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Caro mladen,
Interessato a questo indicatore.
È possibile fare la versione LSMA?Zar
Ema ha una cosa che non è molto conosciuta: il suo periodo può essere frazionario (per esempio il periodo 14,5 è completamente normale per l'ema). Ma non è così per lsma. Per lsma deve essere intero. Per questo non è adatto all'adattamento (i valori non sarebbero lisci)
Scusi signore, cos'è l'integratore signore? spero che lei possa dirmi qualcosa in merito. ho bisogno di saperne di più sul forex.
Mi dispiace signore, che cosa è il signore intero. per favore spero che tu possa dirmi su questo. ho bisogno di più imparare su forex.
L'intero è questo : Integro - Wikipedia, l'enciclopedia libera
Lo zar Ema ha una cosa che non è molto conosciuta: il suo periodo può essere frazionario (per esempio il periodo 14,5 è completamente normale per l'ema). Ma non è così per l'lsma. Per lsma deve essere intero. Per questo motivo non è adatto all'adattamento (i valori non sarebbero lisci)
Ho capito. Grazie per la tua spiegazione...
Blocco MA
malock.mq4
Prezzo emas
prezzo_-_emas.mq4
mladen,
che dire di una previsione di MA? qualcuno ha pensato a questo?
cioè il valore previsto di ma sarà basato sui valori precedenti di ma + gli ultimi valori di prezzo?
mladen,
Che ne dite di una previsione del MA? Qualcuno ci ha pensato?
cioè il valore previsto di ma sarà basato sui valori precedenti di ma + gli ultimi valori di prezzo?C'è una versione con bande di confidenza aggiunte (la versione con la spiegazione postata qui: https: //www.mql5.com/en/forum/general )
Poiché se lo spostamento delle bande di confidenza è impostato su 0 può essere considerato come una sorta di previsione (vedi maggiori informazioni sulla natura delle bande di confidenza qui : Bande di confidenza e di previsione - Wikipedia, l'enciclopedia libera ) Immagino che questo sarebbe quello che potrebbe essere considerato come una "previsione" di qualche valore medio
________________
PS: potresti aver notato che c'è una gamma di valori invece di un singolo valore. Dal momento che non c'è modo di "predire" in modo univoco i valori futuri, questo è uno dei modi in cui possiamo stimare/prevedere i valori futuri con un certo grado di certezza che non è una truffa ma un tentativo di lavorare all'interno di regole matematiche note per la stima
C'è una versione con bande di confidenza aggiunte (la versione con la spiegazione postata qui: https: //www.mql5.com/en/forum/general )
Poiché se lo spostamento delle bande di confidenza è fissato a 0 può essere considerato come una sorta di previsione (vedi maggiori informazioni sulla natura delle bande di confidenza qui : Bande di fiducia e di previsione - Wikipedia, l'enciclopedia libera ) Immagino che questo sarebbe ciò che potrebbe essere considerato come una "previsione" di qualche valore medio
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PS: potresti aver notato che c'è una gamma di valori invece di un singolo valore. Dato che non c'è modo di "predire" in modo univoco i valori futuri, questo è uno dei modi in cui possiamo stimare/prevedere i valori futuri con un certo grado di certezza che non è una truffa ma un tentativo di lavorare all'interno delle regole matematiche conosciute per la stimaQuale metodo di estrapolazione consigliate?
Quale metodo di estrapolazione mi consigliate?
nbtrading
Per quanto riguarda l'estrapolazione, leggete prima questo post: https: //www.mql5.com/en/forum/172923/page13Anyway, un buon esempio è stato fatto da qpwr.
Ecco la descrizione:
L'indicatore si basa su diversi metodi che possono essere scelti dalla variabile di input Metodo:
Metodo 1: Estrapolazione di Fourier; le frequenze sono calcolate utilizzando l'algoritmo di Quinn-Fernandes
Metodo 2: Metodo dell'autocorrelazione
Metodo 3: Metodo Burg pesato
Metodo 4: Metodo Burg con funzione di ponderazione Helme-Nikias
Metodo 5: Metodo Itakura-Saito (geometrico)
Metodo 6: Metodo della covarianza modificata
I metodi 2-6 sono i metodi di predizione lineare. La predizione lineare si basa sul trovare i valori futuri come funzioni lineari dei valori passati. Supponiamo di avere un numero di prezzi x[0]..x[n-1] dove l'indice più alto è conforme al prezzo recente. La previsione del prezzo futuro x[n] è calcolata come
x[n] = -Somma(a*x[n-i], i=1..p)
dove a - coefficienti del modello, p - ordine del modello. I metodi elencati 2-6 trovano i coefficienti a[] diminuendo l'errore quadratico medio sulle ultime n-p barre di allenamento. Naturalmente, possiamo raggiungere l'errore zero di predizione se risolviamo direttamente l'insieme delle equazioni menzionate sopra con n=2*p con il metodo Levinson-Durbin. Tale metodo di predizione è chiamato Metodo Prony. Il suo svantaggio è l'instabilità durante la previsione dei valori futuri della serie. Ecco perché questo metodo non è stato incluso.
Gli altri parametri di input sono:
LastBar - il numero dell'ultima barra dei dati passati
PastBars - il numero di barre passate utilizzate per la previsione dei valori futuri
LPOrder - l'ordine del modello lineare come frazione del numero delle barre passate (0..1)
FutBars - il numero di barre future nella previsione
HarmNo - il numero massimo di frequenze per il metodo 1 (0 significa tutte le frequenze)
FreqTOL - l'imprecisione del calcolo delle frequeincies per il metodo 1 (se è >0,001 non può convergere)
BurgWin - il numero della funzione di ponderazione per il Metodo 2 (0=Rettangolare 1=Hamming 2=Parabolico)
L'indicatore disegna due linee: la linea blu mostra i prezzi del modello sulle barre di allenamento, la linea rossa mostra i prezzi futuri previsti.
Ed ecco il codice: extrapolator.mq4 (PS: ci sono un paio di avvisi del compilatore, ma sono benigni)