Portafoglio: PriceChannelExpert e altri - pagina 15
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Alcuni esempi di creazione di portafoglio possono essere nel file pdf qui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Quindi potrei fare lo stesso con gli EA (basandomi sul backtesting e sul trading reale).
Qualche suggerimento?
Sono informazioni sufficienti o abbiamo bisogno di qualcosa di più?
Alcuni esempi di creazione di portafoglio possono essere nel file pdf qui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Quindi potrei fare lo stesso con gli EA (basandomi sul backtesting e anche sul trading reale).
Qualche suggerimento?
Sono informazioni sufficienti o abbiamo bisogno di qualcosa di più?E voglio chiedere a tutti i membri circa il portfolio: ho scritto questo portfolio in pdf per qualche altro sistema 20 pips. Potrei fare lo stesso per tutti gli EAs e potremmo facilmente combinare gli EAs tutti insieme o decidere quale dovrebbe lavorare con quale per esempio.
In base ai risultati del backtesting o del forward test.
Va bene?
O possiamo aggiungere altri dati?
Software per il calcolo di f ottimale.
In russo dispiaciuto.
Dato che siamo rimasti bloccati con questo portfolio, raccoglierò tutto ciò che è legato a questo argomento (per avere tutto in un unico posto).
È il sito web http://www.emporium-sw.com/
Si tratta di alcuni software (30 giorni di prova) ma hanno alcune formule e così via.
Portfolio_Management di R.Vince (5 MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
Matematica della gestione del denaro da R.Vince (500 Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "Ottimizzazione del portafoglio con vincoli di Drawdown" (pdf) (eng)
RAPPORTO DI RICERCA # 2000-5
8 aprile 2000
17 pagine
Abstract
Proponiamo una nuova famiglia di misure di rischio con un solo parametro, chiamata Conditional Drawdown-at-Risk (CDaR). Queste misure di rischio sono funzionali alla curva di drawdown del portafoglio (sott'acqua) considerata in una gestione attiva del portafoglio. Per un certo valore del parametro di tolleranza b, il CDaR è definito come la media dei peggiori drawdown (1-b)*100%.
La misura di rischio CDaR contiene il Maximal Drawdown e l'Average Drawdown come casi limite. Per un esempio particolare, troviamo i portafogli ottimali per un caso di Drawdown massimo, un caso di Drawdown medio e diversi casi intermedi tra questi due. La famiglia di misure di rischio CDaR è simile al Conditional Value-at-Risk (CVaR), chiamato anche
Mean Shortfall, Mean Access loss, o Tail Value-at-Risk. Vengono fornite alcune raccomandazioni su come selezionare la misura di rischio ottimale per ottenere portafogli praticamente stabili. Abbiamo risolto un problema di allocazione di portafoglio reale utilizzando le misure proposte.
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
Domani allegherò l'EA 20-pips ai grafici (4 major +AUDUSD). Vedremo. Forse avremo il primo portafoglio impostato.
Penso che la dimensione del deposito dovrebbe essere 25.000 e potremmo usare 1 lotto.
Comunque questo EA da 20 pips è diverso dagli altri EA quindi possiamo provare.
Guarda l'esempio qui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Se abbiamo 2 o 3 set di portafoglio, dovremo creare un sottoforum all'interno di questa sezione elite solo per il portafoglio. Inoltre in questo caso avremo risultati come equity e avremo set per grandi e piccoli depositi. Sicuramente abbiamo bisogno di un sottoforum per questo argomento (un thread non è sufficiente).
Domani allegherò l'EA da 20 pips ai grafici (4 major +AUDUSD). Vedremo. Forse avremo il primo portafoglio impostato.
Penso che la dimensione del deposito dovrebbe essere 25.000 e potremmo usare la dimensione di 1 lotto.
Comunque questo EA da 20 pips è diverso dagli altri EA quindi possiamo provare.
Guarda l'esempio qui https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Se abbiamo 2 o 3 insiemi di portafoglio allora dovremo creare un sottoforum all'interno di questa sezione elite solo per il portafoglio. Inoltre, in questo caso avremo i risultati come azioni e avremo i set per i depositi grandi e piccoli. Sicuramente abbiamo bisogno di un sottoforum per questo argomento (un thread non è sufficiente).Volevo allegarlo al grafico ma penso che prima abbiamo bisogno di MM per tutto il portafoglio.
Ho guardato questo sito https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries e ho trovato molte cose utili.
Ma il problema è il seguente: il rischio in questi file di libreria ( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries ) sono contati per un EA. Ma in portafoglio avremo da 1 a 3 EAs in una MetaTrader. E nel file di libreria b-Account tutto è selezionabile anche per un solo EA. Non per l'intero portafoglio. Inoltre alcuni EA possono avere un MM normale (come % dal deposito), l'altro può avere un MM in stile occidentale (% dal deposito con riduzione della dimensione del lotto dopo una perdita), e il terzo può avere un MM frazionalmente fisso (ci sono molti tipi di MM). E tutto il profitto sarà come equity (non in pip).
Quindi voglio realizzare questo primo portafoglio.
Sarà facile anche per me perché tutti gli estratti conto saranno inviati automaticamente e dovrò solo scaricarli nella sezione portfolio.
Sto preparando tutto per il nostro primo portfolio impostato durante il secondo giorno già e voglio dire che non è così facile come mi aspettavo.