Backtesting/ottimizzazione - pagina 86

[Mladen Rakic]

L'ho testato su qualche altro eas e la stessa cosa accade di continuo. Si ferma senza alcuna ragione.

Ecco una curva di equity per un EA che si è fermato allo stesso modo: è semplicemente finito a maggio 2010 (che sembra essere la data critica per me) senza alcun messaggio di errore o qualsiasi altro indizio di ciò che potrebbe accadere. I dati vengono scaricati dal server e i dati del time frame testato esistono fino ad oggi ma l'eas ferma il test. Come è visibile non mancava di fondi in quel momento, non c'erano ordini aperti (non è una martingala) quindi nessun motivo apparente per fermarsi

Come dici tu: aspetta e spera che qualcuno lo risolva (visto che stavo usando l'ultima build 438 forse ci vorrà più tempo prima che lo risolvano)

JStein:
Ho anche pensato a un bug in MT4 con il backtesting ma mi chiedevo, che nessun altro ha rilevato questo problema prima. Ma ora vedo che anche altre persone (voi :-) ) hanno problemi. Aspetteremo un bugfix.

[Mladen Rakic]

Ho testato alcuni altri EA e altri time frame e con me è sempre lo stesso - si ferma da qualche parte tra aprile e maggio 2010 indipendentemente dall'EA o dal time frame. All'inizio ho pensato che quando stiamo scaricando i dati dal tool->history center che viene scaricato da metaquotes contiene alcuni errori ma questo non spiega le diverse date di arresto. Finora sembra un problema di backtest e un bug

[JStein]

mladen:
Ho testato altri EA e altri time frame e con me è sempre lo stesso - si ferma da qualche parte tra aprile e maggio 2010 indipendentemente dall'EA o dal time frame. All'inizio ho pensato che quando stiamo scaricando i dati dal tool->history center che viene scaricato da metaquotes contiene alcuni errori ma questo non spiega le diverse date di arresto. Finora sembra un problema di backtest e un bug

Non credo nei dati storici mancanti o sbagliati, perché se si sposta il tuo backtesting Intervall diciamo dal 1.9.2010 fino ad ora si scambia bene. (con il mio EA ma penso anche con il tuo), e succede con diverse valute.

[Mladen Rakic]

Tutto sembra una perdita di memoria

Se si testa un periodo più breve (anche includendo la data in cui è fallito) funziona. Per esempio nei miei test si ferma da qualche parte ad aprile, maggio 2010 se provo EURUSD su tutti i dati (nessuna data iniziale). Ma se imposto la data iniziale al 01.01.2010, funziona bene anche per quelle date. Quindi non sono i dati ma un chiaro problema del back-tester

JStein:
Non credo nei dati storici mancanti o sbagliati, perché se sposti il tuo backtesting Intervall diciamo dal 1.9.2010 fino ad ora, fa trading bene. (con il mio EA ma penso anche con il tuo), e succede con diverse valute.

[Maine]

Come ottimizzare l'EA per il massimo drawdown dal capitale iniziale?

Ciao,

Qualcuno sa come posso ottimizzare il mio EA per questo?

Voglio ottimizzare per il massimo drawdown assoluto dal capitale iniziale.

Non vedo tale opzione da scegliere in MT4 Strategy Tester / Optimizer.

Grazie,

Dom

[JStein]

Maine:
Ciao,

Qualcuno sa come posso ottimizzare il mio EA per questo?

Voglio ottimizzare per il massimo drawdown assoluto dal capitale iniziale.

Non vedo tale opzione da scegliere in MT4 Strategy Tester / Optimizer.

Grazie,

Dom

Idea interessante, la maggior parte delle persone ottimizza per il drawdown minimo, tu vuoi ottimizzare per il drawdown massimo?! Perché?

[Kadri Pereira]

MT4 Backtesting - Come usare i propri file FXT (NON i dati generati da MT4)

OK, quindi potreste avere alcuni dati in tick in file FXT che vorreste usare per il backtesting, ma ogni volta che avviate il test, i file vengono sovrascritti.

Ecco una soluzione rapida. Mettete i file FXT nella vostra cartella tester/history e rinominateli tutti con la "x" davanti.

Poi aggiungete questo semplice codice al vostro EA prima della funzione start().

(Vai qui per il pezzo di codice gratuito: MT4 Backtesting - Come usare i propri file FXT (NON i dati generati da MT4) )

Quello che fa è dopo che l'MT4 genera il nuovo file FXT, copia il tuo file sul file generato dall'MT4, e poi procederà con il test usando i tuoi dati.

Grazie.

[[Eliminato]]

Testare i risultati

Si tratta in realtà di testare qualsiasi serie di parametri di trading, non solo per gli EA, credo.

Quindi, ho un EA e una serie di impostazioni per le valute di mia scelta. Ora ho controllato la robustezza cambiando tutte le variabili su e giù. I risultati ricordano vagamente la curva di Bell.

Quando cambio le variabili +/- 5% ottengo dei risultati OK. Quando cambio le variabili +/- 10% ottengo risultati peggiori, ma ancora prevalentemente positivi. Quando cambio le variabili +/- 20% il sistema perde soprattutto.

Un esempio potrebbe essere se ho un MA 'default' 100, lo stavo cambiando 5% - 95 e 105, 10% - 90 e 110, e 20% - 80 e 120.

I miei risultati sono buoni o cattivi? Cosa dicono sulla robustezza del mio sistema? Quali sono i vostri numeri?

[ynachum]

Problema di backtesting dell'ottimizzazione

Ciao

Sto cercando di trovare alcune risposte a qualche problema che sto avendo mentre faccio ottimizzazioni su un EA che ho.

Il problema principale è che mi sembra di fare l'ottimizzazione dell'ottimizzazione. Cioè: Per esempio con un semplice crossover EA quando scelgo i dati di ottimizzazione per testare fino a 500 pips di stop loss mi dà i risultati e trovo qualcosa che mi soddisfa davvero bene, poi se faccio un altro test con ottimizzazione stop loss a 800 pips ovviamente mi dà risultati diversi ma il buon risultato dell'ultimo test dove ho inserito 500 come mio stop loss non appare nel nuovo test dove ho usato 800 pip stop loss come mio input, è chiaro? Quindi devo cambiare lo stop loss passo dopo passo, 100, 200, 300 nelle impostazioni di ottimizzazione per controllare ciascuno di essi, avrei pensato che se avessi messo solo 1000 stop loss mi avrebbe dato per ogni passo il meglio del meglio...

Qualcuno conosce questo problema? Potrebbe essere dovuto al mio specifico EA forse?

Grazie

[Robert]

Impostare RANGE di TP per i test di ottimizzazione

ynachum:
Ciao

Sto cercando di trovare alcune risposte a qualche problema che sto avendo mentre faccio ottimizzazioni su un EA che ho.

Il problema principale è che mi sembra di fare l'ottimizzazione dell'ottimizzazione. Cioè: Per esempio con un semplice crossover EA quando scelgo i dati di ottimizzazione per testare fino a 500 pip di stop loss mi dà i risultati e trovo qualcosa che mi soddisfa davvero bene, poi se faccio un altro test con ottimizzazione stop loss a 800 pip ovviamente mi dà risultati diversi ma il buon risultato dell'ultimo test dove ho inserito 500 come mio stop loss non appare nel nuovo test dove ho usato 800 pip stop loss come mio input, è chiaro? Quindi devo cambiare lo stop loss passo dopo passo, 100, 200, 300 nelle impostazioni di ottimizzazione per controllare ciascuno di essi, avrei pensato che se avessi messo solo 1000 stop loss mi avrebbe dato per ogni passo il meglio del meglio...

Qualcuno conosce questo problema? Potrebbe essere dovuto al mio specifico EA forse?

Grazie

Ciao Ynachum,

Puoi impostare un RANGE di TP per i tuoi test di ottimizzazione che includerà il tuo TP 500 e TP 800 nello stesso test.

Basta impostare l'intervallo di TP iniziale e finale... e aggiungere lo Step in mezzo.

L'esempio allegato mostra il TP impostato per iniziare il test a 100 TP e finire a 800 TP.

Lo Step è impostato per 100...quindi inizierà il test con 100 TP, poi 200 TP, poi 300 TP, ecc.

Una chiave per i test di ottimizzazione è quella di testare solo pochi parametri alla volta per mantenere i test brevi e veloci.

Troppi parametri richiedono tutto il giorno per essere testati.

Spero che questo vi aiuti.

Buona fortuna.

Robert