L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1610
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Perché?
Più il modello è "ricco" e peggio è?
Specialmente se non sapete voi stessi quale combinazione di predittori è migliore, non sarebbe giusto alimentare tutte le opzioni possibili nel modello e poi vedere l'importanza dei predittori dalla prospettiva del modellonon funziona così.
Scusa, intendevo i livelli di supporto e resistenza
Inizialmente non c'era un compito per identificare i livelli di supporto e resistenza, di conseguenza non sono inclusi nei dati formalizzati della formazione. Ho un semplice sistema di segnali basato su pattern (modelli).
Ho una domanda teorica
Abbiamo una funzione obiettivo alla quale approssimeremo il modello
abbiamo dei predittori, che siano 1000 pezzi.
Quindi la domanda è: se abbiamo molti predittori possiamo dividerli in parti uguali, facciamo 100 e alleniamo 10 modelli.
Poi gli output di questi 10 modelli sono alimentati al nuovo modello come predittori. Sarà l'equivalente di un modello allenato inizialmente per 1000 predittori in una volta sola?
Qualcosa mi dice che non lo è, ma vorrei sentire le mie opinioni.
Il problema è che non si sa quali predittori siano migliori l'uno dell'altro. Dovrai fare un sacco di varianti diverse dei set, come hai deciso correttamente. Faccio qualcosa di simile quando escludo i predittori indigeni dal modello ad albero. Se i modelli esistenti stessi sarebbero efficaci, allora la loro fusione potrebbe migliorare il risultato complessivo - di nuovo lo faccio con le foglie sotto forma di raggruppamento.
Ciao, Max!
È bello riaverti tra noi... Hai visto uno stregone da qualche parte? Noioso...
Ciao, Max!
È bello riaverti tra noi... Hai visto uno stregone da qualche parte? Noioso...
Ehi, quello con la barba lunga, in fila per un pranzo gratis? Credo di averlo visto ieri.
Ehi, quello è il tizio con la barba lunga in fila per un pranzo gratis? Credo di averlo visto ieri.
:))) Cosa pensi della ricerca di fxsaber, che conferma il ruolo dominante del tempo nel mercato? Sta continuando le sue ricerche? Per me è un paradosso - nei test tutto è grande, ma in pratica sembra essere lo stesso... Ci sto ancora lavorando.
:))) Cosa pensi della ricerca di fxsaber, che conferma il primato del tempo nel mercato? Sta continuando le sue ricerche? Ho un paradosso finora - tutto va bene nei test, ma in pratica sembra una merda... Sto ancora cercando di capirlo.
Non ti seguo, hai un link?
non hanno ancora fatto nullaNon ti seguo, c'è un link?
Non ho ancora fatto nulla.Ecco il primo che ho trovato:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Alcuni segni di un TS adeguato
fxsaber, 2020.03.05 13:02
Voglio chiarire che stiamo guardando un TS con solo le serie bid/ask/time_msc come input. Non c'è altro. E questo TS è regolato attraverso l'ottimizzatore.C'erano anche post simili lì, ma - troppo pigro per guardare...
Non ho ancora fatto nulla.
Max, non mi spaventa il fatto che tu abbia abbandonato del tutto il forex... Sarebbe estremamente triste... Tutto è appena iniziato :))
Ho una domanda teorica
Abbiamo una funzione obiettivo alla quale approssimeremo il modello
abbiamo dei predittori, che siano 1000 pezzi.
Quindi la domanda è: se abbiamo molti predittori possiamo dividerli in parti uguali, facciamo 100 e alleniamo 10 modelli.
Poi gli output di questi 10 modelli sono alimentati al nuovo modello come predittori. Sarà l'equivalente di un modello allenato inizialmente per 1000 predittori in una volta sola?
qualcosa mi dice di no, ma vorrei sentire le opinioni
Non è chiaro perché dovremmo farlo in primo luogo, le prese sono selezionate sulla base di dare al modello un insieme di dati minimamente sufficiente. Dal momento che in origine doveva essere minimo, come possiamo dividerlo in seguito?