Alcuni segni dei TC giusti - pagina 8
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C'è un approccio ovvio e banale secondo cui qualsiasi ST è redditizio solo quando il mercato è in qualche condizione adatta ad esso (sullo smartlab, Gorchakov sembra avere un approccio del genere). Non esiste e non può esistere un sistema universale.
Uno stato può essere descritto come un certo insieme di serie temporali e noi dobbiamo controllare il nostro TS sull'intero insieme. Dobbiamo assicurarci che il TS sia sintonizzato sullo stato nel suo insieme e non su una serie particolare. Ma abbiamo solo una singola serie. Assumiamo (speriamo) che un leggero cambiamento (di un certo tipo) nella serie che abbiamo la lascerà appartenere allo stesso stato di quella originale.
Sono totalmente d'accordo. C'è un problema nel rilevare questa "area di definizione", ma è per questo che il trader è attaccato al TS :-)
Discuterò sulla possibilità di trasformare le citazioni, però.
1. La serie dei prezzi non può essere spostata a sinistra o a destra perché c'è un calendario. E la serie di prezzi che ne risulta è rigidamente legata al tempo reale. Almeno, ci sono fine settimana, vacanze e altri eventi periodici, la cui reazione è diversa.
2. Una serie non può essere spostata su e giù da una costante - le percentuali cambieranno. Un cambiamento da 1 a 1,001 è una cosa, e da 2 a 2,001 è un'altra - i partecipanti al mercato reagiranno in modo diverso.
3. La serie non può essere moltiplicata per una costante - ci sono meccanismi di regolazione. Può arrivare al punto di chiudere semplicemente gli scambi in alcuni movimenti, in altri sono possibili altri interventi.
A differenza delle serie astratte, i momenti di tempo e di prezzo sono molto importanti per le quotazioni. Essi (prezzo, tempo) non sono solo punti di coordinate.
Tu ed io abbiamo percezioni così diverse su molti argomenti di trading algoritmico che ogni tentativo di comprendere il punto di vista del tuo avversario è destinato a fallire. E questo è un modo di dire molto blando.
Imho, un TS corretto dovrebbe mostrare più o meno gli stessi risultati in diversi periodi di mercato. Diciamo che il TS ha una media del 5%. Se c'è una tendenza nel mercato, non c'è una tendenza nel mercato, ma dà il 5%...
Il mio collega scrive sullo stato:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Alcuni segni di un buon TS
Aleksey Nikolayev, 2020.02.29 12:01
C'è un approccio ovvio e banale che qualsiasi TS è redditizio solo quando il mercato è in qualche condizione adatta per esso ... Non esistono e non possono esistere sistemi-grandi universali.
Lo stato può essere descritto come un certo insieme di serie temporali e dovremmo controllare il nostro TS su tutto l'insieme. Dobbiamo assicurarci che il TS sia sintonizzato sullo stato nel suo insieme e non su una serie particolare. Ma abbiamo solo una singola serie. Assumiamo (speriamo) che un leggero cambiamento (di un certo tipo) alla fila che abbiamo la lascerà appartenere allo stesso stato di quella originale.
Mi sembra che non dovremmo parlare di uno stato, ma di un modello(diciamo un modello econometrico) che descrive il comportamento del bene scambiato. Naturalmente il modello può essere rotto. Ma la probabilità di un tale evento dovrebbe essere piccola...
Se moltiplichiamo il prezzo per una costante, non cambia nulla. Si tratta semplicemente di spostare l'asse del grafico verso l'alto o verso il basso.
Un'altra cosa è spostare il grafico a sinistra o a destra. All'inizio influenzerà i risultati, ma dopo un po' si stabilizzerà.
Qualche tempo fa, 5-6 anni fa, ho raccolto zecche reali, ho aggiunto loro numeri casuali in un intervallo ragionevole (usando rand) e ho testato.
I risultati sono stati terribili :)
Sono giunto a una conclusione: nessuno sarà in grado di sviluppare un robot di trading completamente automatico che mostri costantemente più del 3-5% di profitto al mese.
Se moltiplichiamo il prezzo per una costante, non cambia nulla. Si tratta semplicemente di spostare l'asse del grafico verso l'alto o verso il basso.
Un'altra cosa è spostare il grafico a sinistra o a destra. All'inizio influenzerà i risultati, ma dopo un po' si stabilizzerà.
Qualche tempo fa, 5-6 anni fa, ho raccolto zecche reali, ho aggiunto loro numeri casuali in un intervallo ragionevole (usando rand) e ho testato.
I risultati sono stati terribili :)
Sono giunto a una conclusione: nessuno sarà in grado di sviluppare un robot di trading completamente automatico che mostri costantemente più del 3-5% di profitto al mese.
Se moltiplichiamo il prezzo per una costante, non cambia nulla. È solo l'asse del grafico che si muove verso l'alto o verso il basso.
La moltiplicazione è un tratto verticale.
La moltiplicazione è un tratto verticale.
Sì, ho scritto male, l'asse del grafico non si muove durante la moltiplicazione. E non ha senso farlo.
Basta testare il robot con gli stessi parametri su diversi simboli e questo è sufficiente per verificare la sua stabilità.
Basta testare un robot con gli stessi parametri su diversi personaggi e questo è sufficiente per verificare la sua stabilità.
Fuori tema.
Fuori tema.
Perché off-topic?
Quando aumentiamo il prezzo o lo moltiplichiamo per una costante, la natura del movimento del prezzo non cambia.