Ottimo EA in backtest! - pagina 67
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Apprezzo gli sforzi tuoi e di tutti su questo thread. Una cosa in cui credo con tutto il cuore è che possiamo fare più insieme che ognuno di noi può fare da solo.
Amen!
un altro risultato inutile di backtesting allegato. un altro iniziato... dopo un po' di pulizia nei dati storici e nella cache.
ecco il mio migliore finora su $jpy...
Dave
Apprezzo gli sforzi tuoi e di tutti su questo thread. Una cosa in cui credo con tutto il cuore è che possiamo fare più insieme che ognuno di noi può fare da solo.
Aaron, il mio test demo in avanti ha prodotto i seguenti risultati per la settimana precedente:
EURH1 +63pips
JPYH1 +78pips
Qualcuno può condividere i suoi risultati di backtest al 90% (qualsiasi time frame) per EUR 01.11.2004 - 01.11.2005?
Saluti, ASpirit.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
questa è un'idea che penso sarebbe buona per avere uno degli sviluppatori competenti che abbiamo su questo thread dare un'occhiata e correre con.
Credo nel concetto e vorrei vederlo aggiunto alla versione CT che stiamo usando per aiutare a limitare l'impatto negativo delle notizie e le condizioni di ipervolatilità del mercato che creano.
L'idea è semplicemente che, poiché queste date e orari di annuncio sono noti, possiamo costruire il nostro programma per adattarlo automaticamente.
Semplicemente andando in standby e chiudendo tutti gli ordini aperti appena prima di questi eventi e riaprendo un'ora o due dopo quando le cose hanno superato i momenti più esplosivi e intrinsecamente ingestibili come l'annuncio di ieri.
Mi piacerebbe vedere qualcuno mettere insieme un file #include che può essere facilmente utilizzato per inserire date e orari per fare questo. Sarà meglio per tutti quando questo sarà disponibile.
Dave ha menzionato ripetutamente come le notizie siano difficili. Perché non rimuovere questa difficoltà con una comoda aggiunta all'EA?Ciao a tutti
Beh, non sono un collaboratore in questo thread, certo (non ho tempo per questo, mi dispiace, già coinvolto in troppe cose.... ), ma apprezzo MOLTO tutto il lavoro fatto....
Se mi permetto di postare un messaggio, è solo per dire che questa idea di un file di dati contenente le ore "cattive" per una settimana, potrebbe essere davvero eccellente....
E potrebbe anche essere creato come un possibile ADD-ON per essere utilizzato da qualsiasi nuovo EA(o vecchio EA, perché no...), dato che il problema delle NEWS è così GENERICO
....Solo i miei 0,000000000000000000002 centesimi
Grazie ancora e arrivederci
DV
Ho fatto qualche altro test.
test iniziato nel 2004.07.01 (-01.09.2006)
profitto netto totale con 1$/pip:
01.12.2005-01.01.2006 - 652
01.01.2006-01.02.2006 - 885
01.02.2006-01.09.2006 - 4138
- grandi risultati, che i test di kat non hanno confermato
test iniziato nel 2005.12.01 (-01.09.2006)
profitto netto totale con 1$/pip:
01.12.2005-01.01.2006 - 346
01.01.2006-01.02.2006 - (-12)
01.02.2006-01.09.2006 - 3036
conclusione: il mio backtester funziona bene solo per un periodo di uno o due mesi. dopo di che sputa risultati senza valore. periodi di test più brevi non hanno confermato i risultati per i test con data di inizio 2004.07.01.
qualche idea sul perché si comporta così?
grazie in anticipo
Scegliete il mese peggiore e scaricate i dati freschi poi testate solo quel mese. E vedere se è diverso.
Non so che altro dire.
tutti i mesi sono molto buoni a parte i primi uno o due, non importa in quale data sia iniziato il test
non riesco a fare un test affidabile. anche dopo aver scaricato dati freschi o installato di nuovo mt, ma questo non è il thread per questo. contatterò il supporto mt e proverò a descrivere il problema.
Né il mio amico che ha iniziato quel thread né io abbiamo abbastanza esperienza di programmazione per farlo da soli. Fare un file include funzionante mi presenta alcuni problemi di programmazione che non capisco completamente come farlo compilare e gestire le variabili e così via. Ma sarebbe bello se qualcuno che vede il valore dell'idea prendesse il compito e facesse qualcosa con input esterni facilmente utilizzabili per le date e gli orari e per quanto tempo dormire quando vengono attivati.
Si potrebbe fare in modo che un file di dati con tutte le date e gli orari delle notizie di interesse venga caricato nell'esperto all'avvio. Questo dovrebbe funzionare anche per il backtest. Posso farlo, ma ci potrebbero volere un paio di giorni per farlo nel mio tempo libero. Inizierò a farlo.
Si potrebbe fare in modo che un file di dati con tutte le date delle notizie e gli orari di interesse venga caricato nell'esperto all'avvio. Questo dovrebbe funzionare anche per il backtest. Posso farlo, ma potrebbero volerci un paio di giorni per farlo nel mio tempo libero. Inizierò a farlo.
sarebbe bello
grazie
modifica: se hai intenzione di aggiungere o apportare modifiche a una versione fallo a questa. Questa è l'unica usata su un account reale. È dall'85f (quello che CT dice che funziona) le versioni 88, 89 sono dette dallo sviluppatore non essere ancora fatte. E so personalmente che hanno dei bug. Perché ho dovuto fare il debug di quella che ho provato a testare. Non ha dato risultati migliori una volta che l'ho fatto funzionare.
sarebbe bello
grazie
modifica: se hai intenzione di aggiungere o apportare modifiche a una versione fallo a questa. Questo è l'unico usato su un account reale. È dalla 85f (quella che CT dice che funziona) le versioni 88, 89 sono dette dallo sviluppatore non essere ancora fatte. E so personalmente che hanno dei bug. Perché ho dovuto fare il debug di quella che ho provato a testare. Non ha dato risultati migliori una volta che l'ho fatto funzionare.Ciao David
Qual è il set di file per questa versione?
tnx
saluti