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Essi (EUR e USD) hanno volumi diversi sul mercato e c'è una differenza significativa nel modo in cui vengono misurati i lotti e in cosa gli speculatori tengono i loro bilanci, qual è il margine e come vengono contati gli swap. I cicli economici sono diversi e le borse aprono in momenti diversi.
Un EA funzionante per EURUSD è quasi obbligato a falsificare l'USDEUR.
Separare le mosche dalle cotolette.
C'è un modello di mercato tra EUR e USD.
E c'è una certa correlazione del valore di queste valute che viene trasmessa ai terminali dei trader. Non fa differenza se è EUR/USD o USD/EUR o 100*EUR/USD. È semplicemente un tipo di traduzione di un modello di mercato tra EUR e USD.
Se non stai negoziando un modello di mercato tra il valore dei due beni figurativi, ma solo un insieme di numeri chiamati prezzi, allora questo è fuori tema.
Sicuramente le quotazioni in avanti e all'indietro dovrebbero essere scambiate allo stesso modo, moltiplicando per le quote, aggiungendo le quote, è tutto uguale, qual è la differenza di prezzo 2 o 20, non dovrebbe esserci alcuna differenza. Per quanto riguarda l'esponenziazione, dipende dal robot. Otteniamo dati non lineari e il robot li percepisce in modo diverso. Anche se è possibile trattare anche le distorsioni non lineari.
L'aggiunta è già una distorsione del rapporto di valore delle attività. Anche le commissioni, i gazebo e gli scambi sono una moltiplicazione, non un'addizione.
Perché non dovrebbe funzionare così su una citazione inversa? Non vedo perché no
perché non è un'astrazione. Questo è un mercato concreto.
A proposito, il messaggio per chi cerca il graal dell'analisi delle serie temporali è: mentre è difficile prendere l'intero complesso delle valute, cercate la differenza tra le quotazioni in avanti e indietro. I metodi banali della fisica e della statistica non sono appropriati perché richiedono simmetria. E comunque non funzionano.
Separare le mosche dalle cotolette.
C'è un modello di mercato tra EUR e USD.
E c'è una correlazione tra il valore di queste valute, che si traduce nei terminali dei commercianti. Non fa differenza se è EUR/USD o USD/EUR o 100*EUR/USD. È semplicemente un tipo di traduzione di un modello di mercato tra EUR e USD.
Se non state negoziando un modello di mercato tra il valore di due beni contingenti, ma semplicemente un insieme di numeri chiamati prezzi, allora questo è off-topic.
Argomento interessante, mi iscriverò.
Vorrei aggiungere che prima ricordo di aver provato a testare il TS su grafici rumorosi, la logica è leggermente diversa, ma il principio è simile. Ho scartato il prezzo in incrementi, ho simulato una serie normalmente distribuita con le stesse caratteristiche di quella originale in R, poi ho aggiunto 1/2 dell'originale + 1/2 di quella simulata e poi l'ho riconvertita in prezzo. L'ho fatto solo una volta, e poi non è stato automatizzato, ma il sistema che ho testato per la stabilità con lo stesso principio ha funzionato per un anno senza sovra-ottimizzazione e ha funzionato bene.
I modelli di mercato non cambiano nei casi di
Dal punto di vista dell'osservatore esterno (robot), cambiano e anche molto. Anche se supponiamo di avere a che fare con un processo stazionario, in entrambi i casi la risposta in ampiezza-frequenza cambia. In poche parole, cambiando l'ampiezza delle oscillazioni - cambiamo la capacità di un osservatore esterno (o robot) di rilevare i modelli (segnali) in queste oscillazioni. Quindi, per non cambiare nulla per l'osservatore deve sincronizzarsi:
da quando una folla così rispettabile si è riunita qui:
offerta EURUSD è su 1 5 cifre. Come è cambiata la quotazione USDEUR?
Come si presenta in zecche?
---
Prova ad invertire :-)
Dal punto di vista dell'osservatore esterno (robot), cambiano e anche molto. Anche se supponiamo di avere a che fare con un processo stazionario, in entrambi i casi la risposta in ampiezza-frequenza cambia. In poche parole, cambiando l'ampiezza delle oscillazioni - cambiamo la capacità di un osservatore esterno (o robot) di rilevare i modelli (segnali) in queste oscillazioni. Quindi, per non cambiare nulla per l'osservatore, deve sincronizzarsi:
Stiamo parlando di un modello tra due attività. Tradurre quel modello in Terminale come rapporto dei valori delle attività è solo un modo di trasmettere un modello di mercato.
Il TS giusto dovrebbe essere uguale sia che la trasmissione sia in avanti, all'indietro o a domino.
da quando una folla così rispettabile si è riunita qui:
offerta EURUSD è su 1 5 cifre. Come è cambiata la quotazione USDEUR?
Come si presenta in zecche?
---
Prova ad invertire :-)
In qualsiasi momento.
USDEUR_bid = 1 / EURUSD_ask
USDEUR_ask = 1 / EURUSD_bid
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Alcuni segni di TS corretti
fxsaber, 2020.02.28 06:34
Lasciatemi chiarire che stiamo parlando di operazioni matematiche, non di operazioni al computer. Cioè un terzo è un terzo. La radice del PI è la radice del PI.
Il TS corretto dovrebbe essere anche se è in corso una trasmissione avanti, indietro o a domino.
rosso - si tratta di almeno tre serie temporali diverse in termini di analisi
blu - quello che serve è la risposta nel mio post precedente.