Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 31
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sono arrivato al mio computer...
Con cosa stai discutendo, Michael?
ecco la tua frase:
"(come se per cambiare il tasso di cambio dell'euro di 1000 volte, l'economia deve ridursi di 1000 volte)) - questo è uno psichiatra, perché la realtà non ha niente a che fare con queste fantasie, nemmeno )))"
Se stampi un sacco di soldi nel paese e li inietti nell'economia, il tasso di cambio di quei soldi scenderà? Stampate 10 volte tanto denaro e diventerà 10 volte meno caro.
Immaginate il contrario. La quantità di denaro è fissa e la dimensione dell'economia cambia.
Non è colpa mia se non riesci a immaginare il contrario.
L'economia della Grecia è crollata. La crisi è iniziata. Gli esperti sostengono che se la Grecia avesse mantenuto la sua vecchia moneta, la dracma, il paese se la sarebbe cavata con una semplice svalutazione. E non ci sarebbero state così tante turbolenze.
L'economia del Giappone è cresciuta molto rapidamente nella seconda metà del secolo scorso. Durante questo periodo, anche lo yen giapponese è cresciuto fortemente.
l'economia scende - la moneta scende, l'economia sale - la moneta sale.
cosa c'è da capire?
Con cosa stai discutendo, Mikheil?
ecco la tua frase:
"(tipo, perché il tasso di cambio dell'euro cambi di 1000 volte, l'economia deve ridursi di 1000 volte) - questo è uno psichiatra, perché la realtà non ha niente a che fare con queste fantasie, affatto))"
se si stampa molto denaro in un paese e lo si mette nell'economia, il tasso di denaro scenderà? Stampate 10 volte tanto denaro e diventerà 10 volte meno caro.
Immaginate il contrario. La quantità di denaro è fissa e la dimensione dell'economia cambia.
Non è colpa mia se non riesci a immaginare il contrario.
L'economia della Grecia è crollata. La crisi è iniziata. Gli esperti sostengono che se la Grecia avesse mantenuto la sua vecchia moneta, la dracma, il paese se la sarebbe cavata con una semplice svalutazione. E non ci sarebbero stati così tanti disordini.
L'economia del Giappone è cresciuta rapidamente nella seconda metà del secolo scorso. Durante questo periodo, anche lo yen giapponese è cresciuto fortemente.
l'economia scende - la moneta scende, l'economia sale - la moneta sale.
cosa c'è da capire?
Il potere d'acquisto del denaro non è direttamente collegato al suo volume. C'è la velocità di circolazione, la dimensionee la struttura del mercato, e un sacco di altre cose.
Se stampi 10 volte più denaro, potrebbe diventare 5 volte più economico, o 1.000 volte più economico. Semplicemente calano di prezzo). Se si prendono cifre non fantastiche 10x, si può immaginare uno scenario in cui "stampare" % in più non causerà cadute.
Se si stampa 10 volte tanto, il prezzo può scendere di un fattore 5 o 1.000. Diventerà solo più economico :-)
Naturalmente, niente funziona così in economia. Naturalmente, non sarà esattamente 10 volte più economico.
Di cosa stai discutendo, Mikhail?
Ecco la tua frase:
"(come perché il tasso di cambio dell'EUR cambi di 1000 volte l'economia deve ridursi di 1000 volte)) - questo è un ridursi, perché la realtà non ha niente a che fare con le fantasie))
Se stampi molto denaro nel paese e lo inietti nell'economia, il tasso di cambio del denaro cadrà? 10 volte più denaro stampato e diventerà 10 volte più economico.
È un equivoco divertente. Anche gli esempi della Fed e della BCE che "stampano" trilioni di dollari ed euro (e ora la Fed ha accettato un altro QE di quasi cento miliardi di dollari al mese dal nulla - che non è affatto QE), e il tasso di cambio è stabile - non suggerisce nulla a Dunminchik ... ed è un peccato. Perché il modo in cui fanno il trucco è estremamente importante.
l'economia cade - la moneta nazionale cade, l'economia cresce - la moneta nazionale cresce.
cosa c'è da capire?
E si può pensare ad una cosa veramente diabolica: l'economia cade (azioni delle società) - la valuta (dollaro) sale, il dollaro cade - le azioni salgono (perché il loro prezzo è calcolato in dollari sempre più bassi), cioè borsa/economia ) Ma danminchik non ha bisogno di queste considerazioni, è semplice come un rublo da venti.
Il potere d'acquisto del denaro non è direttamente collegato al suo volume. C'è la velocità di circolazione, la dimensione e la struttura del mercato, e un sacco di altre cose.
Se stampi 10 volte più denaro, potrebbe diventare 5 volte più economico, o 1.000 volte più economico. Semplicemente calano di prezzo). Se si prendono cifre non fantastiche 10x, si può immaginare uno scenario in cui "stampare" % in più non causerà cadute.
pensieri ad alta voce (il forum è come un quaderno)
A proposito, le sfumature dei "triangoli" sono più interessanti da guardare quando si prendono in considerazione gli spread.
tecnicamente lo spread minimo per un trader = 1 _Point, e non tutti hanno 5 cifre :-) All'interno di questo spread è scambiato dall'algoritmo o MM personalmente, non permettendo un eccessivo allargamento o restringimento a 0. Cioè, si può considerare uno spread condizionato di 3 punti.
Quindi, possiamo in qualche modo calcolare non solo le probabilità, ma le possibilità che le citazioni si cambino a vicenda. Scommetto che la "magia dei numeri tondi" e la molteplicità dei valori appariranno lì
i miei pensieri ad alta voce (il forum è come un quaderno)
A proposito, le sfumature dei "triangoli" sono più interessanti da guardare quando si prendono in considerazione gli spread.
tecnicamente lo spread minimo per un trader = 1 _Point, e non tutti hanno 5 cifre :-) All'interno di questo spread è scambiato da un algoritmo o MM personalmente, non permettendo un eccessivo allargamento o restringimento a 0. Così si può considerare uno spread condizionato di 3 punti.
Quindi, possiamo in qualche modo calcolare non solo le probabilità, ma le possibilità che le citazioni si cambino a vicenda. Scommetto che la "magia dei numeri tondi" e la molteplicità dei valori appariranno lì
Dovrei aggiungere che triangoli e piramidi (e altre forme) sono molto interessanti.
Tuttavia, c'è un punto, "probabilmente" le citazioni arrivano al terminale con un certo ritardo.
Ho confrontato 3 anni fa diverse società di brokeraggio in tempo reale - un paio di loro in terminali e uno sul server API - tutti i movimenti di tick sono diversi, e anche il grafico stesso)))
Non so chi stavo monitorando, ma non riesco a ricordare.
Ma la magia era sicuramente lì )))
Dovrei aggiungere che i triangoli e le piramidi (e altre forme) sono generalmente molto interessanti.
Tuttavia, c'è un punto, "probabilmente" le citazioni entrano nel terminale con qualche ritardo e subiscono qualche elaborazione.
Ho confrontato 3 anni fa in tempo reale alcune società di brokeraggio - un paio di loro in terminali e uno sul server API - tutti i movimenti di tick sono diversi, e anche il grafico stesso)))
Non so chi stavo monitorando, ma non riesco a ricordare.
Ma la magia era sicuramente lì )))
Ho appena scritto in un altro thread del forum: https: //www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
Non credo nemmeno che sia reale per le valute. Più precisamente, non è affatto reale e non è affatto "normale" (nemmeno in termini di distribuzioni).
Perché non c'è un centro. Non c'è un'unica fonte di zecche e nessuna garanzia che arrivino all'utente. Non solo il "flusso ipotetico di tick" di un particolare server è un prodotto di aggregazione di altri server, ma questo flusso è anche diluito sia dal server che dal terminale per ragioni tecniche.
Le caratteristiche statistiche dei tic dipendono dal DC specifico, dai suoi pari e dal loro software.appena ora postato in un altro thread del forum: https: //www.mql5.com/ru/forum/86386/page1590#comment_14557882
Filo conduttore interessante! Un dialogo abbastanza costruttivo )) Proprio così...
Ho raccolto e analizzato tick per molto tempo per l'HFT, perché pensavo di essere pronto. Ma naturalmente si è rivelato non essere pronto. I tick piovevano a fiumi e avevo l'impressione che qualcuno dall'altra parte li disegnasse apposta per me, adattando ogni volta il loro comportamento a quelle strutture d'ordine, che avevo aperto ))) quindi nessun "HFT" nel mio ambiente ha funzionato. Quindi, in realtà, le "letture strumentali" di ognuno sono diverse.
Filo conduttore interessante! Un dialogo abbastanza costruttivo )) Infatti...
Ho raccolto e analizzato tick per molto tempo per l'HFT, perché pensavo di essere pronto. Ma naturalmente si è rivelato non essere pronto. I tick piovevano a fiumi e avevo l'impressione che qualcuno dall'altra parte li stesse disegnando per me di proposito, adattando ogni volta il loro comportamento a quelle strutture d'ordine, che avevo aperto ))) quindi non è venuto fuori nessun "HFT" nel mio ambiente. Quindi, in realtà, le "letture strumentali" di ognuno sono diverse.
ma questo porta a delle strane idee...
Diciamo che scambi grandi volumi in un grande centro, durante la notte flotsam. Commercio in un DC locale che prende la liquidità dallo stesso centro. Poi, se ottengo informazioni sui vostri ordini prima che il DC ottenga i loro risultati, allora ho la possibilità di ridurre almeno lo spread, e anche involontariamente scivolare.
Questa è ovviamente una fantasia selvaggia, non si hanno volumi, nessuno mi darà questi dati e non ci sono condizioni tecniche, ma se qualcuno lavora in questo modo, è rilevabile e potremmo avere una seconda derivata