Centrifuga algoritmica - pagina 18

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

Come pensate di identificarlo e distinguerlo?

Sulla storia, questo non è un problema. Identificare le dinamiche in tempo reale è un'altra cosa. Ma, in tempo reale useremo gli indicatori, non l'analisi dinamica.

Naturalmente, bisogna pensare. Non è una cosa veloce.

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:
Non è un problema sulla storia.

Quello che voglio capire è come distinguere una tendenza da un piatto sulla storia. Cioè, un piatto può essere diverso in ampiezza e periodo. Anche una tendenza può esserlo.

[Реter Konow]

Aleksei Stepanenko:

Mi interessa capire come si può distinguere una tendenza da un piatto sulla storia. Cioè un piatto può essere diverso in ampiezza e periodo. Anche una tendenza può esserlo.

La prima cosa da capire è che tutto dipende dal Timeframe. Ogni periodo di tempo ha la sua scala. La tendenza così come l'appartamento differisce nelle proporzioni l'uno dall'altro. La tendenza è elementare due o più volte l'altezza dell'onda. Possiamo partire da questo. Un flat ha fluttuazioni brevi (rispetto alla scala temporale e alla tendenza) e un ampio periodo di fluttuazione.

[Реter Konow]

Non posso darvi tutte le risposte in questo momento. Ci penserò e vi farò sapere man mano che ci penso.

[Evgeniy Zhdan]

Реter Konow:
Non posso darvi tutte le risposte in questo momento. Ci penserò e vi farò sapere man mano che ci penso.

Non vediamo l'ora. I vostri pensieri sono molto preziosi per noi.

[Aleksei Stepanenko]

Реter Konow:

La prima cosa da capire è che tutto dipende dal Timeframe.

Suggerirei di fare strumenti indipendenti dal tempo.

Reg Konow:
Non posso dare tutte le risposte in questo momento. Ci penserò e vi farò sapere man mano che ci penso.

Ok.

[Алексей Тарабанов]

Реter Konow:

Un flat ha oscillazioni brevi (rispetto alla scala del timeframe e al trend) e un ampio periodo di oscillazione.

Peter Hai capito quello che hai detto?

[[Eliminato]]

Алексей Тарабанов:

Peter Hai capito quello che hai detto?

E poi Ostap si è lasciato trasportare.

[Nikolai Semko]

Реter Konow:
Non posso darvi tutte le risposte in questo momento. Ci penserò e vi farò sapere man mano che ci penso.

Peter, un indovinello per te:
Hai tre indicatori.

I primi due indicatori generano segnali per aprire e chiudere operazioni.
Entrambi gli indicatori sono redditizi se testati negli ultimi 10 anni.
Entrambi gli indicatori non hanno parametri perché si autoregolano, cioè non hanno bisogno di essere "ottimizzati" e usano solo il TF minuto o i tick.
Il primo indicatore ha mostrato il 55% di transazioni redditizie (se supponiamo che ogni trade finisca in profitto o in perdita della stessa dimensione tenendo conto dello spread) e il secondo ha mostrato il 58% di transazioni redditizie.
Analizzando il comportamento di questi primi due indicatori sulla storia, possiamo concludere che il primo indicatore mostra la sua efficacia nei segmenti piatti della storia, mentre ha una performance negativa sulla tendenza, e il secondo indicatore, al contrario.

Il terzo indicatore predice la condizione del mercato come piatta o in tendenza con il 66% di probabilità di previsione corretta.

Domanda: come creare il sistema di trading più efficace, basato su questi tre indicatori:

1. utilizzare solo il secondo indicatore, perché ha una maggiore efficienza
2. utilizzare i primi due indicatori, indipendentemente l'uno dall'altro, poiché sono entrambi redditizi e hanno una curva di equilibrio più uniforme, compensando le perdite dell'altro, a seconda del piatto o della tendenza
3. utilizzando il terzo indicatore, determinare che cosa è una tendenza o piatto al momento, e a seconda di questo, utilizzare solo uno di questi indicatori al momento
4. qualcos'altro

Quando avrete la risposta giusta, vi renderete conto dell'assurdità di questo thread.

[Andrey Khatimlianskii]

Il punto d'ingresso ideale è l'estremo ZZ con una dimensione del ginocchio spread+point.