Sistema di espansione della volatilità! - pagina 3
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Grazie ragazzi per il vostro interesse.
Keris, spero che tu abbia ottenuto il download e che tu possa leggere il capitolo sulla volatilità.
Sicuramente sa di cosa sta parlando quando si tratta di trading.
citandolo dal suo libro:
Di tutti gli approcci di entrata di tendenza che conosco, dalle medie mobili alle linee di tendenza, dagli oscillatori alle tavole Ouija
alla tavoletta Ouija, dalla matematica sofisticata ai semplici grafici; non ho mai visto una tecnica di entrata meccanica più redditizia
più redditizia dei breakout di volatilità. È la più consistente di tutte le entrate che abbia mai negoziato, studiato o visto.
Il motivo per cui questo modello di trading è redditizio è che puoi incorporare il Money Management in questo modello nel tuo portafoglio per vedere quanto è redditizio.
Spero che tu abbia avuto la possibilità di leggere il file excel che ho postato e che mostra l'aumento delle azioni, che a mio parere è abbastanza buono.
Sto ancora aspettando che uno di voi grandi programmatori programmi un EA in modo da poter testare i parametri.
Spero che qualcuno si faccia avanti presto.
Solo un pensiero a proposito di volatilità... Se riusciamo a trovare qualcuno che continui l'esperto, penso che un'impostazione ideale sarebbe quella di prendere posizione sopra o sotto l'obiettivo una volta che l'obiettivo è stato colpito. Usando numeri fasulli, diciamo che il movimento giornaliero va a 1.0000 dove sono short positon sta aspettando. Preferirei non entrare lì, ma che l'EA notasse solo che il target è stato colpito, e impostasse l'entrata circa 10-20 pip sopra il target (1.0010 o 1.0020). Afferrando il ritracciamento aiuteremo ad eliminare le perdite. Uno stop loss di 50 non è sufficiente. E' probabile che venga colpito, ma confermando prima la posizione, poi togliendo l'ordine di qualche pip diminuirà la tensione di votalità contro di noi, rendendo i nostri stop meno probabili di essere colpiti (per non parlare di più profitti!)
L'idea è a dir poco intrigante. Ma complica il sistema, per non parlare dell'overtrading. Come possa giovare alle prestazioni complessive del sistema, non ne sono sicuro. Tuttavia, la base del sistema è che quei mostruosi grandi giorni di movimento che più che compensare le perdite.
Modifichiamo questo dopo aver testato le regole originali? Solo dopo aver saputo come si comportano le regole originali, possiamo cercare di ottimizzarle.
Non abbiamo ancora abbastanza interesse da parte di nessuno dei nostri programmatori.
Ho due domande, quando dici che l'apertura di oggi e il massimo e il minimo di ieri dove stai tagliando il giorno, 00:00 GMT, 17:00 NY? E il dibattito sulla dimensione dello stop loss perché non usare un Volatility Trailing Stop? The CockeyedCowboy
Il test del file excel è stato fatto prendendo 00:00GMT e penso che per ora ci vada bene. Non ho dati per sostenere perché questo tempo è il più adatto. Ma dovrò prendere la parola della persona originale che ha postato questo file excel con i risultati su moneytec.
Spero che questo risponda alla tua domanda.
Volatility trailing SL sarebbe grande nel darci almeno piccoli profitti invece di ottenere il nostro SL colpito un sacco di volte. Sarebbe una buona idea. Forse puoi darci un esempio di come pensi che dovrebbe essere usato. In modo che qualcuno che può programmare questo può codificarlo nel programma per vedere quanto è redditizio. Ho notato che in questo mese ci sono stati molti più giorni di ranging e meno giorni di tendenza unilaterale.
BTW, se la maggior parte dell'attività si svolge nella sessione europea e di NY, non sarebbe il range ottimale da sfruttare?
Larry Williams si riferisce ai mercati dei futures e delle materie prime. Ma essendo il Fx un mercato di 24 ore, penso che sarebbe logico.
Tuttavia, sarebbe bene vedere i risultati basati sulle regole originali B4 lo modifichiamo, ma penso che migliorerebbe il sistema.
So che Codersguru è occupato con molte cose, qualcuno è in contatto con altri programmatori?
Tutto il vostro aiuto è apprezzato.
Penso che questo modello sia abbastanza semplice da scambiare manualmente. Non dovrebbe essere troppo difficile nemmeno fare il backtest a mano.
Comunque, ecco un indicatore che mostra i punti di acquisto/vendita e le loro uscite.
Il blu superiore è l'entrata lunga. Il blu inferiore è l'uscita lunga.
Il rosso inferiore è l'entrata corta. Il rosso superiore è l'uscita corta.
Puoi cambiare i valori 70%/50%. Puoi eseguirlo su qualsiasi timeframe fino al giornaliero e mostrerà i valori 70/50 per il giorno. Fammi sapere se trovi qualche bug.
Keris
Ciao a tutti,
Ho interpretato male i criteri di uscita quando ho creato l'indicatore "Daily Volatililty Breakout". Nell'indicatore originale, l'uscita era basata sul prezzo di apertura. Dovrebbe essere basata sul prezzo di entrata. Questo è stato corretto. Si prega di riscaricare l'indicatore dal seguente post collegato.
https://www.mql5.com/en/forum/173441
Keris ,
grazie per il grande indicatore. Solo da una prima occhiata ai grafici orari GBP, sembra che siamo stati fermati abbastanza spesso, almeno in questo mese.
Ricordo distintamente che durante i mesi di ottobre-dicembre 2005, il mercato aveva un'ottima tendenza e avremmo incassato alcune mosse davvero grandiose. Non saremo in grado di ottenere risultati chiari da un mese e deve essere testato su circa un anno almeno.
Speriamo di poter ottenere presto un EA in modo da poterlo testare.
Volatility trailing SL sarebbe ottimo per darci almeno dei piccoli profitti invece di colpire il nostro SL un sacco di volte. Sarebbe una buona idea. Forse puoi darci un esempio di come pensi che dovrebbe essere usato.
Ciao radicalmoses!
Questo richiederebbe solo un EA, ma diciamo che una volta che il "mercato" colpisce il nostro obiettivo (comprare o vendere), l'EA inserirebbe il nostro ordine di acquisto/vendita 10 o anche 20 pip sopra/sotto.
Diciamo per esempio che il mercato sta scendendo per colpire il nostro sellstop. La prima volta che colpisce sarà quando il mercato è in movimento verso il basso, quindi il sellstop viene attivato. Siccome sappiamo in base a questo che venderemo solo quel giorno, dovremmo in realtà aspettare che il mercato ritracci verso l'alto, e poi avvicinarci al nostro obiettivo una seconda volta per poi prendere l'ordine.
Solo un pensiero, ma se ci pensiamo, ha molto senso, e molti meno stoploss =)
EDIT: per esempio. La settimana scorsa usando la tua formula ho colpito il mio stoploss, e ho preso le perdite. Ieri, basandomi sulla tua formula, ho comprato gbp/usd nell'area che hai detto che dovremmo. Poi ho guardato il mercato....ha ritracciato come spesso fa, quindi ho inserito un secondo acquisto di circa 10 pip più in basso. Il mercato è risalito e ho chiuso la giornata con profitti doppi! Non sto dicendo che dovremmo entrare due volte, ma il mio punto qui è di guardare il ritracciamento.
*Vedi immagine per esempio
ooops appena notato, grazie per aver sistemato l'indicatore =))
si prega di ignorare la miniatura
Ciao radicalmoses!
Questo richiederebbe solo un EA, ma diciamo che una volta che il "mercato" colpisce il nostro obiettivo (acquisto o vendita), l'EA inserirebbe il nostro ordine di acquisto/vendita 10 o anche 20 pip sopra/sotto.
Diciamo per esempio che il mercato sta scendendo per colpire il nostro sellstop. La prima volta che colpisce sarà quando il mercato è in movimento verso il basso, quindi il sellstop viene attivato. Siccome sappiamo in base a questo che venderemo solo quel giorno, dovremmo in realtà aspettare che il mercato ritracci verso l'alto, e poi avvicinarci al nostro obiettivo una seconda volta per poi prendere l'ordine.
Solo un pensiero, ma se ci pensiamo, ha molto senso, e molti meno stoploss =)
EDIT: per esempio. La settimana scorsa usando la tua formula ho colpito il mio stoploss, e ho preso le perdite. Ieri, basandomi sulla tua formula, ho comprato gbp/usd nell'area che hai detto che dovremmo. Poi ho guardato il mercato....ha ritracciato come spesso fa, quindi ho inserito un secondo acquisto di circa 10 pip più basso. Il mercato è risalito e ho chiuso la giornata con profitti doppi! Non sto dicendo che dovremmo entrare due volte, ma il mio punto qui è di guardare il ritracciamento.
*Vedi immagine per esempioGrazie per la tua risposta e per il grafico. Sono completamente d'accordo con quello che stai dicendo perché andando sul grafico ho notato la quantità di volte che i prezzi hanno ritracciato appena dopo aver colpito gli stop di vendita/acquisto.
Con il metodo a cui ti riferisci, non solo possiamo impacchettare più pip ma anche diminuire i colpi di SL. Quello che resta da vedere è il metodo esatto per expolire il movimento nel modo che hai menzionato.
Un metodo che posso suggerire sono i livelli Fibo. La maggior parte dei movimenti di solito dopo un forte trend ritraccia ai livelli del 50% prima di continuare il trend. Questo sarebbe il mio livello logico di entrata. I vostri suggerimenti sono benvenuti.
Un'altra cosa che ho notato è che invece di usare solo un movimento direzionale, possiamo usare gli stessi livelli per prendere entrambi i lati di un trade. Per esempio, possiamo colpire il nostro stop all'acquisto e il nostro SL viene colpito. Questo significa che il mercato potrebbe invertire al ribasso. Quindi, se teniamo aperto anche l'ordine corto,, potremmo invece arrivare a recuperare la perdita nello stesso giorno. Spero che tu capisca cosa intendo.
Quindi, se teniamo aperto anche lo short order, potremmo invece recuperare la perdita nello stesso giorno. Spero che abbiate capito cosa intendo.
Sì, ma questo non andrebbe contro le regole "primarie" di comprare o vendere solo lo stesso giorno?