Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 71
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Immagino che siccome questa è una strategia falsa, allora immagino che questo commercio non stia accadendo ora, immagino che siamo nella "Twilight Zone"
Se usi SSA per questa strategia e penso che sia un caso che non solo il grafico del ciclo ma anche il segnale di vendita sia molto probabilmente ridipinto. Non deve essere per forza così, ma c'è una grande possibilità che sia così.
Quindi SSA è forse un forte denoiser e detrender ma l'uso della versione non casulal nel trading in tempo reale è limitato e i risultati migliorati sono una combinazione dell'impatto di repaint e dell'impatto di denoise/detrend.
Personalmente non mi interessa perché uso le versioni casuali di SSA e del filtro HP.
Krzysztof
fuori dal campione
Ciao Richcap,
Sei in grado di mostrare qualche risultato adeguato fuori campione dal tuo sistema MESA?
Da parte mia posso avere risultati da strategie con i seguenti input
cicli misurati in modo Ehlers
cicli misurati modo NOXA
cicli misurati da Goertzel
SN misurato modo Ehlers
SN misurato in modo CB con bins di segnale
questi sono i componenti chiave, naturalmente, è possibile aggiungere a questo qualsiasi cosa
come Jurik MA, VOL o RSX che ho nelle versioni originali.
Per quanto riguarda il problema della ridipintura di Goertzel, non si ridipinge solo a causa dell'SSA ma anche per il modo in cui è progettato, cioè ogni nuova barra ridisegna la curva del ciclo originale che è diversa ogni barra a causa delle nuove informazioni della barra.
L'ho riprogrammato per la versione completa senza ridipingere, ma non l'ho ancora testato in tempo reale quindi non so davvero come si comporta.
Offline è OK
Krzysztof
Ciao Richcap,
Sei in grado di mostrare qualche risultato adeguato fuori campione dal tuo sistema MESA?
Da parte mia posso avere risultati da strategie con i seguenti input
cicli misurati in modo Ehlers
cicli misurati in modo NOXA
cicli misurati da Goertzel
SN misurato modo Ehlers
SN misurato in modo CB con bins di segnale
questi sono i componenti chiave, naturalmente, è possibile aggiungere a questo qualsiasi cosa
come Jurik MA, VOL o RSX che ho nelle versioni originali.
Per quanto riguarda il problema della ridipintura di Goertzel, non si ridipinge solo a causa di SSA ma anche per il modo in cui è progettato, cioè ogni nuova barra ridisegna la curva del ciclo originale che è diversa ogni barra a causa delle nuove informazioni della barra.
L'ho riprogrammato per la versione completa senza ridipingere, ma non l'ho ancora testato in tempo reale quindi non so davvero come si comporta.
Offline è OK
KrzysztofQual è il significato del tuo messaggio Krzysztof? Stai vendendo qualcosa?
Sto aspettando qualcosa di valore ma non vedo nulla.
Non ti sto chiedendo di condividere tonnellate di codice (come ho fatto io), vorrei solo che ci dessi una buona idea.
Pensi davvero di aver pagato il tuo debito con il tuo post #582?
Cos'è quella frase 'PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);'?
Perché hai bisogno di MathPow(10,-1*digs) PicBuf e cosa diavolo è PicBuf?
Se guardi il codice che ho scritto per contare e taggare solo i picchi nell'analisi MESA, puoi capire perché non sono contento di te
* This function fills an array with 'amplitude' and 'frequency' (0 < f < Fn=0.5, Nyquist normalized freq) values
* of the peaks (and following valleys) under f_max and above f_min frequency by finding local maxima
* with a bisection equivalent algorithm.
* It returns the number of calculated peaks
*/
int peaksVector (
double& peaks[], // this vector must be dimensioned to 4*degree
double f_max, // the frequency under which to search peaks (f_max < Fn)
double f_min, // the frequency above which to search peaks (f_max > 0 )
double& aa[], // autoregression coefficients
int degree) // order of autoregression
{
double frequency, Qn, delta_f, delta_f2;
double s1, s2;
double f1, f2, fm, d1, d2, dm;
double tolerance=0.01; // zero (maximum) finding tolerance (we don't need a very high precision
double fine_stepping = 1.0 / 10.0; // 2nd level stepping for local minimum/maximum search
int count=0, i;
bool growing=true;
// check for Nyquist
if (f_max > 0.5) f_max=0.5;
// First evaluate Qn to set proper resolution delta_f... (see (II-70) formula in Burg's PhD thesis)
/*
Qn=1.0;
for (i=0; i<degree; i++)
{
Qn=Qn*(1.0+MathAbs(aa))/(1.0-MathAbs(aa));
}*/
Qn=50; // above formula gives too high Qn, to be verified
delta_f=1.0/(degree*Qn);
// ...then starts to find peaks (and valleys)
s1=spectrumValue(f_min+delta_f,aa,degree);
peaks[0]= s1; // include first point ...
peaks[1]= f_min+delta_f; // ... and frequency
i=2;
d1=spectrumValue(f_min+delta_f*(1.0+fine_stepping),aa,degree) - s1 ;
if (d1 < 0)
growing=false; // set initial slope direcion
for (frequency=f_min+2*delta_f; frequency = f_max && !growing); frequency+=delta_f)
{
s2=spectrumValue (frequency,aa,degree);
if (s2>s1 && growing)
{
s1=s2; // updates new maximum
}
else if (s2<=s1 && growing) // found an interval in which there is a local maximum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm < 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
count++; // increments number of peaks
growing=false; // after a peak there must be a valley, so the funcion starts to decrease
}
else if (s2<s1 && !growing)
{
s1=s2; // updates new minimum
}
else if (s2>=s1 && !growing) // found an interval in which there is a local minimum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm > 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
growing=true;
}
}
return(count);
}???
Strana risposta. Non ho guardato affatto il tuo codice per essere onesto, dato che sto usando solo NS.
Non sono nemmeno un codificatore professionista di C++/MQL, per molti anni ho lavorato con il test del software, quindi penso di cogliere i difetti abbastanza facilmente. Ti ho già detto che sei un Dio programmatore perché hai avuto la pazienza di progettare tutto questo.
Comunque ti offro solo uno scambio di informazioni a livello di risultati della strategia con input chiaramente definiti, era l'intenzione di questa mail. Se sei interessato fammi sapere.
Krzysztof
buona idea
Penso che questa sia solo una buona idea - creare diverse strategie con diversi input, forse usare l'ottimizzatore genetico per scegliere la giusta combinazione di input e confrontare i risultati.
Krzysztof
che ho guardato il tuo codice. Ovviamente il tuo metodo per trovare i picchi importanti è molto più avanzato di quello attuale di Goertzel.
// troviamo i picchi importanti misurando l'altezza e la nitidezza di ogni picco e otteniamo un numero di "importanza".
// per misurare la nitidezza consideriamo linee lineari tra picchi e valli e misuriamo gli angoli
// più piccolo è l'angolo, più acuto è il picco. L'importanza di ogni picco è data da altezza/angolo
In Goertzel i picchi sono trovati e ordinati senza alcun test aggiuntivo che il numero di picchi definito dall'utente è usato per fare la trasformazione inversa.
Quindi la risoluzione del tuo MESA dovrebbe essere molto meglio di Goertzel. Poi mi chiedo solo se i risultati della strategia del ciclo semplice basato su cicli MESA sarebbe meglio. Sfortunatamente non è possibile confrontarlo al momento a causa del problema della riverniciatura.
Ma è possibile confrontare con i cicli di Ehlers basati sulle risposte del filtro di banca, se vuoi.
Krzysztof
falsa strategia di trading?
Non c'è bisogno di convincere nessuno, solo me stesso!!!!!!!!
Ciao ragazzi,
vedo che il thread è morto ma forse troverò qualcuno che mi aiuti...
Ho il goertzel_cycle_v1_1 e sono bloccato con questo:
1. ho creato un indicatore sinusoidale per vedere come funziona goertzel. codice:
------------------------------------
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
int i=Bars-counted_bars-1;
//----
mentre (i>=0)
{
indybuffer= MathSin(2*PI*i/20);
i--;
}
//----
return(0);
-------------------------------
2. ho sostituito nel codice goertzel "close" con l'indicatore "sinewave"
3. allora il risultato è: un ciclo chiaro di 20 barre -ok. ma l'ampiezza è 149.98 quando l'indicatore sinusoidale è tra -1 e 1 come previsto.
squareamp è "false", ho provato di tutto ma non ho idea di cosa sia sbagliato.
qualsiasi aiuto sarà molto apprezzato
Indicatore FTLM_KG e STLM
Richcap,
Innanzitutto, vorrei ringraziarti per aver condiviso ciò che hai creato. Non mi sono reso conto di quello che hai postato fino a pochi istanti prima di iniziare questo commento. È questo tipo di R&S che ha fatto infiammare questo thread con il fuoco del progresso, bruciando tutte le scorie che sono le chiacchiere mondane quotidiane di questo e di molti altri forum. È molto potente, davvero. Quelli che hanno seguito questo thread sarebbero saggi a fare una doppia presa su ciò che hai portato al banco del laboratorio
Non credo che Krzysztof stesse cercando di essere malizioso nella sua risposta. Dopo averla letta alcune volte, sembra che un paio di parole e strutture di frase abbiano dato l'impressione di essere tali. Per favore, correggimi se mi sbaglio, Krzysztof.
Ora, io non sono assolutamente un'autorità sull'argomento DSP. Ho frequentato questo thread, come allievo, più di qualsiasi altro. Tuttavia, ho imparato alcune cose che penso possano essere utili per te nella tua ricerca. Potresti già sapere tutto quello che sto condividendo con te e se questo è, infatti, il caso, per favore non prenderlo come condiscendente.
1. È stato determinato che il MESA è uno dei metodi meno ideali di analisi spettrale a causa della sua incapacità di identificare le frequenze in scenari di dati rumorosi al di sopra della media (che è ciò che i dati sui prezzi dei mercati finanziari sono stati determinati essere). L'algoritmo di Goertzel, invece, potrebbe essere una scelta migliore. Si prega di fare riferimento alla "pagina della carta" di Meyer's Analytics, articolo intitolato "Mesa vs. GDF"
2. C'è un'ulteriore discussione sul suddetto argomento (indicatori inclusi) in questo stesso thread, a partire dal @ post 225.
3. Sergey Iljuhkin, creatore del software DFG, ha creato qualcosa di molto simile all'indicatore che hai postato (il che, credo, significa che sei sulla strada giusta
), completo di libreria e tutto, postato qui da NewDigital. L'ho usato in passato. Molto buono, IMHO. Potrebbe valere la pena dare un'occhiata.
4. Krzysztof era accurato nella sua valutazione del thread di CB. Conosco un paio di persone che hanno collaborato con CB e mi hanno confermato che lui condividerà solo immagini e teorie, niente di concreto. Detto questo, quelli su questo thread, come te, clahn04, Simba, dvarrin, e fajst_k sono il tipo comune e sono disposti a scambiare pensieri e i prodotti risultanti apertamente. Per favore, non permettete che questo flusso di progresso si arresti, altrimenti il thread subirà un'altra battuta d'arresto nel movimento in avanti.
Ho un setup che sto usando e ha solo 2 indicatori: FTLM_KG non ottimizzato e STLM in forma di istogramma, entrambi smoothed tramite un proxy di prezzo Jurik per rimuovere parte del rumore presente, derivante dal fatto che i due indicatori non sono sintonizzati sulla coppia e il t.f. Niente di incredibile e a seconda delle impostazioni può ritardare una barra di tanto in tanto, ma abbastanza efficace fino a quando posso digerire più informazioni ed espellere qualcosa di meglio
cioè indicatori FTLM e STLM facilmente sintonizzabili. Screenshot allegato.
Cordiali saluti,
F_F_LCiao forex_for_life,
grazie per le tue informazioni. Il tuo sia Indi da pagina 49 di questi thread FLM_KG e STLM stanno cercando molto bello. Sarebbe possibile che tu abbia postato i due indicatori? È esattamente quello che sto cercando. Grazie in anticipo e saluti da Monaco.
Jim Clark
Nella mia esperienza, uno dei migliori indicatori non personalizzati per definire il trend è STLM2. Puoi controllare il trend in h4 e h1, o D1 e H4, e quando entrambi sono coincidenti, guarda a timeframes più brevi per innescare un ingresso con quello che ti conviene.
Ho postato un mtf stlm2 nel thread mtf, lo ripubblicherò qui, in modo che possiate controllarlo, cambiando solo STLM2 per FTLM o FTLM_KG avrete le capacità multiple di time frame anche per questi filtri, inoltre possiamo solo modificare l'Ea per essere in grado di testare la maggior parte delle strategie, incluso mtf di stlm2.
Suggerirei di creare un menu di strategie, e poi procedere prima a testarle storicamente con i filtri digitali standard, e poi testarle, almeno le più promettenti, in demo forward con filtri digitali personalizzati.Ho scaricato l'indicatore #MFT_STLM2_v2 postato dal grande Simba, ma non mi ha funzionato sulla mia piattaforma.
Questa versione è scaduta o qualcosa del genere?
Sto cercando un MTF STLM per definire il trend.
Grazie in anticipo amici.
Gentilmente.