10 punti 3.mq4 - pagina 151
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Il valore Step di 18 è usato solo per il Backtesting anche nell'EA 10p4? se no, cosa fa?
Grazie
valore di 10 punti a 4 passi
Ciao Matrixebiz,
Il valore del passo o pipstep è la distanza in pips da un ordine all'altro nella progressione della martingala, se è 18 allora il prezzo dovrà muoversi di 18 pips contro l'ordine fino all'apertura di un altro ordine, fino ad un massimo di trades.it è usato nel backtesting e nel trading live.
Spero che questo aiuti
strumenti
OK ragazzi, ho già una lista di persone in giro. Sto chiudendo il reclutamento ora. I ritardatari non saranno intrattenuti, spero che questa volta prenderemo a calci qualche culo. Un rapido promemoria per i tester, il backtest per questo sistema non aiuta molto, ecco cosa è successo al backtest ottimizzato dal 5 febbraio al 1 marzo 2007. Fai un confronto da solo con i risultati del test in avanti. Gli scambi presi sono totalmente diversi e la chiusura degli scambi fa schifo sul backtest. Nessun codice sarà distribuito, se no questo piccolo mostro andrà in vendita su ebay con un altro nome. Perché sembro così cattivo? Ho visto persone usare il mio risultato per vendere EA schifosi. Spero di vedere un po' di azione entro la prossima settimana.
Saluti,
David
Di seguito ho allegato una serie di risultati di backtest secondo il periodo di test in avanti, e una serie di risultati di test in avanti. Entrambi utilizzano lo stesso setup e lo stesso importo di bilancio per iniziare i test. Potete giudicare voi stessi quanto sia affidabile la qualità di modellazione del 90%. Controlla anche lo screenshot del backtest e della demo live. È totalmente diverso! Buona Fortuna
Risposte varie
Quale dimensione iniziale del conto consiglieresti per iniziare il forward testing con 1 mini lotto?
Beh, ha funzionato sul mio conto demo usando entrambi gli EAs che scambiano 1 coppia ciascuno a partire da .1 unità con un conto di $1870, ma era troppo rischioso per il trading dal vivo.
Io userei un broker che accetta .01 trades e scambierei un EA con una coppia in prova con un saldo iniziale di $500 e spererei che il profitto sia stato accumulato prima della prima perdita MaxLot.
Naturalmente le impostazioni pagheranno una parte enorme nel determinare il successo dell'impresa.
Questi EA chiamano qualche indicatore che devo anche installare? Se sì, qualcuno può postarli? In realtà, mi piacerebbe essere in grado di visualizzare ciò che gli EA stanno facendo, quindi se possono essere postati in entrambi i casi sarebbe fantastico. Sono nuovo in questo forum, ma un membro anziano altrove e vorrei contribuire il più possibile. Thx
Mod1e non richiede alcun indicatore aggiuntivo, utilizza CCI e MACD che si trovano entrambi nella cartella degli indicatori di default. GoblinFibo usa gli indicatori allegati qui sotto.
Yeoeleven, Stai interferendo manualmente con la tua combo molto? Ho letto prima che chiudi i trade e spegni gli EA durante gli annunci di notizie importanti. Era per questa combo o per qualcos'altro che stavi eseguendo? Thx
Durante l'esecuzione di questi EAs ho operato manualmente solo una volta per chiudere entrambi mentre erano in profitto prima degli eventi di notizie come precedentemente postato. Ho intenzione di chiuderli anche per gli annunci di Non Farm Payroll così come un paio di altri annunci volatili. Non chiudo per il fine settimana, quindi c'è una minima interferenza, naturalmente questo influenzerebbe qualsiasi back testing che ha continuato durante gli eventi.
John
Quando questi test non hanno iniziato a funzionare esattamente nello stesso momento, si possono ottenere risultati diversi. Sono arrivato a questa conclusione confrontando 2 fogli di backtest mentre il secondo foglio è iniziato un giorno dopo. Risultati completamente diversi.
Sì, ma non così diverso. Yeoeleven ha ottenuto buoni risultati, ma il backtest è stato completamente spazzato via. Ci deve essere un'altra ragione.
La ragione è che il nuovo V12 non chiude l'ordine basato sul TP la maggior parte delle volte. Guardate attentamente lo screenshot, nel backtest non fa uscire la posizione mentre è in profitto, ma il forward tester l'ha fatto. Dalla mia osservazione, il conto live si salva meno spesso del demo. Questo è lo scopo che abbiamo chiamato per i test in avanti di gruppo.
Saluti,
David
Grazie a David per il V12. Non vedo l'ora di metterlo in funzione domani sera.
Vorrei davvero riuscire a risolvere il problema del backtesting. La scorsa notte sono rimasto sveglio pensando a cosa potesse causarlo. Mi è venuta l'idea delle differenze tra i broker. Il mio backtest Mod1e era con Interbank, e ho notato che il test forward di John era con Neuimex. Ho appena ripetuto l'esercizio con Neuimex, aspettandomi risultati miracolosi e confermando le scoperte di John. Sfortunatamente, anche se ha resistito un po' più a lungo, il risultato finale è stato lo stesso .... washout!
Ho impostato V12 in esecuzione su InterbankFX allo stesso tempo, su un'altra macchina (solo per interesse... dato che ovviamente non possiamo fidarci), e non è andato molto lontano. Si è esaurito in 2 giorni!
Qualcuno ha un'idea del perché questo accade? Che senso ha avere una funzione di backtesting, se i risultati sono una schifezza assoluta?
È molto preoccupante, perché se si guarda il test, sembra tutto molto credibile. Chi ci dice che questi lavaggi non possano accadere nell'ambiente reale (o di backtesting)?
Mi manca qualcosa di molto evidente?
Ray
La ragione è che il nuovo V12 non chiude l'ordine in base al TP la maggior parte delle volte. Guarda attentamente lo screenshot, nel backtest non chiude la posizione mentre è in profitto, ma il forward tester la chiude. Dalla mia osservazione, il conto live si salva meno spesso del demo. Questo è lo scopo per il quale abbiamo chiamato il forward testing di gruppo.
Saluti,
DavidScusami, ho visto V12 (che non avevo in quella fase) e ho pensato che ti riferissi a qualcos'altro.
Attualmente sto sezionando il backtest e il forward test di John .. e guardando come le chiusure differiscono.
Grazie,
Ray
Mi sono imbattuto in un thread che mrtools sta avendo una discussione con 1 dei membri che cercano di vendere 10point3 mod. E la martha farker sostiene che mr.tools sta testando per un periodo troppo lungo, e vuole fare un backtest senza MM per dimostrare chi è la versione migliore. Ho eseguito un backtest con V12 in modalità conservativa e stop loss stretto, passo di pip stretto, questo è il risultato senza MM. Guarda attentamente il capitale iniziale e il saldo dopo un anno senza MM. Penso che questo sia lo scopo del backtest. Senza dubbio, per me è ancora spazzatura, ma almeno ho alcune informazioni importanti nella mia mente, saprò qual è il prossimo passo di sviluppo. Se modifico il mio EA, cosa dovrei prendere in considerazione. Personalmente ho 4 diverse cartelle sul mio desktop per raccogliere gli EA di diversi autori e ho anche comprato alcuni EA commerciali (pensavo che avrebbe funzionato
)
Categoria A
Uno dei migliori EA ha ottenuto risultati straordinari con almeno il 90% e oltre di backtest MQ e ottenendo circa la metà delle prestazioni sul trading dal vivo rispetto al backtest.
Categoria B
Un buon EA ha dato ottimi risultati su almeno il 90% e oltre di backtest MQ e ottenendo meno del 20% delle prestazioni di trading dal vivo rispetto al backtest (questo tipo di EA sarebbe troppo ottimizzato, e il riconoscimento del modello. NFP e FOMC li uccideranno) 10point3 rientrano in questa categoria
Categoria C
Un cattivo EA ha fatto un buon risultato su almeno il 90% di backtest MQ perché senza stop loss, usare questo tipo di robot di trading sul conto live è un gioco di scommesse!
Categoria OMFG (*Oh my farking god)
Un peggior EA ha fatto un buon risultato su Control Point solo sul backtest e spazza via il conto il secondo giorno dopo aver finanziato il tuo conto live!
Ricorda sempre, 1 anno 90% MQ backtest non ti darà il tuo corretto stop loss o tp, ti dà l'idea se il tuo EA è codificato correttamente, se lo stop loss è a posto, se il tuo algoritmo di gestione del denaro sta lavorando bene. E vorrei dire che, mr.tools ha fatto un ottimo lavoro su 10point3 volatility mod. Questa è la più pazza che abbia mai visto finora:D Spero che funzioni.
Saluti,
David
Yeoeleven,
Nella tua combo, su Goblin Fibo, stai usando mm impostato su 1, che determina la dimensione del lotto in base alla dimensione del conto. Eppure hai iniziato a fare trading con una dimensione del lotto più alta di quella raccomandata. Sono confuso perché sta aumentando la dimensione del lotto ad ogni scambio di pip, ma è troppo alta per la dimensione del conto, vero? Se mm fosse 0 aumenterebbe comunque la dimensione del lotto?
Impostazioni GoblinFibo:-
TakeProfit=16.00000000
Lotti=0.10000000
InitialStop=1.00000000
TrailingStop=10.00000000
FiboProgression=1
MaxTrades=6
Pip=18
SecureProfit=5
Protezione del conto=1
OrderstoProtect=3
EquityProtectionLevel=0.00000000
MaxLossPerOrder=0.00000000
ReverseCondition=0
StartYear=2005
StartMonth=1
EndYear=2050
EndMonth=12
mm=1
rischio=1
AccountisNormal=0
Magic=123987
10 punto 4 Le impostazioni di Mod1e sono predefinite, tranne che mi sentivo a disagio con uno stop loss a 0 e l'ho impostato a 100:-
BlockId=1
TakeProfit=20
Passo=18
MoneyManagment=28
Lotti=0,10000000
PricePlus=0,00140000
Manuale=off
OpenBlock=1
ModifyBlock=0
FixLot=0
MicroLot=0
MaxiLot=0
Assicurare=9
BlockOrders=4
StopLoss=100
fema=14.00000000
sema=40.00000000
sig=8.00000000
cciperiod=14.00000000
timeperiod=60.00000000
timeperiod1=30.00000000
Gli EA possono essere trovati nel post #1408 a pagina #141
John