Indicatori: Fourier extrapolation of price - pagina 5
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Buongiorno, membri del forum.
Non riesco a trovare quale sia l'algoritmo di calcolo della frequenza di Quinn-Fernandes, o forse non ho capito qualcosa. :)
Mi spiego meglio. Prendiamo il grafico e ne facciamo la media in modo che non si increspi agli occhi. Prendiamo gli ultimi 22 punti, tra cui 21 intervalli.
Selezioniamo sinusoidi con periodi di 21, 10,5, 7, 5,25, ecc. Ovvero, 21 diviso per 1, 2, 3, 4, 5, ecc. su questo intervallo fino a un massimo di 10.
Estrapolando la somma di queste sinusoidi si ottiene ciò che suggerisce il teorema. Qual è il trucco?
Probabilmente è più evidente in questo modo.
L'estrapolazione sotto forma di candele piuttosto che di linee sarebbe interessante (non è una critica ma un suggerimento. Sono già debole così).
Ecco come funziona per me. C'è un indicatore nel mercato. Bar Predictor. Prevede separatamente gli ohlc e i rapporti tra di essi; le barre vengono costruite sulla base dei rapporti. A volte la barra prevista con precisione fino a un certo punto coincide con quella reale.
Quanto spesso è "a volte"?
Mi chiedo dove sia finito il "pi greco" in quell'indicatore.
C'è una dichiarazione #define pi 3.14.....
Ma non viene utilizzato in nessuna formula. Errore.
sì l'idea è buona ma sbagliata - qualsiasi approssimazione ha il carattere della curva che è stata calcolata sulla base della serie storica, anche l'estrapolatore lo conferma.
per capire questo, prendiamo un semplice oscillatore - stocastico, che mostrerà qual è la frequenza della serie al momento - sarà totale e non può essere la base per prendere una decisione su un'operazione di trading....
Se facciamo un semplice controllo - prendiamo diverse frequenze come base e costruiamo una curva riassuntiva, che in qualche modo assomiglierà a una serie storica, ma la continuazione di questa serie rispetto alla continuazione della curva riassuntiva differirà per un certo numero di parametri con il fatto che la curva ha una certa frequenza di base, e la serie ha una frequenza di base dinamica.....
In questi casi si ricorre alla normalizzazione della serie, cioè al tentativo di portare la serie a qualche valore di ampiezza "costante" - a questo scopo si usa la MA - e qui sorge il successivo momento di errore - la presenza di equilibrio dei dati calcolati della MA rispetto alla serie storica, anche dire oscillatori con grandi periodi non permette di ottenere un quadro accurato per la successiva approssimazione - qualsiasi oscillatore cerca l'equilibrio - la media dei dati. quindi abbiamo bisogno di un metodo che possa ridurre l'errore di normalizzazione a "0"....
Anche io, da ex ingegnere elettronico, all'inizio della mia conoscenza del Forex, pensavo che ora avrei fatto girare Fourier su Matlab, avrei isolato le armoniche principali e avrei picchiato tutti quanti)). Non ha funzionato, Fourier non funziona sul Forex, perché il segnale è non periodico e non deterministico. Ho provato a lungo, su barre e dati tick, senza alcun risultato.
L'autore ha fatto un gran lavoro, quindi lo rispetto molto, ma il risultato non c'è stato (intendo l'approccio di Fourier).
Per essere sicuri, basta far girare l'indicatore nel tester alla massima velocità e vedere come si comporta la curva di previsione. La coda si attorciglia su e giù, il che è prevedibile.
L'ho eseguito con i parametri predefiniti, è tutto corretto?
Anche io, da ex ingegnere elettronico, all'inizio della mia conoscenza del Forex, pensavo che ora avrei fatto girare Fourier su Matlab, avrei isolato le armoniche principali e avrei picchiato tutti quanti)). Non ha funzionato, Fourier non funziona sul Forex, perché il segnale è non periodico e non deterministico. Ho provato a lungo, su barre e dati tick, senza alcun risultato.
L'autore ha fatto molto lavoro, e gliene sono molto grato, ma il risultato non c'era (intendo l'approccio di Fourier), e non c'è ancora.
Per essere sicuri, basta far girare l'indicatore nel tester alla massima velocità e vedere come si comporta la curva di previsione. La coda si attorciglia su e giù, il che è prevedibile.
L'ho eseguito con i parametri predefiniti, è tutto corretto?
Per tali messaggi, circa 10 anni fa, sono stato personalmente criticato da tutte le parti.
Il DSP è una teoria fondamentale che ha un'ampia pratica e un corrispondente numero di specialisti molto specifici e profondi sul forum. Qualche tempo fa è scomparso Vadim Junko che, a mio avviso, con l'aiuto di Fourier è riuscito a ottenere risultati sul serio. Ma aveva molto più di un indicatore....
Il problema è che il DSP insieme a Fourier non ha nulla a che fare con il mercato, proprio nulla.
Questo si basa sul fatto che sul mercato agiscono solo processi casuali NON STAZIONARI, per di più non stazionari e incerti, cioè processi non stazionari, nei cui anelli di controllo c'è una persona che in alcuni momenti si comporta come una molecola in moto browniano, e poi, all'improvviso, tutti di fila e al passo.
Se vogliamo creare modelli utili per l'economia, dobbiamo sempre ricordare la non stazionarietà e gli strumenti utilizzati devono risolvere direttamente i problemi di non stazionarietà (ARIMA, ARCH) o indirettamente, sotto forma di modelli di classificazione che cercano modelli durante l'addestramento.
Ho solo una domanda: vivrò fino al momento in cui ci sarà un numero critico di forumisti che inizieranno a provare gli strumenti della shell caret per fare trading di idee giorno dopo giorno?
È chiaro che queste persone non si rivolgeranno mai a matlab, matcad e così via, che sono strumenti alieni per il mercato.