Alcuni segni dei TC giusti - pagina 6
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Il tuo esempio, quale esempio?! Ti è stata fatta una domanda, cosa ha a che fare con me?
Dasha, sei così lontano - come dice Saber. Non competente, cioè buh....
Dipende da chi e dove (attraverso quale programma e con quali impostazioni) ti trasmette queste "connessioni", se il modello funzionerà) La "ricerca" avrà un limite - tempo di elaborazione/esecuzione, risposta... Inoltre, c'è una forte dipendenza dai volumi, in qualsiasi modo la si guardi. Imho.
Apparentemente, la frase non molto buona "TS corretto" oscura la comprensione del tema sollevato delle caratteristiche matematiche del TS in funzione del vettore prezzo.
Saber, vedo la disperazione in te,
Spero che sia sembrato
È strano chiedere le proprie idee al pubblico.
Dare voce ai propri pensieri sull'algotrading non porta negatività, come risulta.
Non è affatto la stessa cosa. Sto solo dicendo che il TS deve soddisfare le condizioni del post iniziale del thread.
Il principio è che se stai negoziando un modello, allora il TS non dovrebbe reagire a cose che non hanno nulla a che fare con il modello.
fxsaber:
Aggiungerei anche che valutare la redditività/profittabilità del TS è irrilevante per l'argomento. Sono sicuro che tutti quelli che sono saliti bene usando il trading algoritmico hanno usato il TS sbagliato.
Esattamente! E che senso hanno quei TC corretti, se il nostro obiettivo è il denaro? :)
Un TS corretto non richiede regolazioni manuali. Inoltre, se abbiamo un TS redditizio sbagliato, allora questo è un motivo per esaminare la vostra logica di trading per vedere se ci sono pezzi in essa che non sono in alcun modo collegati con il modello di mercato. Cioè, per cercare di sbarazzarsi di particolari caratteristiche del simbolo.
Il linguaggio obliquo è fuori scala, ovviamente. Comunque, è iniziato un altro argomento incomprensibile.
Ricorda un po' l'idea fondamentale in matematica e fisica dell'invarianza rispetto alle trasformazioni (teoria di Galois, gruppi di Lie, ecc.)
Finché la ST è invariante, questa è una condizione molto restrittiva. Per esempio, nel mercato azionario la strategia buy-and-hold può funzionare, ma se "invertiamo" le quotazioni, non funzionerà (abbiamo bisogno di sell-and-hold). A condizione che anche il TS subisca dei cambiamenti, tutto sembra abbastanza banale. Ma forse - è solo a prima vista ed è possibile trovare alcuni errori in questo modo.
Preferisco l'approccio Monte Carlo alla modellazione dei prezzi. Un gran numero di serie con caratteristiche simili alla serie iniziale viene formato sulla base della serie iniziale dei prezzi e viene controllato il comportamento della TS su di esse. Qualcosa di simile è già stato menzionato in questo thread. Non insisto su questo approccio, perché il topicstarter ha definito molto acutamente questo approccio come una teorizzazione vuota.