Indicatori: Fourier extrapolation of price - pagina 6
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Per tali interventi, circa 10 anni fa, sono stato personalmente elogiato in tutti gli angoli.
La DSP è una teoria fondamentale che ha una vasta pratica e un corrispondente numero di specialisti molto specifici e profondi sul forum. Qualche tempo fa è scomparso Vadim Junko che, a mio avviso, con l'aiuto di Fourier è riuscito a ottenere risultati sul serio. Ma aveva molto più di un indicatore....
Il problema è che il DSP insieme a Fourier non ha nulla a che fare con il mercato, proprio nulla.
Questo si basa sul fatto che sul mercato agiscono solo processi casuali NON STAZIONARI, per di più non stazionari e incerti, cioè processi non stazionari, nei cui anelli di controllo c'è una persona che in alcuni momenti si comporta come una molecola in moto browniano, e poi, all'improvviso, tutti di fila e al passo.
Se vogliamo creare modelli utili, dobbiamo sempre tenere presente la non stazionarietà e gli strumenti utilizzati devono risolvere direttamente i problemi di non stazionarietà (ARIMA, ARCH) o indirettamente sotto forma di modelli di classificazione che cercano modelli durante l'addestramento.
Ho solo una domanda: vivrò fino al momento in cui ci sarà un numero critico di forumisti che inizieranno a provare gli strumenti della shell caret per fare trading di idee giorno dopo giorno?
È chiaro che queste persone non si rivolgeranno mai a matlab, matcad e così via, che sono strumenti alieni per il mercato.
SanSanych, perché questo colpo? )) Ho scritto chiaramente che Fourier non funziona sul Forex, perché il segnale è non periodico e non deterministico.
Ho solo raccontato i miei esperimenti di 9 anni fa).
E per quanto riguarda tutta la saggezza come il caret - io faccio bene senza, guardate il mio segnale nel mio profilo. La pratica è più forte delle teorie ))
SanSanych, perché l'omissione di soccorso? )) Ho scritto chiaramente che Fourier non funziona sul Forex, perché il segnale è non periodico e non deterministico.
Ho solo raccontato i miei esperimenti di 9 anni fa).
E per quanto riguarda tutta la saggezza come il caret - io faccio bene senza, guardate il mio segnale nel mio profilo. La pratica è più forte delle teorie ))
Dio non voglia, che attacco! Mi scuso per averti dato una tale impressione.
PS.
E riguardo a "La pratica è più forte delle teorie" non posso essere d'accordo. L'ipotesi di un mercato efficiente è viva e vegeta, nonostante i regolari crolli delle borse. Anche Nobili non è addestrato dalla pratica, perde centinaia di milioni del proprio denaro e continua a piegare la propria strada.
È stato molto chiaro. Grazie. Riguardo alla variazione del passo di campionamento dt. Pensate che sia casuale o che abbia un carattere prevedibile? Se la variazione di dt è prevedibile, possiamo scrivere una serie di Fourier su di essa. Otteniamo due serie di Fourier annidate: la prima per i prezzi stessi e la seconda per il passo temporale dt. In questo caso otteniamo qualcosa di simile a un segnale modulato in frequenza (o fase):
armonica h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)
tempo t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
totale h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...
C'è tutta una direzione nell'analisi di Fourier chiamata trasformata di Fourier non uniforme.
Ciao!
È possibile fare in modo che la vecchia previsione non venga cancellata quando si ridisegna?
Anch'io, da ex ingegnere elettronico, all'inizio della mia conoscenza del Forex, pensavo che ora avrei fatto girare Fourier su Matlab, avrei isolato le armoniche principali e avrei picchiato tutti quanti)). Non ha funzionato, Fourier non funziona sul Forex, perché il segnale è non periodico e non deterministico. Ho provato a lungo, su barre e dati tick, senza alcun risultato.
L'autore ha fatto molto lavoro e gliene sono molto grato, ma il risultato non c'era (intendo l'approccio di Fourier) e non c'è ancora.
Per essere sicuri, basta far girare l'indicatore nel tester alla massima velocità e vedere come si comporta la curva di previsione. La coda si attorciglia su e giù, il che è prevedibile.
L'ho eseguito con i parametri predefiniti, è tutto corretto?
C'è chiaramente una periodicità - guarda D1. È solo che il periodo cambia nel tempo. Le vecchie formule di Fourier conservative sono impotenti.
Salve,
Sto cercando un indicatore che trovi le 3 frequenze principali di un prezzo dopo la trasformazione di Fourier. A quanto pare ne esistono alcuni per la MT4 ma non per la MT5. È possibile modificare l'indicatore in modo che fornisca le frequenze singolarmente?
Salve,
Sto cercando un indicatore che trovi le 3 frequenze principali di un prezzo dopo la trasformazione di Fourier. A quanto pare ne esistono alcuni per la MT4 ma non per la MT5. È possibile modificare l'indicatore in modo che fornisca le frequenze singolarmente?
Non otterrete mai o molto raramente una risposta qui, e certamente non dagli autori dell'articolo :-)
Piuttosto scrivete direttamente nel forum con riferimento a questo articolo.
Saluti
Ciao Vladimir!
Grazie per l'indicatore! Ho problemi a ottenere i valori futuri modellati da questo indicatore... Puoi aiutarmi...
...
DFourier_Handle.Insert(iCustom(SymbolName(i,true),PERIOD_D1, "fourier_extrapolator_of_price.ex5",220,50,20,0.00001),i);
se(DFourier_Handle.At(i)==INVALID_HANDLE)
{
//--- non si ottiene alcun handle, stampare il messaggio di errore nel file di log, completare la gestione dell'errore
Print("Impossibile ottenere l'handle dell'indicatore");
return(-1);
}
//--- aggiungere l'indicatore al grafico dei prezzi
ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,DFourier_Handle.At(i));
(...)
tassi=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),0,0,75,DFutureFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Errore nella copia dei dati di prezzo ",GetLastError(), "Attivo: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true), "FutureFourier[10]=",DFutureFourier[10]);
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),1,0,300,DPastFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Errore nella copia dei dati di prezzo ",GetLastError(), "Attivo: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true), "PastFourier[10]=",DPastFourier[10]);