Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 69
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aspirante patetico
Simba,
Ho postato il link alla previsione M1 su TRADE2WIN. Ho anche postato i link ai risultati di alcune strategie che sto usando. Finora non hai postato nulla di concreto qui, tranne un grafico completamente ridipinto !!!
Ho la sensazione che tu non abbia niente da postare e che semplicemente non ti sia reso conto
che SSA stava cucinando i tuoi risultati
Comunque, la tua filosofia di trading è diversa dalla mia, ero solo curioso
dei tuoi risultati di Goertzel per confrontarli con i miei risultati di Goertzel ai quali ho aggiunto altre funzioni.... se non vuoi postare posso sopportarlo
KrzysztofLa mia filosofia di trading è diversa dalla tua perché tu non sei un trader, sei solo un aspirante patetico che ha comprato tutti i sistemi commerciali disponibili, incapace di crearne uno proprio...
Per essere un pagliaccio che usa l'hyperfitting CSSA, dici parole grosse ma di poca sostanza...
ossessionato
Come ho detto posso vivere senza i tuoi risultati. Non ho intenzione di discutere con te
più perché si perde la calma troppo facilmente a causa di alcuni motivi.
Per quanto riguarda il concorso. Non ho tempo per stronzate come questa, non devo dimostrare niente a nessuno.
Ho solo concluso i fatti che tu non posti nulla di concreto qui,
Se non vuoi è affar tuo, ma non cercare di manipolare le persone per spremere informazioni dagli altri, perché questo è quello che stai facendo.
Krzysztof
P.S. In quale università insegnano questo linguaggio e danno un MBA allo stesso tempo?Quello di Barcellona
...presumo che tu sappia qual è, o almeno in quale paese si trova Barcellona...
Quale hai frequentato? La scuola serale di Cracovia per nerd acidi?
post 663 M1 previsione link è lì. Mi dispiace molto dirlo ma non sei più un partner per la conversazione con me..... a meno che non pubblichi gli screenschoot del tuo diploma MBA qui
Modificato da Simba, informazioni non rilevanti per il thread
Solo stai attento a non farti ridipingere lo spettro
Krzysztof,
sembra che tu sia ossessionato dalla questione della riverniciatura. Immagino che tu abbia perso un sacco di soldi con un'interpretazione sbagliata di ciò che ti stava dicendo un filtro non causale.
Ogni volta che analizzi i dati, come hai un nuovo arrivo di tick, l'intera analisi cambia. E può essere un grosso cambiamento. Se state facendo un'analisi spettrale, qualunque sia il metodo che state usando, sia esso mesa, fft, goertzel o altro, ogni nuovo tick cambia l'analisi stessa. Voglio dire, il mondo intero si ridipinge ogni millisecondo, conosci il filosofo greco Eraclito? Lui dice "panta rei", tutto cambia.
E il mercato è proprio questo: cambiare.
Quindi il vero problema per un trader è come fare soldi con il cambiamento del prezzo mentre il tempo scorre. E credo che la prima cosa importante sia mettere la giusta cornice all'orizzonte temporale, poiché ciò che è probabile nei prossimi 2 secondi è diverso da ciò che è probabile nei prossimi 2 giorni. Per questo SIMBA ha ragione a farti notare il tuo "pasticcio di timeframe".
Quindi,
se i filtri non causali SSA o Hodrick-Prescott, che non ti dicono di comprare o vendere, anche se il tuo software NN può capirlo, aiutano ad ottenere un'analisi dei picchi più nitida con mesa o goertzel, come fanno (vedi foto: a sinistra 'prezzi grezzi', a destra 'denoising con ssa'), non ho paura di usarli.
Panta rei
Krzysztof,
Sembra che tu sia ossessionato dalla questione della riverniciatura. Immagino che devi aver perso un sacco di soldi con un'interpretazione sbagliata di ciò che ti stava dicendo un filtro non causale.
Ogni volta che analizzi i dati, come hai un nuovo arrivo di tick, l'intera analisi cambia. E può essere un grosso cambiamento. Se state facendo un'analisi spettrale, qualunque sia il metodo che state usando, sia esso mesa, fft, goertzel o altro, ogni nuovo tick cambia l'analisi stessa. Voglio dire, il mondo intero si ridipinge ogni millisecondo, conoscete il filosofo greco Eraclito? Lui dice "panta rei", tutto cambia.
E il mercato è proprio questo: cambiare.
Quindi il vero problema per un trader è come fare soldi con il cambiamento del prezzo mentre il tempo scorre. E credo che la prima cosa importante sia mettere la giusta cornice all'orizzonte temporale, poiché ciò che è probabile nei prossimi 2 secondi è diverso da ciò che è probabile nei prossimi 2 giorni. Per questo SIMBA ha ragione a farti notare il tuo "pasticcio di timeframe".
Allora,
se i filtri non causali SSA o Hodrick-Prescott, che non ti dicono di comprare o vendere, anche se il tuo software NN può capirlo, aiutano ad ottenere un'analisi dei picchi più nitida con mesa o goertzel, come fanno (vedi foto: a sinistra 'prezzi grezzi', a destra 'denoising con ssa'), non ho paura di usarli.Rich,
Complimenti per la tua analisi molto dettagliata
Guardando i tuoi grafici possiamo vedere che ci sono 3 o 4 cicli quasi costanti, ognuno dei quali sembra avere piccole variazioni intorno al singolo asse "periodo nominale"/"frequenza nominale"... È così?
Saluti
Simba
Krzysztof,
Sembra che tu sia ossessionato dalla questione della riverniciatura. Immagino che tu abbia perso un sacco di soldi con un'interpretazione sbagliata di ciò che ti stava dicendo un filtro non causale.
Ogni volta che analizzi i dati, come hai un nuovo arrivo di tick, l'intera analisi cambia. E può essere un grosso cambiamento. Se state facendo un'analisi spettrale, qualunque sia il metodo che state usando, sia esso mesa, fft, goertzel o altro, ogni nuovo tick cambia l'analisi stessa. Voglio dire, il mondo intero si ridipinge ogni millisecondo, conoscete il filosofo greco Eraclito? Lui dice "panta rei", tutto cambia.
E il mercato è proprio questo: cambiare.
Quindi il vero problema per un trader è come fare soldi con il cambiamento del prezzo mentre il tempo scorre. E credo che la prima cosa importante sia mettere la giusta cornice all'orizzonte temporale, poiché ciò che è probabile nei prossimi 2 secondi è diverso da ciò che è probabile nei prossimi 2 giorni. Per questo SIMBA ha ragione a farti notare il tuo "pasticcio di timeframe".
Poi,
se i filtri non causali SSA o Hodrick-Prescott, che non ti dicono di comprare o vendere, anche se il tuo software NN può capirlo, aiutano ad ottenere un'analisi dei picchi più nitida con mesa o goertzel, come fanno (vedi foto: a sinistra 'prezzi grezzi', a destra 'denoising con ssa'), non ho paura di usarli.Belle immagini. No, non sono ossessionato dal repaint, se sai cosa stai facendo va bene, devi solo stare attento come ho scritto. Inoltre postare tali immagini senza spiegazioni è molto fuorviante.
Per quanto riguarda il disordine. Qui non c'è affatto disordine. Ho dato la previsione usando H1/H4 per allinearsi con i metodi Simba e ho anche postato il link che dimostra che esistono cicli stabili su M1. Due cose indipendenti.
Krzysztof
ridipingere
Credo che dovresti essere più preciso. Ogni nuovo tick cambierà l'analisi
relativa ai dati FUTURI e ATTUALI, ma nel caso di SSA/HP cambierà i dati della STORIA nel vostro sistema. Come il tuo sistema agirà su questo è un'altra storia. O mi sbaglio?
Krzysztof
Ricco,
Complimenti per la tua analisi molto dettagliata
Guardando i tuoi grafici possiamo vedere che ci sono 3 o 4 cicli quasi costanti, ognuno dei quali sembra avere piccole variazioni intorno al singolo asse "periodo nominale"/"frequenza nominale"... È così?
Saluti
SimbaHai ragione. La prima fila di picchi da sinistra inizia a 54 e si sposta lentamente verso 65, come si può vedere anche nell'immagine senza l'elevazione 3d. Il secondo picco è davvero molto stabile vicino a 39-40 per tutte le osservazioni. Tenete presente che sto usando una finestra relativamente breve di 300 barre e che dalla prima osservazione (riga inferiore del pic 2d) all'ultima (riga superiore) c'è uno spostamento di 200 barre, ciò significa che il picco rimane stabile per un lasso di tempo dello stesso ordine della finestra di osservazione delle barre passate.
Allego anche un file di testo con tutti i picchi/valli dall'inizio alla fine della simulazione.
Grazie Simba.
Buona giornata a te, e me ne vado con il mio nuovo coltello. (Ti prego di riservare il mio parcheggio del club dei gazillionari, perché tornerò presto con ricchezze incalcolabili.
Passerò da
a 
.
/scivola via a cavallo
Penso che tu non abbia colto il punto. Ovviamente i dati passati non possono essere cambiati da nuovi dati.
Qualunque cosa si chiami 'prospettiva' o come ho chiamato io 'dati storici', il risultato è lo stesso in certe piattaforme di trading - ridipingere come nel post 633, compresa la falsificazione dei risultati delle strategie di trading a causa di perdite future.
I vantaggi dell'uso di SSA e HP sono ben noti, ma le versioni speciali sono costruite per essere usate nel trading in tempo reale.
Krzysztof