C'è qualche profitto nel forex? - pagina 3
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Stranamente dopo aver scritto questo thread, il mio EA nel tester (subito dopo aver cambiato il segno "<" in opposto) ha mostrato il 44% di profitto negli ultimi 12 anni con un drawdown inferiore al 10%. È un martin grid che emette ordini pendenti con passo complesso (circa 50 pips). Tuttavia si differenzia dal solito martin (a parte il passo) in quanto apre gli ordini nella direzione opposta all'ordine precedente. bene. Almeno qualcosa.... Il mio primo robot con profitto e nessuna perdita. Penso che non sia male per il gufo con un incremento di 50 pips. Anche se ho visto messaggi simili sul forum più di cento volte....
"Un robot con profitto senza perdere è quando si riesce a fare un profitto almeno sulla demo. Ho visto un sacco di robot che mostravano ottimi risultati nel tester, ma hanno smesso di funzionare subito quando li ho messi sulla demo. Inoltre, ne ho visti molti che all'inizio funzionavano bene su una demo, e poi all'improvviso hanno smesso di funzionare, sono scesi in profondità e non sono più risaliti, mostrando costantemente perdite.
Stranamente dopo aver scritto questo thread, il mio EA nel tester (subito dopo aver cambiato il segno "<" al contrario) ha mostrato un profitto del 44% su una corsa per gli ultimi 12 anni con un drawdown inferiore al 10%.
Pensi che ci sia una connessione? Allora scrivi, scrivi sempre! :)
Se il passaggio da un sistema all'altro viene fatto secondo qualche algoritmo predefinito, allora si ottiene semplicemente un altro sistema, anche se più complesso, che può anche funzionare con successo variabile.
O stiamo parlando di una sorta di approccio manuale (intuitivo, creativo) per passare da un sistema all'altro?
Le statistiche sono difficili da ottenere in questo sistema. Inoltre, gli EA sono periodicamente ottimizzati. Expert Advisor è un metodo, un tipo di metodo e uno strumento. Ce ne sono più di 600 in totale. Ho cercato, ma non ho potuto nemmeno fare una logica di confronto per distinguere più o meno gli stessi periodi). Ma ho il materiale con cui lavorare) e sta guadagnando.
Le statistiche sono difficili da ottenere in questo sistema. Inoltre, gli EA vengono periodicamente ottimizzati. Un EA è un metodo, un tipo di metodo e uno strumento. Ce ne sono più di 600 in totale. Li ho guardati, ma non ho potuto nemmeno fare una logica di confronto per distinguere periodi più o meno uguali). Ma ho il materiale con cui lavorare) e sta guadagnando.
In generale, si tratta di ottimizzare un portafoglio di sistemi. Il problema non è nuovo, ma non per dire che è completamente risolto)
In generale, questo è il problema dell'ottimizzazione di un portafoglio di sistemi. Il problema non è nuovo, ma non per dire che è completamente risolto)
Il problema è solitamente risolto per un insieme in cui ogni sistema è inizialmente redditizio al fine di massimizzare il fattore di recupero.
Per un portafoglio dove non ci sono sistemi redditizi il problema non ha senso.
Il problema dell'ottimizzazione di un portafoglio di sistemi è solitamente risolto per un insieme in cui ogni sistema è inizialmente redditizio al fine di massimizzare il fattore di recupero.
Per un portafoglio senza sistemi redditizi il problema non ha senso.
Supponiamo che i sistemi possano essere messi in corto e che il portafoglio possa essere frequentemente ricalcolato e ricostruito(ottimizzazione a scorrimento), allora tutto funzionerà sicuramente)
Supponiamo che i sistemi possano essere messi in cortocircuito
Non so, è un'ipotesi molto audace. per me, se un sistema redditizio inizialmente funziona in perdita, non ha senso girarlo.
Il punto principale è che il problema di trovare il profitto dovrebbe essere risolto a livello di sistema, non a livello di portafoglio.
Non so, è un'ipotesi molto audace. Per me, se un sistema è inizialmente redditizio, non ha senso girarlo.
Se l'equity è una tendenza globale verso l'alto, allora non ha senso capovolgerla. Ma se forma una specie di canale, allora perché non provare?
Il punto principale è che la ricerca del profitto dovrebbe essere fatta a livello di sistemi, non a livello di portafoglio.
Sono d'accordo in generale, ma un modo possibile per sviluppare una "classifica" è una sorta di analogo del MO, dove si può provare a costruire qualcosa che funziona da un mucchio di parti difettose.
... quando si può cercare di costruire qualcosa che funzioni da un mucchio di parti difettose.
L'affidabilità di un sistema assemblato da parti inaffidabili si deteriora molte volte.
Se l'equity ha una tendenza globale al rialzo, allora non ha senso fare un flip. E se forma qualcosa come un canale, allora perché non provare?
secondo il principio del rasoio di Occam, si garantisce di complicare il sistema spostando essenzialmente il sistema di trading dagli strumenti ai derivati sintetici.
Cioè, al problema irrisolto, l'ipotesi che si possano trovare profitti sui sintetici, anche se non li si potrebbe trovare sugli strumenti di base.
E i sintetici non sono fondamentalmente solidi.
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Usando Georges come esempio.
Sta cercando un modo sacro per passare da una strategia all'altra che farà salire il suo deposito al cielo e che non esiste come si vede sopra.
Il trucco è che con il TS normale qualsiasi sistema di commutazione adeguato funzionerà bene (plus\minus) e viceversa.