Portafoglio: PriceChannelExpert e altri - pagina 5
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La qualità di modellazione non dovrebbe essere inferiore al 90%. Tutti i tuoi risultati sono inferiori al 90. Ecco perché è diverso.
Ho visto molti risultati di backtesting in aree pubbliche con qualità di modellazione inferiore a 90. Va bene se vogliamo promuovere qualche EA o strategia. Ma se vogliamo creare un portafoglio abbiamo bisogno di questo 90%. Perché alcune persone potrebbero usare i nostri portafogli/set con denaro reale ed è una cosa molto seria.
Quando stiamo parlando che alcuni EA sono buoni o cattivi, è solo un discorso con alcuni risultati di backtesting.
Quando parliamo di portafoglio è qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno del 90%. Ne abbiamo bisogno per iniziare la creazione di questi portafogli/set.
Tutti i risultati di backtesting con meno del 90% non sono affatto validi.Non hai ancora risposto alla mia domanda iniziale, amico.
Se stai ottenendo il 90% su questi, allora puoi spiegare come lo stai facendo. Cosa serve per raggiungere il livello richiesto del 90%+. Voglio dire, stai postando dei preset su alcuni di questi, ma non ottengo i tuoi stessi risultati, né il 90%+ richiesto di cui parli.
Quindi ci deve essere qualcosa che non va, ovviamente da parte mia, ma non so cosa sia se le impostazioni che hai usato sono le stesse che ho io... semplicemente non ha senso...
Ho capito male qualcosa su Larry Williams Money Management? L'intero punto della perdita massima è qual è la massima perdita in dollari per lotto che possiamo avere. Questo dovrebbe essere uguale all'importo dello scenario peggiore che è lo stoploss in pips x10 per i dollari
quindi se lo stoploss è 30pips per 1 lotto questo sarebbe $300 e questo significa che la perdita massima che abbiamo è $300. Questo è il valore che dovremmo usare per essere sicuri di minimizzare il nostro rischio. Ora per Pricechannel EA, penso che la perdita massima sia di 250 pip nel backtesting... Questo è $2500 e dovremmo usare questo come importo di perdita massima nella sezione di input MM. So che questo ci darà meno profitti che mettere un importo più piccolo, ma è più sicuro, credo, e non ci permetterà di usare troppi lotti che faranno esplodere il nostro conto se diversi trade ci vanno contro.
Ho ragione o ho capito male?
Non hai ancora risposto alla mia domanda iniziale, amico.
Se stai ottenendo il 90% su questi, allora puoi spiegare come lo stai facendo. Cosa ci vuole per raggiungere il livello del 90%+ richiesto. Voglio dire, stai postando dei preset su alcuni di questi, ma non ottengo i tuoi stessi risultati, né la percentuale del 90%+ richiesta di cui parli.
Quindi ci deve essere qualcosa qui che non va bene, ovviamente da parte mia, ma non so cosa sia se le impostazioni che hai usato sono le stesse che ho io... semplicemente non ha senso...Qual è la tua percentuale di qualità di modellazione? Per favore, fatecelo sapere
Se è inferiore al 90%, allora visita http://www.metatrader.info/node/67 e vedi come portarla al 90%. Solo allora avrai un backtesting che valga qualcosa su cui riflettere perché se è inferiore a questo (per esempio il 50%) significa che il sistema sta approssimando solo il 50% del prezzo che accade... il che significa che il tuo backtesting è al 50% giusto o al 50% sbagliato il che non significa assolutamente nulla!
Qual è la tua percentuale di qualità di modellazione? Facci sapere se è inferiore al 90%, allora visita http://www.metatrader.info/node/67 e vedi come portarla al 90%. Solo allora avrai un backtesting che valga qualcosa a cui pensare perché se è inferiore a questo (per esempio il 50%) significa che il sistema sta approssimando solo il 50% del prezzo che accade... il che significa che il tuo backtesting è al 50% giusto o al 50% sbagliato il che non significa assolutamente nulla!
Ho fatto tutto questo l'altro giorno quando newdigital mi ha mostrato il link per scaricare i dati
, e ho ottenuto meno del 50% o solo un mucchio di perdite nei test, al punto che un conto da 10k viene spazzato via dall'acqua. Ma per qualche motivo newdigital ottiene risultati perfetti nei suoi test. 
Questi sono solo su quelli che testa, altri che ho testato, come il nuovo EA MA crossover che ho postato in questa cartella, mi sta dando 87%+ e buoni rendimenti sul conto, e l'ho provato dal vivo e mi sta dando anche risultati abbastanza buoni.
Più sull'opzione di perdita massima in Larry Williams MM.
Forse dovremmo renderla una variabile da calcolare... perché in TradePowers EA, lo stoploss cambia ogni trade in base alla volatilità. Quindi una volta che conosciamo lo stoploss per il trade, lo impostiamo come maximumloss solo per quel trade... in questo modo, se abbiamo un trade a basso rischio possiamo scambiare più lotti.
Lotti = AccountMargin * rischio/maxloss
Diciamo che abbiamo un margine di conto di 10000, rischio 0.15 (15%)
se lo stoploss è 250pips (maxloss = 2500) allora 0.15/2500*10000 = 0.6 lotti solo per negoziare questa volta
MA se lo stoploss è solo 30pips (maxloss = 300) allora 0.15/300*10000 = 50 lotti da scambiare ...Questo significa più possibilità di guadagno ma mantenendo lo stesso rischio ogni volta.
So che c'è di più per calcolare Larry Williams Moneymanagement ma ho cercato di semplificare solo le variabili essenziali nell'esempio precedente per rendere l'esempio più facile da seguire...
Di nuovo, ho ragione? Se mettiamo sempre lo stesso valore di perdita massima... a volte rischieremo troppo poco e a volte troppo... in questo modo la variazione dinamica del maxloss per ogni trade segue meglio... Naturalmente negli EA che hanno uno stoploss standard ogni volta, allora il maxloss rimarrà sempre lo stesso... L'EA TradersPower però cambia il suo stoploss per ogni trade e dobbiamo stare attenti.
Ho fatto tutto questo l'altro giorno quando newdigital mi ha mostrato il link per scaricare i dati
Se stai ancora ottenendo meno del 50% di qualità, allora mi dispiace dirlo e senza offesa, ma non l'hai fatto correttamente... Assicurati di importare prima i dati a 1 minuto in history center per OGNI coppia di valute che vuoi testare e poi apri un grafico offline a 1 minuto per la coppia che vuoi e poi usa period converter per convertire in OGNI time frame, 5min, 15, 30, 60, 240, e1440. Poi prova il backtesting con SOLO le date che hai importato ... Funziona... Te lo prometto!
. Ottengo risultati simili a quelli di Newdigital e simili ai test in avanti.
Più sull'opzione di massima perdita inLarry Williams MM.
Forse dovremmo renderlo una variabile da calcolare... perché in TradePowers EA, lo stoploss cambia ogni trade in base alla volatilità. Quindi una volta che conosciamo lo stoploss per il trade, lo impostiamo come maximumloss solo per quel trade... in questo modo, se abbiamo un trade a basso rischio possiamo scambiare più lotti.
Lotti = AccountMargin * rischio/maxloss
Diciamo che abbiamo un margine di conto di 10000, rischio 0.15 (15%)
se lo stoploss è 250pips (maxloss = 2500) allora 0.15/2500*10000 = 0.6 lotti solo per negoziare questa volta
MA se lo stoploss è solo 30pips (maxloss = 300) allora 0.15/300*10000 = 50 lotti da scambiare ...Questo significa più possibilità di guadagno ma mantenendo lo stesso rischio ogni volta.
So che c'è di più per calcolare Larry Williams Moneymanagement ma ho cercato di semplificare solo le variabili essenziali nell'esempio di cui sopra per rendere l'esempio più facile da seguire...
Di nuovo, ho ragione? Se mettiamo sempre lo stesso valore di perdita massima... a volte rischieremo troppo poco e a volte troppo... in questo modo il maxloss che cambia dinamicamente per ogni trade segue meglio... Naturalmente negli EA che hanno uno stoploss standard ogni volta, allora il maxloss rimarrà sempre lo stesso... L'EA TradersPower però cambia il suo stoploss per ogni trade e dobbiamo stare attenti.Sì, questo dovrebbe essere il modo in cui OGNI EA funziona quando usa uno stoploss (e penso che tutti dovrebbero). Dovresti specificare una variabile chiamata "Massimo rischio %" che dovrebbe essere 1-2% se sei una persona sana di mente. Poi il numero di lotti che saranno scambiati da un ordine dell'EA dipende da questa percentuale e dallo stoploss calcolato per quel trade. Questo scala le dimensioni dei lotti mantenendo lo stesso rischio mentre il tuo conto cresce (o si riduce).
Qualsiasi EA che non opera sulla base di questo principio di gestione del denaro è una perdita di tempo, perché stai giocando d'azzardo, non investendo. La maggior parte degli EA che ho visto non hanno questo principio, e usano il 50% di qualità di modellazione e vantano risultati sorprendenti. Quelli sono solo una perdita di tempo.
Qualsiasi EA codificato dovrebbe funzionare in questo modo, e dovrebbe produrre risultati spettacolari con almeno il 90% di qualità di modellazione per diversi anni. Solo allora si può avere un EA con un'aspettativa positiva di fare soldi.
Vorrei che fosse possibile raggiungere il 99% di qualità di modellazione con 5 anni di dati per testare efficacemente gli EA. Questo mi darebbe una sorta di fiducia in loro e penso che farebbe avanzare rapidamente l'evoluzione dello sviluppo degli EA perché si avrebbe una base solida su cui lavorare. I nostri attuali metodi di test sono molto fragili e non raccontano tutta la storia. Ecco perché questo abbonamento elite vale ogni centesimo, i test in avanti sono la cosa migliore che possiamo fare, è un peccato che ci voglia così tanto tempo prima di scoprire che il tuo EA fa schifo.
Se stai ancora ottenendo meno del 50% di qualità, mi dispiace dirlo e senza offesa, ma non l'hai fatto correttamente... Assicurati di importare prima i dati a 1 minuto in history center per OGNI coppia di valute che vuoi testare e poi apri un grafico offline a 1 minuto per la coppia che vuoi e poi usa period converter per convertire in OGNI time frame, 5min, 15, 30, 60, 240, e1440. Poi prova il backtesting con SOLO le date che hai importato ... Funziona... Te lo prometto! Ottengo risultati simili a quelli di Newdigital e simili ai test in avanti.
Ciao,
Non ho fatto male, ho importato i dati a 1 minuto e ho copiato i dati su tutti i time frame. Ho letto attentamente e due volte le istruzioni prima di provare, poi la 3a volta mentre eseguivo ogni passo ed erano esattamente come erano disposte su quel sito e ho avuto le stesse differenze che erano da aspettarsi, cioè i periodi di dati che salgono in ogni time frame all'interno dello history center.
Quindi non sono sicuro di cosa stia succedendo.
Potrei andare a cancellare la cronologia e riprovare.
In ogni caso, grazie per il tuo aiuto.
GBPUSD.
Timeframe H1.
File preimpostato tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (allegato).
Nessun MM.
Dimensione 1 lotto.
Ordini in sospeso.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 04/08/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 2.10.
GBPUSD.
Timeframe H1.
File preimpostato tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (allegato).
MM.
Dimensione 1 lotto.
Ordini in sospeso.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 04/08/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 3,20.Usando i dati Alpari M1, guarda i miei risultati:
GBPUSD.
Timeframe H1.
File preimpostato tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
Dimensione 1 lotto.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 04/08/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 1.32.
Che differenza, eh?
Usando i dati Alpari M1 guarda i miei risultati:
GBPUSD.
Timeframe H1.
File preimpostato tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
Dimensione 1 lotto.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 04/08/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 1.32.
Che differenza, eh?E' a causa della MM e della dimensione del deposito. Ho iniziato con 25.000 di deposito e l'EA ha aperto gli ordini di 3,8 lotti dall'inizio.
Tu hai usato 10.000 di deposito e sei partito con 1,5 lotti.
E' a causa di MM.
Comunque sto facendo l'ottimizzazione solo per sapere le impostazioni da usare negli EA. Per quanto riguarda il MM, dipende da quanti EAs avremo in un portafoglio. Qualcuno ha suggerito di implementare MM non per un solo EA ma per tutti gli EA di Metatrader (per un portafoglio). Può essere. Non lo so.
Comunque sto ottimizzando le impostazioni.
E hai ragione: dovremmo farlo prima senza MM.