Indicatori Elite :) - pagina 395

[Mladen Rakic]

...

Qui si va

saluti

Mladen

clc4x:
hpt_-_wsro.mq4 Potresti per favore renderlo per supportare MTF? Grazie

[umeshkathuria]

Ciao mladen,

Sto cercando di costruire questo EA basato sul tuo indicatore"Sto_CCI_RSI 2" dato qui.

Sto usando questo indicatore su due diversi time frame ma l'EA non sta considerando la condizione per l'indicatore di time frame superiore.

Vi chiedo gentilmente di rettificare questo.

Grazie,

Umesh

mladen:
devinci

Ecco a te

C'erano alcuni problemi nel codice che causavano la riverniciatura nella versione precedente (in realtà non c'era un limite al numero di barre che poteva riverniciare poiché alcuni stati delle variabili erano ereditati dal precedente ciclo di calcolo, e questi causavano problemi quando arrivavano nuovi tick - più a lungo lo lasciavi lavorare, maggiore poteva essere la distanza in barre per quell'errore)

Ora è stato corretto e sono stati aggiunti mtf e avvisi (ecco un esempio in un mtf.mode)

Per quanto riguarda l'utilizzo da parte di un EA: il modo più semplice è il seguente:

int trendNow = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,0);

int trendPre = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,1);

if (trendNow!=trendPre)

if (trendNow==!) ... code for buying

else ... code for selling

saluti

Mladen

[Mladen Rakic]

Umesh

Qui si va

saluti

Mladen

umeshkathuria:
Ciao mladen,

Sto cercando di costruire questo EA basato sul tuo indicatore"Sto_CCI_RSI 2" dato qui.

Sto usando questo indicatore su due diversi time frame ma l'EA non sta considerando la condizione per l'indicatore di time frame superiore.

Vi chiedo gentilmente di rettificare questo.

Grazie,

Umesh

[umeshkathuria]

Grazie:)

mladen

Come al solito...Grazie mille per la pronta risposta:)

Umesh

mladen:
Umesh

Qui si va

saluti

Mladen

[clc4x]

mladen:
Ecco qui

saluti

Mladen

Grazie mille. Si prega di dare un'occhiata anche alla mia richiesta su ""Trading the Trend" di Andrew Abraham" per escludere Sundar bar.

[camisa]

mrtools:
Una specie di esperimento che sembra funzionare bene finora, è un Rbci mtf normalizzato jurik con avvisi, il Rbci è stato ottimizzato per 1 ora e 4 ore eurusd.

ricalcola le barre passate?

[san4x]

mrtools:
Una sorta di esperimento che sembra funzionare bene finora, è un mtf Rbci normalizzato jurik con avvisi, l'Rbci è stato ottimizzato per 1 ora e 4 ore eurusd.

Ottimizzato usando Digital Filter Generator?

Grazie, a proposito, sembra fantastico!

San.

[Mladen Rakic]

...

Bande di confidenza delle medie ma un po' estese ...

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La versione precedente utilizzava una "semplice" cdf inversa di una distribuzione normale di probabilità per il calcolo delle bande di confidenza. Il bene evidente di questo modo di calcolare è che è più semplice da calcolare rispetto ad altri modi di scoprire la fiducia (sarà ovvio se date un'occhiata al codice necessario per calcolare tutto il necessario in questo). Il male è che trascura il grado di libertà (alcune informazioni in più sul grado di libertà possono essere trovate qui: Gradi di libertà (statistica) - Wikipedia, l'enciclopedia libera )

Questa versione usa un calcolo diverso per le bande di confidenza (T di Student) che tiene conto anche del grado di libertà della media. Qualche informazione in più sulla T di Student e su come può essere usata per il calcolo delle bande di confidenza può essere trovata qui: Distribuzione t di Student - Wikipedia, l'enciclopedia libera Per quanto riguarda il grado di libertà viene fatta un'assunzione anche se non è sempre la verità: è impostato su lunghezza-1. Per esempio la regressione lineare dovrebbe essere di lunghezza-2, ma la lascio qui così com'è poiché la regressione lineare è ancora un altro cookie che sarà trattato separatamente poiché il "2" nel grado di libertà ci dà più opportunità di esaminare (e studiare) sempre più precisamente

Se questa viene paragonata alla precedente, sarà più larga per periodi più brevi e sarà più stretta per periodi più lunghi, a differenza della versione precedente che manteneva la "larghezza" in modo lineare. È naturale avere il "modo adattivo" *dipendente dalla lunghezza) dato che più lungo è il campione più fiducia possiamo avere che sia OK (ricordate che qui stiamo parlando di bande di confidenza delle medie). A parte questo, l'indicatore si comporta in modo simile a quello precedente (con mtf già inserito) Anche in questo caso sembra che lo spostamento delle bande di confidenza possa darci dei segnali (soprattutto con una percentuale un po' più bassa (ma non troppo) per le bande di confidenza - 75% su esempio NonLag MA inferiore a 30 periodi)

PS: apportate alcune modifiche al codice (colpisce le bande con livelli di confidenza inferiori al 50%). Si prega di riscaricare l'indicatore se non si dispone dell'ultima versione

[William Snyder]

camisa:
Ricalcola le barre passate?

Ciao Camsa,

Nessun ricalcolo su barre chiuse.

[William Snyder]

Snowski:
Ottimizzato usando il generatore di filtri digitali?

Grazie, sembra ottimo a proposito!

San.

Ciao San,

Sì, ho usato il generatore digitale usando Alpari su dati principalmente a 4 ore!