7,5 R.

Pour déterminer dans quelle mesure cela reflète la tendance de l’or, j’ai appliqué les mêmes paramètres par défaut à trois paires de devises sur le graphique H4, sur la même période de 2026 :

Stable à négatif. Les cassures nécessitent un marché qui évolue selon une tendance, ce qui était le cas de l’or pendant cette période, contrairement à la plupart de ces paires. J’interprète donc les chiffres de l’or comme signifiant que « les cassures ont fonctionné tant que l’or évoluait selon une tendance », et non comme la preuve qu’elles fonctionneront toujours.

Fig. 1. XAUUSD H4, fin juillet àmi-septembre 2026 : flèches de cassure, canal d’entrée et résultat de chaque transaction selon la sortie B

Fig. 2. Le graphique XAUUSD H4 en 2025 et 2026, avec la sortie B indiquée

Données d'entrée

Pour le système Turtle 2 classique, réglez InpEntryBars sur 55 et InpExitBars sur 20.

Utilisation depuis un Expert Advisor

Une cassure est enregistrée sur la barre qui s'est clôturée au-delà du canal ; un Expert Advisor la lit donc au décalage 1 une fois cette barre clôturée. Les flèches sont conservées sur l'historique complet chargé, et pas seulement dans la fenêtre de notation. J’ai vérifié dans le testeur de stratégie que les signaux détectés en temps réel par un EA correspondaient exactement à ceux présents dans les tampons à la fin de l’exécution : 473 sur 473 sur H1 et 131 sur 131 sur H4 pour l’or en 2025.

int      handle;
datetime lastBar = 0;

int OnInit()
  {
   handle = iCustom(_Symbol, PERIOD_H4, "BreakoutExitLab");
   return(handle == INVALID_HANDLE ? INIT_FAILED : INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTick()
  {
   //--- Les cassures sont confirmées sur les barres de clôture ; il faut donc vérifier une fois par nouvelle barre
   datetime bar = iTime(_Symbol, PERIOD_H4, 0);
   if(bar == lastBar)
      return;
   lastBar = bar;

   double buy[1], sell[1], stop[1];
   if(CopyBuffer(handle, 0, 1, 1, buy) < 1 || CopyBuffer(handle, 1, 1, 1, sell) < 1 ||
      CopyBuffer(handle, 5, 1, 1, stop) < 1)
      return;

   if(buy[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Breakout buy, initial stop ", stop[0]);
   if(sell[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Breakout sell, initial stop ", stop[0]);
  }

L'indicateur ne comporte délibérément aucun groupe d'entrées. MQL5 considère chaque « groupe d'entrées » comme un paramètre de la fonction iCustom(), et chaque valeur qui suit est décalée d'une position.

Une petite chose que j’ai apprise en créant le panneau : une étiquette de graphique ne peut contenir que 63 caractères au maximum. Les premières lignes de mon panneau étaient plus longues et MetaTrader les coupait au milieu d’un chiffre ; je veille donc désormais à ce qu’elles restent courtes.

Limites

Les résultats proviennent des données des barres ; l’ordre des événements au sein d’une même barre est donc inconnu. Seul le spread est facturé, sans commission ni dérapage au-delà des écarts par rapport au stop. Les transactions sont comptabilisées une par une et peuvent se chevaucher ; les sommes ne constituent donc pas une courbe de capital. Chaque chiffre ci-dessus provient des données d’un courtier sur deux périodes au cours desquelles l’or a affiché une forte tendance.

Ali Rajput